基金押题卷四题目DOC.docx

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基金押题卷四（题目）

单选题

（1）根据资本资产定价模型（CAPM）,如果市场所有投资者都预期通货膨胀率将会升高,则以下描述正确的是（）。

A、所有证券的期望收益率将会提高

B、市场风险溢价将会增加

C、证券市场线的斜率将会变大

D、所有证券的贝塔系数将会提高

（2）关于无差异曲线,以下表述正确的是（）。

A、无差异曲线是指具有不同效用水平的组合连成的曲线

B、风险爱好者的无差异曲线呈水平状态

C、不同的投资者具有不同的无差异曲线

D、无差异曲线越平坦,投资者的风险厌恶程度越强烈

（3）证券投资基金的会计主体是（）。

A、基金托管人

B、基金管理人

C、证券投资基金

D、证监会

（4）关于套利,以下表述正确的是（）。

A、折价套利会导致ETF总份额的增加

B、溢价套利会导致ETF总份额的缩减

C、ETF不存在套利交易

D、当同一商品在不同市场上价格不一致时就会存在套利交易

（5）代销是一种通过中介机构把基金份额出售给投资者的销售模式,我国不属于这一销售模式的是（）。

A、通过基金公司的理财经理进行的销售

B、通过投资公司的财务顾问进行的销售

C、通过证券公司的理财经理进行的销售

D、通过银行的理财经理进行的销售

（6）根据现代投资组合理论，在一个有效市场中，适合的证券组合投资策略是（）。

A、消极投资管理策略

B、积极投资管理策略

C、加强指数化法

D、技术分析法

（7）限定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%,基金A的平均收益率为7.6%,标准差为10%,贝塔值为1.2,基金B的平均收益率为17.5%,标准差为20%,被贝塔值为1.0;基金C的收益率为17.4%,标准差30%,贝塔值0.8,那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是（）。

A、B

B、A

C、C

D、A+C

（8）已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（）。

A、无风险

B、有非常低的风险

C、与整个证券市场平均平均风险一致

D、与整个证券市场平均风险大1倍

（9）如果市场是有效的,市场针对一条信息会出现下列何种反应（）。

A、反应过度

B、一步到位式的正确反应

C、反应不足

D、没有反应

（10）有关基金年度报告,不正确的表述是（）。

A、基金管理人应当在每年结束之日起60日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在制定报刊上

B、基金年度报告的财务会计报告应当通过审计

C、在年度报告的扉页须作出投资风险提示

D、基金资产净值信息是基金年度报告披露的基金资产运作成果的集中表现

（11）我国基金管理公司独立董事人数不得少于董事会人数的（）。

A、1/3

B、1/5

C、1/6

D、1/4

（12）下列基金类型中投资风险最低的是（）。

A、指数基金

B、股票基金

C、货币市场基金

D、债券基金

（13）我国开放式基金的存续期为（）。

A、5年

B、15-50年

C、15年

D、一般无固定期限

（14）基金托管人在实施投资监督的内部控制时，发现基金管理人的投资运作违法违规时，应及时以电话或书面形式（）。

A、通知基金管理人，并报告中国证监会

B、提示基金管理人，并向交易所报告

C、督促并要求管理人改正

D、向监管机构报告

（15）积极型股票投资组合策略以（）为目的。

A、减少系统风险

B、减少非系统风险

C、战胜市场

D、获得市场组合收益

（16）已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）。

A、3%

B、5%

C、7%

D、9%

（17）有关开放式基金申购、赎回的原则，下列说法正确的是（）。

A、采用“已知价”原则

B、采用金额申报、份额赎回

C、申购、赎回均采用现金方式

D、基金管理人可以在基金合同约定之外的日期或时间办理基金份额申购、赎回或者转换

（18）下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法,正确的是（）。

A、收益、风险、风险调整收益指标均有绝对与相对之分

B、收益指标有绝对与相对之分,但风险指标没有绝对与相对之分

C、收益指标没有绝对与相对之分,但风险指标有绝对与相对之分

D、风险调整收益指标是相对衡量指标

（19）在契约型基金中,投资者的权利主要体现在（）中。

A、基金管理

B、招募说明书

C、合同的条款

D、上市公告书

（20）以下关于基金托管银行监管的说法中,正确的是（）。

A、基金托管业务的监管主要由中国证监会负责

B、中国证监会对托管银行监管只涉及市场准入监管

C、基金托管业务的监管主要由中国银监会负责

D、基金托管人资格由中国银监会核准

（21）债券投资管理中的免疫法，主要运用了（）。

A、流动性偏好理论

B、债券的久期

C、套利原理

D、利率期限结构的特性

（22）詹森指数是在（）模型基础上发出的一个风险调整绩效衡量指标。

A、CAPM

B、DHS

C、APT

D、BSV

（23）基金期末可供分配利润为（）。

A、期末资产负债表中未分配利润中已实现部分

B、期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

C、期末资产负债表中未分配利润与已分配利润的孰低数

D、期末资产负债表中未分配利润的数额

（24）买入并持有资产配置策略是指按一定的资产配置比例构造了某个投资组合后,一般在（）的持有期间内不改变资产配置状态,始终保持这种组合。

A、1~2年

B、3~5年

C、4~5年

D、2~3年

（25）消极型股票投资策略以（）为理论基础。

A、技术分析

B、基本分析

C、市场异常策略

D、有效市场假说

（26）不属于证监会出台的基金信息披露的规范性文件有（）。

A、《基金净值表现的编制与披露》

B、《上市交易公告书的内容与格式》

C、《货币市场基金信息披露特别规定》

D、《基金信息披露管理办法》

（27）以基金管理人的角度看,股票投资风格分析通常不包括（）。

A、按公司成长性分类

B、按股票价格行为分类

C、按公司财务结构分类

D、按公司规模分类

（28）应计收益率为8.21%时某5年期附息债券的价格为89.1303元，应计收益率为8.26%时其价格为88.9001元，则该债券的基点价格值为（）元。

A、0.2302

B、0.02302

C、0.4604

D、0.04604

（29）增长型基金的基本目标是（）。

A、较多考虑当期收益

B、追求资本增值

C、追求稳定的经常性收益

D、既主要资本增值又注重当期收益

（30）目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照（）对上市流通的有价证券进行估值。

A、开盘价

B、市价

C、公允价值

D、交易价格

（31）保本基金的（）是风险投资可承受的最高损失限额。

A、最低目标价值

B、安全垫

C、现时净值

D、价值底线

（32）下列关于机构法人投资基金税收的表述,正确的是（）。

A、对金融机构买卖基金的差价收入不征收营业税

B、对非金融机构买卖基金的差价收入征收营业税

C、对非金融机构买卖基金的差价收入不征收营业税

D、企业投资者买卖基金份额征收印花税

（33）基金N与基金M具有相同的贝塔值，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺指数（）。

A、大于两倍的基金M的特雷诺指数

B、等于两倍的基金M的特雷诺指数

C、小于两倍的基金M的特雷诺指数

D、以上说法都不正确

（34）目前,我国基金管理公司全部为（）。

A、有限责任公司

B、股份有限公司

C、股份公司

D、合伙公司

（35）A证券的预期收益率为10%,B证券的预期收益率为20%,A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%,则该投资组合的预期收益率为（）。

A、20%

B、30%

C、10%

D、16%

（36）夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是（）。

A、全部风险

B、非系统风险

C、市场风险

D、股票市场风险

（37）关于M2测度，下列说法正确的是（）。

A、与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异

B、比夏普指数更难以为人们理解与接收

C、实际上表现为两个收益率之比

D、它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标

（38）中国证监会自受理基金管理公司设立申请之日起（）个月内现场检查基金公司设立准备情况。

A、4

B、5

C、6

D、3

（39）以下属于基金信息披露自律性规则的是（）。

A、《证券投资基金信息披露》

B、《证券投资基金法》

C、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》

D、《证券投资基金信息披露管理办法》

（40）以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中，不正确的是（）。

A、基金管理公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面

B、公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成

C、公司内部控制机制一般包括五个层次

D、公司内部控制大纲是对公司章程规定的内部控制原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽

（41）实际盈余大于预期盈余的股票在宣布盈余后价格仍会上涨，这种市场异常现象是指（）。

A、日历异常

B、事件异常

C、公司异常

D、会计异常

（42）基金管理公司的督察长直接对（）负责。

A、中国证监会及相关派出机构

B、董事会

C、股东大会

D、董事长

（43）常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）。

A、简单收益率

B、时间加权收益率

C、算术平均收益率

D、几何平均收益率

（44）下列关于基金托管人的内部控制的表述，错误的是（）。

A、保障基金托管业务的安全、有效、稳健运行是内部控制的目标之一

B、内部控制的原则有合法性、及时性、审慎性、有效性和独立性

C、内部控制的基本要素包括环境控制、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控

D、基金托管人内部控制的内容主要包括资产保管、投资监督、会计核算和估值3个方面

（45）ETF申购赎回清单不包括以下内容（）。

A、T-1日现金差额

B、基金份额净值

C、现金替代

D、T-1日预估现金部分

（46）以下资产配置的步骤中，在满足投资者面对的限制因素的条件下，选择最能满足其风险收益目标的资产组合，并在随后确定实际的资产配置战略的步骤是（）。

A、确定有效资产组合的边界

B、寻找最佳的资产组合

C、明确资产组合中包括哪几类资产

D、明确资本市场的期望值

（47）消极的债券组合管理者通常把（）看作均衡交易价格。

A、市场价格

B、票面价值

C、公允价值

D、实际价格

（48）当两种资产投资收益率的协方差为正时，意味着两种资产收益率变动方向（）。

A、无法判定

B、无关

C、一致

D、相反

（49）在证券投资基金促销手段中，举办研讨会属于（）。

A、人员推销

B、广告促销

C、营业推广

D、公共关系

（50）根据有关规定,基金管理人应当自收到核准文件之日起（）个月内进行基金份额的发售。

A、4

B、5

C、6

D、3

（51）（）是指在满足投资者面对的限制因素的条件下,选择最能满足其风险收益目标的资产组合。

A、资产配置

B、寻找最佳的资产组合

C、明确投资目标

D、组合管理

（52）当技术分析无效时，市场至少符合（）。

A、半强势有效市场假设

B、弱势有效市场假设

C、强势有效市场假设

D、无效市场假设

（53）在我国基金募集申请监管的实践中，募集申请的核准由（）负责。

A、中国证监会

B、证券交易所

C、基金管理人

D、专家团队

（54）不符合行为金融理论研究结果的描述是（）。

A、过分自信常常导致人们高估证券的实际风险

B、对于收益和损失，投资者更注重损失带来的不利影响，而这将造成投资者在投资决策时主要按照心理上的“盈亏”而不是实际的得失采取行动

C、投资失误将使投资者产生后悔心理，对未来可能的后悔将会影响投资者目前的决策

D、社会性的压力使人们的行为趋于一致

（55）关于基金份额认购的收费模式的表述,正确的是（）。

A、前端收费模式设计的目的是为了鼓励投资者长期持有基金

B、只能采用前端收费模式

C、采用前端收费和后端收费两种模式

D、以上说法都对

（56）关于M2测度,下列说法正确的是（）。

A、是特瑞诺指数的一种替代形式

B、是信息比率一种替代形式

C、是詹森指数一种替代形式

D、是夏普指数一种替代形式

（57）一般来说，资产配置的情景综合分析法的预测区间为（）。

A、1-2年

B、6-8年

C、3-5年

D、9-10年

（58）根据《证券投资基金信息披露管理办法》,需要出具审计报告的是（）。

A、年度报告

B、月度报告

C、季度报告

D、半年报告

（59）不属于基金巨额赎回的有（）。

A、单个开放日基金赎回申请为基金总份额的14%

B、单个开放日基金赎回申请为基金总份额的11%

C、单个开放日基金赎回申请为基金总份额的8%

D、单个开放日基金赎回申请为基金总份额的16%

（60）衡量基金绩效的指标有多种,其中属于风险调整收益指标的是（）。

A、平均收益率

B、特雷诺指数

C、加权收益率

D、年化收益率

多选题

（61）根据规定,商业银行从事基金托管业务,除需要设有专门的基金托管部外,还要具备的条件包括（）。

A、具备安全保管基金财产的条件

B、取得基金从业资格的专职人员达到法定人数

C、具备安全高效的清算,交割系统

D、净资产和资本充足率符合有关规定

（62）与其他类型基金相比,货币市场基金具有[]的特点。

A、流动性较差

B、流动性较好

C、收益较高

D、风险较低

（63）投资者进行债券投资时,可以根据市场的实际情况与自身需求来选择不同的债券投资组合管理策略,比如,[]。

A、当投资者认为市场效率较强,而自身对未来现金流有特殊需求时,可采取积极的投资策略

B、当投资者认为市场效率较强时,可采取指数化的投资策略

C、当投资者管残刀市场存在较高的收益级差和较短的过滤期时,可采用债券互换策略

D、当投资者对未来的现金流量有着特殊需求时,可采用免疫和现金流配比策略

（64）用以反映价量关系的规则或理论不包括（）。

A、简单过滤器规则

B、逆时针曲线理论

C、移动平均法

D、葛兰碧法则

（65）在我国,基金管理公司投资决策委员会的主要职责包括（）。

A、制定投资组合具体方案

B、制定投资管理相关制度

C、确定基金投资的原则

D、审定基金资产配置的比例或范围

（66）对后台管理系统的主要规范包括（）。

A、对于关键的支持系统组成部分应当提供备份措施或方案

B、应当记录基金销售机构和基金销售人员的相关信息

C、具有业务集中处理、数据集中存贮的技术特征

D、应当具备交易清算、资助处理的功能

（67）基金会计的会计责任主体包括（）。

A、基金管理公司

B、基金托管人

C、基金登记机构

D、证券交易所

（68）关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述,不正确的是（）。

A、简单收益率在数值上小于时间加权收益率

B、简单收益率在数值上大于时间加权收益率

C、简单收益率与时间加权收益率在大小上没有必然联系

D、简单收益率可以等于时间加权收益率

（69）下列关于我国证券投资资金的表述,正确的有（）。

A、投资者通过购买基金份额方式间接进行证券投资

B、每只基金都有一个基金合同

C、证券投资基金是一种间接投资工具

D、证券投资基金通过发行基金份额方式募集

（70）为明确信息披露义务人的责任，提醒投资者注意投资风险，目前法规规定，应在基金年度报告中作出的提示有（）。

A、管理人和托管人的披露责任

B、管理人管理和运用基金资产的原则

C、投资风险提示

D、年度报告中注册会计师出具标准无保留意见的提示

（71）从国外证券市场的实践来看，指数基金的收益水平总体上超过了非指数基金，这主要得益于（）。

A、市场的高效性

B、成本较高

C、成本较低

D、市场的有效性

（72）资产配置策略可分为（）。

A、买入并持有策略

B、恒定混合策略

C、投资组合保险策略

D、动态资产配置策略

（73）证券投资基金的客户服务方式包括（）。

A、电话服务中心

B、邮寄服务

C、互联网的应用

D、媒体和宣传手册的应用

（74）关于ETF基金份额的折算表述,正确的有[]。

A、折算前后基金持有人的收益不变

B、折算前后总份额不变

C、折算后,基金持有人在基金中的收益有可能上升也有可能下降

D、折算前后基金持有人持有的份额比列不变

（75）根据《证券投资基金法》的规定，基金财产不得用于下列哪些投资活动（）。

A、向他人贷款或者提供担保

B、从事承担无限责任的投资

C、承销证券

D、进行内幕交易

（76）基金产品风险评价可通过基金产品的风险等级来反映，至少包括（）几个层次。

A、低风险等级

B、无风险等级

C、中风险等级

D、高风险等级

（77）下列关于货币市场基金信息披露的表述，正确的有（）。

A、包括收益公告、影子价格等内容

B、需要披露每万份基金净收益和7日年化收益率

C、需要定期披露份额净值

D、收益公告按披露程度不同，可分为3类

（78）以下关于QDII基金估值规定，正确的有（）。

A、基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任

B、基金份额净值应当至少每周结算披露一次

C、基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露

D、基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

（79）进行资产配置时,需要考虑的主要因素包括（）。

A、影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素

B、影响投资者风险承担承受能力和收益要求的各项因素

C、资产的流动性特征

D、税收考虑

（80）计算基金简单收益率需已知的变量包括（）。

A、考察期内各期收益率

B、期初基金份额净值

C、期末基金份额净值

D、考察期内每份基金的分红金额

（81）关于基金托管人和基金管理人的税收，说法正确的是（）。

A、对基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税

B、对基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征企业所得税

C、对基金托管人从事基金管理活动取得的收入免征营业税

D、对基金管理人从事基金管理活动取得的收入免征企业所得税

（82）开放式基金募集期限届满时,具备下列[]条件,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续。

A、基金份额持有人的人数不少于100人

B、基金募集份额总额不少于3000份,基金募集金额不少于5000元人民币

C、基金份额持有人的人数不少于200人

D、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币

（83）一般来说,积极型投资策略包括（）。

A、指数投资策略

B、以基本分析为基础的投资策略

C、以技术分析为基础的投资策略

D、市场异常策略

（84）下列关于基金半年度报告中基金净值增长率的表述,正确的有（）。

A、需要披露近3年每年净值增长率

B、需要披露近一个月的净值增长率

C、需要披露当期的资产净值增长率

D、需要披露过往一个季度的净值增长率

（85）根据有关规定,我国目前对个人投资者暂不征收个人所得税的有（）。

A、从基金分配中获得的国债利息

B、从基金分配中获得的买卖股票差价收入

C、买卖基金份额获得的差价收入

D、申购和赎回基金份额获得的差价收入

（86）根据规定，开放式基金募集期限届满时，具备下列哪些条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续（）。

A、基金募集份额总额不少于2亿份

B、基金募集金额不少于2亿元人民币

C、基金份额持有人不少于200人

D、基金份额持有人不少于500人

（87）基金监管主要包括以下哪些方面的内容[]。

A、对基金服务机构的监管

B、对基金高级管理人员的监管

C、对基金募集期的监管

D、对基金运作的监管

（88）基金宣传推介材料表述基金的过往业绩时，以下说法错误的是（）。

A、不必同时登载基金业绩比较基准的表现

B、基金业绩表现数据应当经基金管理人符复核

C、应当按照有关法律、行政法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据

D、引用的统计数据和资料应当真实、准确，并注明出处

（89）我国开放式股票基金的申购采用（）。

A、已知价法

B、金额申购

C、未知价法

D、份额申购

（90）基金临时信息披露的重大事件包括[]。

A、转换基金运作方式

B、基金份额净值计较错误金额达基金发呢净值的0.2%

C、更换基金管理人或托管人

D、基金经理发生变动

（91）依照《证券投资基金法》的规定,基金管理人的职责包括（）。

A、及时办理基金清算,交割事宜

B、对基金财务会计报告,中期和年度报告出具意见

C、办理基金份额的发售,申购,赎回,登记事宜

D、计算并公告基金资产净值

（92）以下关于开放式基金认购的表述,正确的有（）。

A、认购申请需要明确认购基金的具体份额

B、认购的最终结果要待基金募集期结束后才能确认

C、销售机构对认购申请的受理并不表示该申请一定能够成功

D、认购申请是否成功以注册登记机构的确认结果为准

（93）基金宣传推介材料登载该基金、基金管理人的其他基金的过往业绩表现，以下说法错误的是（）。

A、不必同时登载基金业绩比较基准的表现

B、应当按照有关法律、行政法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据

C、引用的统计数据和资料应当真实、准确，并注明出处

D、基金业绩表现数据应当经基金管理人符复核

（94）《投资人权益须知》内容至少包括的内容有（）。

A、自律组织的投诉方式

B、基金分类的基本知识

C、办理基金业务的流程

D、基金经理的联系方式

（95）为了对基金投资人的风险承受能力进行调查,应当至少了解基金投资人的（）。

A、投资期限

B、投资目的

C、财务状况

D、短期风险承受水平

（96）资产配置是一个系统化的动态过程，需要考虑的因素包括（）等。

A、影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素

B、影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素

C、投资期限

D、税收考虑

（97）关于证券投资基金的特点，下列表述正确的有（）。

A、利益共享、风险共担

B、严格监管、信息透明

C、集合投资、专业管理

D、独立托管、保障安全

（98）以技术分析为基础的投资策略与以基本分析为基础的投资策略的区别主要包括以下几方面（）。

A、对市场有效性的判定不同

B、分析基础不同

C、使用的分析工具不同

D、风险收益不同

（99）在我国,保本型基金可以投资于[]。

A、国债回购

B、国债

C、A股股票

D、债券投资

（100）开放式基金的非交易过户包括（）。

A、继承

B、捐赠

C、司法强制执行

D、证监会认可的其他情形

（101）国际上比较流行的投资组合保险策略主要有（