对影响人身保险保费收入诸因素的计量分析.docx
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对影响人身保险保费收入诸因素的计量分析
对影响人身保险保费收入诸因素的计量分析
本文用计量经济学的方法对影响人身保险保费收入诸因素进行分析,试图通过实证数据考查各因素影响的程度,希望我们的模型及结论能为有关部门的决策提供参考•
一,人身保险有关理论简介人身保险是以人的生命或身体为保险标的的保险,兼具保障与储
蓄两大功能.影响人身保险保费收入的因素主要有:
1,国民经济发展水平•(国民经济发展水平越高,人们的收入越多,有更多的钱购买保险,一般来说保费收入也越多).
2,商品经济发展程度•(商品经济的发展程度与保险需求成正比,商品经济越发达,则保险需求越大,反之,则越小。
在我们的分析中,运用了进口额来反映这一因素。
)
3,国民保险意识(作为一种科学的风险管理工具,保险必须首先要为人接受才能发挥出应有的作用,一国国民风险意识尤其是树立运用保险机制来管理风险的意识对于保险业的发展也起着重要的作用)4,利率(利率的替代效应,保险与银行储蓄一样都是国民的一种投资方式,当银行利率高时人们会选择更为稳健的投资方式将钱存在银行而不会去买保险,从而影响保费收入。
)
5,其他•如制度,人口数量和结构
二,模型及有关说明
1,我们用GDP衡量经济发展水平,模型中用X表示.用进口额衡量商
品经济发展水平,模型中用S表示•国民保险意识也可通过S间接反映.
用I表示利率•模型中的数据均为实际数据,具体见下表.
Y人身保险保费收入(亿元)XGDP(亿元)S进口额(亿元)I
利率(%)
1987
24.99300
11962.50
1614.200
7.200000
1988
37.50000
14928.30
2055.100
8.640000
1989
19.58000
16909.20
2199.900
11.34000
1990
28.41000
18547.90
2574.300
8.OOOOOO
1991
41.41000
21617.80
3398.700
7.560000
1992
64.29000
26638.10
4443.300
7.560000
1993
144.0700
34634.40
5986.200
10.98000
1994
163.4000
46759.40
9960.100
10.98000
1995
204.2000
58479.10
11048.10
10.98000
1996
324.6200
67884.60
11557.40
7.470000
1997
600.2400
74462.60
11806.50
5.670000
1998
747.7000
78345.20
11626.10
3.780000
1999
872.1000
82067.50
13736.50
2.250000
2000
997.5000
89442.20
18639.00
2.250000
2001
1424.000
95933.30
20164.20
2.250000
2、
建立回归方程:
Y=C+B1X+B2S+B3I+U
用OLS法进行回归
结果见下表:
DePe
ndentVariable:
Y
Method:
LeaStSqUareS
Date
:
05/08/05Time:
20:
36
Sample:
19872001
InCIUdedObSerVatiOns:
15
VariabIe
COeffiCient
Std・ErrOr
tβStatistic
Prob.
X
-0.001488
0.005070
-0.293479
0.7746
S
0.053351
0.024051
2.218281
0.0485
I
-57.59692
14.31660
-4・023086
0.0020
C
398.1295
171.7342
2.318289
0.0407
R~squared
0.938880
AdjUStedR"squared
0.922212
S・E・OfregressiOrI
123.4956
SUmSqUaredresid
167762.8
LOgIikelihOOd
-91.20100
DUrbin"WatsonStat
1.950091
MeandependentVar
379.6009
S.D・dependentVar
442.7860
AkaikeinfoCriteriOn
12.69347
SChWarZCriteriOn
12.88228
F-StatiStiC
56.32509
PrOb(F-Statistic)
0.OOOOOI
T(Bl)不显著,F显著,可能存在多重共线性•计算相关系数矩阵:
X
SI
XI.OOOOOO
0.973767-0.705918
S0.973767
I-0.705918
1.OOOOOO-0.667927
-0.6679271.OOOOOO
由此看出;X与S之间存在高度线性相关,建立回归方程X=C+BS÷U作辅助回
归.
用OLS法回归,得下表:
DePendentVariable:
X
Method:
LeaStSqUareS
Date:
05/09/05Time:
22:
32
Sample:
19872001
InCIUdedObSerVations:
15
Variable
COeffiCient
Std・ErrOr
t~Statistic
Prob.
S
4.853451
0.314552
15.42972
0.0000
C
6915.605
3306.560
2.091480
0.0567
R~squared
0.948223
MeandependentVar
49240.81
AdjUStedR"squared
0.944240
S.D・dependentVar
30281.89
S.E・OfregressiOn
7150.627
AkaikeinfoCriteriOn
20.71135
SUmSqUaredresid
6.65E+08
SChWarZCriteriOn
20.80576
LOgIikeIihOOd
-153.3352
F-Statistic
238.0763
DUrbin"WatsonStat
0.765323
PrOb(FeStatiStiC)
0.OOOOOO
T与F均显著,X与S存在稳定的关系,与经济意义相符.
GDP之间的关系,建立Y与X间的回归模
为考查保费收入与型:
Y二C+BX+U用OLS回归得
DePendentVariable:
Y
Method:
LeaStSqUareS
Date:
05/08/05Time:
21:
01
SaInPIe:
19872001
InCIUdedObSerVatiOns:
15
VariabIe
COeffiCient
Std・ErrOr
t-StatiStiC
Prob.
X
0.013338
0.001662
8.024675
0.0000
C
-277.1580
95.19727
-2.911407
0.0121
R~squared
0.832031
MeandependentVar
379.6009
AdjUStedR"squared
0.819111
S.D・dependentVar
442.7860
S.E・OfregressiOrI
188.3217
AkaikeinfoCriteriOn
13.43775
SUmSqUaredresid
461045.8
SChWarZCriteriOn
13.53215
LOgIikeIihOOd
-98.78310
F-Statistic
64.39540
DUrbin"WatsonStat
0.447415
PrOb(F-StatiStiC)
0.000002
T与F均显著,说明GDP对保费收入存在显著影响且
B>0,与经济意
义相符
3,对模型进行修正
去掉解释变量X后模型为:
Y二C+B2S+B3I+U
用OLS回归得
DePendentVariable:
Y
Method:
LeaStSqUareS
Date:
05/08/05Time:
21:
11
SaInPIe:
19872001
InCIUdedObSerVations:
15
VariabIe
COeffiCient
Std・ErrOr
t-StatiStiC
PrOb・
S
0.046625
0.007016
6.645521
0.0000
I
-56.21961
13.00032
-4.324479
0.0010
C
373.6930
144.3660
2.588511
0.0237
R~squared
0.938402
MeandependentVar
379.6009
AdjUStedR-SqUared
0.928136
S.D・dependentVar
442.7860
S・E・OfregressiOn
118.7000
AkaikeinfoCriteriOn
12.56793
SUmSqUaredresid
169076.4
SChWarZCriteriOn
12.70954
LOgIikelihOOd
-91.25950
F-StdtiStiC
91.40564
DUrbin^WatsonStat
1.836838
PrOb(F-Statistic)
0.OOOOOO
T与F均显著且B2>0,B3<0与经济意义相符
4,异方差检验
(1)图示法
S:
25000
20000-'
15000-
S
IOOOO-■
5000
IO*
8-■
I
6-
'9
4-
2:
1
1500
05001000
Y
I&S
12q
■:
♦∙-I
10-
■
8-
«*A
I
6-
■
4-
2I-:
:
05001000
(2)ArCh检验
ARCHTest:
F"statistic
1.069894
PrObabiIity
0.414622
0bs*R"squared
3.435974
PrObabiIity
O.329161
TeStEqUation:
DePendentVariable:
RESlDE
Method:
LeaStSqUareS
Date:
05/08/05Time:
21:
58
SamPle(adjusted):
19902001
IneludedObSerVatiOnS:
12afteradjustingendpoints
VariabIe
COeffiCient
Std・ErrOr
t~Statistic
Prob.
C
30056.05
12136.30
2.476543
0.0383
RESlDA2(-1)
-0・632575
0.545678
-1.159245
0.2798
RESlDA2(-2)
-0.905054
0.537635
-1.683397
0.1308
RESlDA2(-3)
-0.697171
0.531926
-1・310653
0.2263
R"squared
0.286331
MeandependentVar
11093.07
AdjUStedR-SqUared
0.018705
S.D・dependentvar
16285.21
S.E・OfregressiOn
16132.18
AkaikeinfoCriteriOn
22.47622
SUmSqUaredresid
2.08E+09
SChWarZc:
TiteriOn
22.63786
LOgIikeIihOOd
-130.8573
F-StatiStiC
1.069894
DUrbin"WatsonStat
1.787019
PrOb(F~statistic)
0.414622
——
—
—
在0.05的显著性水平下,卡房(3)=7.81,因为3.435974<7.81
所以接受Ho,表明模型中随机误差项异方差不显著。
5,口相关性检验
从回归模型中建立残差序列e,画残差项散点图得:
无自相关性
IOO
A(-l)
0-
-100
200-200-100
0100
1
200
300
A
DW检验:
DePendentVariable:
Y
Method:
LeaStSqUareS
Date:
05/08/05Time:
20:
36
Sample:
19872001
InCIUdedObSerVatiOns:
15
VariabIe
COeffiCient
Std・ErrOr
t"Statistic
PrOb・
X
-0.001488
0.005070
-0.293479
0.7746
S
0.053351
0.024051
2.218281
0.0485
I
-57.59692
14.31660
-4・023086
0.0020
C
398.1295
171.7342
2.318289
0.0407
R"squared
0.938880
MeandependentVar
379.6009
AdjUStedR"squared
0.922212
S.D・dependentVar
442.7860
S.E・OfregressiOn
123.4956
AkaikeinfoCriteriOn
12.69347
SUmSqUaredresid
167762.8
SChWarZCriteriOn
12.88228
LOgIikeIihOOd
-91.20100
FeStatiStiC
56.32509
DUrbin"WatsonStat
1.950094
PrOb(F-Statistic)
0.OOOOOI
K=2,N=15,通过查表得:
DL=O.946,DU=I.543,因为DW统计量为1.950094,
1.543<1.950094<4-l.543随机误差不存在一阶自相关。
三,结论
国内生产总值,进口额,利率对人身保险保费均有显著影响,但由于国内生产总值与进口之间存在稳定的联系,影响了原模型的解释和预测功能,修正后的模型避免了多重共线性,并且通过了异方差和自相关检验.修正后的模型拥有更强的预测功能.四,结论的理论和现实意义
1、对保险公司的意义这种定量地分析对于保险公司业绩指标管理水平的提高有着十分重要的意义。
公司业务部门可以利用它来预测未来的保费收入,
可以将这个预测值作为公司业务部门制定未来工作绩效指标计划的重要的科学参考依据。
2、对保险监管部门的意义保险监管部门对于保险业宏观发展的预测、预警都提供了一个有力的工具。
保险监管部门可以通过它来随时预测摸个时间段的保险市场宏观状况,当宏观的各种环境影响因素不变而实际值与预测只有明显的较大出入时就可以发挥预警的功能,及时发现问题、发挥监管职能,保证我国保险业健康有序的发展。
参考文献:
《计量经济学》西南财经大学出版社庞皓主编
《统计年鉴》
《统计学》西南财经大学出版社
庞皓、杨作廩主编
国家统计网
小组成员及分工:
曾尚明
(组长)
组织材料
马晓娟
(组员)
数据分析
上机操作
孙星燕
(组员)
数据分析
上机操作
史梦秋
(组员)
数据分析
上机操作
T楠
(组员)
查找数据
上机操作
吴琼(组员)查找数据
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- 关 键 词:
- 影响 人身保险 保费 收入 因素 计量 分析