证券投资基金第五套.docx
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证券投资基金第五套
一、单选题:
2012年证券从业资格考试投资基金第五
1、基金托管人召集基金份额持有人大会应至少提前()日公告大会的召开时间、会议形式、审议
事项和表决方式等事项。
A、10
B、15
C、30
D、60
2、投资组合保险策略的支付模式为()。
A、直线
B、曲线
C、凹型
D、凸型
3、根据《证券投资基金法》的规定,封闭式基金的基金管理人应当自募集期限届满之日起(
内聘请法定验资机构验资。
A、5
B、10
C、20
D、30
)日
4、以下哪些情形下,当单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的(),可以认为发生了
巨额赎回。
A、15%
B、10%
C、20%
D、5%
5、根据中国证监会2007年3月对开放式基金认(申)购费计算方法的统一规定,基金认购费的计算公
式为()。
A、认购金额*认购费率
B、净认购金额*认购费率
C、净认购金额/认购费率
D、认购金额/认购费率
6、以下市场类型中,不属于有效市场形式的是(
A、半弱势有效市场
B、弱势有效市场
C、半强势有效市场
D、强势有效市场
)。
7、没有被分析家看好的股票往往产生高收益,这种市场异常现象是指()。
A、日历异常
B、事件异常
C、公司异常
D、会计异常
8、在()的情况下,投资者一般会要求较高的债券收益率。
1
A、债券到期期限较短
B、债券预期流动性较差
C、债券发行人信用度较高
D、债券发行条款对投资者有利
9、以下关于我国开放式基金赎回的说法中,不正确的是()。
A、赎回可以通过基金管理人通过电话进行
B、采用金额赎回的原则
C、在基金合同和招募说明书规定的期限内可以不办理赎回
D、赎回的工作日为证券交易所交易日
10、M2测度与夏普指数对基金绩效的排名()。
A、十分不同
B、大体相同
C、无法比较
D、一致
11、证券间的联动关系由相关系数p来衡量,p的值为1,表明()。
A、两种证券间存在完全同向的联动关系
B、两种证券的收益有反向变动倾向
C、两种证券的收益有同向变动倾向
D、两种证券间存在完全反向关系
12、以下属于基金信息披露自律性规则的是()。
A、《证券投资基金法》
B、《证券投资基金信息披露管理办法》
C、《基金投资组合报告的编制及披露》
D、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》
13、基金管理公司内部控制制度体系中的最低层次是(
A、内部控制大纲
B、基本管理制度
C、部门业务规章
D、业务操作手册
)。
14、根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定,1只基金持有1家上市公司的股票,其市值不得
高于该基金资产净值的()。
A、10%
B、5%
C、3%
D、1%
15、目前,我国以股票为主要投资对象的封闭式基金管理费年费率为(
A、1%
B、0.05%
C、1.5%
D、2.5%
16、信息管理平台应用系统的规范包括()。
A、制定业务连续性计划和灾难恢复计划并定期组织演练
B、系统数据应当逐日备份本地妥善存放
)。
C、系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存10年
2
D、基金销售机构在系统开发和运行中应根据自己的情况自行制定行业标准和数据接口
17、投资者将登记在证券登记结算系统中的基金份额转托管到基金注册登记系统,属于(
A、跨系统转托管
B、系统内转托管
C、一步转托管
D、两步转托管
18、根据有关规定,当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易行为时,应该报送给(
A、中国证监会
B、证券交易所
C、证券公司
D、商业银行
19、基金评价结果是由()发布的,投资者可以很方便的获取基金评价结果。
A、基金管理人
B、基金托管人
C、基金评价机构
D、证券业协会
20、根据有关规定,开放式基金的募集期限为自基金份额发售之日起计算不得超过(
A、6
B、5
C、3
D、1
)转托管。
)。
)个月。
21、基金公司各机构、部门、岗位职责保持相对独立,基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,
这体现的是基金管理公司内部控制的()原则。
A、健全性原则
B、有效性原则
C、独立性原则
D、相互制约原则
22、下列(
A、法定节假日
)情形不可以暂停基金估值。
B、证券交易所暂停营业
C、因不可抗力导致无法准确评估基金资产价值
D、基金公布年报
23、某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。
若无风险利率为6%,则
该投资组合的夏普指数为()
A、0.07
B、0.13
C、0.21
D、0.38
24、关于货币市场基金每天份额净值的说法,正确的是(
A、随机变动
B、保持不变
C、等于基金份额面值加当日收益
D、随基金收益率变化而变动
25、在资产组合理论中,最优证券组合的条件为()。
)。
3
A、无差异曲线与有效边界相切
B、无差异曲线与有效边界相交
C、无差异曲线与有效边界平行
D、以上都不是
26、基金投资组合中的某个股票长期停牌期间,市场出现了大幅趋势性波动,为了能使基金资产净值更
好地反映市场的这种变化,基金托管人根据国家政策和法律法规,对估值方法做了修改,这种做法符合
()原则。
A、采取合理的估值方法
B、建立复核制度
C、建立凭证管理制度
D、建立账务组织和账务处理体系
27、基金托管协议是明确基金管理人与()各自职责及相关业务内容的协议。
A、基金公司
B、基金托管人
C、基金份额持有人
D、基金监管机构
28、在我国,封闭式基金的交割与资金交收实行(
A、T
B、T-1
C、T+1
D、T+2
)制度。
29、根据中国证监会2007年3月的统一规定,基金认(申)购费率将按()为基础收取。
A、认购份额
B、净认购份额
C、净认购金额
D、认购金额
30、基金净值收益率的计算方法有多种,其中常被用来对未来收益率进行估计的是(
A、时间加权收益率
B、算术平均收益率
C、几何平均收益率
D、年(度)化收益率
31、我国《证券投资基金法》规定,封闭式基金的存续期应在()年以上。
A、20
B、15
C、10
D、5
)。
32、基金管理人在销售基金产品时向投资者提供费率优惠属于基金促销手段中的()。
A、人员推销
B、广告促销
C、营业推广
D、公共关系
33、以下关于基金管理公司高级管理人员的有关资格管理的表述中,正确的是()。
A、基金管理公司高级管理人员不包括公司的副总经理
B、基金管理公司的董事和基金经理的任免,不用向中国证监会报告
4
C、申请基金管理公司高级管理人员任职资格的人必须取得基金从业资格
D、基金管理公司独立董事要有3年以上金融、法律或者财务的工作经历
34、基金产品定价是指()。
A、与基金产品本身相关的各项费率的确定
B、对基金产品认购价格的确定
C、对基金产品申购价格的确定
D、对机构投资者买卖基金产品的各项费率的确定
35、按照投资对象不同,可将基金分为()。
A、契约性基金、公司型基金
B、股票基金、债券基金、货币市场基金和混合基金
C、股票基金、债券基金
D、成长型基金、收入型基金
36、消极的债券组合的管理者通常把(
A、市场价格
B、指数价格
C、风险价格
D、无风险价格
)看作均衡交易价格。
37、为了进一步保障基金信息质量,法规规定,基金年度报告应当经(
A、1/3以上
B、2/3以上
C、1/2以上
D、全部
38、基金资金清算中的交易所资金清算,在()日执行清算指令。
A、T
B、T+1
C、T+2
D、T+3
39、目前我国证券投资基金反映的是一种()关系。
A、信托
B、债权
C、担保
D、股权
)独立董事签字同意。
40、根据有关规定,基金托管人每(
A、月
B、季度
C、半年
D、年
)撰写一次内部监察稽核报告,向监管机构报告。
41、一般认为,股票投资风格中的小型资本股票战略的风险()大型资本股票战略。
A、可能高于也可能低于
B、等于
C、低于
D、高于
42、根据《证券投资基金运作管理办法》规定,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现
收益的()。
5
A、90%
B、80%
C、70%
D、60%
43、以下关于资本资产定价模型(CAPM)的飙述,错误的是()。
A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C、当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场
组合M的再组合
D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
44、货币市场基金日每万份基金净收益的计算公式为(
A、当日基金净收益/当日基金份额总额*10000
B、当日基金净收益/当日基金份额总额*1000
C、当日基金份额总额/当日基金净收益*10000
D、当日基金份额总额/当日基金净收益*1000
)。
45、需要以托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算公司开设的账户是()。
A、基金结算备付金账户
B、TA账户
C、基金证券账户
D、基金资金专用存款账户
46、在半强势有效市场的假设下,下列说法不正确的是(
)。
A、当前的股票价格已经充分反映了与公司前导有关的全部公开信息
B、公开信息除包括历史价格信息外,还包括公司的公开信息、竞争对手的公开信息、经济以及行业的
公开信息等
C、试图通过分析公开信息是不可能取得超额收益的
D、这个假设对任何内幕信息的价值持否定态度
47、不主动寻求取得超越市场的表现,而是试图复制指数的表现的基金是(
A、主动型基金
B、被动型基金
C、收入型基金
D、平衡性基金
)。
48、(
)对威廉-夏普(WilliamSharpe)的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出质疑,并提出了替
代的套利定价模型。
A、靳蒂芬-罗斯
B、尤金-法玛
C、威廉-夏普
D、哈里-马科维兹
49、在每一年的某个月份或每个星期的某一天,市场趋势往往表现出一些特定的规律,这被称为()。
A、小公司效应
B、低市盈率效应
C、短期趋势
D、日历效应
50、我国基金管理公司最核心的业务是()。
A、基金募集与销售
6
B、基金投资管理
C、受托资产管理业务
D、基金运营服务
51、()是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的风险。
A、经营风险
B、系统性风险
C、管理运作风险
D、财务风险
52、采取多个基金共用一个基金合同、子基金独立运作的结构形式的基金被称为()。
A、系列基金
B、基金中的基金
C、保本基金
D、混合基金
53、风险调整收益衡量方法中,指数值最有可能随组合中证券数量的增加而提高的有(
A、特雷诺指数
B、夏普指数
C、威廉指数
D、詹森指数
54、关于收益、风险、风险调整收益指标的说法,正确的是().
A、特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率,用的是全部风险
B、特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度
C、夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量
D、詹森指数给出的是单位风险的超额收益率,因而是一种比率衡量指标
55、下列不属于基金市场营销特殊性的是()。
A、规范性
B、服务性
C、专业性
D、长久性
56、相对于发达国家,我国基金监管所特有的监管目标是()。
A、保护投资者利益
B、保证市场的公平、效率和透明
C、降低系统风险
D、推动基金业的规范发展
57、证券投资基金起源于()。
A、1943年英国的海外政府信托契约
B、1924年美国的马萨诸塞投资信托基金
C、1873年苏格兰的美国投资信托
D、1868年英国的海外及殖民地正盘府信托基金
58、基金的各类专用印章由()负责刻制并代基金保管和使用。
A、基金管理人
B、基金管理公司
C、基金托管人
D、保险公司
)。
59、基金管理公司应当在分发基金宣传推介材料之日起(
)个工作日内向当地证监局递交报告材料。
7
A、3
B、5
C、15
D、30
60、下列关于开放式股票基金的说法,错误的是(
A、股票基金的净值是由其持有的证券价格复合而成
)。
B、非交易所交易的股票基金每天只进行一次净值计算,因此每一交易日只有一个价格
C、与其他类型基金相比,股票基金的风险较高,但预期收益也较高
D、开放式股票基金的价格在每一交易日内始终处于变化之中
二、多选题:
61、基金合同当事人包括()。
A、基金份额持有人
B、销售代理人
C、基金托管人
D、基金管理人
62、基金信息披露形式方面应遵循的基本原则包括(
A、真实性
B、规范性
C、易得性
D、易解性
63、()属于基金资产承担的费用。
A、赎回费
B、基金管理费
C、基金托管费
D、基金销售服务费
64、下列关于基金年度报告的表述,正确的有(
A、是基金募集期信息披露中信息量最大的文件
B、应当在每年结束之日起3个月内编制完成
C、年度报告的财务会计报告应当经过审计
D、年度报告摘要应登载在指定报刊上
)。
)。
65、基金资产账户管理业务中,不符合有关法律、法规或部门规章的行为有()。
A、管理人员负责开立全部基金资产账户
B、不同基金的账户可以合并结算
C、要严格按照证监会的有效指令办理资金划拨和支付
D、基金管理人和托管人不得转让基金的任何证券账户
66、基金销售机构内部控制中的监察稽核人员对于(
A、异常交易情况
B、巨额赎回情况
C、重大安全隐患
D、发现违法违规行为
67、用于分析ETF运作效率的指标主要有()。
A、周转率
B、折(溢)价率
)应当向基金管理机构管理层或监管机构报告。
8
C、跟踪偏离度
D、费用率
68、基金股票投资组合报告中,重大变动的披露内容包括()。
A、基金份额持有人大会的召开
B、转换基金运作方式
C、基金份额净值计价错误达基金份额总值的0.5%
D、更换基金管理人
69、ETF申购、赎回中的现金替代分为(
A、禁止现金替代
B、可以现金替代
C、现金替代保证
D、必须现金替代
)类型。
70、下列关于基金募集、交易的陈述,正确的有(
)。
A、基金的募集一般要经过申请、核准、发售、基金合同生效4个步骤
B、根据《证券投资基金法》的要求,中国证监会应当自受理基金募集申请之日3个月内做出核准或者
不予核准的决定
C、基金在基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用
D、以上说法都正确
71、按所投资的股票性质分类,股票基金可分为(
A、小盘股票基金
B、成长型股票基金
C、价值型股票基金
D、全球股票基金
)。
72、下列关于货币市场基金信息披露的表述,正确的有(
A、包括收益公告、影子价格等内容
B、需要披露每万份基金净收益和7日年化收益率
C、需要定期披露份额净值
D、收益公告按披露程度不同,可分为3类
73、一般来说,积极型股票投资策略包括()。
A、股利贴现模型
B、市场异常策略
C、简单型投资策略
D、指数化投资策略
74、以下关于加强基金信息披露的表述,正确的有()。
A、强制信息披露可以有效的防止利益冲突与利益输送
)。
B、真实、准确、完整、及时的信息披露是树立整个基金行业公信力的基石
C、我国基金披露制度体系分为国家法律、部门规章、规范性文件与自律性文件四个层次
D、基金托管人、基金管理人是基金披露的主要义务人
75、根据有关规定,基金管理人在管理运作基金资产时,不得有下列(
A、从事内幕交易
B、承销证券
C、向他人提供担保
D、买卖基金托管人发行的债券
)行为。
76、根据我国的法律法规,基金管理公司董事会审议下列事项应当经过2/3以上的独立董事通过()。
9
A、审议半年度及年度报告
B、公司及基金投资运作中的重大关联交易
C、公司和基金审计事务,聘请或者更换会计师事务所
D、更换高级基金经理
77、债券的指数化方法包括(
A、多因素模型法
B、方差最小化法
C、优化法
D、分层抽样法
)。
78、关于证券投资组合的方差,以下说法正确的是(
A、用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
B、可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
C、证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
D、方差的值越大,说明该证券组合的风险越大
79、关于ETF基金份额折算的表述,正确的是()。
)。
A、基金管理人通常会以某一选定日期作为基金份额折算日
B、基金份额折算由基金管理人办理
C、基金份额折算由基金管理人进行份额的变更登记
D、份额折算后对基金份额持有人的收益有实质性影响
80、以下关于基金托管人从事基金托管业务技术系统的描述,不正确的是(
A、所有托管银行应该配置相同的技术系统,以便统一管理
B、应该配置与基金管理人相同的技术系统,以便准确进行估值
C、应该配置独立的托管业务技术系统,以保持托管业务的独立运作
D、清算交割系统应保证资金在1小时内会划到账
81、基金托管人在基金信息披露方面的义务主要涉及()等环节。
A、基金资产保管
B、代理清算交割
C、会计核算
D、净值复核
82、下列关于LOF的说法正确的是()。
A、我国开办LOF业务的交易所有只有上海证券交易所
B、我国开办LOF业务的交易所有只有深圳证券交易所
C、场外认购的基金份额注册登记在中国结算公司的开放式基金注册登记系统
D、场内认购的基金份额注册登记在中国结算公司的开放式基金注册登记系统
83、中国证券业协会基金公司会员部的职责包括()。
A、负责基金管理公司和基金托管银行特别会员的联络与业务交流工作
B、组织拟定基金业自律规则和业务标准,并监督实施
C、维护基金管理公司会员合法利益,反映会员呼声
D、组织业界专家成立基金估值工作小组,指导行业估值业务
84、科学合理的基金分类()。
A、有助于投资者加深对各种基金的认识
B、有助于投资者对基金风险收益特征的把握
C、有助于确保投资者的基金投资获利
D、有利于监管部门实施更有效的分类监管
)。
10
85、混合型基金包括()。
A、偏股型基金
B、偏债型基金
C、股债平衡基金
D、灵活配置型基金
86、概括地讲,根据对市场有效性的不同判断,股票投资组合管理策略可划分为两大类,即(
A、保守型管理
B、积极型管理
C、激进型管理
D、消极型管理
87、根据有关规定,基金管理公司建立的独立董事制度应该满足以下哪些要求()。
A、独立董事人数不得少于2人
B、且不得少于董事会人数的1/3
C、独立董事人数不得少于3人
D、基金管理公司应当建立健全独立董事制度
88、资产配置的情景综合分析法可用于()。
A、分析上市公司运营情况
B、确定投资者的风险承受能力
C、分析宏观经济形势
D、确定资产类别收益预期
89、依据有关规定,以下属于基金合同中不可缺少的内容有()。
A、基金募集未达到法定要求的处理方式
B、基金收益分配原则、执行方式
C、基金财产的投资方向和投资限制
D、基金运作方式
90、基金信息披露应满足的原则包括()。
A、准确性原则
B、易得性原则
C、及时性原则
D、公平披露原则
91、计算基金简单收益率需已知的变量包括()。
A、期初基金份额净值
B、期末基金份额净值
C、期内基金分红金额
D、分红的具体日期
92、下列关于基金销售的表述,正确的有()。
A、违规向他人提供基金未公开的信息是基金销售人员从事基金销售活动时禁止的行为
B、任何人都可以从事基金销售活动,从事宣传推介基金的活动
C、证券公司销售网络是基金代销渠道之一
D、利于差错防弊,堵塞漏洞,消除隐患,保证业务稳健运行是基金销售内部控制的目标之一
93、根据有关规定,基金运作费用包括()。
A、律师费
B、审计费
C、持有人大会费用
)
11
D、分红手续费
94、关于基金管理公司监察稽核制度的陈述,正确的有(
)。
A、基金管理公司应当设立督察长,由董事长提名、董事会聘任,报中国证监会核准
B、督察长享有充分的知情权和独立的调查权
C、督察长应当定期或不定期向全体董事报送工作报告
D、基金管理公司应当设立监察稽核部门,对公司经理层负责
95、国际上比较流行的投资组合保险策略主要有(
A、固定比例投资组合保险策略
B、股票保险策略
C、差值保险策略
D、对冲保险策略
)。
96、证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中,需要证券投资基金进行会计核算的有(
A、新股
B、红股
C、红利
D、配股
97、依据有关规定,属于基金合同中不可缺少的内容有()。
A、基金托管人的住所
B、基金收益分配原则
C、基金财产的投资方向
D、争议解决方式
98、证券投资基金在金融体系中的地位与作用有()。
A、为中小投资者拓宽了投资渠道
B、优化金融结构,促进经济增长
C、有利于证券市场的稳定和健康发展
D、完善金融体系和社会保障体系
99、由中国证监会出台的部门规章有()。
A、证券投资基金信息披露指引
B、证券投资基金信息披露XBRL标引规范(Taxonomy)
C、上市开放式基金业务规则
D、上市开放式基金业务指引
100、资产配置的恒定混合策略的特征包括()。
A、支付模式为凸型
B、在易变、波动性大的市场环境中有利
C、要求的市场流动性适中
D、下降时买入,上升时卖出
三、判断题:
101、对风险偏好的投资者而言,无差异曲线位置越高,表示组合的效用水平越高。
)。
102、有效市场理论认为,证券在任一时点的价格均对所有相关信息做出了反映。
股票价格的任何变化
只会由新信息引起。
103、无风险证券与风险证券的所有组合都处于由无风险证券与风险证券两点相连的直线上。
104、监管政策、渠道、费率和促销四大要素是基金营销的核心内容。
105、对基金经理的分析和评价主要是对其投资管理能力和操作风格进行考察和评估。
12
106、托管人对基金管理人的监督,包括对基金投资对象、基金投资范围、基金投资比例的监督。
107、内部控制大纲是对公司章程规定的内部控制原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总
揽,明确内部控制目标、内部控制原则、控制环境和控制措施等内容。
108、债券加权平均
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- 证券 投资 基金 第五