基于囚徒困境模型的信用卡业务盈利环境研究毕业设计论文.docx
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基于囚徒困境模型的信用卡业务盈利环境研究毕业设计论文
本科毕业论文
题目
基于“囚徒困境”模型的信用卡业务盈利环境研究
姓名
**
学号
**
专业
经济学
指导教师
**
职称
**
中国·**
二O**年**月
目录
摘要3
关键词3
Abstract4
Keywords4
1.引言5
1.1研究的背景5
1.2文献综述5
1.3研究内容与研究框架7
2.我国信用卡行业现状8
2.1经典模型定义8
2.2实证模型的建立8
3.无限次重复博弈——走出囚徒困境10
3.1相关定义10
3.1.1重复博弈的分类10
3.1.2策略、子博弈与均衡路径11
3.1.3重复博弈的得益11
3.2无限次重复博弈11
3.3实证分析13
4.信用卡行业突出重围的关键何在?
15
4.1不断尝试合作,追求互利共赢15
4.1.1大力发展联名卡15
4.1.2发展网上支付信用卡16
4.2稳定现有客户,创造潜在收益16
4.2.1加强客户的后续管理能力16
4.2.2提高服务能力稳定客户16
4.3加强风险管理,保障现有收益17
5.完善风险体制的政策建议18
参考文献19
致谢21
基于“囚徒困境”模型的信用卡业务盈利环境研究
摘要
中国信用卡市场正处于发展的初期阶段,银行需要规模来摊销成本、尽快实现盈利,但如果以降低门槛来拓展市场,发卡量的几何增长背后是风险的快速累积。
信用卡并不是一个有了规模就有了一切的行业,规模的超速释放必然带来风险边界的扩张。
但是,如果银行不进行超速扩张,信用卡规模化初期的巨额成本将成为新兴市场银行的沉重负担,因此银行陷入了规模与安全、风险和收益困局之中。
本文以博弈论中的经典博弈模型“囚徒困境”博弈来对银行信用卡业务所处环境进行分析。
文中将各银行对市场的竞争可以采取的“合作”与“不合作”策略分别比喻成囚徒困境模型中的囚徒1和囚徒2的“坦白”与“不坦白”策略。
结合我国各信用卡发卡行在现代市场经济中成本与盈利的矛盾性现状,利用博弈论中重复博弈的分析思路,我们得出了制约我国信用卡行业走出“囚徒困境”的根本性因素——风险控制机制的不完善。
最后提出了完善风险体制的对策建议。
关键词
信用卡;囚徒困境;重复博弈;风险控制
Creditcardbusinessprofitableenvironmentresearch
Basedon"prisoners'dilemma"
Abstract
SinceChina'screditcardmarketisintheearlystagesofdevelopment,banksareurgenttoscaletoamortizecostasquicklyaspossibletoincreaseearnings.Truthfully,ifthedecreaseofitsthresholdishelpedtoexpandthemarket,arapidriskaccumulationisjustbehindthegeometrygrowthofthequantityofcard.Evenifthescaleoftheindustrydoesn’tmeananything,thespeedingofscalewouldnecessarilyreleasetheexpansionofriskboundary.Asaresult,thebankshavebeeninadilemmaofscaleandsafetyaswellasrisksandbenefits.Thatistosay,ifthebanksgiveupthescale,thenthemassivecostoftheearlyemergingmarketwillbeabsolutelysunk.
Basedonthegametheoryofclassicmodel"prisoners'dilemma",we’veconductedananalysisonthebusinessenvironmentofcreditcardmarket.Accordingtothetheoryofinfinitetimesrepeatedgamesandourcountry'sactualeconomiccondition,wefoundthat“theimperfectionofriskcontrolmechanism”isthefundamentalfactorthatrestrictingourcreditcardindustryoutofthe"prisoner'sdilemma".Andfinallyweputsforwardsomecountermeasuresandsuggestionstoimprovetheriskcontrolsystem.
Keywords
Creditcard;Prisoners’dilemma;Repeatedgametheory;Riskcontrol
1.引言
1.1研究的背景
自2003年开始,伴着国际化的加快、支付清算网络的遍及和人民生活质量的提高,我国信用卡业务开始进入高速增长阶段。
当前中国内地信用卡市场的超快增长已经引起各方的关注。
2007年3月11日,银监会下发通知,严禁银行盲目发卡,要求商业银行加强风险管理。
但是,面对风险银行为什么不适当放缓扩张速度,以更加稳健的步伐增长呢?
原因就在于:
对于新兴市场的银行,规模是信用卡行业的命脉,没有了规模就无法摊薄巨额的营销成本、人员成本、场地成本等。
有专家说,100万张卡是银行信用卡业务的盈利门槛,但激烈的竞争使信用卡行业的盈利门槛大大提高。
仅以营销费用一项为例,2006年VISA在中国投入的广告费高达2亿美元,今年预计将达到5亿美元,表面看这些营销费用是由国际信用卡组织掏的腰包,但实际上羊毛出在羊身上,最终买单的还是国内的商业银行:
VISA针对国内商业银行的收费有20项之多,如,对使用其品牌但不经由其网络交易的项目也要收取相当于交易金额万分之二的评估费等——这些营销费用都需要用规模来摊销。
此外,银行自身也投入了大量的促销费用,例如,兴业银行推广双币种信用卡时,申卡成功并在30天内消费99元的用户,除免年费外,还可获赠价值200元的多士炉或电熨斗、吸尘器;而在浦发银行的一次促销活动中,申请金卡成功、并在第一个月刷卡满三次的持卡人,即可获赠价值1000元的飞利浦Hi-Fi音响一套。
上述“赔本赚吆喝”的营销行为,其根本目的在于培养消费者的刷卡透支习惯,促销是为了以后潜在的规模释放。
但规模的超速释放必然带来风险边界的扩张——无论是韩国,还是台湾地区,亚洲新兴市场的经验教训都表明,在信用卡市场的规模化初期,银行风险评估和风险转移体系的发展速度都显著落后于其发卡量的增长速度。
但是,如果银行不进行超速扩张,信用卡规模化初期的巨额成本将成为新兴市场银行的沉重负担——银行陷入了规模与安全、风险和收益的困局之中。
1.2文献综述
目前国内对信用卡的研究主要集中在风险管理控制方面,但我国信用卡市场近些年快速发展,信用卡能否盈利已受到大家的广泛关注。
中国工商银行的课题研究组(2006)根据分析研究发现我国信用卡业务的收益率很低,盈利能力不高,此课题组研究了我国信用卡盈利较低的原因及对应措施,其主要观点是信用卡盈利能力的提高需要从提高收入和削减费用两方面入手,并且要针对不同的发行者做详细的研究,以此来判断收入和费用哪项是影响盈利能力的主要原因,还是两者兼具。
信用卡发行单位的收入来源主要是年费、延期还款的利息、商户给的回扣和其他相关收入,如跨界销售、捆绑服务等等。
费用主要来自于资金方面,如单项成本、发行成本、运营成本、营销成本及风险成本等,这些成本是信用卡成本项目中所占比例最大的。
应该详细分析影响信用卡获利能力的主要方面,譬如是因为信贷不够活跃导致利息收入降低,或者因为耗损太高进而导致盈利能力降低等。
他们认为消费信贷的状况是影响信用卡行业盈利能力的最重要的要素,其次是信用卡用户使用者类型的比重,此外是信用卡行业的发展阶段也是一个影响因素。
他们认为从长远角度看,我国信用卡行业存在着很大的利润空间,当前是扩大用户基础的阶段,重点在于理解信用卡作为信贷工具与商业辅助途径的特性,除增强消费信贷之外,应该注意到信用卡的的用户特点是具有支付水平且容易了解其特点的客户群体,这是信用卡的商业价值,这样才能增强盈利能力。
关于信用卡盈利能力现状与信用经济相结合的研究相对而言就比较少,该类文献主要集中于建立征信体系的具体措施上,如王征宇(2006)《关于建立中国消费信贷征信体系的思考》中主要就发达国家成熟的信用体制进行了研究,并结合我国现状给出了一定的建议,他认为随着中国金融市场日益开放,缺乏有效的风险管理机制已经成为中国商业银行所面临的最大风险。
如何在扩大信贷规模的同时保证信贷资产质量是中国商业银行必须面对的严重挑战。
与此同时,国家金融政策的调整以及国外成熟的风险管理技术又为中国商业银行提供了难得的机遇。
在所有的发达国家,消费信贷都达到非常大的规模。
对于整个国民经济来说,无论从金额上还是从重要程度上,消费信贷都已远超过了商业信贷,成为了所有主要商业银行最重要的放贷业务。
在发达社会的现代经济中,消费信贷之所以占据如此重要的地位,原因有两方面:
首先,在今天以消费为主导的经济中,如果没有消费信贷作为交易中介,许多针对消费者的销售行为无法完成。
没有消费信贷,今日的现代经济就不能正常运转,这一说法是毫不过分的。
消费信贷的实质就在于给合适的消费者提供信贷,并有效地对信贷的风险进行管理和控制。
总的来说,与消费信贷相关的风险可以分为两种。
其一是违约风险,指消费者作为债务人,在签定的信贷合同的到期日不能按时偿付贷款,有违约行为;其二是利率风险,指向信贷消费者收取的利息过低,不足以补偿资金成本和正常运营之耗费。
我们这套系统是针对违约风险而开发的。
在任何一个消费信贷业务中,其核心竞争力全来自于对每一笔放贷交易的违约风险经济和有效的控制。
经济而有效地管理违约风险需要匹配的法律系统、合适的组织结构和先进的科技。
此项技术的关键部分在于收集消费者信息并进行准确而可靠的风险评估。
此外,王征宇2007《关于发展我国个人征信数据系统的一些思考和建议》中强调,发展个人消费信贷(包括信用卡)对于发展国民经济具有举足轻重的作用,而建立健全社会信用体系,是完善市场经济体系的必要手段之一。
目前我国的人均可支配收入已经超过1000美元,部分发达地区已经进入发展消费信贷的黄金时期。
而对消费者个人信用的评估和跟踪是发展个人消费信贷必须解决的问题。
目前,关于信用卡的研究文献,范围日益广泛,深度日益深入,然而关于信用卡盈利性问题方面,成果主要是关于简单的实证研究和对盈利机制的整理,大部分文献仅仅对相关变量的时间序列数据做了简单的比较和趋向分析,从而得出信用卡获利的结论,没有对信用卡盈利困境进行深层次的理论研究。
本文试图通过博弈论经典模型“囚徒困境”的突破找出当前信用卡市场徘徊不前的关键原因,即商业银行消费信贷的外部环境建设不完善所带来的风险控制不足。
本文在一定程度上对改善我国信用卡业务的盈利状况提供了参考性的建议。
1.3研究内容与
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