现股当日冲销交易电脑作业手册说明.docx

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现股当日冲销交易电脑作业手册说明

現股當日沖銷交易電腦作業手冊說明

壹、系統功能1

貳、訊息格式說明4

參、錯誤訊息處理說明19

肆、電腦作業注意事項22

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

現股當日沖銷交易電腦作業手冊修改紀錄

發行日期

內容異動說明

版本

1020927

配合「現股先買後賣當日沖銷案」實施，新增下列作業（預訂實施日期：

103/01/06）：

1、新增BC6證券商現股當沖開戶申報作業。

2、新增BC7證券商現股當沖開戶查詢作業。

3、新增BC8證券商現股先買後賣當日沖銷明細申報作業。

4、新增BC9證券商現股先買後賣當日沖銷明細查詢作業。

5、新增BCA現股當沖戶相抵交割彙總查詢作業。

6、新增T80可現股當沖標的證券檔。

7、新增錯誤訊息代碼及相關說明。

V1.0

1021028

配合「現股先買後賣當日沖銷案」實施，新增下列作業（預訂實施日期：

103/01/06）：

1.新增修改錯誤訊息代碼及相關說明。

V1.1

1021216

配合「現股先買後賣當日沖銷案」實施，新增下列作業（預訂實施日期：

103/01/06）：

1.新增修改錯誤訊息代碼及相關說明。

V1.2

1030407

為延續「現股先買後賣當日沖銷」實施，主管機關（預訂）於103年6月30日開放「現股先賣後買當日沖銷」，新增修改下列作業：

1、修改BC8證券商現股當日沖銷明細申報作業說明。

2、新增BCB證券商現股當沖專戶回補發生申報作業。

3、新增BCC證券商現股當沖專戶回補處理申報作業。

4、新增BCD證券商現股當沖專戶回補彙總查詢作業。

5、新增BCE現股當沖戶應付當沖交割券差申報作業。

6、新增BCF現股當沖專戶應付當沖交割券差申報作業。

7、新增BCG應付當沖交割券差還券申報作業。

8、新增BCH現股當沖專戶應付當沖交割券差查詢作業。

9、新增BCI應付當沖交割券差回補還券查詢作業。

10、修改T80可現股當沖標的證券檔。

11、新增修改錯誤訊息代碼及相關說明。

V1.3

1030425

1、新增BCJ應付當沖券差債務違約申報作業。

2、新增BCK應付當沖券差債務違約明細查詢作業。

3、新增修改錯誤訊息代碼及相關說明。

V1.4

1030605

1、修改BCG應付當沖交割券差還券申報作業說明。

2、修改BCI應付當沖交割券差回補還券查詢作業說明。

3、修改BCJ應付當沖券差債務違約申報作業。

4、修改BCK應付當沖券差債務違約明細查詢作業。

5、新增錯誤訊息代碼60、71～78、84～97、1A～1E及相關說明。

V1.5

1030716

1、修改BCG應付當沖交割券差還券申報作業說明。

2、新增錯誤訊息代碼1F、1G、1H、1J、1K及相關說明。

V1.6

1071109

配合價格欄位擴充案，修改價格欄位與金額欄位格式。

1.價格欄位修改：

BC8、BC9、BCB、BCC。

2.金額欄位修改：

BC8、BC9、BCA、BCD、BCI。

（實施日期:

108/5/20）

V1.7

壹、系統功能

一、架構說明︰

說明︰

（一）利用檔案傳輸通訊協定進行資料接收。

（二）傳送筆數限制：

1.現股當沖開戶作業（BC6）：

12000筆。

2.現股先買後賣當日沖銷明細申報作業（BC8）：

8000筆。

3.現股當沖專戶回補發生申報作業（BCB）：

10000筆。

4.現股當沖專戶回補處理申報作業（BCC）：

10000筆。

5.現股當沖客戶應付當沖交割券差申報作業（BCE）：

10000筆。

6.現股當沖專戶應付當沖交割券差申報作業（BCF）：

10000筆。

。

7.應付當沖交割券差還券申報作業（BCG）：

10000筆。

8.應付當沖券差債務違約申報作業（BCJ）：

10000筆。

（三）證券商傳送或接收檔案名稱、代號及每筆長度︰

1.現股當沖開戶申報檔（證券商傳送）（BC6）:

檔案長度60。

2.現股當沖開戶查詢檔（證券商接收）（BC7）:

檔案長度60。

3.現股先買後賣當日沖銷明細申報檔（證券商傳送）（BC8）:

檔案長度200。

4.現股先買後賣當日沖銷明細查詢檔（證券商接收）（BC9）:

檔案

長度100。

1

5.現股當沖戶相抵交割彙總查詢檔（證券商接收）（BCA）：

長度80。

6.現股當沖專戶回補發生申報檔（證券商傳送）（BCB）:

檔案長度150。

7.現股當沖專戶回補處理申報檔（證券商傳送）（BCC）:

檔案長度150。

8.現股當沖專戶回補彙總查詢檔（證券商接收）（BCD）:

檔案長度100。

9.現股當沖戶應付當沖交割券差申報檔（證券商傳送）（BCE）:

檔案長度150。

10.現股當沖專戶應付當沖交割券差申報檔（證券商及證金公司傳送）（BCF）:

檔案長度150。

11.應付當沖交割券差還券申報檔（證券商傳送）（BCG）:

檔案長度150。

12.現股當沖專戶應付當沖交割券差查詢檔（證券商及證金公司接收）（BCH）:

檔案長度120。

13.應付當沖交割券差回補還券查詢檔（證券商接收）（BCI）:

檔案長度150。

14.應付當沖券差債務違約申報檔（證券商傳送）（BCJ）:

檔案長度180。

15.應付當沖券差債務違約明細查詢檔（BCK）:

檔案長度180。

16.可現股當沖標的證券檔（證券商接收）（T80）:

檔案長度30。

（四）接收次數限制︰30次。

（五）接收檔案時，必需等到上一次傳送完成時，方可再進行另一次

1-1

二、業務範圍

現股先買後賣當日沖銷作業之業務共有以下幾項︰

（一）證券商現股當沖開戶申報作業。

（二）證券商現股當沖開戶查詢作業。

（三）證券商現股當日沖銷明細申報作業。

（四）證券商現股當日沖銷明細查詢作業。

（五）現股當沖戶相抵交割彙總查詢作業。

（六）證券商現股當沖專戶回補發生申報作業。

（七）證券商現股當沖專戶回補處理申報作業。

（八）證券商現股當沖專戶回補彙總查詢作業。

（九）現股當沖戶應付當沖交割券差申報作業。

（十）現股當沖專戶應付當沖交割券差申報作業。

（十一）證券商應付當沖交割券差還券申報作業。

（十二）現股當沖專戶應付當沖交割券差查詢作業。

（十三）證券商應付當沖交割券差回補還券查詢作業。

（十四）應付當沖券差債務違約申報作業。

（十五）應付當沖券差債務違約明細查詢作業。

（十六）可現股當沖標的證券檔案接收作業。

2

證券商想得到各類資訊統計檔案時，由證券商發動以下作業

證券商櫃買中心

單筆訊息與檔案傳輸子系統

（F.T）

（A）要求傳送訊息

（B）檔案

（C）錯誤訊息

共可要求櫃買中心傳送

（1）證券商現股當沖開戶查詢檔（BC7）。

（2）證券商現股當日沖銷明細查詢檔（BC9）。

（3）現股當沖戶相抵交割彙總查詢檔（BCA）

（4）現股當沖專戶回補彙總查詢檔（BCD）。

（5）現股當沖專戶應付當沖交割券差查詢檔（BCH）。

（6）應付當沖交割券差回補還券查詢檔（BCG）。

（7）應付當沖券差債務違約明細查詢檔（BCK）。

（8）證券商可現股當沖標的證券檔案（T80）。

3

貳、訊息格式說明

由前一章之說明可知櫃買中心與證券商之間的資料傳遞必定是以事先約好的格式相互傳送，證券商在送出檔案前或單筆訊息時都必須檢查每一個欄位。

櫃買中心電腦會累計欄位錯誤的次數，若超過50次，將回錯誤次數太多而不再繼續處理剩餘資料

本章將對各約定之格式逐一說明。

4

一、證券商現股當沖開戶申報作業

（一）證券商現股當沖開戶申報檔

檔案結構：

U　檔案長度：

60　檔案代號：

BC6

階層碼/項目名稱

屬性

位置-長度

項目說明

備註

02BC6-BRKID

X（4）

01-04

證券商代號

02BC6-IVACNO

9（7）

05-07

投資人帳號

02BC6-IDNO

X（10）

12-10

身份證字號

（營利事業統一編號）

02BC6-MARK

X（01）

22-01

專業機構投資人註記

註一

02BC6-CODE

X（01）

23-01

異動別

註二

02FILLER

X（37）

24-37

空白

欄位說明：

1.此作業時間與一般開戶申報（B50）作業時間相同。

2.此作業為證券商將符合現股當沖資格之投資人名單向櫃買中心申報使用。

3.綜合交易帳戶（995555X或885555X），違約專戶、錯帳專戶、自營商（888888-5、888888-6）【均不得開立現股當沖戶】。

4.註一：

〝Y〞—專業機構投資人註記。

〝〞—非專業機構投資人註記。

註二：

〝1〞—新增。

〝2〞—刪除。

5.專業機構投資人：

請參考「有價證券當日沖銷交易作業辦法」

第二條。

5

（二）證券商現股當沖開戶正確或錯誤回覆檔

檔案結構：

U　檔案長度：

30　檔案代號：

BC6

欄　位　名　稱

長　度

說　　　　　　　明

BRKID

X（04）

證券商代號

IVACNO

9（07）

投資人帳號

IDNO

X（10）

身份證字號

MARK

X（01）

專業機構投資人註記

CODE

X（01）

異動別

ERROR-CODE

X（02）

錯誤代號

FILLER

X（05）

空白

6

二、證券商現股當沖開戶查詢作業

（一）證券商現股當沖開戶明細查詢

MESSAGEID︰F050

MESSAGENAME︰要求證券商現股當沖開戶明細查詢（BC7）

FIELDNAME

FORMAT

CONTENTS

CONTROL

HEADER

SUBSYSTEM-NAME

9

（2）

92

FUNCTION-CODE

9

（2）

02

MESSAGE-TYPE

9

（2）

04

MESSAGE-TIME

9（6）

STATUS-CODE

9

（2）

00

FILE

TRANSFER

HEADER

SOURCEID

X（4）

證券商之ID

DESTINATIONID

X（4）

櫃買中心之ID

BODY-LENGTH

9（4）

17

BODY

FILE-CODE

X（3）

BC7

BROKER-ID

X（4）

START-IVACNO

9（7）

REQUEST-CNT

9（3）

說明:

1.SUBSYSTEM-NAME：

”92”表補送資料是透過檔案傳輸子系統。

2.DESTINATIONID：

“0000”表櫃買中心。

3.BODY-LENGH：

”17”說明BODY的長度。

4.FILE-CODE：

”BC7”表要求證券商現股當沖開戶明細查詢。

5.BROKER-ID：

填入所要求重傳資料之證券商代號。

6.START-IVACNO：

填入所要求資料之起始投資人帳號。

7.REQUEST-CNT：

填入所要求重傳資料之筆數,最多999筆。

櫃買中心將由起始投資人帳號開始讀取所需筆數。

7

（二）證券商現股當沖開戶查詢回覆檔

檔案結構：

U　檔案長度：

60　檔案代號：

BC7

階層碼/項目名稱

屬性

位置-長度

項目說明

備註

02BC7-BRKID

X（4）

01-04

證券商代號

02BC7-IVACNO

9（7）

05-07

投資人帳號

02BC7-IDNO

X（10）

12-10

身份證字號

（營利事業統一編號）

02BC7-ODATE

9（08）

22-08

申報日期（西元年）

02BC7-OTIME

9（06）

30-06

申報時間（時分秒）

02BC7-MARK

X（01）

36-01

專業機構投資人註記

02FILLER

X（24）

37-24

空白

欄位說明：

1.此作業時間與證券商現股當沖開戶申報（BC6）作業時間相同。

8

三、證券商現股當日沖銷明細申報作業

（一）證券商現股當日沖銷明細申報檔

檔案結構︰U　檔案長度︰200檔案代號︰BC8

階層碼/項目名稱

屬性

位置-長度

項目說明

備註

02BC8-MTHDAT

9（08）

01-08

成交日期（西元年月日）

02BC8-BRKID

X（04）

09-04

證券商代號

02BC8-STKNO

X（06）

13-06

證券代號

02BC8-IVACNO

9（07）

19-07

原載投資人帳號

（1）

02BC8-BUY-SELL

X（01）

26-01

買賣別

（2）

02BC8-EXCD

9（01）

27-01

交易別

（3）

02BC8-ODRNO

X（05）

28-05

委託書編號

02BC8-RECNO

9（08）

33-08

總成交序號

（4）

02BC8-MTHQTY

9（12）

41-12

原載成交數量

（5）

02BC8-MTHPR

9（5）V9（4）

53-09

成交單價

02BC8-OFF-QTY

9（12）

62-12

現股當沖數量

（6）

02BC8-OFF-AMT

9（14）V9（4）

74-18

現股當沖金額

02BC8-OFF-MARK

X（01）

92-01

當沖起訖別

（7）

02BC8-IVACNO-NEW

9（07）

93-07

更正後投資人帳號

（8）

02BC8-CODE

X（01）

100-01

異動別

（9）

02FILLER

X（100）

101-100

空白

說明：

1.本項作業提供現股當日沖銷明細（T日/T+1日/T+2日）申報之用。

2.申報時間說明：

（1）.證券商應於成交日下午6點前申報當沖買賣數額至本中心，本中心申報系統於下午6點自動截止申報（若證券商之投資人帳戶任一證券未輸入當沖數額，則視為該帳戶該證券當日無當沖數額須申報）。

（2）.證券商成交日後第一營業日下午6點前、成交日後第二營業日上午10點前得進行新增、刪除等調整當沖數額作業。

9

說明（BC8續）：

3.申報注意事項說明：

（1）.請將現股當日沖銷明細資料以當沖起訖別包裝「各投資人帳戶各檔證券買賣當沖明細及數額」申報，請見範例說明13頁。

（2）.現股當日沖銷僅適用於普通交易及盤後定價交易時間，若該檔證券

僅可進行先買後賣現股當沖，則盤後定價交易以賣出為限。

（3）.若於「可現股當沖標的證券檔案T80」標示為非可先賣後買現股當

沖註記時，將以成交時間檢核是否符合先買後賣沖抵數額。

（4）.本中心電腦亦將即時彙總該當沖戶於該證券之累計現股買賣沖銷數

額（BCA）供查詢。

（5）.證券商若須申報當沖部位之錯帳或更正帳號（B02），應先取消申報投

資人帳戶該證券之當沖（BC8）資料後，再申報錯帳或更正帳號，若申

報違約，應以互抵後數額申報，故無須先行取消前已申報之當沖資

料。

（6）.T+2日上午10點後，證券商僅得就當沖互抵後差額部分申報錯帳

（含申報遲延交割後之錯帳）。

（7）.T+2日上午10點後已申報當沖之該筆資料，證券商不得再申報更正

帳號（含申報遲延交割後之更正帳號）。

（8）.證券商若須申報當沖部位更改交易類別（C31），應先取消申報之當沖

（BC8）資料後，再申報改類。

4.欄位說明：

（1）.原載投資人帳號（BC8-IVACNO）：

a.需先開立現股當沖戶（BC6）。

b.委託人不得使用綜合交易帳戶從事有價證券當日沖銷交易，綜合交

易帳戶成交分配後之交易及成交分配後更正帳號之交易均不得沖

銷。

c.若該成交資料已進行更正帳號作業，則以BC8-IVACNO-NEW（更正後

投資人帳號）檢核。

10

說明（BC8續）：

：

（2）.買賣別（BC8-BUY-SELL）：

請輸入英文字母大寫之〝B〞或〝S〞。

（3）.交易別（BC8-EXCD）：

普通交易，請輸入0。

（4）.總成交序號（BC8-RECNO）：

a.若總成交序號＝0，表示對同一委託書編號之成交資料全部申報當沖。

不須輸入：

成交價格。

（5）.原載成交數量（BC8-MTHQTY）：

交易單位數（張）。

（6）.現股當沖數量（BC8-OFF-QTY）：

交易單位數（張）。

（7）.當沖起訖別（BC8-OFF-MARK）：

〝M〞—（同一投資人帳戶＋同一檔證券買賣當沖明細及數額多筆之首筆）

〝C〞—（同一投資人帳戶＋同一檔證券買賣當沖明細及數額多筆之接續）

〝E〞—（同一投資人帳戶＋同一檔證券買賣當沖明細及數額多筆之結束）

（8）.更正後投資人帳號（BC8-IVACNO-NEW）：

若無資料，請輸入0。

（9）.異動別（BC8-CODE）：

a.〝1〞：

新增現股先買後賣當日沖銷明細資料。

b.〝2〞：

刪除（僅需申報一筆資料，說明如下：

）

—依【成交日期＋證券商代號＋證券代號＋當日沖銷帳號＋交

易別】刪除已申報之該投資人帳戶該檔證券買賣當沖明細及

數額之所有明細資料。

其餘欄位可不需輸入。

—當日沖銷帳號：

為原載投資人帳號，若已更正帳號，則原載投資帳號為更正後投資人帳號。

c.若欲調整已申報當沖明細資料，請先執行刪除功能，將會刪除已申

報之該投資人帳戶該檔證券買賣當沖明細及數額之所有明細資料，

之後再執行新增功能。

11

（二）證券商現股先買後賣當日沖銷明細資料正確或錯誤回覆檔

檔案結構︰U　檔案長度︰200檔案代號︰BC8

階層碼/項目名稱

屬性

位置-長度

項目說明

備註

02BC8-MTHDAT

9（08）

01-08

成交日期（西元年月日）

02BC8-BRKID

X（04）

09-04

證券商代號

02BC8-STKNO

X（06）

13-06

證券代號

02BC8-IVACNO

9（07）

19-07

原載投資人帳號

02BC8-BUY-SELL

X（01）

26-01

買賣別

02BC8-EXCD

9（01）

27-01

交易別

02BC8-ODRNO

X（05）

28-05

委託書編號

02BC8-RECNO

9（08）

33-08

總成交序號

02BC8-MTHQTY

9（12）

41-12

原載成交數量

02BC8-MTHPR

9（05）V9（4）

53-09

成交單價

02BC8-OFF-QTY

9（12）

62-12

現股當沖數量

02BC8-OFF-AMT

9（14）V9（4）

74-18

現股當沖金額

02BC8-OFF-MARK

X（01）

92-01

當沖起訖別

02BC8-IVACNO-NEW

9（07）

93-07

更正後投資人帳號

02BC8-CODE

X（01）

100-01

異動別

02FILLER

X（38）

101-38

空白

02BC8-ERROR-CODE

X（02）

139-02

錯誤代碼

回覆

02BC8-ERROR-MSG

X（60）

141-60

錯誤訊息說明

回覆

說明：

1.新增作業回覆方式將以每一組當沖起訖別回覆：

a.若該組當沖起訖別內之每筆資料皆正確，將回覆當沖起訖別（〝M〞、

〝E〞）首末二筆，錯誤代碼〝00〞正確訊息。

b.若該組當沖起訖別內之資料有誤，將回覆包含當沖起訖別（〝M〞、〝E〞）

首末二筆及該錯誤當筆當沖起訖別（〝C〞）之錯誤訊息。

c.若該組當沖起訖別內之資料皆正確，但現股當沖數量不符，將回覆當沖起訖別（〝M〞、〝E〞）首末二筆，錯誤代碼〝19〞錯誤訊息。

2.刪除作業回覆方式：

將依申報刪除資料回覆一筆正確錯誤訊息。

12

範例說明：

2014/01/06（T日）

（一）證券商現股先買後賣當日沖銷明細申報檔（BC8）正確申報回覆

證券商（1010）、股票代號:

1101台泥、帳號000001-5成交明細

買賣別

交易別

委託書編號

總成交序號

原載成交數量

成交單價

現股當沖數量

現股當沖金額

當沖起訖別

更正後投資人帳號

回覆

買（B）

0

A0006

1

5

30

3

90000

M

賣（S）

0

A0007

2

2

27

2

54000

C

買（B）

0

A0008

3

4

29

1

29000

C

買（B）

0

A0009

4

1

27.5

1

27500

C

賣（S）

0

A0010

5

2

30.5

2

61000

C

買（B）

0

A0011

6

2

29

2

58000

C

賣（S）

0

A0012

7

3

30

3

90000

E

回覆狀態

買（B）

0

A0006

1

5

30

3

90000

M

00

賣（S）

0

A0012

7

3

30

3

90000

E

00

要求現股當沖戶相抵交割彙總資料查詢（BCA）

證券商

成交日期

現股當充戶

（帳號）

股票代號

交易別

委託類別

累計現股買賣沖銷數額

累計現股買賣沖銷金額

1010

20140106

0000015

1101

0

0

7

204500

（二）證券商現股先買後賣當日沖銷明細申報檔（BC8）錯誤申報回覆

證券商（1010）、股票代號:

1101台泥、帳號000001-5成交明細

買賣別

交易別

委託書編號

總成交序號

原載成交數量

成交單價

現股當沖數量

現股當沖金額

當沖起訖別

更正後投資人帳號

回覆

買（B）

0

B0001

11

15

30

13

390000

M

賣（S）

0

B0002

12

12

27

12

3240000

C

買（B）

0

B0003

13

14

29

11

319000

C

買（B）

0

B0004

14

11

27.5

11

302500

C

賣（S）

0

B0005

15

12

30.5

23

701500

E

回覆狀