华西证券金网1号集合资产管理计划.docx
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华西证券金网1号集合资产管理计划
华西证券金网1号集合资产管理计划
2012年第四季度资产管理报告
(2012年10月1日-2012年12月31日)
重要提示
本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他有关规定制作。
中国证监会2012年8月2日对本集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”或“集合计划”)出具了批准文件(《关于核准华西证券有限责任公司设立华西证券金网1号集合资产管理计划的批复》,证监许可[2012]1023号),但中国证监会对本集合计划做出的任何决定,均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明参与本集合计划没有风险。
管理人、托管人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。
托管人已于2013年1月18日复核了本报告的财务指标、净值表现、投资组合报告。
本报告未经审计。
管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。
本报告书中的内容由管理人负责解释。
本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。
本报告期起止时间:
2012年10月1日——2012年12月31日
一、集合计划简介
(一)基本资料
名称:
华西证券金网1号集合资产管理计划
类型:
限定性集合资产管理计划
成立日:
2012年10月30日
成立规模:
101,018,180.00份
报告期末计划总份额:
100,018,080.00份
存续期:
八年
管理人:
华西证券有限责任公司
托管人:
中国工商银行股份有限公司
(二)管理人
名称:
华西证券有限责任公司
设立日期:
2000年7月13日
注册地址:
四川省成都市陕西街239号
办公地址:
四川省成都市陕西街239号
法定代表人:
杨炯洋
信息披露网址:
(三)托管人
名称:
中国工商银行股份有限公司
总行地址:
北京市复兴门内大街55号
法定代表人:
姜建清
成立时间:
1984年1月1日
中国工商银行股份有限公司:
二、主要财务指标
(一)主要财务指标
序号
主要财务指标
2012年10月1日至2012年12月31日
1
集合计划本期利润总额(元)
390,622.76
2
期末集合计划资产净值(元)
100,406,702.56
3
期末单位集合计划资产净值(元)
1.004
4
期末单位集合计划累计资产净值(元)
1.004
5
本期集合计划净值增长率
0.40%
6
集合计划累计净值增长率
0.40%
(二)财务指标计算公式
1、单位集合计划资产净值=集合计划资产净值÷集合计划份额
2、本期单位集合计划净值增长率=(本期第一次分红前单位集合计划资产净值÷期初单位集合计划资产净值)×(本期第二次分红前单位集合计划资产净值÷本期第一次分红后单位集合计划资产净值)×……×(期末单位集合计划资产净值÷本期最后一次分红后单位集合计划资产净值)-1
3、单位集合计划累计净值增长率=(第一年度单位集合计划资产净值增长率+1)×(第二年度单位集合计划资产净值增长率+l)×(第三年度单位集合计划资产净值增长率+1)×……×(上年度单位集合计划资产净值增长率+1)×(本期单位集合计划资产净值增长率+1)-1
(三)集合计划累计净值增长率变动情况
1、本计划历史各时间段净值增长率列表
阶段
累计净值增长率
日累计净值增长率标准差
过去三个月
0.40%
0.03%
本计划成立至今
0.40%
0.03%
注:
本计划成立日为2012年2月1日。
2、本计划累计净值增长率历史走势图
三、集合计划管理人报告
(一)业绩表现
截至2012年12月31日,集合计划单位净值为1.004元,累计单位净值为1.004元。
(二)投资经理简介
徐昀君先生,对外经济贸易大学金融学硕士,CFA,FRM。
2008年加盟安信证券股份有限公司,历任固定收益部和资产管理部研究员、投资经理助理、投资经理等职务,参与并管理多个账户。
2011年11月加入华西证券有限责任公司资产管理部担任投资经理一职。
(三)投资经理工作报告
1、行情回顾及运作分析
2012年的第4季度,沪深A股在国际国内多重因素影响下走出年内罕见的宽幅震荡行情。
本季度初期,市场经过小幅反弹以后,重新进入趋势性下跌的轨道,市场多个权重板块轮番杀跌,塑化剂风波导致白酒板块悬崖式下跌,金融、煤炭、有色等权重板块全面下挫,导致市场在11月末下穿2000点。
12月上旬,在海外资金大幅增持银行板块以及地产板块因为销售量超预期的增长等因素刺激下,市场出现年内罕见的强势反弹行情,市场一改近半年的颓势,银行、券商和保险等板块放量大幅反弹,地产板块走势创出年内新高,并带动资源板块、消费板块以及中小企业、创业板板块强势反弹,上证指数最终报收2269.13点,比季度初上升182.96点,升幅8.77%。
从板块相对运行情况考察,地产板块受到销售量持续大幅攀升的刺激,走势显著强于大盘,以银行股为代表的估值较低和成长确定的板块在12月份受到市场资金的强烈追捧,前期以钢铁、建材、石化和造纸为代表的持续低迷的周期股,也受到市场热钱的炒作,涨幅居前,而以白酒板块和电子信息为代表的消费板块则位列跌幅的前列。
从2012年第4季度市场运行的经济环境考察,美国的经济运行指标有所好转,新屋销售面积有所提升,失业率有所下降,呈现初步企稳的态势,但是整体经济运行受到高负债的影响较大,欧洲经济和日本经济在第四季度出现的经济停滞导致全球经济复苏乏力,经济困难的格局尚未根本改变。
国内经济运行的先导性指标显示,第四季度的宏观经济运行可望摆脱增速持续下滑的格局,但是CPI的强势反弹和银行新增信贷创出三年半的新低,说明我国经济运行重新步入上行周期仍然任重而道远,对金融市场运行的负面影响不能低估。
金网1号成立于2012年10月30日,在成立初期以稳健投资为主,主要投向货币基金以及逆回购。
产品净值稳步上行。
2、市场展望及投资策略
2013年是中国经济可望进入新一轮增长周期的关键之年,一方面,18大胜利召开后确立的新的领导集体为全面建设小康社会勾勒出美好的蓝图和实施路径,另一方面,中国经济的可持续发展仍然面临转变经济增长方式、调整和优化经济结构的严峻挑战。
此外,美欧日等发达经济体面临日益严重的债务负担和相对高失业率的困扰,经济发达国家重新引领世界经济进入复苏的轨道还需假以时日,外部经济和金融市场运行的复杂性和不确定性客观上要求,2013年权益类产品的投资仍然必须继续坚决贯彻风险控制优先的基本方针和对策。
如果2013年中国经济能保持相对较低的通胀率且固定资产投资的增长和中长期信贷增量恢复到2009年初的水平,则A股市场有望摆脱持续近三年半的震荡下跌格局,为A股市场的中长期投资者带来更多的希望和信心,但目前尚未观察到明显的迹象。
从年初CPI价格强势反弹的态势分析,全年的货币市场环境不会过于宽松,A股市场形成趋势性、资金推动型的上涨格局面临很大的压力。
2013年的A股市场更有可能提供阶段性和结构性的投资机会。
2013年1季度的A股市场仍然充满复杂性和显著的不确定性,一方面各家上市公司相继披露2012年的年度报告和分红预案,会加大市场震荡;另一方面,限售股解禁的步伐加快和市场形成的严重超买指标,也制约市场在一月份继续创出新高。
金网1号将积极关注一级市场机会,如果新股市场开闸的话,将积极参与其中。
(四)风险控制报告
1、集合计划运作合规性声明
本报告期内,集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他法律法规的规定,本着诚实信用、谨慎勤勉的原则管理本集合计划资产。
本报告期内,本集合计划运作合法,无损害集合计划持有人利益的行为。
2、风险控制报告
根据集合计划管理人的全面自查以及合规和风险控制总部的日常监控与重点检查,出具本报告。
本报告期内,集合计划管理人通过对本集合计划的事前分析、事中监控和事后评估,严格控制风险。
集合计划管理人的风险控制工作主要通过资产管理部门内控以及合规和风险控制总部外部监控来进行。
为加强对资产管理业务的风险管理,集合计划管理人在资产管理部门内部成立了独立的运营管理部,负责本集合计划的绩效评估、投资交易的授权执行、交易印章的使用、交易合同的报备等风险控制工作;合规和风险控制总部通过合规审查、授权管理、逐日监控、现场检查等方式,对本集合计划的运作进行风险控制。
在本报告期内,本集合计划管理人对集合计划的管理能按照有关法律法规、公司相关制度的要求进行;交易行为合法合规,不存在操纵市场的现象、未发现内幕交易的情况;相关的信息披露和财务数据皆真实、完整、准确、及时。
四、集合计划财务报告
(一)集合计划会计报告书
1、集合计划资产负债表金额单位:
元
项目
2012年12月31日
2012年9月30日
资产:
银行存款
5,893,906.42
0.00
结算备付金
4,545,454.55
0.00
存出保证金
0.00
0.00
交易性金融资产
90,000,000.00
0.00
其中:
股票投资
0.00
0.00
债券投资
0.00
0.00
资产支持证券投资
0.00
0.00
基金投资
90,000,000.00
0.00
衍生金融资产
0.00
0.00
买入返售金融资产
0.00
0.00
应收证券清算款
0.00
0.00
应收利息
3,536.83
0.00
应收股利
8,037.00
0.00
应收申购款
0.00
0.00
其他资产
0.00
0.00
资产合计:
100,450,934.80
0.00
负债:
0.00
短期借款
0.00
0.00
交易性金融负债
0.00
0.00
衍生金融负债
0.00
0.00
卖出回购金融资产款
0.00
0.00
应付证券清算款
0.00
0.00
应付赎回款
0.00
0.00
应付管理人报酬
0.00
0.00
应付托管费
34,232.24
0.00
应付销售服务费
0.00
0.00
应付交易费用
0.00
0.00
应付税费
0.00
0.00
应付利息
0.00
0.00
应付利润
0.00
0.00
其他负债
10,000.00
0.00
负债合计
44,232.24
0.00
所有者权益:
实收基金
100,018,080.00
0.00
未分配利润
388,622.56
0.00
所有者权益合计
100,406,702.56
0.00
负债与持有人权益总计:
100,450,934.80
0.00
2、集合计划利润表金额单位:
元
项目
本期金额
累计金额
一、收入
436,022.50
436,022.50
1、利息收入
427,985.50
427,985.50
其中:
存款利息收入
24,920.91
24,920.91
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
403,064.59
403,064.59
2、投资收益(损失以"-"填列)
8,037.00
8,037.00
其中:
股票投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
权证投资收益
-
-
衍生工具收益
红利收益
8,037.00
8,037.00
3、公允价值变动损益(损失以"-"填列)
-
-
4、其他收入(损失以"-"填列)
-
-
二、费用
45,399.74
45,399.74
1、管理人报酬
-
-
2、托管费
34,232.24
34,232.24
3、销售服务费
-
-
4、交易费用
-
-
5、利息支出
-
-
其中:
卖出回购金融资产支出
-
-
6、其他费用
11,167.50
11,167.50
三、利润总额
390,622.76
390,622.76
(二)集合计划投资组合报告
1、期末集合计划资产组合情况(2012年12月31日)
金额单位:
元
项目
期末市值
占总资产比例
银行存款和结算备付金
10,439,360.97
10.39%
股票
0.00
0.00%
债券
0.00
0.00%
基金
90,000,000.00
89.60%
资产支持证券投资
0.00
0.00%
买入返售证券
0.00
0.00%
其他资产
11,573.83
0.01%
合计
100,450,934.80
100.00%
注1:
“其他资产”包括:
“存出保证金”、“应收股利”、“应收利息”、“应收证券清算款证券”等项目。
注2:
因四舍五入原因,期末集合计划资产组合情况中期末市值占总资产比例的分项之和与合计可能存在误差。
2、按市值占净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号
基金名称
期末数量
(股)
期末市值
(元)
占期末集合计划净值比
1
交银货币B
90,000,000.00
90,000,000.00
89.64%
(三)集合计划份额的变动
单位:
份
期初总份额
期间
参与份额
期间
退出份额
期末总份额
0.00
101,018,180.00
1,000,100.00
100,018,080.00
五、重要事项提示
(一)本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人、财产、托管业务的诉讼事项。
(二)本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更。
(三)本集合计划管理人、托管人办公地址没有发生变更。
(四)本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变。
(五)本集合计划的管理人、托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚。
六、备查文件目录
(一)本集合计划备查文件目录
1、中国证监会《关于核准华西证券有限责任公司设立华西证券金网1号集合资产管理计划的批复》,证监机构字[2012]1023号
2、《华西证券金网1号集合资产管理计划说明书》
3、《华西证券金网1号集合资产管理计划合同》
4、《华西证券金网1号集合资产管理计划托管协议》
5、管理人业务资格批件、营业执照
6、《华西证券金网1号集合资产管理计划验资报告》
(二)存放地点及查阅方式
查阅地址:
四川省成都市陕西街239号
网址:
客户服务热线:
4008-888-818
投资者对本报告书如有任何疑问,可咨询管理人华西证券有限责任公司。
华西证券有限责任公司
二○一三年一月二十一日
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