广发聚优灵活配置混合型证券投资基金.docx
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广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
年半年度报告
年月日
基金管理人:
广发基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
报告送出日期:
二〇一六年八月二十六日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自年月日起至月日止。
本基金已根据《香港证券及期货条例》第条在香港获得证券及期货事务监察委员会(「香港证监会」)认可,并可向香港公众人士发售。
香港证监会的认可不等于对本基金的推荐或认许,亦不是对本基金的商业价值或其表现作出保证。
本基金获香港证监会认可并不表示本基金适合所有投资者,亦并非认许本基金适合任何特定投资者或特定类别的投资者。
本基金只有类基金单位可供香港投资者认购。
重要提示及目录
重要提示
基金简介
基金基本情况
基金产品说明
基金管理人和基金托管人
信息披露方式
其他相关资料
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
基金净值表现
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
利润表
所有者权益(基金净值)变动表
报表附注
投资组合报告
期末基金资产组合情况
期末按行业分类的股票投资组合
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期内股票投资组合的重大变动
期末按债券品种分类的债券投资组合
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
投资组合报告附注
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
开放式基金份额变动
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金投资策略的改变
报告期内改聘会计师事务所情况
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金租用证券公司交易单元的有关情况
其他重大事件
备查文件目录
备查文件目录
存放地点
查阅方式
基金简介
基金基本情况
基金名称
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
广发聚优灵活配置混合
基金主代码
交易代码
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
年月日
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,获取长期、持续、稳定的合理回报。
投资策略
(一)资产配置策略:
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对灵活的适度配置。
在大类资产配置过程中,注重平衡投资的收益和风险水平,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
(二)股票投资策略:
根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。
坚持价值投资理念,理性分析中国证券市场的特点和运行规律,选股方面坚持自下而上,在扎实深入的公司研究基础上,买入并长期持有投资价值高、成长性好、发展潜力大的上市公司的股票,将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资者的长期稳定收益。
(三)债券投资策略:
将通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较,发现和确认市场失衡,把握投资机会;在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下,为投资者获得稳定的收益。
(四)金融衍生品投资策略:
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。
业绩比较基准
沪深指数×%+中证全债指数×%
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
广发基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
段西军
王永民
联系电话
电子邮箱
客户服务电话
传真
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路号室
北京市西城区复兴门内大街号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东号保利国际广场南塔楼
北京市西城区复兴门内大街号
邮政编码
法定代表人
孙树明
田国立
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东号保利国际广场南塔楼
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东号保利国际广场南塔楼
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:
人民币元
期间数据和指标
报告期(年月日至年月日)
本期已实现收益
本期利润
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末数据和指标
报告期末(年月日)
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
累计期末指标
报告期末(年月日)
基金份额累计净值增长率
注:
()上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
()本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
()期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
过去三个月
过去六个月
过去一年
自基金合同生效起至今
注:
()业绩比较基准×沪深指数×中证全债指数。
()业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(年月日至年月日)
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[]号文批准,于年月日成立,注册资本亿元人民币。
公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理()和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。
公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和个部门:
综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。
此外,还出资设立了广发国际资产管理有限公司(香港子公司)、瑞元资本管理有限公司,参股了证通股份有限公司。
截至年月日,本基金管理人管理九十八只开放式基金广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金()、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证指数证券投资基金()、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证XX百发策略指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金,管理资产规模为亿元。
同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
唐晓斌
本基金的基金经理
年
男,中国籍,工学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,年月至年月在华泰联合证券有限责任公司任研究员,年月至年月先后在研究发展部任行业研究员、研究小组组长及研究发展部总助,年月至今在权益投资二部工作,曾任投资经理,年月日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。
注:
.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。
公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。
监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
市场回顾:
年上半年股市场出现了大幅的波动。
年初因为人民币贬值、熔断等问题,股大幅下跌,创业板跌幅更加明显。
以传媒、计算机为代表的新兴成长股出现了以上的下跌;而另一方面,以养殖、钢铁、化工、黄金为主的周期类个股则表现出很强的韧性。
从二季度开始,以新能源汽车、集成电路为代表板块开始走强,这与实体经济的发展趋势密不可分。
年在经济型,去产能的大背景下,能够代表产业趋势的板块受到了市场更多的关注。
从月份开始,板块轮动非常明显,、玻璃、燃料电池等主题表现良好,而指数则呈现窄幅震荡的走势。
上半年宏观经济并无两点,货币政策较为宽松,导致资金面相对友好。
同时,成交量一直维持在较低水平,说明股市场仍是存量博弈。
操作回顾:
广发聚优年初由于仓位较高,导致净值受损比较严重,二季度开始广发聚优开始配置新能源汽车、稀土、贵金属等趋势向好的板块。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为,同期业绩比较基准收益率为。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前,股市场仍属于存量博弈的市场。
当前市场最明显的感受就是市场对待利空的态度。
无论是中国没有进入,或是英国退欧,股市场表现出很强的韧性。
由于经济已经企稳,所以预计三季度的货币政策将恢复正常。
目前,市场比较关注三个方面:
()英国退欧对全球经济的实际影响到底有多大,全球央行的应对之策;()美联储月份的议息会议是否会释放更多的鸽派言论,人民币贬值幅度是否会收窄;()国内的债务违约问题是否再次抬头。
同时,我们看到货币基金,以及债券收益率均出现了明显的下降,这是否能够引来新增资金值得关注。
从目前投资者的大类资产配置看,由于理财收益率下降、房地产限购等问题,可投资的品种并不多,股市场经过前期的调整,目前部分公司已经进入到合理估值区间。
下半年,我们依然维持对优势板块的配置力度。
新能源汽车、燃料电池、贵金属等行业未来产业趋势向好明显,事件催化剂较多,仍将是我们重点配置的方向。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。
估值委员会的成员包括:
公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。
估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。
基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。
投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。
监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。
以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。
为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。
各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金的收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发聚优灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:
年月日
单位:
人民币元
资产
附注号
本期末
年月日
上年度末
年月日
资产:
银行存款
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产
其中:
股票投资
基金投资
债券投资
资产支持证券投资
贵金属投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收利息
应收股利
应收申购款
递延所得税资产
其他资产
资产总计
负债和所有者权益
附注号
本期末
年月日
上年度末
年月日
负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
应付赎回款
应付管理人报酬
应付托管费
应付销售服务费
应付交易费用
应交税费
应付利息
应付利润
递延所得税负债
其他负债
负债合计
所有者权益
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