建立交易分析系统.docx

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建立交易分析系统

建立自己的交易分析系统之实战应用教程【首篇】

【前言】在日常交易中，许多新手觉得非常迷失，希望通过高手们的分析去找到方向，部分甚至将高手们当神看而盲目跟随，一旦高手们出现失误，部分人就会跳起来骂娘。

这里面反映出新手们许多不良习惯：

1、盲目迷信——任何高手的分析都有其局限性，市场的魅力在于其不确定性，所以谁都不会百分百的准确，盲目迷信只会让你迷失方向（因为高手们懂得应变而你不懂）。

2、快餐文化——这个在大部分论坛人群中是常见的一种现象，大部分人只希望看高手们的帖子只要直接给出答案，如今天一定在某个时间达到某个点位，这里可以买入或卖出。

而不是去看高手们的分析过程，其实不了解过程，你就无法对市场变化做出判断，结果往往得不偿失。

3、执行能力——这是大部分投资者的问题，即使有了好的分析，但是执行不好同样会导致亏损，如应该减仓、止盈、止损时，由于贪念或侥幸心理而一再错失增加利润或减少损失的机会，又如即使分析准确，但由于恐惧心理而不敢进场，等市场真的起来了，又蜂拥去追高等等。

   上面只是列举了部分新手的不良习惯，可以说的很多，其实投资者要在资本市场中生存，一套适合自己的交易分析系统是不能少的。

每个人的性格、心理、资金、知识水平、经验等差异会导致交易上的巨大区别，所以每个人的交易分析系统也会不同，但无论什么交易分析系统，其内容都无外呼函括预测、确认、交易等三个主要方面。

   熟识我的分析的人都知道在我的分析系统里有几个主要指标——威龙操盘手（函括多空量价比）、威龙速率线、威龙DDX、威龙未来线等等。

大家也许会说，你有这么多好指标当然厉害了，其实这是一种误区。

其实在我真正的分析体系中只有K线、收盘价、成交量、时间周期分析，大家看我在论坛的签名就能窥探一二——通过量价关系分析市场能取到快、准、狠的效果！

下面通过我之前的一些分析和实战应用讲解来告诉大家如何建立自己的交易分析系统，由于内容非常多，这次只是先写个首篇，等有时间我再写下去。

【交易分析系统定义】

   在进行交易分析系统前，我们先了解一下什么是交易分析系统：

1、交易分析系统实际是一种建立在分析、确认、交易基础上的交易模型，简单的说是一套方法。

2、分析——这部分模型包含了基础面、技术面、博弈面的分析预测，这是整个系统的基础。

分析预测并不是一定要准确无误的，预测只是对未来市场发展趋势的一种可能性假设，通过预测去分析后市发展的概率。

这就像是一个业务员在出门推销前做市场调查和客户分析一样，做好这些功课才去推销以增加自己成功推销的机会。

3、确认——这是交易分析系统中非常关键的一部分，预测只是事前的一种推演，但市场唯一不变的就是“变”，那么如何去应付这种变化，那就需要对市场趋势做出确认。

如日常分析中常见到“突破某某关口时怎样怎样”的字眼，其实这就是最简单的确认方法。

4、交易——这是交易分析系统中最后一部分，里面包括了买卖价位、使用资金量、交易安全等等。

所有的分析确认都是为了交易服务的，所以这是造成你盈利或亏损的关键一步。

【如何建立交易分析系统】

   通过上面的交易分析系统定义，大家已经了解到交易分析系统的基础是分析部分，如果你属于基础面分析类型的，你就应该专注于社会、经济、人文等各个方面的分析；如果你是技术面的，就应该找寻适合自己的技术分析系统，包括形态分析、量价分析、周期分析等等；如果你是博弈分析类型的，就应该多从人性、资本市场的特性、人的心理等方面着手研究。

今天在这里只是简单讲讲建立技术分析系统的部分，其它的留到以后有时间再谈。

早在十多年前进入市场的朋友都知道当时是没有电脑交易分析系统的，所有技术图表都是自己动手画出来的，所以我的最根本分析系统就是K线、收盘价、成交量。

现在电脑交易分析系统普及后，各种各样的行情分析软件非常多，部分朋友由于对所谓技术指标的迷信而拼命收集各种技术指标，结果导致自己都迷糊了，到底相信哪个技术指标？

其实“大道从简”，我的分析系统甚至可以简单到只用收盘价、一根趋势直线和成交量数据就能做好分析，这点大家可以从我日常的分析中看到。

这里先给大家推荐一些简单实用的技术指标，MACD、KDJ、RSI等技术指标是几乎所有交易系统都有的，这里给大家介绍的是两个非常实用但被疏忽的技术指标——OSC（变动速率线）和VMACD（量指数平滑异同平均线），这两个指数都是一般交易系统自带的。

OSC指标就和我常用的速率线指标相当，而VMACD则是代表量价因素的关键指标。

下面的图中有两个指标的参数设置。

而主图指标则可以简单到不用任何指标（我使用指标是为了讲解方便的，分析不靠它，嘿嘿）。

【交易分析系统在实战中的确认应用】

   图中讲解应用了《[12-27]【全息未来线】在大盘小时级别的应用（12月29日到1月6日预演）

   根据12月27日的分析，当时做出了1月5日产生最低点，并认为1780-1800区域是重点介入的区域。

但是正如一些朋友说的，所有预测都是“算命”的，特别是使用【威龙未来线】这种未经证实的东西，也就是说市场到底是不是这样发展还需要市场去验证。

所以我们还需要通过跟踪市场趋势的变化去进行趋势确认。

   从图中左侧部分图表可见，到了12月30日下午2点准时走出了右侧图中的趋势变换点（图中黄色点）走势，也就是说之前的分析预测初步得到了确认，也就是说这里将转向探底部分趋势，也是我们准备介入的机会。

   在准备介入前还需要对这个低位进行确认的过程，我们可借助指标进行辅助判断，见图中的OSC指标，这里产生下跌速度的背离已经非常长的时间了，如果你在刚出现背离（图中①）的时候就介入，显然就太早了，因为这个时候VMACD并未出现背离。

   在之前预测中，12月29日有一次低位（图中②），事实上当天大盘一度探到1815，但这里并非我们要准备介入的地方，而且当时VMACD同样没有背离现象。

不过我们也注意到OSC指标已经回到了绿色线上方了，说明市场运行的速度开始改变。

   在预测中，我们认为1月5日才是最低点，而事实上12月31日尾盘1815是最低点。

我记得当时在分析中提出过68T周期的问题，其实当时这个周期在30分钟图中是12月31日的最后半小时。

而且这个时候见图中③的位置，这里OSC回抽到绿色线上，VMACD背离确认，而且大盘当时是双底不破1815并回升，所以这里已经可以初步确认买点成立。

当时我虽然考虑到元旦假期因素而公开建议轻仓过节，但内部交流中还是建议部分建仓。

注意：

这里只是初步确认低点区域，并没有排除1月5日开盘后再探底过程。

   1月5日产生突破性缺口，确立了1815的低点性质。

原预测中1月6日会产生趋势性突破，这点也是符合大盘实际情况的，当时就突破了前期下跌缺口，而且超过了12月16日最低点1907，至此，趋势已经得到确立（因为根据波浪原理，1、4浪不能交叠，而这里已经达成了这个条件，所以后面还有下跌5浪的判断是不成立的），后市即使再度探底，跌破1815的机会都是非常小的。

   上面阐述的就是实战中对原来分析预测的确认过程，里面涉及到了价、量、时间周期、速度等因素在内。

确认系统对我们进行交易是非常关键的，如果你能尽早的再市场刚刚启动的时候确认趋势，那么你就能在更好的时机及时介入市场。

【交易分析系统在实战中交易的应用】

   在上面的分析确认过程中，12月31日可以进场，但是由于元旦假期原因，和1月5日可能还有低点的原因，综合这些因素，你在交易中就要学会控制好仓位了——这就是交易的应用。

   每个人的资金状态不一样，所采取的策略也会完全不同，选择适当的交易策略是关键。

由于投资中的资金管理是一门专门学科，无法用简单的言语表达，这里只针对此次运用中的情况做出分析。

   在做出交易策略前，必须先对市场的中期趋势做出全面了解，知道现在的市场处于什么趋势中，以上面的例子中，目前大盘处于长期下跌趋势中，中期在没回补11月10日留下的跳空缺口前仍处于上升趋势中。

当明白了这点后，短期的下跌成为逢低买入的机会了，所以短线操作上则应该采取逢低买入策略。

另外，我发现大部分普通投资者并不知道自己进行的投资到底是短线、中线还是长线的。

其实这是很简单的概念，首先要做到短线赚钱，如果连短线都不能赚钱就更谈不上中长线了，所以对于普通投资者来说，先短线，累计了一定的涨幅如20-30%后才再去考虑是否继续持股做中线。

   但在12月31日这个敏感时间下，后市还存在很多变数，所以即使进场，也不能满仓，而是采取轻仓尝试的方式，仓位控制在30%以下，即使后市出现变化也有足够的资金应变，同时也回避了踏空的中期风险。

   1月5日向上突破，并产生缺口，这是短期趋势确立的表现，所以当发现缺口不被回补的情况下就可以进行加仓了，而当12月24日的缺口被回补时还可再次加仓，注意，这里的加仓每次不要超过10%，分批多次来加。

   而在1月7日冲击上方趋势线不能突破时，短线操作的就应该减仓了，获利入袋。

而减仓同样是采取分批多次减仓，1月8日突然大幅低开，这个虽然在后来的预测中是预料中的，但毕竟是破位，所以当出现1月9日的反抽时，这里就成了第二次减仓的机会了。

   关于1月9日的减仓，大家可通过图中的指标参考，如OSC仅仅是回抽到绿线边，更像是跌破趋势后的回抽动作，而VMACD死叉后回抽不及黄线，这就说明市场中的成交量和趋势并不配合，无量的回升只能看成是反弹。

   上面是根据已经发生的市场变化进行的应变交易，那么未来又有什么准备呢？

见图中的主图上方的绿色收盘趋势线，如果大盘再度放量突破该线，OSC、VMACD两个指标也会同时去确认这点，那么又是一次逢低买入的信号。

   如果大盘下跌，由于1月9日已经二次减仓，我们手中有资金就可以在未来再度出现机会的时候进场了。

【小结】

   通过上面的实例，我们可以通过建立简单的交易分析系统来制定和自己配合的交易模型（模式）。

当然，有的朋友会说：

“我不会分析怎么办？

”这个简单，现在论坛上各路高手多得是，不过最好是选择一两个高手作为自己的主要参考对象，并根据他们的分析在自己的系统上标注出来，最笨的方法是将图打印出来，手工将高手分析画到图里。

到时候再配合相关的指标变化做出判断就可以了。

   这里的实例应用教程仅仅是完整的交易分析系统里的很小一部分，但也是普通投资者最容易掌握的一部分。

只要以后有时间，我还会再写更多的教程供大家参考！

[09-01-17]建立自己的交易分析系统之二【金叉、死叉、背离】

【前言】

就我个人的来说分析是不需要指标的，指标只是为了讲解方便，这并不是我的核心交易系统，但我的这种模式是很难复制的，所以我在这个系列教材中均使用最常用的分析指标进行讲解，这里使用的所有指标均是系统自带的，大家一定能找到。

至于下面分析中使用的均线，是为了讲解方便进行了特别设置。

【认识技术指标中的金叉、死叉、背离】

说到金叉、死叉、背离这三个技术用语，我想大部分朋友都能随便举出许多例子来，但是我想大部分人都并不是真正了解什么叫金叉、什么叫死叉、什么叫背离。

1、关于金叉、死叉、交叉的区别

一般人常误以为短期均线上传长期均线就是金叉，而短期均线下传长期均线就叫做死叉，其实这是一种误区。

所谓的金叉或者死叉是带有趋向性的，是一种趋势的反映，严格的意义上说，如果均线之间交汇叫做交叉，而当短期均线和长期均线同向发生交叉时候才叫做金叉或死叉。

见上图例一中的07年6月14日，13天均线下穿34天均线，此时34天均线趋势向上，13天均线向下，两条均线的趋势不同向，这里就不能叫做死叉而是交叉。

07年7月6日的情况一样。

又如08年1月9日，13天均线上穿34天均线，但是两条均线趋势不同，这里同样叫做交叉。

相似的例子很多，大家可以在自己的系统中找到相关例子。

对于这种交叉，以1月9日的例子，此时中期趋势向下，虽然短期的13天均线向上，但并没有改变中期趋势。

而在07年7月26日，这种情况属于多条均线同向交叉，这就是著名的三线金叉或者金叉，这种情况下，趋势相同，呈现强烈的多头趋势，是强力做多的信号。

而08年1月25日则出现了相反的情况，这种叫做三线共振死叉或者死叉，这是强力的空头信号。

再如07年11月的9、16、30日分别出现了三次均线交叉现象，由于这三次都是均线同向，这也叫死叉。

但这种死叉是属于比较轻微的空头现象，说明大盘趋势正在发生转变，但还不至于完全失败，这个阶段也是多空交织的一个阶段，比较容易发生剧烈的震荡行情。

2、关于背离和技术指标中的金叉、死叉运用

上面阐述了均线系统中的金叉、死叉、交叉的区别和运用，而在一些常用的技术指标中，金叉和死叉也是常出现的，但是有一点要注意，在MACD、VMACD等钝化类技术指标中，很少出现异向交叉现象，一般出现交叉都是金叉或者死叉。

所以在所谓的金叉和死叉运用上，参考指标的意义并不是非常可靠的。

如果要对这种情况进行改善，必须对这些钝化类技术指标进行修改，增加一些长期的指标均线，而这方面看KDJ就会有金叉、死叉、交叉的区别。

对于钝化类指标来说，MACD和VMACD是我常用的指标，不过当我建立了自己的分析系统后，这些指标就抛弃了。

钝化类指标最大的作用是其顶部、底部的趋势钝化和趋势背离，下面就对背离部分进行讲解。

所谓背离，就是如股价不断上涨创新高或新低，但是MACD或者VMACD出现不再创新高或新低的情况，也就是趋势方向上发生了背道而驰的现象。

以图例一为例，大盘从07年5月29日创出4335高点后，直到10月16日做出6124高点，大盘不断创出新高。

如果只是以MACD指标来分析，可发现MACD并没发生背离，而是同样在创新高，即使有背离，也是小级别的背离。

这就是单纯使用均价类技术指标容易发生误判的重要原因，过去我也没考虑过量价关系，所以当时也曾发生过类似误判。

而且使用上篇文章中推荐的OSC（变动速率线）指标也同样没发现背离（我自己设计的威龙速率线是有背离的，嘿嘿！

）

但是如果配合VMACD指标来看，你就会发现，虽然大盘在创新高，但成交量却没有创新高，所以VMACD出现了背离。

而且到了6124是第三度背离，一般背离超过三次，不是见顶就是见底了。

3、金叉、死叉、背离判断在实战中的综合运用

上面是图例二，这是大盘从4055到现在的一段，下面通过对这段行情的分析来对大盘趋势做出一个分析判断。

这里涉及到交易分析系统中的分析与确认，是非常好的实战应用例子。

首先，从均线上看，正个过程中截止到现在（09年1月16日）为止，没有发生过任何的均线金叉现象，说明中期趋势并未发生改变。

在这个过程中虽然发生过多次短期均线上穿中期均线，包括近期发生的13天均线分别上穿34天均线和55天均线的情况，但由于34、55均线依然处于向下趋势，都不是金叉。

下面从MACD和VMACD看，由于图中标示得非常仔细，所以只对重点进行讲解。

1、从08年4月到11月大盘见到1664低点为止，这个过程中，第一个阶段出现了MACD和VMACD不同步背离现象，而真正发生中期同步背离是在08年6月18日以后才发生的，所以这里才是第一次背离。

2、918行情起点，这里发生了MACD、Vmacd的第二次同步背离。

3、直到08年11月6日收盘价最低点才发生了第三次同步背离，这里需要注意的是，钝化类指标背离是以收盘价为基准的，而不是大家常认为的K线最低价。

4、08年11月7日，大盘放量回升，这里出现了罕见的MACD、VMACD同步金叉的现象，这种同步叫做指标共振，而这种由于多个技术指标同时产生共振对趋势判断是非常有效的，而这里的共振确认了某个中期阶段性趋势的终结。

虽然上面的MACD、VMACD在08年11月7日产生了阶段性共振，但这并不代表整体大盘趋势就转变了，因为在均线上看，目前还没有出现均线金叉的现象。

但是我们注意到目前中期均线34天、55天均线都开始走平和上翘，代表短期趋势的13天均线在近期上升后也开始向上转向，此时如果大盘能在55天均线上方稳守13天时间，或者继续向上攻击超过5天，13天均线将成功与34天和55天均线产生金叉，中期趋势将得到改变。

（注意：

后面的这段话实际是一种对技术分析的确认系统）

【小结】

技术分析是一种非常严谨的科学，目前不少朋友认为技术分析无用，其实这种人大部分都是对技术分析一知半解的，而部分学识不深的分析师也常常使用错误的概念来进行分析，其最终结果是和市场背道而驰（搞笑的背离）。

我之所以写这个系列的教材，最主要的目的是给大家建立一个正确、严谨、科学的分析理念，当大家都掌握了这个理念后，只要继续以这种严谨的科学态度去学习和研究，相信资本市场只不过是我们的游乐场而已。

【建立交易分析系统】之三【均线实战应用一】（2009-01-2512:

07:

36）

【前言】

   在前篇《[01-17]建立自己的交易分析系统之二【金叉、死叉、背离】中简单介绍了均线、指标中金叉、死叉、交叉等定义，但没有对其实战应用进行详细讲解，这篇文章将针对均线系统的建立和实战中金叉、死叉、交叉的应用进行讲解。

【均线系统的建立】

   在我们最为简单和常用的交易分析系统中，均线是最常用的技术指标之一，一般用MA（close,5）的代码形式出现，其含义是5天的移动平均价。

还有就是WMA（加权平均）、DMA（动态平均）、EMA（指数平滑移动平均）等形式，但一般这些形式都被应用于其它的指标上使用。

   一般交易系统所默认的均线组合主要是5、10、20、30、60等平均线，每个人可根据自己的需要对均线的参数进行设置，如我比较喜欢用神奇数列（5、8、13、21、34、55等）和自己研发的周期数列（暂时保密）。

【均线系统的作用】

   在日常的技术分析中，均线常作为一种股价的支撑或者阻力的模式出现，如股价处于60天均线下，那么60天均线就成为股价上升的一个重要阻力。

   均线的另一个重要的作用是其趋势作用，属于技术分析中的趋势类指标。

如当5、13、21三条均线均呈现多头走向时，说明短期内股价上升趋势良好。

而其中60天均线是大家作为一个中期趋势的重要标准，如近期大盘指数一直处于60天均线上方运行，说明目前大盘处于中期上升趋势中，只要不跌破这条均线，即使出现调整，也只是上升中途的调整而已等等。

   上面说的都是一些大家都知道而且常用的知识，但到目前为止我很少发现大家对均线的阶段判断作用和时间周期分析作用有所了解，所以下面对这两个方面进行较详细的分析。

【均线系统的金叉、死叉、交叉等技术含义】

   见上面的中信证券（600030）的日线图，图中采取了13、34、55三条均线，这里通过对实例进行讲解让大家了解金叉、死叉、交叉在实战应用的技术含义。

   均线的金叉、死叉都是带有明显的趋势性的，判断均线交汇到底是金叉、死叉还是交叉，必须严格遵守下面的准则：

1、金叉、死叉、交叉的判断都需要延后一个K线单位的，这就是我们常说的确认。

2、当均线产生交汇时，长期均线处于水平状态下，如果产生交汇后的一个K线单位中，短期均线和长期均线均拐头向上，那么这种交汇叫做金叉；而同时拐头向下则叫做死叉；如果出现均线相互逆向运行，或者长期均线只是走平，这种情况下产生的交汇只能属于交叉。

   在上图中有一个非常典型的例子，见图中带有红色五角星的位置，这里34天均线下穿55均线，相互之间异向，所以叫交叉，而13天均线上穿55天均线后，55天均线只是走平，所以还是交叉。

   通过上面的图片，我们可以发现，当出现均线间的金叉或者死叉的时候，通常股价都会出现一种回抽结束的现象，这种情况一般都是股价突破某条均线后，进行一个短时间的调整，消化短线的获利盘或者上方的套牢盘，股价运行的趋势并不改变，技术上这种情况叫做回抽确认突破或者等待均线上移。

   而当均线出现交叉的时候，可以通过图中看到，这里往往是某上趋势上的终结。

如图中第一个交叉位，这里13天均线上穿55天均线产生交叉，次日就出现了大幅回落的现象。

   下面通过均线对中信证券（600030）做一个实例性分析（注意：

这里不是荐股，只是举例分析）：

该股从1月21日收盘突破日线收盘价形态线，并连续两天站在上方，同时13天均线在1月22日上穿55线，1月23日确认金叉，这里是否代表该股短线回抽结束呢？

同时还发现13天均线可能在下个交易日上穿34天均线，所以如果节后2月2日该股只要不大幅跌破34天均线，中期上升趋势将确立（注意需要延后一天进行金叉确认），股价有机会进一步上行，最低目标将是08年9月26日高点24.9附近。

【均线系统在各级别周期里的应用】

   我在写完上篇文章后，有朋友问我，均线系统设置是不是所有的时间周期都适用呢？

这个答案是肯定的，但是需要注意的是每个人的分析方法不同，加上个股差异，有时候在不同级别中使用均线系统，可根据实际情况进行设置的。

上图就是使用13、21、55三条均线在上证指数60分钟图中的应用。

   从上图中除了可以看到金叉、死叉时，回抽结束外，还能看到产生均线交叉时的原运行趋势结束的例子。

但是注意的是，如果股价只是在某个波动区间震荡的话，这种均线的交叉会反复出现，这个时候产生的交叉可参考意义并不大的。

   这里再使用大盘的小时图中的均线系统对大盘趋势做个分析实例：

从图中可见，目前13小时均线运行角度走缓，如果2月2日大盘再度下跌，这里可能会出现13小时均线与21小时均线交叉（21小时均线依然向上运行），所以根据交叉为某种趋势结束的判断依据，大盘如果出现下跌，这里将产生交叉，下跌趋势会结束，最低程度上走出一波回抽行情。

而如果大盘继续上行，则13小时均线和21均线将同步上升，趋势不会改变。

   上面是上证指数的日线图，图中使用了13、34、55均线，这里由于使用的均线间隔比较远，所以分析上会更加清晰，所以我们在设置均线时，可使用短、中、长三中周期的均线进行分析。

   从图中可见，大盘从1664见低点回升以来，一直处于横向的震荡过程中，这期间，均线并没出现过金叉或者死叉，但是到了1月21日，13天均线上穿55天均线产生第一个金叉，21日当天探底后回升，而下一个交易日2月2日，如果大盘继续下跌，则出现13天均线和34天均线交叉，下跌会结束。

如果大盘继续回升，则34天均线走出多头走向，这里暂时不会产生金叉或者交叉，趋势还会保持下去。

   如果结合小时线和日线两种分析结果，都会得出2月2日如果出现下跌，大盘的调整将结束的结果，如果是上升，则原来的上升趋势不会改变。

【小结】

   通过上面中信证券和上证指数的实例，我们可以总结出一些均线系统的分析要点：

1、均线系统最为趋势性分析工具，只对趋势做出参考意义，如果用来作为抄底逃顶的分析就会大失所望了。

2、由于均线系统需要延后确认，所以其确认作用大于分析作用。

3、金叉、死叉出现的时候，通常属于对原来趋势回抽确认结束，股价会继续运行原来的趋势。

4、出现交叉的时候，通常是原来趋势的终结，即原来上升趋势的，这个时候会出现到顶，最低程度要出现调整了。

5、横盘震荡期间，均线的交叉会不断出现，这种情况下的参考意义并不大。

【结语】

上面只是介绍了均线系统的建立和一些实战运用，其实均线还能对时间周期的分析有很大的参考作用，但由于这个方面我还是刚刚研发出来，所以暂时还不能作为一种成果与大家分享，还需要较长时间的实战验证，只要这个成果得到实战的印证，我将会写些相关的教材。

【建立交易分析系统】之四【均线之王】

【前言】

   在前面【建立交易系统】系列文章中，两篇文章优先介绍了均线的应用，可见均线系统在我们的交易分析系统中的作用有多大，均线不但可以起到趋势判断作用，还可以作为日常交易中的阻力支撑位判断