计量经济学庞浩第三版第六章习题.docx
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计量经济学庞浩第三版第六章习题
6.1
(1)建立居民收入-消费模型,用Eviews分析结果如下:
所得模型为:
Y=0.690488X+79.93004
Se=(0.012877)(12.39919)
t=(53.62068)(6.446390)
R2=0.994122F=2875.178DW=0.574663
(2)
1)检验模型中存在的问题
①做出残差图如下:
残差连续为正和连续为负,表明残差项存在一阶自相关。
②该回归方程可决系数较高,回归系数均显著。
对样本量为19,一个解释变量的模型,5%的显著水平,查DW统计表可知,dL=1.180,dU=1.401,模型中DW=0.574663,
③对模型进行BG检验,用Eviews分析结果如下:
如上表显示,LM=TR2=7.425086,其p值为0.0244,表明存在自相关。
2)对模型进行处理:
采取广义差分法
a)为估计自相关系数ρ。
对et进行滞后一期的自回归,用EViews分析结果如下:
由上可知,ρ=0.657352
b)对原模型进行广义差分回归
由上图可知回归方程为:
Yt*=35.97761+0.668695Xt*
Se=(8.103546)(0.020642)
t=(4.439737)(32.39512)
R2=0.984983F=1049.444DW=1.830746
式中,Yt*=Yt-0.657352Yt-1,Xt*=Xt-0.657352Xt-1
由于使用了广义差分数据,样本容量减少了1个,为18个。
查5%显著水平的DW统计表可知,dL=1.158,dU=1.391模型中DW=1,830746,du 可决系数R2,t,F统计量也均达到理想水平。 由差分方程,β1=35.97761/(1-0.657352)=104.9987 由此最终的消费模型为: Yt=104.9987+0.668695Xt (3)经济意义: 人均实际收入每增加1元,平均说来人均时间消费支出将增加0.669262元。 6.2 (1) 用Eviews分析结果如下: 所得模型为: Y=0.265056X-1668.731 Se=(0.011719)(555.7701) t=(22.61745)(-3.002555) R2=0.953406F=511.5491DW=0.601376 DW=0.601376,查表可知DW,0≤DW≤dL误差项存在着自相关. 做出残差图如下: 残差的变动有系统模式,连续为正和连续为负,表明残差项存在一阶自相关。 (2)对模型进行处理: 1采取广义差分法 为估计自相关系数ρ。 对et进行滞后一期的自回归,用EViews分析结果如下: 由上可知,ρ=0.700133 对原模型进行广义差分回归,用Eviews进行分析所得结果如下: 由上图可知回归方程为: Yt*=-490.4053+0.260988Xt* Se=(419.9286)(0.023761) t=(-1.167831)(10.8404) R2=0.834081F=120.6492DW=1.652168 式中,Yt*=Yt-0.700133Yt-1,Xt*=Xt-0.700133Xt-1 由于使用了广义差分数据,样本容量减少了1个,为26个。 查5%显著水平的DW统计表可知,dL=1.302,dU=1.1.461模型中DW=1,652168,du 可决系数R2,t,F统计量也均达到理想水平。 由差分方程,β1=-490.4053/(1-0.700133)=-1635.4093 最终的模型为: Y=-1635.4093+0.260988X 6.3 (1) 用Eviews分析结果如下: 所得模型为: Y=0.784106X-2123.864 Se=(0.041276)(324.8012) t=(18.99680)(-6.538966) R2=0.937643F=360.8784DW=0.440822 经济意义: 国内生产总值每增加10亿元,平均说来股票价值指数将增加0.784106。 (2) DW=0.440822,查表可知DW的上下界,0≤DW≤dL误差项存在着自相关。 做出残差图如下: 残差的变动有系统模式,连续为正和连续为负,表明残差项存在一阶自相关。 对模型进行处理: 采取广义差分法 为估计自相关系数ρ。 对et进行滞后一期的自回归,用EViews分析结果如下: ρ=0.768816 对原模型进行广义差分回归,用Eviews进行分析所得结果如下: 由上图可知回归方程为: Yt*=-653.9415+0.857233Xt* Se=(220.3093)(0.101264) t=(-2.968289)(8.465330) R2=0757030F=71.66181DW=0.902421 式中,Yt*=Yt-0.768816Yt-1,Xt*=Xt-0,768816Xt-1 由差分方程,β1=-653.9415/(1-0.768816)=--2828.662 最终的模型为: Y=-2828.662+0.8572233X 样本容量25个,在5%显著水平下DW上下界,dL=1.288,dU=1.454.模型中DW=0.902421,依然存在自相关性。 6.4 (1) 1)针对对数模型,用Eviews分析结果如下: 所得模型为: lnY=0,951090lnX+2.171041 se=(0.038897)(0.241025) t=(24.45123)(9.007529) R2=0.969199F=597.8626DW=1.159788 2)检验模型的自相关性 该回归方程可决系数较高,回归系数均显著。 对样本量为21,一个解释变量的模型,5%的显著水平,查DW统计表可知,dL=1.221,dU=1.420,模型中DW=1.159788 做出残差图如下: 残差的变动有系统模式,连续为正和连续为负,表明残差项存在一阶自相关。 (2)用广义差分法处理模型: 1)为估计自相关系数ρ。 对et进行滞后一期的自回归,用EViews分析结果如下: 由上可知,ρ=0.400234 2)对原模型进行广义差分回归,用Eviews进行分析所得结果如下: 由上图可知回归方程为: Yt*=-13.03313+6.571250Xt* Se=(208.6891)(0.508933) t=(-0.062452)(12.91183) R2=0.902533F=166.7154DW=1.966598 式中,Yt*=Yt-0.400234Yt-1,Xt*=Xt-0,400234Xt-1 4)由差分方程: β1=-13.03313/(1-0.400234)=-21.730358 最终的模型为: Y=-21.730358+6.57125X 样本容量20个,在5%显著水平下DW上下界,dL=1.201,dU=1.411,模型中DW=1.966598,dU (3)对于此模型,用Eviews分析结果如下: 模型样本容量为20,dL=1.201,dU=1.411模型中DW=1.590363,dU 6.5 (1) 1)针对对数模型,用Eviews分析结果如下: LOGPRICE=-8.00223-0.004297HRAIN+0.000264WRAIN+0.394039DEGREE+0.035379TINE 结果意义: 在其他变量不变的情况下,收获季节的降雨量每增加1,波尔多葡萄酒的价格平均减少0.004297.收获前一年冬季的降雨量每增加1,波尔多葡萄酒的价格平均增加0.000264,种植季节的平均温度每增加1,波尔多葡萄酒的价格平均增加0.394039。 酿制年份到1989年的年数每增加1,波尔多葡萄酒的价格平均增加0.035379。 (2)在5%显著水平下DW上下界,dL=1.104,dU=1.747,模型中DW=2.262869,4-dU (3)若剔除HRAIN后,用Eviews分析结果如下: LOGPRICE=-9.936478+0.44671DEGREE+0.000955WRAIN+0.036455SER05 (4)后者更好。 因为在5%显著水平下DW上下界,dL=1.181,dU=1.65 模型中DW=2.229941,dU 可决系数R2,t,F统计量也均达到理想水平。
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- 计量 经济学 第三 第六 习题