分时之集合竞价卖出法则.docx
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分时之集合竞价卖出法则
分时战法之集合竞价买卖法则
---------横向·下跌趋势时的运用---------股海小龙
八月份我们讲了个股和大盘分时盘面战法三讲,分别是:
上升趋势,横向趋势,和下跌趋势。
以上三种趋势的操盘要领是,根据日线三基的研判,日线级别的三线设定来规划当天的操作,今天我们来讲一个这三个方法之外的买卖方法--集合竞价买卖法则。
集合竞价是指在每日的开盘前,即9:
15—9:
25这十分钟之内,投资者按照自己所能接受的心理价格自由地进行买卖申报,电脑交易主机系统对全部有效委托进行一次集中撮合处理过程。
集合竞价规则是指在所谓集合竞价在成交时所遵守的一些原则。
只有明白集合竞价规则,才能抓住集合竞价中的优质股票,依据集合竞价规则在集合竞价中选定股票是常见的一种短线操作策略。
一、集合竞价规则:
三个原则
集合竞价只有满足以下三个原则,才会形成交易,也就是说这三个原则是集合竞价必须满足的三个条件。
1.可实现最大成交量的价格;就是优先撮合数量多的那笔单子。
2.高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交的价格;
3.与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交的价格。
两个以上申报价格符合上述条件的,使未成交量最小的申报价格为成交价格;仍有两个以上使未成交量最小的申报价格符合上述条件的,其中间价为成交价格。
二、集合竞价规则:
关于挂单和撤单
(一)、停牌期间不允许挂单,但停牌前的挂单可以撤销。
对于停牌一小时的股票,在停牌期间(9:
30-10:
30)不能挂单也不能撤单。
当然也没有集合竞价,集合竞价期间的任何挂单和撤单都是无效的,这就要看十点半时谁的手快,但停牌前的挂单是有效的。
10:
30开盘时,一般10:
29分30秒,交易系统就已经打开了。
所以如果你想抢先买入一只复牌即涨停的股票,最好在10:
29分20秒挂涨停价买入,因为委单要进入证券公司系统再进行转换是需要几秒钟的时间,如果你挂早了传到上或深交所还没到10:
29分30秒,交易所就把它当作废单处理,所以一定要把握好。
(二)、关于撤单问题
9:
15~9:
20可以挂单也可以撤单!
9:
20~9:
25只能挂单,不接受撤单,9:
25-9:
30不能挂单也不能撤单,所以有些庄在9:
15~9:
20期间挂大单买入,引诱散户,到了9:
20单子被他们偷偷撤了,这种股票很可能会跌,千万不要碰,10月26日的神马实业就是典型的例子,9:
18分在11.99价位有1734手,到了9:
19变成了54手且价位为11.08,明显买单被他们撤掉了,典型的引诱散户,果然当天跌幅7.65%
在非交易时间内可以挂单,也可以撤单。
9时30分前委托再撤单要当心,因为撤单失败的机率比较大。
9时5分之后不要撤单,撤单基本不会成功,9时15分之后撤单可以。
营业部的转换系统在没有连到交易所时,委托再撤单是可以成功的。
营业部在每个交易日的9时5分左右,会将营业部的转换系统打开,这一系统负责将证券营业部客户的委托指令转换成DBF库数据发送至交易所。
9时15分准时传送至交易所电脑主机。
另外还有深市的最后三分钟也是集合竞价的
三、集合竞价规则:
集合竞价四个步骤
根据集合竞价规则,集合竞价分四步完成:
第一步:
确定有效委托在有涨跌幅限制的情况下,有效委托是这样确定的:
根据该只证券上一交易日收盘价以及确定的涨跌幅度来计算当日的最高限价、最低限价。
有效价格范围就是该只证券最高限价、最低限价之间的所有价位。
限价超出此范围的委托为无效委托,系统作自动撤单处理。
第二步:
选取成交价位。
首先,在有效价格范围内选取使所有委托产生最大成交量的价位。
如有两个以上这样的价位,则依以下规则选取成交价位:
(1)高于选取价格的所有买委托和低于选取价格的所有卖委托能够全部成交。
(2)与选取价格相同的委托的一方必须全部成交。
如满足以上条件的价位仍有多个,则选取离昨市价最近的价位。
第三步:
集中撮合处理所有的买委托按照委托限价由高到低的顺序排列,限价相同者按照进入系统的时间先后排列;所有卖委托按委托限价由低到高的顺序排列,限价相同者按照进入系统的时间先后排列。
依序逐笔将排在前面的买委托与卖委托配对成交,即按照“价格优先,同等价格下时间优先”的成交顺序依次成交,直至成交条件不满足为止,即不存在限价高于等于成交价的叫买委托、或不存在限价低于等于成交价的叫卖委托。
所有成交都以同一成交价成交。
第四步:
行情揭示
(1)如该只证券的成交量为零,则将成交价位揭示为开盘价、最近成交价、最高价、最低价,并揭示出成交量、成交金额。
(2)剩余有效委托中,实际的最高叫买价揭示为叫买揭示价,若最高叫买价不存在,则叫买揭示价揭示为空;实际的最低叫卖价揭示为叫卖揭示价,若最低叫卖价不存在,则叫卖揭示价揭示为空。
集合竞价中未能成交的委托,自动进入连续竞价。
以上内容摘自XX网,大体了解一下集合竞价是怎么回事即可,这里区别一个概念就是集合竞价是9:
15分到9:
25分之间,买卖双方委托单的撮合过程,而不是9:
25分之9:
30分之间的操作。
在这里提示集合竞价的意义主要是帮我们做到利润的最大化,怎么理解呢?
需要在集合竞价买卖的股票一般有这么几种情况:
当我们的股票日线处于横盘形态时,有些主力会在集合竞价时试探上方的抛压或者跟风的大小往往会在集合竞价时提高价格,那么在当我们遇到这种情况的时候我们就可以在相对高的位置先卖出手中的股票,等盘中找低位再接回响应的筹码。
举个例子看大众公用10.22收盘截图1
比如这个股票,我们根据当前的盘面走势判断为底部的一个横向运行趋势,日线的三线设置为:
上线左侧阴线开盘价8.73,中线当天收盘8.25,下线为左侧阴实底7.91.即:
8.73/8.25/7.91,看下图大众公用集合竞价分时图2
这幅图是2015.10.23号早盘的集合竞价图,最高到左侧阴线的最高价8.88附近,那么这正符合试探左侧压力的条件,我们可选择在此处挂单先卖掉手中的股票。
在9:
15至9:
20之间挂8.88或者出现的8.73的价格等待撮合成交。
我们再看下图,如果能够撮合成交的话,9:
30分刷新账户的时候,你的可用股数应为0.表明你被撮合成交了。
我们在9:
30分之后,根据我们分时战法横向运行的原理和操盘方法,在均价线下方再买回这个股票。
大家看效果,我不用细说了吧,是不是等于我们提前做了一个漂亮的T+0的操作?
七个点的时候卖掉,然后尾盘收盘又是是个点,我们当天就可以做到17个点的利润。
看大众公用分时图3
再举一个例子看钢研高纳10.22收盘留影图4
看这个股票,当天股票量为梯量,高量柱,价柱是过左侧的峰顶位置。
所以此处可能继续放量上涨,可能横盘或者下跌。
根据当前的盘势我们设定三线看集合竞价图,看钢研高纳竞价分时图5
9:
15分开始竞价达到了涨停价并且量是绿色的多,表明此处抛压存在。
主力越过我们设定的B线上线,直接到达我们的A上上线压力。
试盘的目的尤为明显。
根据这两项判断,加上日线的量价判断,我们在当天涨停板的位置就可以先卖出去。
盘中再观察。
请看当天的走势为低开,低收。
若集合竞价我们可以卖掉手中的票,我们避免了下跌,还多了10个点的利润。
盘中再选个其他的股票,岂不是快哉?
看卖出之后的效果钢研高纳分时图6
今天举的例子就是我要讲的当股价处于横盘和阶段顶部或下跌趋势的时候,我们可以用集合竞价来先出筹码,那么怎么才能成交呢?
因为撮合成交是不知道数量的,对不?
下面就是我的一点心得,跟大家分享。
在集合竞价开始的时候,在右侧价格区域会有卖一的位置有价格和数量。
有的票可能在卖二或者买一的位置有数量但是没有价格。
这就是问题的关键所在,当一个股票比如刚才讲的钢研高纳这个票,在集合竞价时下方是绿柱,并且在卖二的位置有数量,表明此处想卖的人多,应看跌,那么我们挂单在涨停价,可能成交不了,除非卖一的成交数量在不断增大,那么你挂的板价可能被成交,否则不会成功。
那我们必须挂低于涨停价几毛或几分来等待有人成交。
如果此举不能成功,开盘还是可以卖出的,在9:
30分及时撤单。
刚才的单子如果是在买一的位置能有挂单,表明很多人想买这个股票,那么你挂当时的价格卖出就能成交。
大家记住这两个地方就可以了。
至于成交不成交就看交易的数量了,即使不成交,我们只是失去了一个最佳卖出机会而已,放松心态继续看盘。
不以成交而喜,不以未成交而悲。
要注意一点的是,强势股票不建议大家这么做,因为集合竞价是板价,可能开盘也是板价,倘若卖出之后,连续涨停,就不好了。
哭都来不及了!
切记!
要做好这个操作就必须分析好日线的压力和支撑,才能做到心中有数,稳坐钓鱼台。
此方法只供参考,不一定每次交易都成功,但还是希望能给大家提供一个新的思路。
祝大家成功!
看好三基,做好T,追求利润最大化----股海下龙
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