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突破交易法则
突破交易法则
---走向标准化的期货交易
一、突破模型的理论基础以及可行性论述。
二、突破模型的几大要素。
三、有效的突破形式。
1、平台整理突破。
2、形态突破。
3、高低点突破。
四、突破模型的具体交易规则。
一、突破模型的理论基础以及可行性论述。
期货交易的成功标准,在于可以长期稳定的获利。
而众多人在交易过程中不断的寻找不同的方法,终归走上了死胡同。
做期货可以是很复杂的事情,但也可以是很简单的事情,而关键在于期货交易需要标准化。
天才可以创新,常人则应复制,找到别人成功或者自己成功的方法不断的复制。
复制需要有一套明确的标准,才得以实现。
经过长期的期货交易,我不断的总结、学习,强烈的意识到这一点。
这也是今天制定这样一套以突破为交易标准的原因,还望日后能不断完善,良好的执行。
突破模型从理论上讲,真突破的概率大,假突破虽有,但毕竟是少数;而且突破的明确程度高,易于执行以及控制。
同时突破则意味着,市场孕育着较大的行情,为波段乃至中长线交易提供了条件。
另外,明确的交易标准可以避免人为的情绪或偏好影响,从而只需关注市场正在发生或即将发生的突破行为即可,对交易者来说,将更简单。
同时,突破的品种分散,对于账户的总体稳定有帮助。
根据对以往市场数据的检验,长期来看,坚持按突破模型交易,是可以获利,并且可以稳定获利的一种方法。
现就突破模型具体的规则,已及使用方法加以阐述。
二、突破模型的几大要素。
期货交易过程中,主要解决的几个问题是趋势、入场标准、止损、仓位、跟踪控制,出局。
而突破模型可以比较明确的解决这些问题,并且有相应的规则,现逐一论述:
1、趋势,突破的方向即明确了趋势方向,虽不可能绝对顺应大趋势,但在短期波段上是明确的,这符合波段式的交易方法要求。
2、入场标准,突破的入场标准是以突破了阶段性的高点或者低点来作为开仓条件,意味着市场趋势正在形成。
而包括平台整理,形态突破,以及高低点突破的入场标准都精确到了具体的价格,所以执行起来是明确的。
3、止损,当突破形成,并且已经开仓后的止损是以突破告以失败为标准出局。
止损价位与入场价位同样是明确的,以反向突破了高点或低点来止损。
4、仓位,其是以账户总资金的比例作为风险度,再以入场价格和止损位的差额反向衡定每笔单子的头寸,从而可以实现账户总
体的稳定。
5、跟踪控制,是指入场后的后续管理,包括盈利后的处理规则,或是加仓。
比较典型的规则是,⑴当市场以跳空形式突破,并且幅度在1%以上,入场后的止损条件变更为当缺口回补;⑵当入场后,品种盈利幅度达到2%以上,单子的处理规则变更为保本;⑶加仓的规则与开仓的规则一致,并且处理规则也是相同。
当品种入场处于一轮行情的第一个突破开仓,则当第二个突破出现时加仓,按照同样的突破规则入场和出局;当在第二个突破才第一次开仓时,则不考虑加仓。
6、出局,趋势行情中,出局主要以市场的回落或反弹超过了之前的高低点为标准,非常明确。
而大在的区间整理中,头寸入场后的出局条件以反向突破为准。
另外,当市场处在加速期,连续上涨或下跌的幅度超过10%,甚至更多,出局条件更改为遇到重要的阻力或支撑位,或是典型的K线组合,逢利润最大化出局。
三、有效的突破形式
1、平台整理突破
A、窄幅整理突破。
B、箱体整理突破。
2、形态突破
A、三角形收敛突破。
B、W底、M头突破。
C、头肩顶/底突破。
3、高低点的突破。
1、平台整理突破的确认以及交易规则。
A、平台窄幅整理突破
顺势盘整向下突破
逆势盘整向下突破
逆势向下突破建立空头,止损以反向最高点为准
突破要求:
1、盘整时间大于等于5天,时间越长有效性越高;2、窄幅,收盘价在2%以内波动;3、逆势突破,以突破盘整区最低点为准。
形态要求
一、窄幅,收盘价格在2%以内波动
二、时间,维持的时间大于等于5天,盘整时间越长,有效性越高。
交易规则
一、入场标准。
顺势突破优于逆向突破,入场要求更激进以突破盘整区的实体高低点为标准,逆向突破则以突破高低点为标准。
二、止损以及仓位。
窄幅整理突破的有效性是最高的一种形式,止损以总资金的2%,止损条件以反向突破高低点为标准。
为区分顺势以及逆势突破,顺势止损2%,逆势突破以1%。
仓位按照总资金止损额的2%或1%,套算入场价与止损位之间的差额得出开多少头寸。
三、跟踪控制。
⑴当市场以跳空形式突破,并且幅度在1%以上,入场后的止损条件变更为当缺口回补;⑵当入场后,品种盈利幅度达到2%以上,单子的处理规则变更为保本;⑶加仓的规则与开仓的规则一致,并且处理规则也是相同。
四、出局条件。
出局,趋势行情中,出局主要以市场的回落或反弹超过了之前的高低点为标准,非常明确。
而大在的区间整理中,头寸入场后的出局条件以反向突破为准。
另外,当市场处在加速期,连续上涨或下跌的幅度超过10%,甚至更多,出局条件更改为遇到重要的阻力或支撑位,或是典型的K线组合,逢利润最大化出局。
B、箱体整理突破。
箱体顺势向下突破
中轴,返回50%,止损
突破要求:
1、盘整时间长,有相近的高低点,高低点的幅度比较大。
2、突破有K线组合或其他突破配合,有效性更高。
向下突破卖出
1、突破要求:
其为窄幅平台整理突破的变体,属宽幅区间整理突破。
可分为5%幅度内的小区间,10%以内的大区间,区间内的极限高点与低点相近。
平台整理的时间长,小箱体在3周以上,大箱体在3个月以上、半年甚至更长,时间越长积累的行情越大,突破有效性越高。
因为幅度较大,入场时,最好有其他K线组合或者小突破为辅助。
2、箱体整理突破的交易规则。
一、入场规则。
以突破箱体的最低价为标准,并且以收盘突破为标准。
当箱体内同时存在其他形式突破,以其他形式突破优先,以箱体突破加仓。
二、止损。
主要以突破后的箱体中轴止损,具体算法以区间内最高价和最低价的一半为准。
三、仓位。
形体突破辨别难度大,易形成假突破,止损幅度大。
在突破类型中次之,仓位以总资金的1%来衡定。
四、跟踪控制以及出局条件与窄幅整理突破的处置规则一致。
3、形态整理突破
A、三角形收敛突破
形态要求:
与平台整理突破相近,都是市场越盘越窄,到最后选择方向突破。
高点不断降低,低点不断抬高,高点和低点能连成短期趋势线,呈窄幅收敛状。
大的三角形收敛可能持续几个月,小的三角形收敛也可能在三周左右。
时间越长,有效性越高,孕育的行情也越大。
一、入场条件。
以突破收敛过程中左侧最近的高点或者低点为标准,同时符合击破了上升或者下降趋势线要求。
二、止损和仓位。
由于三角形收敛整理形态可靠性高,仓位与窄幅平台整理相当,以账户资金的2%为风险度。
止损条件以入场后,市场反向突破高低点为准。
三、跟踪控制以及出局条件与前面规则一致。
C、W底,M头形突破。
A
B
C
向下跌破B点,开空头。
止损以C点为准。
M头形态突破
形态要求:
1、W底,因为其为阶段性反转形态,与此前趋势相反。
又可分为顺应主要多头趋势的W底形态,与逆主要趋势的W底形态。
如果是顺应主要趋势的W底,仓位可多些,逆势则应少些。
使用过程中同时要参考,其左侧历史上是否有重要的支撑或者阻力位。
图形要求,C>A,当价格突破B点时开立多头.
2、M顶,作为顶部反转形态,与W底的参考依据相同。
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