汽车制造业与其上下游产业市场需求波动分析.docx
- 文档编号:8456477
- 上传时间:2023-01-31
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:25.57KB
汽车制造业与其上下游产业市场需求波动分析.docx
《汽车制造业与其上下游产业市场需求波动分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汽车制造业与其上下游产业市场需求波动分析.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
汽车制造业与其上下游产业市场需求波动分析
汽车制造业与其上下游产业市场需求波动分析
冯晓雷;王淑侠;孙林岩
【摘要】总结了VAR模型用来分析经济变量之间波动影响的方法,后将其用于汽车制造业与其上下游产业之间市场需求渡动影响分析.研究结果表明,汽车制造业受到上下游产业市场波动影响较小,而上下游产业受汽车制造业影响则很大;且汽车制造业与其上游产业的冲击波动影响在1年后会趋于稳定,与其下游产业的冲击波动影响在6个月后趋于稳定.
【期刊名称】《科技进步与对策》
【年(卷),期】2008(025)008
【总页数】5页(P81-85)
【关键词】汽车制造业;VAR;VEC;广义脉冲响应函数
【作者】冯晓雷;王淑侠;孙林岩
【作者单位】西安交通大学管理学院,陕西,西安,710049;机械制造系统工程国家重点实验室,陕西,西安,710049;西安交通大学管理学院,陕西,西安,710049;西安交通大学管理学院,陕西,西安,710049;机械制造系统工程国家重点实验室,陕西,西安,710049
【正文语种】中文
【中图分类】教科文艺
汽车制造业与其上下游产业市场需求波动分析冯晓雷1·
2.王淑侠1,孙林岩12(1.西安交通大学管理学院,陕西西安710049)(2.机械制造系统工程国家重点实验室,陕西西安7100149)摘要:
总结了VAR模型用来分析经济变量之间波动影响的方法,后将其用于汽车制造业与其上下游产业之间市场需求波动影响分析。
研究结果表明,汽车制造业受到上下游产业市场波动影响较小,而上下游产业受汽车制造业影响则很大;且汽车制造业与其上游产业的冲击波动影响在1年后会趋于稳定,与其下游产业的冲击波动影响在6个月后趋于稳定。
关键词:
汽车制造业:
VAR;VEC;广义脉冲响应函数中图分类号:
F407.471文献标识码:
A文章编号:
1001-7348(2008)08-0081-04汽车产业是中国的支柱产业之一,汽车产业链已经成为最有潜力的产业链,而汽车制造业是这条产业链上的核心产业:
”J。
汽车制造业有狭义和广义之分。
广义的汽车制造业包括汽车零部件、汽车租赁、汽车金融、汽车文化、汽车保险等各种与汽车相关的产业。
本文分析采用狭义上的汽车制造业。
狭义的汽车制造业指汽车整车制造,涉及上游制造业产业包括钢铁、橡胶、化工、电子等等,所涉及的制造业产业包括汽车车身及挂车制造、汽车零部件及配件制造、汽车修理等(本文研究多限于制造业内的产业研究,所以汽车制造业所涵盖的范围有所缩小,并未包括像金融、汽车租赁等与汽车制造业相关的服务业)。
现代市场经济消费者需求是第一位的,市场需求的波动除了会直接影响主产业之外,还会波及到与主产业有关的产业。
那么,汽车制造业与其上下游产业之间市场需求波动如何影响?
影响持续时间有多长7VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最容易操作的模型之一国内一些学者也利用VAR相关方法对宏观经济、产业经济:
4J可持续发展研究5i作了相关的研究。
本文利用VAR及广义脉冲响应函数对汽车制造业上下游产业进行了分析,并试图解决这些问题。
VAR及脉冲响应函数[6]向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型,模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而将单变量白回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。
VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最容易操作的模型之一。
VAR(p)模型的数学表达式是:
yr=Aiyu+---+Apy‘呻+Bx,+8,,t=l,2--r其中,yl是七维内生变量,葺是d维外生变量向量,p是滞后阶数,r是样本个数。
kxk维矩阵,,
4.,…,A。
和kxd维矩阵曰是要被估计的系数矩阵。
£是k维扰动向量,它们相互之间可以同期相关,但不与自己的滞后值相关及不与等式右边的变量相关。
假设三是8的协方差矩阵,是一个kxk的正定矩阵。
VAR数据分析大致可以分为下几个步骤:
(1)滞后期的确定。
确定滞后阶数的检验方法主要有LR(似然比)检验、AIC(Akaikeinformationcriterion)信息准则和SC(Schwarzcriterion)准则。
其中,后两个使用的比较多。
SC准则有时又称为BIC(BayesInformationCriterion)。
(2)协整检验I7I假定一些经济指标被某经济系统联系在一起,那么从长远看来这些变量应该具有均衡关系,这是建立和检验模型的基本出发点。
需要注意的是:
①作为对非平稳变量之间关系的描述,协整向量是不唯一的;②协整变量必须具有相同的单整阶数;③最多可能存在k-l个线性无关的协整向量(y,的维数是k);④协整变量之间具有共同的趋势成分,在数量上成比例:
⑤协整检验仅对已知非平稳的序列有效,所以在协整检验之间需要对收稿日期:
2007-04-03基金项目:
国家自然科学基金重点项目(70433003)作者简介:
冯晓雷(1983—),男,河南安阳人,西安交通大学管理学院硕士研究生,研究方向为供应链管理,先进制造战略与管理;王淑侠(1982—),女,北京人,西安交通大学管理学院硕士研究生,研究方向为企业管理;孙林岩(1955—),男,河北景县人,西安交通大学管理学_院教授,研究方向为先进制造战略与管理、人因工程。
冯晓雷1·2.王淑侠1孙林岩12(1.西安交通大学管理学院,陕西西安710049)机械制造系统工程国家重点实验室,陕西西安7100149)摘要:
总结了VAR模型用来分析经济变量之间波动影响的方法,后将其用于汽车制造业与其上下游产业产业的冲击波动影响在6个月后趋于稳定。
关键词:
汽车制造业:
VAR;VEC;广义脉冲响应函数中图分类号:
F407.471文章编号:
1001-7348(2008)08-0081-04心产业:
”J汽车制造业有狭义和广义之分。
广义的汽车制造业包括汽车零部件、汽车租赁、汽车金融、汽车文化、汽车保险等各种与汽车相关的产业。
本文分析采用狭义上的汽车制造业。
狭义的汽车制造业指汽车整车制造,涉及上游制造业产业包括钢铁、橡胶、化工、电子等等,所涉及的制造业产业包括汽车车身及挂车制造、汽车零部件及配件制造、汽车修理等(本文研究多限于制造业内的产业研究,所以汽车制造业所涵盖的范围有所缩小,并未包括像金融汽车租赁等与汽车制造业相关的服务业)。
现代市场经济消费者需求是第一位的,市场需求的波动除了会直接影响主产业之外,还会波及到与主产业有关的产业。
那么,汽车制造业与其上下游产业之间市场需求波动如何影响?
影响持续时间有多长7VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最容易操作的模型之一用VAR相关方法对宏观经济、产业经济:
4J5i作了相关的研究。
本文利用VAR及广义脉冲响应函数对汽车制造业上下游产业进行了分析,并试图解决这些问题。
“向量”自回归模型。
-+Apy‘呻+Bx,+8,,t=l,2--r其中,yl是七维内生变量,葺是d维外生变量向量,p是滞后阶数,r是样本个数。
kxk维矩阵,,4.,…,A和kxd维矩阵曰是要被估计的系数矩阵。
£是k维扰动向量,它们相互之间可以同期相关,但不与自己的滞后值相关及不与等式右边的变量相关。
假设三是8的协方差矩阵,是一个kxk的正定矩阵。
数据分析大致可以分为下几个步骤:
(1)滞后期的确定。
确定滞后阶数的检验方法主要有LR(似然比)检验、AIC(Akaikeinformationcriterion)信息准则和SC(Schwarz多。
SC准则有时又称为BIC(BayesInformationCriterion)。
在一起,那么从长远看来这些变量应该具有均衡关系,这是建立和检验模型的基本出发点。
需要注意的是:
①作为对非平稳变量之间关系的描述,协整向量是不唯一的;②协整变量必须具有相同的单整阶数;③最多可能存在k-l个线性无关的协整向量(y,的维数是k);④协整变量之间具有共同的趋势成分,在数量上成比例:
⑤协整检验仅对已·82.科技进步与对策2008年模型中每一个序列进行单位根检验。
(3)VAR或VEC模型建立及结果。
确定滞后期后即可确定基本的VAR模型,利用时间序列分析软件即可估计出参数值。
如果变量之间存在协整关系,可以建立相应的向量修正误差模型(VEC模型)。
(4)单位根检验。
所建模型是否平稳,所采用的标准方法是单位根检验。
如果被估计的VAR模型所有根模的倒数小于l,即位于单位根内,则其是稳定的;如果模型不稳定,某些结果将不是有效的(如脉冲响应函数的标准误差)。
共有kp个根,其中尼是内生变量的个数,P是最大滞后阶数。
如果估计一个有r个协整关系的VEC模型,则应有k-r个根等于1。
(5)Granger因果关系检验【8i在经济变量中有一些变量显著相关,但他们未必都是有意义的。
判断一个变量的变化是否是另一个变量变化的原因,需要进行Granger因果关系检验。
菇是否引起y的问题,主要看现在的y能够在多大程度上被过去的x解释,加上z的滞后值是否使解释程度提高。
如果聋在',的预测中有帮助,或者z与',的相关关系系数在统计上显著时,就可以说“',是由xGanger引起的”。
考虑对竹行s期预测的均方误差(MSE):
表1产业分析对象“3┏━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃┃对应的产业分类标准┃┃产业┃变量名称产业对象┃┃┃┃┃┃中国统计局分类标准)┃┣━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫┃┃AUTO汽车制造业372izi汽车制造CHEMI化学制品业2641涂料制造┃┣━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫┃┃┃┃40通信设备、计算机及其它┃┃┃ELEC通讯电子业电子设备制造业MACHI┃┣━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫┃上游MACHI机械制造业355轴承、齿轮、传动和驱动┃┃┃┃┃部件的制造PETRO石化行业251精炼石油产品的制造PLASTIC塑料制品业30行业塑料制品业RUBBER橡胶制品业291轮胎制造STEEL钢铁工业323钢压延加工Body汽车车身及挂车制造业3724汽车车身、挂车的制造下游Part汽车零部件制造业3725汽车零部件及配件制造Repair汽车修理业3726汽车修理┃┗━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┛注:
①本文所研究的产业主要基于制造业行业,因此所选择的产业尤其是下游产业与传统意义上的汽车制造业上下游产业不太相同;②数字为中国统计局产业分类编号。
华通数据库中的月度数据为每月累计数据,在利用数MSE=1宝(死1+i)
(2)‘2,这样可以更正式地用如下的数学语言来描述Cranger因果的定义:
如果关于所有的s>0,基于m,yl-l,…)预测yi+s得到的均方差,与基于∽,yr-l,…)和‰,x.,…)两者得到的‰的均方误差相同,则y不是由xGranger引起的。
(6)脉冲响应函数。
在实际应用中,由于VAR模型是一种非理论性的模型,它无需对变量做任何先验性约束,因此在分析VAR模型时,往往不分析一个变量的变化对另一个变量的影响如何,而是分析当一个误差项发生变化,或者说模型受到某种冲击时对系统的动态影响,这种分析方法称为脉冲响应函数(impulseresponsefunction,IRF)。
脉冲响应函数是指系统对其某一变量的一个冲击(Shock)或新生(Innovation)所做出的反应。
脉冲响应函数和方差分解有两个优点:
一是将所考虑的变量纳入一个系统反映了系统的完全信息;二是能够估计出两个时间序列相互作用的时滞区间。
(7)方差分解。
方差分解(VarianceDecomposition)提供了另一种描述系统动态的方法。
脉冲响应函数是追踪系统对一个内生变量的冲击效果,相反,方差分解则是将系统的预测均方误差(MeanSquareError)分解成系统中各变量冲击所做的贡献,可以考察任意一个内生变量的预测均方误差的分解。
2数据来源本文采用数据来自子华通数据库中的行业月度销售收入数据。
所分析的产业及产业选取数据对象如表l所示。
据进行VAR分析前,需要对数据进行如下处理[9]:
(1)为了分析月销售收入数据的关系,首先要将数据还原成真正的月度数据,即每月销售收入数据。
(2)平滑缺省数据(月度数据无1月份)和错误数据(某个数据出现明显错误时,例如1999年7月数据为负值)。
如图l所示为汽车制造业原数据和采用线性插值预测后数据的对比,图中连线表示原始数据,点表示加上缺省值的数据。
一AutoIndustry一。
Autowithoutmiss图l汽车制造业原数据与预测数据(3)在时间序列分析中,多将数据取对数处理,这样得到的数据不失数据信息而又使得数据更加稳定。
本文将所有数据首先进行了常数对数化处理。
(4)由于所用数据为月度数据,数据中包含了季节因素。
为了剔除季节因素对分析结果的影响,对数据进行了季节调整。
采用方法为X12。
如图2所示为汽车制造业销[巫To—AuT0sAJ图汽车制造业数据与季节调整后数据·82科技进步与对策2008年(3)VAR或VEC模型建立及结果。
确定滞后期后即可确定基本的VAR模型,利用时间序列分析软件即可估计出参数值。
如果变量之间存在协整关系,可以建立相应的向量修正误差模型(VEC模型)。
单位根检验。
所建模型是否平稳,所采用的标准方法是单位根检验。
如果被估计的VAR模型所有根模的倒数小于l,即位于单位根内,则其是稳定的;如果模型不稳定,某些结果将不是有效的(如脉冲响应函数的标准误差)。
共有kp个根,其中尼是内生变量的个数,P是最大滞后阶数。
如果估计一个有r个协整关系的VEC模型,则应有k-r个根等于1。
量的变化是否是另一个变量变化的原因,需要进行Granger因果关系检验。
菇是否引起y的问题,主要看现在的y能够在多大程度上被过去的x解释,加上z的滞后值是否使解释程度提高。
如果聋在',的预测中有帮助或者z与',的相关关系系数在统计上显著时,就可以说',是由xGanger引起的考虑对竹行s期预测的均方误差(MSE):
表产业分析对象“3┏━┳┓┣╋┫372izi汽车制造2641涂料制造30行业塑料制品业291轮胎制造323钢压延加工3726汽车修理┗┻┛注:
①本文所研究的产业主要基于制造业行业,因此所选择的产业尤其是下‘这样可以更正式地用如下的数学语言来描述Cranger因果的定义:
如果关于所有的s>0,基于m,yl-l,…)预测yi+s得到的均方差,与基于∽,yr-l,…)和‰,x.,…)两者得到的‰的均方误差相同,则y不是由xGranger引起的。
脉冲响应函数。
在实际应用中,由于VAR模型是一种非理论性的模型,它无需对变量做任何先验性约束,因此在分析VAR模型时,往往不分析一个变量的变化对另化或者说模型受到某种冲击时对系统的动态影响,这种分析方法称为脉冲响应函数(impulseresponsefunction,脉冲响应函数是指系统对其某一变量的一个冲击(Shock)或新生(Innovation)所做出的反应。
脉冲响应函数和方差分解有两个优点:
一是将所考虑的变量纳入一个系统方差分解。
方差分解(VarianceDecomposition)提供了另一种描述系统动态的方法。
脉冲响应函数是追踪系统对一个内生变量的冲击效果,相反,方差分解则是将系统的预测均方误差(MeanSquareError)分解成系统中各变量冲击所做的贡献,可以考察任意一个内生变量的预测均方误差的分解。
2数据来源本文采用数据来自子华通数据库中的行业月度销售收入数据。
所分析的产业及产业选取数据对象如表l所示。
(1)为了分析月销售收入数据的关系,首先要将数据还原成真正的月度数据,即每月销售收入数据。
(2)平滑缺省数据(月度数据无1月份)和错误数据值)如图l所示为汽车制造业原数据和采用线性插值预一AutoIndustry一Autowithoutmiss图汽车制造业原数据与预测数据在时间序列分析中,多将数据取对数处理,这样得到的数据不失数据信息而又使得数据更加稳定。
本文将所有数据首先进行了常数对数化处理。
为了剔除季节因素对分析结果的影响,对数据进行了季节调整。
采用方法为X12。
如图2所示为汽车制造业销sAJ第8期冯晓雷,王淑侠,孙林岩:
汽车制造业与其上下游产业市场需求波动分析.8
3.售收入对数化数据及其季节调整后数据,点为前者,线为后者。
经过季节调整,平滑了一些由于季节因素而偏离的点,数据更加稳定。
3汽车制造业与其上游产业分析选择作为汽车制造业上游产业的有化学制品业、电子行、机械行业、石化行业、橡胶行业、钢铁业。
考虑到信息准则与稳定性两个因素,将VAR模型中滞后期选择为2,AIC与AC值分别为-19.9与-15.9(虽不是最小值,但已足够小)。
单位根全部落于单位圆内,模型稳定。
模型中变量不平稳,且一阶后平稳,协整分析轨迹检验拒绝没有协整关系假设,证明汽车制造业与其上游产业需求量之间存在长期的均衡关系。
因此.建立滞后期为2的向量误差修正模型。
对VEC模型进行Granger因果检验结果如表2所示加粗的显示拒绝无因果关系的原假设),发现CHEMI(化学制品业)、ELEC(电子行业)、MACHI(机械行业)以0.01的显著性Cranger引起AUTO(汽车制造业);AUTO(汽车制造业)以0.01的显著性Granger引起ELEC(电子行业)、以0.05的显著性Cranger引起PLASTIC(塑料制品业),AUTO(汽车制造业)Granger引起MACHI(机械)的拒绝原假设概率也较满意(0.0751)。
在Granger因果检验结果中,由于研究用数据为各个产业的销售量(需求量)而并非价格因素,因此出现了与通常认识所不一致的现象,例如石化行业、钢铁工业与汽车制造业并不会相互Granger引起变化。
对VEC模型中有Granger因果关系的变量进行广义脉冲响应函数分析,如图3所示。
发现化学涂料制品业需求波动对汽车制造业需求波动的影响,在前10个月内波动幅度比较大,且有正有负,说明其对汽车制造业的影响很不稳定,而且前期的影响波动幅度很大;通讯电子业需求对汽车制造业需求的影响在前2个月内比较明显,而后10个月左右时间这种影响出现波动性,大概在1年后这种作用才趋于稳定;机械制造业需求对汽车制造业需求的波动影响类似于通讯电子业,但其影响作用不同于通讯电子业,波动作用会在10个月后稳定。
相比较于受其上游产业需求的波动影响,汽车制造业需求对上游产业需求的波动影响很大。
汽车制造业需求波动对塑料制品业的需求波动影响最大,最大值为开始时的20%左右,而后开始逐步减小,1年后波动趋于稳定并将维持在16%左右的水平上;汽车制造业需求对通讯电子业需求冲击在前4个月波动幅度比较大,第3个月达到最大值,而后开始降低并趋于稳定:
对机械制造业的需求冲击,在开始1个月最大,而后逐步减小并稳定在8%水平。
oo0oo
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 汽车 制造业 与其 下游 产业 市场需求 波动 分析