甘肃省证券从业资格考试证券投资基金的费用和资产估值试题.docx

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甘肃省证券从业资格考试证券投资基金的费用和资产估值试题

2016年甘肃省证券从业资格考试：

证券投资基金的费用和资产估值试题

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共50题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.下列基金类别中，__的管理费率最高。

A．证券衍生工具基金

B．货币市场基金

C．股票基金

D．债券基金

2.__是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

A．詹森指数

B．贝塔指数

C．夏普指数

D．特雷诺指数

3.__是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

A．买入并持有策略

B．投资组合策略

C．投资组合保险策略

D．战术性资产配置

4.在深圳证券交易所法人结算模式之下，深圳证券交易所会员须以法人名义在证券交易登记结算机构指定（）。

A．B股联合席位

B．风险资金账户

C．法人结算席位

D．结算经办人

5.我国的证券投资基金在全国银行间同业拆借市场中的债券回购最长期限为__。

A．7天

B．1个月

C．三个月

D．1年

6.基金管理公司办理以下重大变更事项时，无须报中国证监会批准的是__。

A．公司新增股东

B．变更公司住所

C．更换董事长、总经理和副总经理等主要负责人

D．设立、变更、撤销办事处

7.最能全面反映基金的经营成果的分析指标是__。

A．基金分红

B．已实现收益

C．净值增长率

D．持股集中度

8.A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。

当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.08，A公司股票的β值为1.5。

那么，A公司股票当前的合理价格P0是（）元。

A．5

B．10

C．15

D．20

9.独立董事的任期届满可以连任，但是不得超过__年。

A．10

B．6

C．15

D．8

10.人们的金融产品选择依赖的（），主要有心理上的和个人自身的因素。

A．外在因素

B．内在因素

C．个人因素

D．社会因素

11.中国证监会收到上市公司报送的全部材料后，审核工作时间不超过__个工作日。

A．10

B．20

C．30

D．15

12.对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，此时为__。

A．实值期权

B．虚值期权

C．平价期权

D．零值期权

13.国有资产折股时，如果净资产未全部折股，其差额部分应计入__。

A．公司负债

B．任意公积金

C．盈余公积金

D．资本公积金

14.关于基金管理公司的股权处置监管，下列说法不正确的是__。

A．出让基金管理公司股权未满3年的，不受理其成立基金管理公司的申请

B．基金管理公司不得以任何形式占用基金管理公司资产

C．可以委托其他机构代持基金管理公司的股权

D．基金管理公司持有基金管理公司股权未满1年的，不得出让股权

15.北方公司认股权证的市价为3.50元，每手认股权证为10HD张，李女士恰好用一手认股权证换购了500股普通股，每股普通股的认股价是8.5元，那么其行使价格为__元。

A．8.50

B．9.20

C．10.50

D．12.20

16.上市公司股东申请发行可交换公司债券的，必须在债券发行后累计公司债券余额不超过最近1期末净资产额的__。

A．20%

B．40%

C．50%

D．70%

17.目前，我国通过证券交易所进行的证券交易均采用（）方式。

A．口头报价 

B．书面报价 

C．电脑报价 

D．传真报价

18.证券投资技术分析的理论基础是__。

A．经济分析、行业分析、公司分析

B．公司产品与市场分析、公司财务报表分析、公司证券投资价值及投资风险分析

C．市场的行为包含一切信息，价格沿趋势移动，历史会重复

D．经济学、财政金融学、财务管理学和投资学

19.股票的内在价值是指__。

A．股票票面上的标明金额

B．股票的成交市价

C．股票未来收益的现值

D．中介机构评估的证券价值

20.上海证券交易所的分类股价指数包括__五大类。

A．工业、商业、地产业、公用事业和综合

B．工业、商业、金融业、公用事业和综合

C．工业、商业、地产业、运输业和综合

D．工业、商业、地产业、公用事业、运输业

21.基金管理公司开展特定客户资产管理业务时的管理费率、托管费率不得低于同类型或相似类型投资目标和投资策略的证券投资基金管理费率、托管费率的__。

A．50%

B．60%

C．70%

D．80%

22.因不可抗力的突发性事件或者为维护证券交易的正常秩序，证券交易所将采取__的措施。

A．技术性停牌

B．政策性停牌

C．临时停市

D．退市

23.__可以近似看作无风险证券，其收益率可被用作确定基础利率的参照物。

A．短期政府债券

B．长期政府债券

C．短期金融债券

D．短期企业债券

24.如果某可转换债券面额为3000元，转换价格为20元，当股票的价格为15元时，则当前该债券的转换价值为__元。

A．15

B．2985

C．2250

D．3000

25.北方公司认股权证的市价为3.50元，每手认股权证为10HD张，李女士恰好用一手认股权证换购了500股普通股，每股普通股的认股价是8.5元，那么其行使价格为__元。

A．8.50

B．9.20

C．10.50

D．12.20

26.投资者运用应急免疫策略管理其债券组合，组合当前面值100元，利率为10%，要求在持有的2年内，组合的价值不能低于115元，1年以后，当组合价值为（）元时，需要采用利率免疫策略。

A．104.5

B．100

C．97.5

D．95.04

27.__是国家按照有偿信用原则筹集财政资金的一种形式，同时也是实现政府财政政策、进行宏观调控的重要工具。

A．国家预算

B．国债

C．税收

D．财政补贴

28.相关关系是指指标变量之间__的依存关系。

A．确定

D．不确定

C．共生

D．因果

29.发行公司首次公开发行股票并上市的，保荐机构持续督导的期间为__。

A．1年

B．2年

C．证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度

D．证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度

30.债券市场上的交易品种不包括__。

A．政府债券

B．公司债券

C．企业债券

D．金融债券

31.根据上海证券交易所的相关规定，新质押式过债回购的品种中不包括__天。

A．2

B．4

C．8

D．182

32.以下不属于境外上市的外资股的股票是__。

A．H股

B．B股

C．N股

D．L股

33.收购人发出的（），应当在要约收购报告书中充分披露终止上市的风险、终止上市后收购行为完成的时间及持有上市公司股份的剩余股东出售其股票的其他后续安排。

A．全面要约

B．部分要约

C．要约邀请

D．都不是

34.证券公司从事介绍业务，应当依照规定取得__，审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理。

A．介绍业务资格

B．期货业协会的书面授权

C．介绍业务执业资格

D．期货经纪业务执业资格

35.上证国债指数的样本是__。

A．在上海证券交易所上市的、剩余期限在1年以上的固定利率国债

B．在上海证券交易所上市的、剩余期限在1年以上的固定利率国债和一次还本付息国债

C．在上海证券交易所上市的、剩余期限在2年以上的固定利率国债和一次还本付息国债

D．在上海证券交易所上市的、剩余期限在2年以上的一次还本付息国债

36.判断整个证券市场的运行特点和长期发展趋势需要进行__。

A．行业分析

B．技术分析

C．板块分析

D．宏观经济分析

37.公司清算时，公司财产的清算顺序正确的是__。

A．缴纳所欠税款→支付清算费用→职工工资→社会保险费用→法定补偿金→按股东所持有股份比例分配剩余财产

B．支付清算费用→职工工资→法定补偿金→社会保险费用→缴纳所欠税款→按股东所持有股份比例分配剩余财产

C．支付清算费用→职工工资→社会保险费用→法定补偿金→缴纳所欠税款→按股东所持有股份比例分配剩余财产

D．职工工资→支付清算费用→社会保险费用→法定补偿金→缴纳所欠税款→按股东所持有股份比例分配剩余财产

38.深圳证券交易所资金申购上网实施办法规定，申购单位为（）股。

A．500

B．1000

C．1500

D．100

39.根据《证券发行与承销管理办法》的规定，首次公开发行股票数量在__股以上的，可以向战略投资者配售股票。

A．2亿

B．2.5亿

C．3.5亿

D．4亿

40.根据香港联交所最新修订的《上市规则》对盈利和市值的规定，在境外发行股票并拟在中国香港上市的股份有限公司应具备的条件是__。

A．公司必须在相同的管理层人员的管理下有连续3年的营业记录，以往3年盈利合计5000万港元（最近1年的利润不低于2000万港元，再之前2年的利润之和不少于3000万港元），并且市值（包括该公司所有上市和非上市证券）不低于3亿港元

B．公司有连续3年的营业记录，于上市时市值不低于20亿港元，最近1年至少盈利5亿港元，并且在过去3年合计净现金流入至少2亿港元

C．如果公司于上市时市值不低于40亿港元，且最近1个经审计财政年度收人至少5亿港元，则可以豁免连续3年营业记录的规定，但是管理层至少要有3年所属业务和行业的经验，并且管理层及拥有权最近1年持续不变

D．发起人认购的股本总额不少于管理公司拟发行股本总额的25%

41.证券经营机构从事证券自营买卖的风险可分为（）。

A．系统风险和非系统风险

B．市场风险、经营风险和合规风险

C．信用交易风险、交易差错风险、系统保障风险和其他风险

D．基本风险和非基本风险

42.A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。

当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，A公司股票的β值为1.5。

那么，A公司股票当前的合理价格是__元。

A．10

B．11

C．12

D．15

43.会计师事务所申请证券相关业务许可证，其60周岁以内的专职人员不少于__名。

A．40

B．30

C．25

D．15

44.允许权证持有人以与主债券相同的价格和收益率向发行人购买额外债券的债券是（）。

A．双货币债券

B．可转换欧洲债券

C．附权益权证债券

D．附债务权证债券

45.我国《公司法》规定，公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以从税后利润中提取（）。

A．公益金

B．红利

C．任意公积金

D．股息

46.行政法规是指__制定并颁布的、具有法律约束力的法律规范。

A．全国人民代表大会

B．国务院

C．全国人大常委会

D．国务院组成部门及其直属机构

47.下列各项中，不属于行业分析的是__。

A．分析行业的业绩对证券价格的影响

B．分析行业所处的不同生命周期对证券价格的影响

C．分析行业所属的不同市场类型对证券价格的影响

D．分析区域经济因素对证券价格的影响

48.发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起__年内不得转让。

A．1

B．3

C．5

D．7

49.______是由股票的上涨家数和下降家数的差额，推断股票市场多空双方力量的对比，进而判断出股票市场的实际情况。

__

A．ADL

B．ADR

C．OBOS

D．WMS

50.买入债券后持至期满，取得利息收入和按面值偿还的本金，此时投资者得到的收益率是__。

A．直接收益率

B．到期收益率

C．持有期收益率

D．赎回收益率