《证券投资学》教学大纲.docx
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《证券投资学》教学大纲
《证券投资学》教学大纲
【课程基本情况】
一、课程代码:
030035
二、课程类别及性质:
1.《证券投资学》是会计专业、财务管理专业及国际贸易专业的专业选修课。
2.开设、教课时间及学分:
第三年级开设,本课程学习一学期。
学期总时数为54课时(周3课时,18周),期中理论课时为36课时,实践操作课时为18课时。
每学期3学分。
3.先修课程:
基础会计、经济法、财务管理、宏观经济学等课程。
4.课程教材:
《证券投资学》(主编:
邢天才王玉霞.东北财经大学出版社)。
参考教材:
《证券投资学》主编:
曹凤岐刘力姚长辉北京大学出版社
《证券投资学》主编:
陈永新刘用明四川大学出版社
4.开设系(部):
经济系。
【教学目的】
了解证券投资学的基本性质,了解证券投资的研究对象,经济意义。
掌握证券投资的动机及运行。
证券投资的风险及基本原则。
了解证券投资工具(对象)。
了解证券市场概况,尤其是我国证券市场的特殊情况。
尽量把握住证券投资的分析能力。
即宏观和微观因素的分析。
掌握证券投资技术分析的内容。
结合实战K线进行学习掌握。
掌握证券投资的经验,至理名言。
掌握看盘与操盘的基本技巧。
【教学要求、重点问题、章节结构与教学内容及教学课时】
绪论:
(2课时)
一、证券投资研究的意义
二、证券与证券投资
三、证券投资运行与证券投资学的研究对象
四、证券投资学的研究内容
第一篇证券投资工具
第一章股票(4课时)
教学目的和要求:
掌握股份制度的含义;理解股份制度的功能与作用;了解股份制公司的种类;掌握股票、普通股、优先股的概念与特性;了解我国现行的股票类型。
重点问题:
股份制公司的特点;普通股与优先股的区别;常见的几种股票类型。
章节结构与教学内容:
1.1股份制度(2课时)
1.1.1股份制度的产生与发展
1.1.2股份制度的功能与作用
1.1.3我国实行股份制度改革的重大意义
1.1.4股份制公司的种类与形式
1.1.5股份公司的组织机构
1.2股票(1课时)
1.2.1股票的特性
1.2.2股票的基本内容
1.2.3股票的种类
1.3中国现行的股票类型(1课时)
1.3.1国有股
1.3.2法人股
1.3.3公众股
1.3.4外资股
第二章债券(2课时)
教学目的和要求:
掌握债券的定义及特性;理解股票与债券的主要区别;了解债券的基本分类。
重点问题:
债券的票面要素理解;债券的特性及与股票的区别;债券的常见种类。
章节结构与教学内容:
2.1债券及其特性
2.1.1债券的定义
2.1.2债券的票面要素
2.1.3债券的基本特性
2.1.4债券与股票的区别比较
2.2债券的种类
2.2.1债券的基本分类
2.2.2我国债券的主要分类
第三章证券投资基金(2课时)
教学目的和要求:
掌握证券投资基金的含义;了解证券投资基金的主要特征;理解证券投资基金同股票、债券等投资工具的关系;了解证券投资基金的种类;掌握封闭型基金与开放型基金的区别。
重点问题:
证券投资基金的特征及与股票、债券的区别;开放式基金与封闭型基金的区别与联系。
章节结构与教学内容:
3.1证券投资基金概述
3.1.1证券投资基金的含义
3.1.2证券投资基金的产生与发展
3.1.3证券投资基金的性质
3.1.4证券投资基金的主要特征
3.1.5投资基金同股票、债券等投资工具的关系
3.2证券投资基金的类型
3.2.1按证券投资基金的组织形式分类
契约型投资基金与公司型投资基金二者的概念与区别
3.2.2按投资基金能不赎回分类
开放式基金与封闭式基金二者的概念与区别
3.2.3按投资基金的投资标的分类
3.2.4按投资基金收益风险目标分类
3.2.5按投资基金投资计划的可变性分类
3.2.6按投资来源和运用地域分类
3.3证券投资基金的投资运作(简要了解)
第四章 衍生金融工具(6课时)
教学目的和要求:
掌握权证、可转换证券、金融期货、期权及股指期货的概念;理解认购权证与认沽权证的区别;了解可转换公司债券的基本要素;掌握期货套期保值的基本操作方法;了解期权的基本类型;掌握股票指数期货交易的特点。
重点问题:
权证的概念及主要类型;可转换证券的要素内容;期货与期权的区别;期货套期保值的原理。
章节结构与教学内容:
4.1权证(2课时)
4.1.1权证及其特征
4.1.2权证的要素内容
4.1.3权证的分类(重点)
4.1.4权证价值及其影响因素
4.1.5权证的优势
4.1.6权证产生的必然性
4.1.7认股权证与股票的优先认股权的区别与联系
4.2可转换证券(1课时)
4.2.1可转换证券的定义及分类
4.2.2发行可转换证券的原因及意义
4.2.3可转换公司债券的基本要素(重点了解)
4.3金融期货(1课时)
4.3.1金融期货的含义及特征
4.3.2金融期货的产生与发展
4.3.3金融期货的功能(简要了解)
4.4金融期权(1课时)
4.4.1金融期权的含义及特征
4.4.2期权合约的要素
4.4.3金融期权的基本类型
4.4.4期权交易的利弊
4.4.5期权与期货的区别
4.5股票指数期货(1课时)
4.5.1股指期货的含义与特征
4.5.2股指期货的产生与发展
4.5.3股指期货交易的了解
第二篇证券市场
第五章证券市场概述
教学目的和要求:
掌握证券市场的含义;理解证券市场的主要功能;了解世界主发国家证券市场的特点;了解中国证券市场的发展历程。
重点问题:
证券市场的含义,证券市场的功能与意义。
章节结构与教学内容:
5.1证券市场的产生与发展
5.1.1证券市场的产生
5.1.2证券市场的发展
5.2证券市场的重要作用
5.3世界主要国家的证券市场
5.4中国证券市场的了解
第六章证券发行市场(2课时)
教学目的和要求:
掌握证券发行市场的定义;了解股票发行市场的构成;了解股票发行的目的及种类;掌握股票增资发行的主要方式;掌握股票的发行价格及其影响因素;了解股票的发行程序;了解债券的发行方式与程序;掌握债券信用评级的概念、内容及评方法。
重点问题:
证券发行市场的主体构成;股票及债券发行方式、发行程序及发行价格的影响因素。
章节结构与教学内容:
6.1股票发行市场
6.1.1股票发行市场的构成
6.1.2股票发行的目的及种类
6.1.3股票的发行方式
6.1.4股票的增资发行
6.1.5股票的发行价格
6.1.6股票的发行程序
6.2债券发行市场
6.2.1债券市场的发行主体
6.2.2债券的发行条件
6.2.3债券的发行方式与程序
6.2.4债券的信用评级
第七章证券交易市场(2课时)
教学目的和要求:
认识证券发行市场与交易市场的关系;了解证券交易市场的类型;掌握柜台交易市场的特点;了解证券上市的利与弊;了解证券交易的基本方法;掌握网上证券交易的几种运作模式。
重点问题:
证券发行市场与交易市场的关系;证券交易市场的类型;证券上市的利与弊。
章节结构与教学内容:
7.1证券交易市场的类型
7.1.1证券交易所
7.1.2场外交易市场
7.2证券上市制度
7.2.1上市证券与非上市证券
7.2.2证券上市的利与弊
7.2.3证券上市的标准]
7.2.4证券上市的条件与程序
7.2.5证券上市的暂停与终止
7.3证券交易制度
7.3.1证券交易的基本方法
7.3.2证券交易的基本过程
7.3.3证券交易的错彩佣金制度
7.4网上证券交易
7.4.1网上证券交易的含义及特点
7.4.2海外网上证券交易制度
7.4.3我国网上证券交易的发展
第八章股票价格指数(2课时)
教学目的和要求:
掌握股票价格的指数的含义;掌握股票价格指数的几种计算方法;了解世界主要股价指数及其特点;了解中国现行股价指数的种类;分析中外股价指数的共性和个性特征。
重点问题:
股价的指数的含义;股票价格指数的几种计算方法;世界主要指数;中国现行的股票价格指数。
章节结构与教学内容:
8.1股票价格指数概述
8.1.1股票价格指数的含义
8.1.2编制要求
8.1.3编制方法
8.2国际主要股票价格指数
8.2.1道琼斯股价平均指数
8.2.2标准普尔指数
8.2.3英国金融时报股价指数
8.2.4日经股价指数
8.2.5香港恒生指数
8.3中国股票价格指数的了解
8.3.1上海证券交易所指数
8.3.2深圳证券交易所指数
8.3.3中外股票价格指数比较
第三篇证券投资分析
第九章证券投资价值分析
教学目的和要求:
了解债券价格的种类及影响债券价格的因素;掌握影响股票价格的基本要素;掌握股票投资价值分析的几种模式;理解和掌握股票投资价值的评价方法;了解开放式基金的价格及其决定因素。
重点问题:
影响债券与股票价格的因素;股票投资价值分析的几种模式。
章节结构与教学内容:
9.1证券价格的确定
9.1.1债券价格的确定
9.1.2股票价格的决定
9.2股票投资价值分析
9.2.1单纯评估模型
9.2.2成长评估模型
9.2.3股票投资价值的评价方法
9.3债券投资价值分析
9.3.1债券认购收益的分析
9.3.2债券转让收益分析
9.4基金投资价值分析
9.4.1投资基金价值的评价
9.4.2投资基金的投资选择
第十章证券投资的基本分析
教学目的和要求:
掌握宏观经济分析的主要方法;了解经济周期分析的主要指标;掌握财政政策、货币政策的含义;了解市场分析的主要统计指标;了解行业和市场的主要类型;掌握上市公司的偿债能力、营运能力分析的主要指标。
重点问题:
基本分析的含义与作用;宏观经济分析的主要方法;财政政策与货币政策对股市的影响。
章节结构与教学内容:
10.1证券投资的宏观经济分析
10.1.1宏观经济分析的意义与方法
10.1.2经济周期分析
10.1.3通货膨胀分析
10.1.4财政、货币政策分析
10.2证券投资的市场分析
10.3证券投资的行业分析
10.4上市公司的财务分析
第十三章证券投资组合分析
教学目的和要求:
了解理性投资者的行为特征;掌握投资风险的含义及种类;掌握分散化投资对总风险的影响;掌握两项资产的相关系数在度量投资组合风险中的重要性;了解现代组合理论的应用原理;掌握可行区域与有效边界;掌握马柯威茨模型确定最优投资组合的方法与步骤。
重点问题:
投资风险的含义与种类;两项资产的相关系数在度量投资组合风险中的重要性;马柯威茨模型相关理论与应用;可行区域与有效边界的确定。
章节结构与教学内容:
13.1投资组合理论
13.1.1投资组合的含义与类型
13.1.2投资组合管理的意义与步骤
13.1.3现代投资组合理论体系的形成与发展
13.2投资组合的效用分析
13.2.1效用分析
13.2.2投资者的效用函数
13.2.3效用函数期望无差异曲线
13.3投资组合分析
13.3.1证券投资的收益与风险
收益及其度量;风险及其度量
13.3.2投资组合的收益与风险
两个组合的情况;多个组合的情况
13.3.3投资组合的选择(难点)
马柯威薪金茨模型的学习应用
第十四章资本资产定价模型
教学目的和要求:
了解资本资产定价模型CAPM的m[基本假设;掌握资本市场线的内涵;掌握证券市场线与资本市场线的关系;掌握资产组合在无风险资产和风险资产之间进行配置时的风险特点;掌握Βt系数的经济含义;掌握市场组合和分割定理的内涵;掌握根据SML模型计算投资或投资组合收益率的方法;了解证券特征线;了解单因素资产定价模型、多因素资产定价模型、套利定价理论的基本原理。
重点问题:
证券市场线与资本市场线的关系;SML模型;证券特征线;单因素资产定价模型、多因素资产定价模型、套利定价理论。
章节结构与教学内容:
14.1资本资产定价模型的原理
14.1.1假设条件
14.1.2资本市场线
14.1.3资本资产定价模型与证券市场线
14.1.4特征线与资本资价格
14.1.5资本资产定价模型的应用与有效性
14.2因素模型及套利定价理论
14.2.1单因素模型
14.2.2多因素模型
14.2.3套利定价理论模型
第十五章证券市场效率与绩效评价
教学目的和要求:
掌握证券市场效率的含义;了解证券市场效率及其发展;掌握内在效率与外在效率的含义;了解法码的三类有效市场理论;掌握证券市场业绩评价的基本方法。
重点问题:
证券市场效率的含义;内在效率与外在效率的区别;法码三类市场理论。
章节结构与教学内容:
15.1证券市场效率理论及其发展
15.1.1证券市场有效性假说
15.1.2有效市场的类型及界定
15.1.3法码的三类有效市场理论
15.1.4市场有效性理论的最新发展
15.2证券市场有效性假说的检验
15.2.1弱式有效市场理论及其检验
15.2.2半强式有效市场理论及其检验
15.2.3强式有效市场的检验
15.3投资组合的绩效评价
15.3.1业绩评估原则
15.3.2业绩评估指数
15.3.3业绩评估应注意的问题
第十六章国外证券市场监管
教学目的和要求:
掌握证券市场监管的含义及特点;理解证券市场监管的一般理论;了解证券市场监管的几种方式;掌握证券市场三种监管模式及特点;了解各国证券监管的法律体系。
重点问题:
证券市场监管的一般理论;证券市场的三种监管模式。
章节结构与教学内容:
16.1证券市场监管的一般理论
16.1.1证券市场监管的含义及特点
16.1.2证券市场监管的一般理论
16.1.3政府管理理论与证券市场监管
16.2证券市场的监管方式与手段
16.2.1证券市场的监管方式
16.2.2证券市场的监管手段
16.3证券市场的监管模式
16.3.1集中立法管理模式
16.3.2自律管理模式
16.3.3分级管理模式
16.4政府监管部门与自律机构
16.4.1政府对资本市场的监管机构
16.4.2自律性监管机构
16.5证券市场监管的法律规范
16.5.1美国证券法体系
16.5.2英国证券法体系
16.5.3欧陆证券法体系
第十七章中国证券市场监管
教学目的和要求:
了解中国证券市场监管的演进过程;理解和掌握中国现行证券市场监管体制的主要特征;掌握我国建立证券市场监管体制的原则及其完善措施。
重点问题:
中国现行证券市场监管体制;我国建立证券市场监管体制的完善措施。
章节结构与教学内容:
17.1中国证券市场监管的历史回顾
17.1.1我国证券市场监管体系的演进过程
17.1.2我国证券市场监管体制的主要特征
17.1.3我国现行证券市场监管体制形成的客观背景
17.2中国证券市场监管的制度分析
17.2.1中国证券市场监管制度的演进属于强制性制度变迁
17.2.2我国资本市场监管制度的结构特征及缺陷
17.3中国证券市场监管体系的完善
17.3.1建立证券市场监管体制的原则
17.3.2进一步完善证券市场监管体系的措施
17.3.3自觉地理好“三个关系”
17.3.4建立对监管者的监督约束机制
17.3.5完善信息披露制度
17.3.6加强证券市场运行结构的监管促进证券市场规范化
本课程证券实验部分内容(18课时)
第一部分:
(一)
一、了解股票开户程序
二、注册大学生炒股模拟网用户
三、下载“大智慧”软件并运行(国泰君安)
四、了解大智慧软件的简单工具操作
第一部分:
(二)
一、掌握股票的交易规则
交易时间、最小变动单位、手、T+1交易制度、涨跌幅度规定等等
二、了解清楚股票交易的手续费、印花税、过户费等费用如何收取?
三、掌握如何委托买卖股票?
四、K线图及其组合的认识?
第一部分:
(三)
本课内容:
一、开盘价如何产生?
如何确定?
二、大智慧炒股软件盘面的基本认识:
内盘、外盘、委比、换手率、振幅、总手数、成交价与均价等等
三、财务指标及大单(小单)买入大单(小单)卖出等。
第二部分
(一)
第十一章证券投资技术分析理论
一、道氏理论
三种趋势及牛市三阶段与熊市三阶段(理念很重要)
二、K线理论
K线的含义及图示;阳线与阴线的题解;K线图的组合运用;应用K线应注意的问题
三、切线理论:
支撑线与压力线的概念与识别方法
趋势线:
上升趋势与下降趋势
四、百分比线与甘氏线、速度线
第二部分
(二)
11、4形态理论
一、反转突破形态
1、双重顶与双重底
2、头肩顶与头肩底
3、三重顶(底)
4、圆孤顶(底)
二、整理形态
1、三角形
对称三角形、上升三角形、下降三角形
2、矩形
3、旗形与楔形
第三部分
(一)
第十二章证券投资技术分析指标
一、移动平均线
1、基本含义与计算方法
2、移动平均线理论的应用:
格兰维尔八大投资法则(识别四大买入信号与四大卖出信号)
二、相对强弱的指数(RSI)
1、基本含义与计算方法
2、相对强弱指数的应用
第三部分
(二)
第十二章证券投资技术分析指标
一、随机指数:
KDJ指标
1、随机指数KDJ的基本含义
2、随机指数的计算方法
3、随机指数的实际应用
四、威廉指数(%R指数)
1、计算公式
2、买卖信号
五、动向指数(DMI)
1、计算方法
2、动向指数曲线的理解与应用
3、买入与卖出信号的判断
第三部分(三)
第十二章证券投资技术分析指标
六、乖离率
1、计算方法
2、乖离率图形的绘制
3、乖离率的应用
七、心理线
1、心理线的计算
2、心理线的绘制
3、心理线的应用
【教学方法】
课堂讲授、习题练习与实验操作相结合。
1、本课程重点讲解几种基本的证券品种及相关的基本概念和基本理论;还有证券投资分析的方法与相关理论。
2、以理论讲解加上最近的证券市场的新闻与实务分析进行教学,效果不错。
另外,证券实验,主要以讲解教材后两章证券投资技术分析为主,以学习大智慧软件为主线,除讲解了教材内容外,我还补充讲解了,证券实操的一般的基础知识,包括开户流程、交易费用、证券交易所的交易规则等等,让学生兴趣大增,反过来促进理论讲的学习。
【考核方式】
本课程为考试,成绩由三部分组成:
1、平时成绩:
依据平时作业、课堂表现及纪律情况打分,占20%;
2、期中考试:
闭卷考试,占20%;
3、期末考试:
闭卷考试,占60%。
【主要参考书目】
《证券投资学》主编:
曹凤岐刘力姚长辉北京大学出版社
《证券投资学》主编:
陈永新刘用明四川大学出版社
【有关说明】
教学中实验操作不另作考核要求,只对相关理论知识与理论课一起进行考核。
【后注】
执笔人:
王勇日期:
2011年9月1日
审核人:
日期:
批准人:
日期:
- 配套讲稿:
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