《宏观经济学实验指导手册.docx

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《宏观经济学实验指导手册

《宏观经济学〉实验指导手册

西安交通大学

经济与金融学院

《宏观经济学》实验指导手册

实验指导手册

1.1实验一：

分析影响我国城镇居民消费的因素

1.1.1实验目的

1.加深对消费理论相关理论的掌握和理解；

2.对我国居民消费问题、政府的有关经济政策有一定程度的认识。

1.1.2实验设备

硬件：

PC机

软件：

Eviews5.1WindowsXP

1.1.3实验内容

选取我国1978-2004年的经验数据，使用Eviews软件、采用简单的一元回归

方程估计我国对城镇居民人均可支配收入、人均消费支出进行分析，并进行预测。

1.1.4实验原理

从消费函数理论的发展轨迹来看,早期的理论例如绝对收入假说、相对收入假

说等认为消费是现期收入的函数，持久收入理论、生命周期理论则注重居民消费的长期安排，而预防性储蓄理论、缓冲库存储蓄理论等最新的消费函数理论强调不确定性对居民消费函数的影响。

这些理论强调的侧重点虽各有所异，但都强调了收入对消费的决定性作用，认同收入与消费之间存在长期均衡和短期波动的关系。

根据这样的思想，本文运用中国城镇居民的消费、收入数据考察了改革开放以来我国城镇居民消费和收入的关系。

1.1.5实验步骤

1.根据有关的消费理论，选取研究的模型变量；

2.从网络或者相关的统计年鉴获取有关的经济数据；

3.使用Eviews5.1进行有关数据的处理和估计，得出计量结果；

4.对于结果进行分析、解释。

1.1.6实验结果

•

DependentVariable:

COM

Method:

LeastSquares

Date:

05/06/07Time:

06:

36

Sample:

19782004

Includedobservations:

27

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

C

296.5697

41.28357

7.183723

0.0000

YD

0.740646

0.009853

75.16979

0.0000

R-squared

0.995595

    Meandependentvar

2607.560

AdjustedR-squared

0.995419

    S.D.dependentvar

2115.265

S.E.ofregression

143.1692

    Akaikeinfocriterion

12.83712

Sumsquaredresid

512435.4

    Schwarzcriterion

12.93311

Loglikelihood

-171.3011

    F-statistic

36615.52

Durbin-Watsonstat

0.723288

    Prob（F-statistic）

0.000000

•

1.2实验二：

我国消费、投资与GDP增长关系的计量分析

1.2.1实验目的

1.掌握GDP增长、消费、资本形成的相关理论知识；

2.学习和进一步了解相关的计量分析方法和软件；

3.重点分析我国GDP增长与消费、资本形成之间存在的关系。

1.2.2实验设备

硬件：

PC机

软件：

Eviews5.1WindowsXP

1.2.3实验内容

选取我国1978-2005年的经验数据，使用Eviews软件、采用多元回归

方程重点分析我国GDP增长与消费、资本形成之间存在的关系。

1.2.4实验原理

1.国民收入决定理论

按照凯恩斯国民收入决定理论，消费、投资是总需求的重要组成部分，也是推动经济增长的重要因素。

2.消费理论

消费是当前收入、未来收入、财富、利率等因素的函数。

消费的变动较为平稳，其增长对GDP增长也具有显著的影响。

3.投资理论

投资是引起经济波动的主要宏观经济变量，也是推动一国经济增长的重要因素。

1.2.5实验步骤

1.根据相关经济理论设计计量模型；

2.对数据进行处理；

3.对各变量进行平稳性检验；

4.采用EViews5.1对模型进行估计；

5.对结果进行分析、解释。

1.2.6实验结果

DependentVariable:

GDP

Method:

LeastSquares

Date:

05/21/07Time:

16:

46

Sample:

19782005

Includedobservations:

28

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

C

-377.9786

296.4266

-1.275117

0.2140

CONS

0.956922

0.037938

25.22323

0.0000

CAP

1.149290

0.051512

22.31102

0.0000

R-squared

0.999659

    Meandependentvar

52345.13

AdjustedR-squared

0.999631

    S.D.dependentvar

53430.11

S.E.ofregression

1025.761

    Akaikeinfocriterion

16.80521

Sumsquaredresid

26304643

    Schwarzcriterion

16.94795

Loglikelihood

-232.2730

    F-statistic

36615.52

Durbin-Watsonstat

1.463160

    Prob（F-statistic）

0.000000

1.3实验三：

财政收入、支出对国内生产总值的影响分析

1.3.1实验目的

1.掌握和理解财政政策的变化对宏观经济影响；

4.了解在不同的经济环境下政府财政政策的选择方案和效果。

1.3.2实验设备

硬件：

PC机

软件：

Eviews5.1WindowsXP

1.3.3实验内容

根据IS-LM模型和财政政策的相关理论知识，选取1978～2005年的年度数据、建立普通线性模型和双对数模型，重点估计我国财政收入、支出的变化对GDP增长率的影响方向和程度。

1.3.4实验原理

以IS-LM理论为基础，分析财政政策如何影响国民收入变动。

在三部门经济

模型中，IS曲线是根据国民收入均衡条件I＋G=S+T推导出来的，因此I、G、S、T中任何一个因素变动都会引起IS曲线移动，进而引起国民收入变动。

关于财政收入及支出如何影响IS曲线移动，可以通过以下公式进行分析：

从上述公式可以看出，当政府支出G变动时，国民收入变动量△Y=△G/1－b；当税收T变动时国民收入变动量为△Y=b△T/1-b，其中1/1-b为政府支出乘数，b/1-b为税收乘数。

1.3.5实验步骤

1.根据IS-LM模型和财政政策的相关理论知识，选取GDP增长率GDPR为被解释变量，财政收入增长率和财政支出增长率为解释变量建立普通线性模型和双对数模型；

2.对数据进行处理；

3.对变量进行单位根检验；

4.采用EViews5.1对模型进行估计；

5.对结果进行分析、解释。

1.3.6实验结果

DependentVariable:

GDPR

Method:

LeastSquares

Date:

05/21/07Time:

11:

16

Sample:

19782005

Includedobservations:

28

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

TER

0.555229

0.056947

9.749935

0.0000

R-squared

-2.077143

    Meandependentvar

10.04286

AdjustedR-squared

-2.077143

    S.D.dependentvar

2.846248

S.E.ofregression

4.992827

    Akaikeinfocriterion

6.088943

Sumsquaredresid

673.0647

    Schwarzcriterion

6.136521

Loglikelihood

-84.24520

    Durbin-Watsonstat

0.816044

1.4实验四：

货币供给变动对我国经济波动的影响

1.4.1实验目的

1.理解和掌握货币供给的变动对宏观经济波动的影响；

2.通过实验了解不同的经济环境下政府货币政策的选择方案和效果。

1.4.2实验设备

硬件：

PC机

软件：

Eviews5.1WindowsXP

1.4.3实验内容

以凯恩斯理论、IS-LM模型和货币政策理论为基础，建立VAR模型，并采用我国1979-2005年货币供给量、投资和GDP的数据考察货币供给量变动对经济波动的影响，验证我国货币政策的效果。

1.4.4实验原理

1.凯恩斯模型

凯恩斯认为货币当局通过改变货币供给量影响人们的灵活偏好即货币需求，进而影响利率、影响真实经济的波动。

货币需求函数为：

在凯恩斯模型中，金融市场只有长期债券和现金两种金融资产，且可以相互替换。

在这一假定条件下，凯恩斯关于货币供给变动对真实经济的影响过程具体为：

2.IS-LM模型

IS-LM斯模型中货币供给变动对真实经济的影响如下图：

货币供给增加对经济的影响过程：

1.4.5实验步骤

1.选择变量；

2.做Granger因果检验，验证是否内生变量；

3.进行ADF平稳性和Johansen协整性检验，确保OLS估计的有效性；

4.确定VAR计量模型并进行估计；

5.对VAR模型滞后结构的检验，确保VAR模型的稳定性；

6.产生脉冲响应函数，观察货币供给量的变动如何影响收入增长；

7.方差分解，定量地把握GDP增长1%中，货币供给变动对GDP增长的贡献度。

1.4.6实验结果

 VectorAutoregressionEstimates

 Date:

05/26/07Time:

17:

18

 Sample（adjusted）:

19812005

 Includedobservations:

25afteradjustments

 t-statisticsin[]

LNRM2

LNRI

LNRGDP

LNRM2（-1）

 1.193989

 0.783557

 0.491354

[6.67879]

[2.38540]

[2.42043]

LNRM2（-2）

-0.268918

-0.401911

-0.279675

[-1.80012]

[-1.46422]

[-1.64868]

LNRI（-1）

-0.148997

 0.677755

 0.403416

[-0.97484]

[2.41337]

[2.32440]

LNRI（-2）

-0.493618

-0.484572

-0.154302

[-2.83962]

[-1.51713]

[-0.78171]

LNRGDP（-1）

 1.005499

 0.746780

 0.640986

[4.05924]

[1.64078]

[2.27884]

LNRGDP（-2）

-0.139662

-0.551167

-0.346810

[-0.68090]

[-1.46244]

[-1.48900]

C

-1.892942

 1.290623

 2.438863

[-2.40792]

[0.89351]

[2.73208]

 R-squared

 0.999081

 0.991729

 0.995626

 Adj.R-squared

 0.998775

 0.988971

 0.994168

 Sumsq.resids

 0.017873

 0.060341

 0.023046

 S.E.equation

 0.031511

 0.057899

 0.035782

 F-statistic

 3261.257

 359.6947

 682.8632

 Loglikelihood

 55.06824

 39.85931

 51.89074

 AkaikeAIC

-3.845459

-2.628745

-3.591259

 SchwarzSC

-3.504174

-2.287459

-3.249974

 Meandependent

 8.955200

 8.067200

 8.995600

 S.D.dependent

 0.900172

 0.551328

 0.468545

 Determinantresidcovariance（dofadj.）

 2.72E-09

 Determinantresidcovariance

 1.01E-09

 Loglikelihood

 152.4523

 Akaikeinformationcriterion

-10.51618

 Schwarzcriterion

-9.492326