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计量经济学
第一章
1.计量经济学:
计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。
计量经济学运用数理、统计知识分析经济数据,对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持,并得出数量结果。
2.计量经济学属于经济学:
计量经济学涉及到经济理论、数理经济学、经济统计学及数理统计学:
•经济理论–定性地对经济现象提出理论假设和命题。
•数理经济学–研究数学形式或方程模型描述经济理论,不考虑对经济理论的度量和经验解释。
•经济统计学–收集、处理、整理和公开经济数据。
•数理统计学–经济数据的生成是不可控制试验的结果,实际数据可能有遗失、测量误差等问题。
3.怎样进行计量经济研究:
1)理论或假设的陈述
2)数据收集及预处理
3)建立数理模型
4)建立统计或经济计量模型
5)经济计量模型参数的估计
6)检验模型的适用性:
模型的假设检验
7)检验来自模型的假说
8)运用模型进行预测
4.统计数据的形式
•时间序列数据:
按时间序列排列收集得到的。
•横截面数据:
指一个或多个变量在某一时点上的数据的集合。
•混合数据:
时间序列数据和横截面数据的混合。
•面板数据:
混合数据的特殊形式,强调同一横截面单位的跨期调查数据。
第二章
1.回归:
回归是计量经济学的主要工具。
回归分析是研究一个因变量对一个或多个自变量的依赖关系的过程,其用意在于通过后者的设定去估计或预测前者的均值(总体均值)。
2.统计推断的两个部分:
参数估计和假设检验。
所谓假设检验就是解答给定的观测或发现与假设是否相符。
统计上是否足够相近。
3.CLRM的基本假设:
假定1:
线性回归模型
假定2:
X是非随机的
假定3:
扰动项Ui的均值为零。
假定4:
同方差性,即Ui的方差相等
假定5:
扰动项无序列相关或自相关
假定6:
ui和Xi的协方差为零
假定7:
观测次数n必须大于待估参数的个数
假定8:
X的值要有变异性
假定9:
正确地设定了模型
假定10:
无多重共线性
4.假设检验的两种方法:
置信区间法和显著性检验法:
在置信区间程序中,我们试图建立一个以某种概率包含真实但未知的(符号贝塔)的一个范围或区间。
在显著性检验步骤中,我们假设(符号贝塔)为某值,然后来看所计算的(符号贝塔尖)是否位于该假设值周围的某个合理(置信)范围之内。
5.评价回归分析的结果:
一些准则:
1、所估系数的符号是否与理论或事前预期相一致?
2、系数在统计上是否显著?
3、方程的显著性(回归模型在多大程度上解释了因变量的变异)
4、残差的正态性检验
第五章
1.多元回归模型:
包含多个解释变量的回归模型。
三变量PRF的随机表达式:
含义:
•截距(贝塔1):
给出了所有未包含到模型中来的解释变量对Y的平均影响
•偏回归系数(贝塔2和贝塔3):
表示在其他解释变量保持不变的情况下,Xj每变化1个单位时,Y的均值E(Y)的变化;
•i表示第i个观测值。
如数据为时间序列,下脚标变为t。
2.多元线性回归模型的若干假定:
1、回归模型参数线性
2、解释变量与扰动项不相关
3、扰动项的期望或均值为零
4、同方差,即var(ut)=常数
5、无自相关,即协方差Cov(ui,uj)=0ifi≠j
6、解释变量不存在完全共线性
7、ut~N(0,σ2)
3.指在古董钟年代一定的情况下每增加一个拍卖人价格增加85.76
第六章
1.
2.虚拟变量的性质:
3.参照系:
把谁设为0,谁就是参照系
4模型设定偏误主要有两大类:
(1)关于解释变量选取的偏误:
主要包括漏选相关变量(遗漏)和多选无关变量(冗余)
(2)关于模型函数形式选取的偏误。
.
5.冗余变量:
采用包含不相关解释变量的模型进行估计带来的偏误,称为包含无关变量偏误,既冗余变量偏误。
第九章
1.如何判断一个模型中是否存在多重共线性?
1.表象判断法:
高R2值伴随着解释变量t值并不都显著!
2.统计判断法:
解释变量之间两两高度相关;检查偏相关系数
2.
3.异方差的后果:
1、参数估计量非有效:
OLS估计量仍然具有无偏性,但不具有有效性.而且,在大样本情况下,尽管参数估计量具有一致性,但仍然不具有渐近有效性。
2、变量的显著性检验失去意义:
变量的显著性检验中,构造了t统计量
它是建立在(西格玛方)不变而正确估计了参数方差的基础上的,如果出现了异方差性,估计的偏误(偏大或偏小),t检验失去意义。
其他检验也是如此。
4异方差的修正:
第一类方法:
加权最小二乘法第二类方法:
对数变换
5.自相关的修正措施:
最常用的方法是广义最小二乘法和广义差分法
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