华夏银行股价指数时间序列.docx
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华夏银行股价指数时间序列.docx
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华夏银行股价指数时间序列
数学一班冯浩20104838
果继森20104839
胡银朋20104840
从雅虎财经下载华夏银行"2000-01-01"到"2013-07-01"十年的股票数据:
library(quantmod)
nh<-getSymbols("600015.ss",from="2004-01-01",to=Sys.Date(),src="yahoo",auto.assign=FALSE)
tail(nh)
将数据转化成月数据进行分析:
>zgnh<-to.monthly(nh)
>Szgnh<-zgnh[,6]
>tail(Szgnh)
candleChart(zgnh,theme="white")
股票价格图
>close<-nh[,6]
>logP<-log(close)
>logR<-diff(logP)
>plot(close)
股票收益图
下边我们建立中国农行股票价格的ARIMA模型:
ABC<-arima(logR,order=c(1,0,0))
confint(ABC)
诊断ARIMA模型:
残差检验
library(forecast)
Acf(ABC$residuals,na.action=na.pass)
tsdiag(ABC)
修正
ABC2<-arima(logR,order=c(21,0,0))
confint(ABC2)
Acf(ABC2$residuals,na.action=na.pass)
tsdiag(ABC2)
与上图相比,此正态性检验得出的图型可以明显看出来标准化残差没有显示波动性聚集
残差的acf没有显著的自相关性
P值大部分都比较大,表明残差没有自相关性
模型可以使用,下边做10个预测:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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