资金资本市场业务及计财FTP业务题库.docx
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资金资本市场业务及计财FTP业务题库
一、单选题
1、日元采用的是______标价法,从94.65到85.24表示日元相对美元_______(B)
A:
直接走跌B:
直接走升C:
间接走跌D:
间接走升
2、当前的即期美元/人民币汇率报价为6.7940/44,目前一年期美元/人民币售汇贴水600BPS,结汇贴水700BPS,则一年期美元/人民币远期结售汇的报价分别为:
(B)
A:
6.7340/6.7244B:
6.7240/6.7344C:
6.7342/6.7242D:
6.7242/6.7342
3、当看跌即期市场,但希望当即期汇率上涨时能够确保止损时,最简单的期权操作方法是:
(A)
A:
买入买权B:
买入卖权C:
卖出买权D:
卖出卖权
4、根据国家最新政策,银行对客户叙做远期结售汇业务的真实业务背景审核为:
(C)
A:
询价审核B:
交易审核C:
履约审核D:
不需审核
5、在目前我行的固定收益外汇理财产品中,客户无权提前终止,银行有权提前终止,因为:
(D)
A:
客户和银行都买入期权B:
客户和银行都没有买入期权
C:
客户买入期权,银行卖出期权D:
银行买入期权,客户卖出期权
6、银行推出的固定利率房贷实际是运用了产品规避利率风险:
(B)
A:
购买期权B:
利率互换C:
远期交易D:
货币互换
7、现行的外币大额存款起点金额为等值______美元以上。
(C)
A:
30万B:
100万C:
300万D:
500万
8、人民币债券结算代理业务是指银行代理客户投资于银行间债券市场,客户购买的债券在中央国债登记公司登记于名下。
(A)
A:
法人,客户B:
法人,银行
C:
自然人与法人均可,客户D:
自然人与法人均可,银行
9、目前境外美元一年期NDF远期结汇汇率为6.7593,远期售汇汇率为6.7643。
境内美元一年期远期结汇汇率为6.8335,远期售汇汇率为6.8405。
假定某客户叙做了一笔本金100万美元的一年期NDF远期售汇,到期后,境内美元即期汇率为6.8268,则该客户NDF交割的金额折人民币约为()(D)
A:
6,764,300.00B:
6,840,500.00C:
76,200.00D:
62,500.00
10、某客户有300万美元,准备使用其支付3个月后的一笔设备进口货款。
但客户近3个月有人民币需求。
要满足客户上述需求,我行可为客户提供的资金业务产品为。
(D)
A:
购买期权B:
利率互换C:
远期结售汇D:
货币掉期
11、某客户在我行叙做一笔美元/人民币远期结汇,交割日为2010年12月15日。
客户于2010年12月1日提前收汇,故要求我行提前交割该笔远期结汇。
我行可行的操作为;(D)
A:
无法办理提前交割
B:
可办理提前交割,按照原约定汇率执行
C:
可办理提前交割,客户有汇率损失
D:
可办理提前交割,客户损益需根据市场报价来定
12、客户在我行叙做一笔1000万日元的远期售汇,远期汇率为7.1360,到期以后,即期售汇汇率为7.1255,请问客户到期与我行交割的人民币金额为(B)
A:
7136万
B:
71.36万
C:
7125.5万
D:
1401345.29
13、我行开办远期结售汇业务,1年以内美元以及非美元币种兑人民币远期结售汇业务占用授信或保证金比例分别不得低于:
(B)
A:
1%,3%B:
3%,5%C:
5%,8%D:
8%,10%
14、即期结售汇达到折美元()万以上,即期外汇买卖达到折美元()万以上,须即时或提前向资金资本市场部报备,以及时平盘,规避汇率风险(C)
A:
105B:
10010C:
5010D:
10050
15、叙做远期结售汇的有以下交易手续,正确的交易顺序是:
(D)
客户提交《远期结售汇申请书》
客户向我行询价
签订《远期结售汇主协议》
我行出具《远期结售汇交易证实书》
⑤落实保证金或授信等担保措施
A:
⑤
B:
⑤
C:
⑤D:
⑤
16、根据你对汇率风险管理的理解,当客户十分确定汇率将向不利方向变动时,应推荐客户;(B)
A:
什么也不做——让头寸敞口B:
做一笔远期交易
C:
买入一个期权D:
卖出一个期权
17、根据总行最新外币利率政策要求,目前贸易融资利率下限为:
(D)
A:
LIBOR+130BPSB:
LIBOR+160BPSC:
LIBOR+250BPSD:
LIBOR+290BPS
18、2010年开始,全行实行FTP考核,外币目前三个月的FTP价格为(C)
A:
LIBOR+130BPSB:
LIBOR+150BPSC:
LIBOR+180BPSD:
LIBOR+220BPS
19、目前大额外币存款的指导报价上限是(C)
A:
LIBOR+130BPSB:
LIBOR+150BPSC:
LIBOR+180BPSD:
视具体期限而定
20、客户在我行叙做的远期结售汇交易市值评估亏损超过保证金或授信的()时,需要追加担保。
(B)
A:
30%B:
50%C:
75%D:
100%
21、以下为国际市场A、B、C、D四家银行给我行的美元/日元报价,现在我行需要抛出日元,应该选择银行进行交易;(B)
A:
85.37/85.41B:
85.35/85.39C:
85.40/85.44D:
85.35/85.43
22、目前国际市场通用的美元浮动利率基准为:
(A)
A:
LIBORB:
HIBORC:
SHIBORD:
UIBOR
23、我国国内银行间外汇市场的报价模式是______。
(D)
A:
搓合交易B:
交易所交易C:
询价交易D:
竞价交易
24、以下图表中,表示卖出看涨期权后的盈亏分布的图形是:
(A)
A:
B:
C:
D:
25、根据国家最新政策,银行对客户叙做人民币与外币掉期业务的真实业务背景审核为:
(A)
A:
近端审核B:
远端审核C:
履约审核D:
不需审核
26、目前我行的远期结售汇择期交易择期范围为(B)
A:
只能一个星期B:
原则上一个月以内C:
不超过一个月D:
由客户指定
27、客户购买我行资金资本市场部的人民币资产池理财有以下交易手续,正确的交易顺序是:
(C)
客户提交《人民币理财交易指令》
客户向我行询价
柜台购买理财
出具《人民币理财确认书》
A:
B:
C:
D:
28、资金资本市场推出的对公人民币理财起存点为,对公外币理财起存点为(B)
A:
300万,100万B:
500万,100万C:
1000万,500万D:
5000万,1000万
29、我行的远期结售汇业务分为固定期限交易和择期交易。
目前我行美元/人民币固定期限远期结汇报价如下:
交割日远期汇率
2010-11-97.4643
2010-12-97.4425
则,现在客户与我行叙做交割日在2010-11-9~2010-12-9区间的择期远期结汇交易,汇率应为:
(B)
A:
7.4643B:
7.4425C:
7.4534D:
根据最后实际交割日期定价
30、客户年底有日元债务到期需还款,但其出口收汇为美元。
该客户认为目前日元/美元的价格较便宜,且担心到年底日元/美元价格会上扬,则应推荐客户叙做:
(B)
A:
购买期权B:
远期外汇买卖C:
远期结售汇D:
货币互换
31、目前银行人民币汇率的报价模式是______。
(C)
A:
一日一价B:
一日两价C:
一日多价
D:
人民币/美元为一日一价,其他币种实时变动
32、某外贸企业在我行叙做一笔100万欧元的远期结汇,汇率为8.6186,到期后,欧元即期结汇汇率为8.6564,中间价为8.6610,欧元即期购汇汇率为8.6656,客户因合同取消,无法交易,申请违约,则客户损益为(C)
A:
损失37800.00B:
损失42400.00C:
损失47000.00D:
无损益
33、远期结售汇展期和提前交割需至少提前(B)个工作日向我行申请
A:
0B:
1C:
2D:
3
34、债券结算代理业务每笔交易的手续费为(C)
A:
100元B:
千分之一C:
万分之一D:
万分之五
35、客户需要从中行划转USD500万,应至少提前B天向资金资本市场部报备可保证客户当天的用款不受影响?
A:
当天即可B:
1天C:
2天D:
3天
36、根据你对汇率风险管理的理解,当客户看涨即期市场,但希望当即期汇率下跌时能够确保止损,应推荐客户C;
A:
什么也不做——让头寸敞口B:
做一笔远期交易
C:
买入一个期权D:
卖出一个期权
37、根据利率平价理论,()货币远期升水,因此EUR/USD远期报价应(A)
A:
低息贴水B:
低息升水C:
高息贴水D:
高息升水
38、如果一笔业务的本金是到期一次性还本,利率属性为固定利率,则该笔业务适用的FTP定价方法是__。
(A)
A)原始期限匹配法B)重定价期限匹配法C)现金流定价法D)指定利率法
39、一般来说,预期未来市场利率走高,我行应采用__的策略,以获取利率上扬后贷款重定价的高收益。
(B)
A)适度延长贷款重定价周期B)适度缩短贷款重定价周期C)推行固定利率贷款
D)以上皆不对
40、2009年11月1日,某分行发放一笔人民币一般对公贷款,原始期限为5年,贷款利率同央行基准利率,按年重定价。
我行2009年11月1日对应一年期FTP基准利率为3.1422%,一年期贷款流动性风险调整为24bps,一年期利率风险调整为-25bps.该笔贷款的最终FTP价格为__。
(C)
A)3.1522%B)3.1422%C)3.1322%D)3.1222%
二、多选题
1、以下币种中,采用间接标价法的是:
(ABCD)
A:
英镑B;欧元C:
澳元D:
新西兰元
2、我行目前资金资本市场的产品系列包括______。
(ABD)
A:
利率风险管理B:
汇率利率风险管理C:
证券投资D:
理财
3、在明确利率上升的情况下,运用利率互换采用______,适用于客户的_____。
(AD)
A:
固定—>浮动,资产B:
固定—>浮动,债务
C:
浮动—>固定,资产D:
浮动—>固定,债务
4、对利率风险进行管理的工具有:
(AD)
A:
IRSB:
货币掉期C:
NDFD:
FRA
5、以下哪些交易可以展期(ABC)
A:
远期结售汇
B:
货币掉期
C:
远期外汇买卖
D:
债券结算代理
6、债券参团申购我行收益主要有:
(BC)
A:
承销费B:
分销费C:
一二级市场价差D:
财务顾问费
7、在FTP考核机制下,新增外币贷款的成本主要包括(ABCD)
A:
FTP价格B:
拨备C:
资本成本D:
营业税
8、客户未来收汇期限不确定时,可以()手段来匹配收汇期限,满足客户远期锁定汇率的需求(ABC)
A:
远期择期B:
提前交割C:
展期D:
NDF
9、国际市场上远期汇率的价格决定因素有:
(BCD)
A:
汇率的未来走势B:
即期汇率价格C:
买入与卖出货币间的利率差D:
期限长短
10、办理远期结汇业务的特点为:
(ACD)
A:
不影响现金流B:
获取无风险的额外收益C:
锁定财务成本D:
规避汇率风险
11、利率互换有哪些特点?
(AD)
A:
不涉及本金的交换
B:
持续的时间一般较短
C:
对固定利率支付方来说,不能享受到市场利率下降带来的好处
D:
利息交换时为轧差支付
12、我行资金资本市场业务为客户提供的投资增值类产品包括:
(AB
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