计量经济学庞浩第二版课后习题答案.docx
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计量经济学庞浩第二版课后习题答案
计量经济学(庞浩)第二版课后习题答案
D
表明
显著不为0,销售收入对销售成本有显著影响.
(4)假定下年1月销售收入为800万元,利用拟合的回归方程预测其销售成本,并给出置信度为95%的预测区间。
万元
预测区间为:
。
第三章练习题参考解答
练习题
3.1为研究中国各地区入境旅游状况,建立了各省市旅游外汇收入(Y,百万美元)、旅行社职工人数(X1,人)、国际旅游人数(X2,万人次)的模型,用某年31个省市的截面数据估计结果如下:
t=(-3.066806)(6.652983)(3.378064)
R2=0.934331
F=191.1894n=31
(1)从经济意义上考察估计模型的合理性。
(2)在5%显著性水平上,分别检验参数
的显著性。
(3)在5%显著性水平上,检验模型的整体显著性。
3.2根据下列数据试估计偏回归系数、标准误差,以及可决系数与修正的可决系数:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
练习题参考解答
练习题3.1参考解答
有模型估计结果可看出:
旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。
平均说来,旅行社职工人数增加1人,旅游外汇收入将增加0.1179百万美元;国际旅游人数增加1万人次,旅游外汇收入增加1.5452百万美元。
取
,查表得
因为3个参数t统计量的绝对值均大于
,说明经t检验3个参数均显著不为0,即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。
取
,查表得
,由于
,说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响,线性回归方程显著成立。
第四章
练习题4.3参考解答:
(1)参数估计结果如下
(括号内为标准误)
(2)居民消费价格指数的回归系数的符号不能进行合理的经济意义解释,且且CPI与进口之间的简单相关系数呈现正向变动。
可能数据中有多重共线性。
计算相关系数:
(3)最大的CI=108.812,表明GDP与CPI之间存在较高的线性相关。
(4)分别拟合的回归模型如下:
单方程拟合效果都很好,回归系数显著,可决系数较高,GDP和CPI对进口分别有显著的单一影响,在这两个变量同时引入模型时影响方向发生了改变,这只有通过相关系数的分析才能发现。
(5)如果仅仅是作预测,可以不在意这种多重共线性,但如果是进行结构分析,还是应该引起注意。
第五章
5.3下表是2007年我国各地区农村居民家庭人均纯收入与家庭人均生活消费支出的数据
表5.9各地区农村居民家庭人均纯收入与家庭人均生活消费支出的数据(单位:
元)
地区
家庭人均纯收入
家庭生活消费支出
地区
家庭人均纯收入
家庭生活消费支出
北京
9439.63
6399.27
湖北
3997.48
3090
天津
7010.06
3538.31
湖南
3904.2
3377.38
河北
4293.43
2786.77
广东
5624.04
4202.32
山西
3665.66
2682.57
广西
3224.05
2747.47
内蒙古
3953.1
3256.15
海南
3791.37
2556.56
辽宁
4773.43
3368.16
重庆
3509.29
2526.7
吉林
4191.34
3065.44
四川
3546.69
2747.27
黑龙江
4132.29
3117.44
贵州
2373.99
1913.71
上海
10144.62
8844.88
云南
2634.09
2637.18
江苏
6561.01
4786.15
西藏
2788.2
2217.62
浙江
8265.15
6801.6
陕西
2644.69
2559.59
安徽
3556.27
2754.04
甘肃
2328.92
2017.21
福建
5467.08
4053.47
青海
2683.78
2446.5
江西
4044.7
2994.49
宁夏
3180.84
2528.76
山东
4985.34
3621.57
新疆
3182.97
2350.58
河南
3851.6
2676.41
(1)试根据上述数据建立2007年我国农村居民家庭人均消费支出对人均纯收入的线性回归模型。
(2)选用适当方法检验模型是否在异方差,并说明存在异方差的理由。
(3)如果存在异方差,用适当方法加以修正。
练习题5.3参考解答:
解:
(1)建立样本回归函数。
(0.808709)(15.74411)
(2)利用White方法检验异方差,则White检验结果见下表:
HeteroskedasticityTest:
White
F-statistic
7.194463
Prob.F(2,28)
0.0030
Obs*R-squared
10.52295
Prob.Chi-Square
(2)
0.0052
ScaledexplainedSS
30.08105
Prob.Chi-Square
(2)
0.0000
由上述结果可知,该模型存在异方差。
分析该模型存在异方差的理由是,从数据可以看出,一是截面数据;二是各省市经济发展不平衡,使得一些省市农村居民收入高出其它省市很多,如上海市、北京市、天津市和浙江省等。
而有的省就很低,如甘肃省、贵州省、云南省和陕西省等。
(3)用加权最小二乘法修正异方差,分别选择权数
,经过试算,认为用权数
的效果最好。
结果如下:
书写结果为
第六章
6.5下表给出了某地区1980-2000年的地区生产总值(Y)与固定资产投资额(X)的数据。
表6.9地区生产总值(Y)与固定资产投资额(X)单位:
亿元
年份
地区生产
总值(Y)
固定资产投资额(X)
年份
地区生产
总值(Y)
固定资产投资额(X)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1402
1624
1382
1285
1665
2080
2375
2517
2741
2730
216
254
187
151
246
368
417
412
438
436
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
3124
3158
3578
4067
4483
4897
5120
5506
6088
7042
8756
544
523
548
668
699
745
667
845
951
1185
1180
要求:
(1)使用对数线性模型
进行回归,并检验回归模型的自相关性;
(2)采用广义差分法处理模型中的自相关问题。
(3)令
(固定资产投资指数),
(地区生产总值增长指数),使用模型
,该模型中是否有自相关?
练习题6.5参考解答:
(1)对数模型为
ln(Y)=2.1710+0.9511ln(X)
t=(9.0075)(24.4512)
R2=0.9692DW=1.1598
样本量n=21,一个解释变量的模型,5%显著水平,查DW统计表可知,dL=1.221,
dU=1.420,模型中DW
(2)采用广义差分法
et=0.4002et-1
令
,
。
对
回归,得
t=(6.5465)(15.1595)
R2=0.9274DW=1.4415
模型中DW=1.4415>dU,说明广义差分模型中已无自相关。
最终的模型为
Ln(Yt)=-2.468+0.9060ln(Xt)
(3)回归模型为
ln(Yt/Yt-1)=0.054+0.4422ln(Xt/Xt-1)
t(4.0569)(6.6979)
R2=0.7137DW=1.5904
模型中DW=1.5904>dU,说明广义差分模型中已无自相关。
第七章
7.1表7.11中给出了1970-1987年期间美国的个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据,所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。
表7.111970-1987年美国个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据
年份PCEPDI
年份PCEPDI
年份PCEPDI
19701492.01668.1
19711538.81728.4
19721621.91797.4
19731689.61916.3
19741674.01896.6
19751711.91931.7
19761803.92001.0
19771883.82066.6
19781961.02167.4
19792004.42212.6
19802000.42214.3
19812042.22248.6
19822050.72261.5
19832146.02331.9
19842249.32469.8
19852354.82542.8
19862455.22640.9
19872521.02686.3
估计下列模型:
(1)解释这两个回归模型的结果。
(2)短期和长期边际消费倾向(MPC)是多少?
练习题7.1参考解答:
1)第一个模型回归的估计结果如下,
DependentVariable:
PCE
Method:
LeastSquares
Date:
07/27/05Time:
21:
41
Sample:
19701987
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-216.4269
32.69425
-6.619723
0.0000
PDI
1.008106
0.015033
67.05920
0.0000
R-squared
0.996455
Meandependentvar
1955.606
AdjustedR-squared
0.996233
S.D.dependentvar
307.7170
S.E.ofregression
18.88628
Akaikeinfocriterion
8.819188
Sumsquaredresid
5707.065
Schwarzcriterion
8.918118
Loglikelihood
-77.37269
F-statistic
4496.936
Durbin-Watsonstat
1.366654
Prob(F-statistic)
0.000000
回归方程:
(32.69425)(0.015033)
t=(-6.619723)(67.05920)
=0.996455F=4496.936
第二个模型回归的估计结果如下,
DependentVariable:
PCE
Method:
LeastSquares
Date:
07/27/05Time:
21:
51
Sample(adjusted):
19711987
Includedobservations:
17afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-233.2736
45.55736
-5.120436
0.0002
PDI
0.982382
0.140928
6.970817
0.0000
PCE(-1)
0.037158
0.144026
0.257997
0.8002
R-squared
0.996542
Meandependentvar
1982.876
AdjustedR-squared
0.996048
S.D.dependentvar
293.9125
S.E.ofregression
18.47783
Akaikeinfocriterion
8.829805
Sumsquaredresid
4780.022
Schwarzcriterion
8.976843
Loglikelihood
-72.05335
F-statistic
2017.064
Durbin-Watsonstat
1.570195
Prob(F-statistic)
0.000000
回归方程:
(45.557)(0.1409)(0.1440)
t=(-5.120)(6.9708)(0.258)
=0.9965F=2017.064
2)从模型一得到MPC=1.008;从模型二得到,短期MPC=0.9824,由于模型二为自回归模型,要先转换为分布滞后模型才能得到长期边际消费倾向,我们可以从库伊克变换倒推得到长期MPC=0.9824/(1+0.0372)=0.9472。
7.7考虑如下回归模型:
其中,y为通货膨胀率,x为生产设备使用率。
1)生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和总的影响分别是多大?
2)如果库伊克模型为
,你怎样得到生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响?
练习题7.7参考解答:
1)该模型为有限分布滞后模型,故生产设备使用率对通货膨胀的短期影响为0.1408,总的影响为0.1408+0.2306=0.3714。
2)利用工具变量法,用
来代替
进行估计,则库伊克模型变换为
。
若原先有
,则需估计的模型为
,所以生产设备使用率对通货膨胀的短期影响为
,总的影响为
。
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