金融计量学答案.docx
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金融计量学答案
金融计量学答案
【篇一:
《金融计量学》习题2答案】
>一、填空题:
1、在多元线性回归模型中,解释变量间呈现线性关系的现象称为__多重共线性__问题,给计量经济建模带来不利影响,因此需检验和处理它。
2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__异方差________。
3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____序列自相关性______。
4.在联立方程模型中,__内生变量____既可作为被解释变量,又可以在不同的方程中作为解释变量。
5.在完备的结构式模型中,独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__,每个____内生___变量都分别由一个方程来描述。
6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量,称其为恰好识别;如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量,称其为过渡识别。
7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。
8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理,或不直接从最小二乘法原理出发_______。
二、选择题
1.在线性回归模型中,若解释变量x1和x2的观测值成比例,既有
为非零常数,则表明模型中存在(b)。
a.方差非齐性b.多重共线性
c.序列相关d.设定误差
2.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在(a)。
a.多重共线性b.异方差性
c.序列相关d.高拟合优度
3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验(a)。
a.异方差性b.多重共线性
c.序列相关d.设定误差
x1i?
kx2i,其中k
4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用(b)。
a.普通最小二乘法b.加权最小二乘法
c.广义差分法d.工具变量法
5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量(b)。
a.无偏且有效b.无偏但非有效
c.有偏但有效d.有偏且非有效
2y?
?
?
?
x?
?
var(?
)?
x?
i01iiii6.对于模型,如果在异方差检验中发现,则用
权最小二乘法估计模型参数时,权数应为(d)。
a.xib.xi11xic.xid.
7.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用
(c)。
a.普通最小二乘法b.加权最小二乘法
c.广义差分法d.工具变量法
8.用于检验序列相关的dw统计量的取值范围是(d)。
a.0≤dw≤1b.-1≤dw≤1
c.-2≤dw≤2d.0≤dw≤4
?
近似等于9.已知dw统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数?
(a)。
a.0b.-1
c.1d.0.5
10.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则dw统计量近似等于(d)。
a.0b.1
c.2d.4
11.在给定的显著性水平之下,若dw统计量的下和上临界值分别为dl和du,则当dldwdu时,可认为随机误差项(d)。
a.存在一阶正自相关b.存在一阶负相关
c.不存在序列相关d.存在序列相关与否不能断定
12.某商品需求函数为yi?
b0?
b1xi?
ui,其中y为需求量,x为价格。
为了考虑“地区”(农村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为(b)。
a.2b.4
c.5d.6
?
13.根据样本资料建立某消费函数如下:
ct?
100.50?
55.35dt?
0.45xt,其中c为消费,
1城镇家庭?
?
?
d?
0农村家庭?
x为收入,虚拟变量,所有参数均检验显著,则城镇家庭的消费函数为
(a)。
?
?
a.ct?
155.85?
0.45xtb.ct?
100.50?
0.45xt
?
?
c.ct?
100.50?
55.35xtd.ct?
100.95?
55.35xt
14.假设某需求函数为yi?
b0?
b1xi?
ui,为了考虑“季节”因素(春、夏、秋、冬四个不同的状态),引入4个虚拟变量形成截距变动模型,则模型的(d)。
a.参数估计量将达到最大精度b.参数估计量是有偏估计量
c.参数估计量是非一致估计量d.参数将无法估计
15.对于模型yi?
b0?
b1xi?
ui,为了考虑“地区”因素(北方、南方),引入2个虚拟变量形成截距变动模型,则会产生(c)。
a.序列的完全相关b.序列的不完全相关
c.完全多重共线性d.不完全多重共线性
?
1城镇家庭?
0农村家庭yi?
a0?
a1d?
b0xi?
b1d?
xi?
ui16.设消费函数为,其中虚拟变量d=?
,
当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为(a)。
a.a1?
0,b1?
0b.a1?
0,b1?
0
c.a1?
0,b1?
0d.a1?
0,b1?
0
17.消费函数模型yi?
a0?
a1d1i?
a2d2i?
a3d3i?
bxi?
ui,其中y为消费,x为收入,
?
1第一季度?
1第二季度?
1第三季度d1?
?
d2?
?
d3?
?
?
0其他季度,?
0其他季度,?
0其他季度,该模型中包含了几个质的影
响因素(d)。
a.1b.2
c.3d.4
?
1北方d?
?
?
0南方,如果统计检验表18.设消费函数yi?
a0?
a1d?
bxi?
ui,其中虚拟变量
a.相互平行的b.相互垂直的
c.相互交叉的d.相互重叠的
19.(b)是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。
a.外生变量b.内生变量
c.先决变量d.滞后变量
20.在联立计量模型中,被认为是具有一定概率分布的随机变量是(a)。
a.内生变量b.外生变量
c.虚拟变量d.先决变量
21.先决变量是(a)的合称。
a.外生变量和滞后内生变量b.内生变量和外生变量
c.外生变量和虚拟变量d.解释变量和被解释变量
22.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以是先决变量,也可以是(c)。
a.外生变量b.滞后变量
c.内生变量d.外生变量和内生变量
23.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为(b)。
a.外生变量和内生变量的函数关系
b.先决变量和随机误差项的函数模型
c.滞后变量和随机误差项的函数模型
d.外生变量和随机误差项的函数模型
24.简化式模型是用所有(b)作为每个内生变量的解释变量。
a.外生变量b.先决变量
c.虚拟变量d.滞后内生变量
25.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的(b)。
a.直接影响b.直接影响与间接影响之和
c.间接影响d.直接影响与间接影响之差
三、多选题:
1.针对存在异方差现象的模型进行估计,下面哪些方法可能是适用的(ad)。
a.加权最小二乘法b.工具变量法
c.广义差分法d.广义最小二乘法
e.普通最小二乘法
2.异方差性的检验方法有(ab)。
a.图示检验法b.戈里瑟检验
c.回归检验法d.dw检验
3.序列相关性的检验方法有(bcd)。
a.戈里瑟检验b.冯诺曼比检验
c.回归检验d.dw检验
4.序列相关性的后果有(abc)。
a.参数估计量非有效
b.变量的显著性检验失去意义
c.模型的预测失效
5.dw检验是用于下列哪些情况的序列相关检验(cd)。
a.高阶线性自相关形式的序列相关
b.一阶非线性自回归形式的序列相关
c.正的一阶线性自回归形式的序列相关
d.负的一阶线性自回归形式的序列相关
6.检验多重共线性的方法有(df)。
a.等级相关系数法b.戈德菲尔德—匡特检验法
c.工具变量法d.判定系数检验法
e.差分法f.逐步回归法
四、计算题
根据我国1978——2000年的财政收入y和国内生产总值x的统计资料,可建立如下的计量经济模型:
【篇二:
金融计量学习题2答案】
>一、填空题:
1、在多元线性回归模型中,解释变量间呈现线性关系的现象称为__多重共线性__问题,给计量经济建模带来不利影响,因此需检验和处理它。
2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__异方差________。
3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____序列自相关性______。
4.在联立方程模型中,__内生变量____既可作为被解释变量,又可以在不同的方程中作为解释变量。
5.在完备的结构式模型中,独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__,每个____内生___变量都分别由一个方程来描述。
6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量,称其为恰好识别;如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量,称其为过渡识别。
7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。
8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理,或不直接从最小二乘法原理出发_______。
二、选择题
1.在线性回归模型中,若解释变量x1和x2的观测值成比例,既有x1i?
kx2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在(b)。
a.方差非齐性b.多重共线性
c.序列相关d.设定误差
2.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在(a)。
a.多重共线性b.异方差性
c.序列相关d.高拟合优度
3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验(a)。
a.异方差性b.多重共线性
c.序列相关d.设定误差
4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用(b)。
a.普通最小二乘法b.加权最小二乘法
c.广义差分法d.工具变量法
5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量(b)。
a.无偏且有效b.无偏但非有效
c.有偏但有效d.有偏且非有效
6.对于模型yi?
?
0?
?
1xi?
?
i,如果在异方差检验中发现var(?
i)?
xi?
2,则用权最小二乘法估计模型参数时,权数应为(d)。
a.xib.xi11
c.xid.xi
7.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用(c)。
a.普通最小二乘法b.加权最小二乘法
c.广义差分法d.工具变量法
8.用于检验序列相关的dw统计量的取值范围是(d)。
a.0≤dw≤1b.-1≤dw≤1
c.-2≤dw≤2d.0≤dw≤4
?
9.已知dw统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数?
近
似等于(a)。
a.0b.-1
c.1d.0.5
10.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则dw统计量近似等于(d)。
a.0b.1
c.2d.4
11.在给定的显著性水平之下,若dw统计量的下和上临界值分别为dl和du,则当dldwdu时,可认为随机误差项(d)。
a.存在一阶正自相关b.存在一阶负相关
c.不存在序列相关d.存在序列相关与否不能断定
12.某商品需求函数为yi?
b0?
b1xi?
ui,其中y为需求量,x为价格。
为了考虑“地区”(农村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为(b)。
a.2b.4
c.5d.6
13.根据样本资料建立某消费函数如下:
ct
?
?
?
1d?
?
0城镇家庭农村家庭?
?
100.50?
55.35d?
0.45xtt,其中c为消费,x为收入,虚拟变量
庭的消费函数为(a)。
a.ct
c.ct?
?
155.85?
0.45xt,所有参数均检验显著,则城镇家b.ctd.ct?
?
100.50?
0.45xt?
?
100.50?
55.35xt?
?
100.95?
55.35xt
14.假设某需求函数为yi?
b0?
b1xi?
ui,为了考虑“季节”因素(春、夏、秋、冬四个不同的状态),引入4个虚拟变量形成截距变动模型,则模型的(d)。
a.参数估计量将达到最大精度b.参数估计量是有偏估计量
c.参数估计量是非一致估计量d.参数将无法估计
15.对于模型yi?
b0?
b1xi?
ui,为了考虑“地区”因素(北方、南方),引入2个虚拟变量形成截距变动模型,则会产生(c)。
a.序列的完全相关b.序列的不完全相关
c.完全多重共线性d.不完全多重共线性
16.设消费函数为
?
1?
d=?
0城镇家庭农村家庭yi?
a0?
a1d?
b0xi?
b1d?
xi?
ui,其中虚拟变量,当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为(a)。
a.a1?
0,b1?
0b.a1?
0,b1?
0
c.a1?
0,b1?
0d.a1?
0,b1?
0
17.消费函数模型yi?
a0?
a1d1i?
a2d2i?
a3d3i?
bxi?
ui,其中y为消费,x为
?
1d1?
?
?
0收入,第一季度其他季度?
1d2?
?
?
0,第二季度其他季度?
1d3?
?
?
0,第三季度其他季度,该模型中包含了
几个质的影响因素(d)。
a.1b.2
c.3d.4
?
1d?
?
yi?
a0?
a1d?
bxi?
ui?
0,其中虚拟变量北方南方18.设消费函数,如果统计
a.相互平行的b.相互垂直的
c.相互交叉的d.相互重叠的
19.(b)是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。
a.外生变量b.内生变量
c.先决变量d.滞后变量
20.在联立计量模型中,被认为是具有一定概率分布的随机变量是(a)。
a.内生变量b.外生变量
c.虚拟变量d.先决变量
21.先决变量是(a)的合称。
a.外生变量和滞后内生变量b.内生变量和外生变量
c.外生变量和虚拟变量d.解释变量和被解释变量
22.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以是先决变量,也可以是(c)。
a.外生变量b.滞后变量
c.内生变量d.外生变量和内生变量
23.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为(b)。
a.外生变量和内生变量的函数关系
b.先决变量和随机误差项的函数模型
c.滞后变量和随机误差项的函数模型
d.外生变量和随机误差项的函数模型
24.简化式模型是用所有(b)作为每个内生变量的解释变量。
a.外生变量b.先决变量
c.虚拟变量d.滞后内生变量
25.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的(b)。
a.直接影响b.直接影响与间接影响之和
c.间接影响d.直接影响与间接影响之差
三、多选题:
1.针对存在异方差现象的模型进行估计,下面哪些方法可能是适用的(ad)。
a.加权最小二乘法b.工具变量法
c.广义差分法d.广义最小二乘法
e.普通最小二乘法
2.异方差性的检验方法有(ab)。
a.图示检验法b.戈里瑟检验
c.回归检验法d.dw检验
3.序列相关性的检验方法有(bcd)。
a.戈里瑟检验b.冯诺曼比检验
c.回归检验d.dw检验
4.序列相关性的后果有(abc)。
a.参数估计量非有效
b.变量的显著性检验失去意义
c.模型的预测失效
5.dw检验是用于下列哪些情况的序列相关检验(cd)。
a.高阶线性自相关形式的序列相关
b.一阶非线性自回归形式的序列相关
c.正的一阶线性自回归形式的序列相关
d.负的一阶线性自回归形式的序列相关
【篇三:
()【金融计量学复习大纲】】
定要做练习,只是看书不做题不行。
我讲过的内容都考。
一、填空(10分-15分),基本每章都有二、单项(10分),基本每章都有三、综合问答(40分左右),(侧重1,4,5,8章)四、综合计算(30分)(侧重2,3,5章)
五、证明(10分左右)教材39页的证明,60页的9,10题,70页的证明,73-74页的证明都看看
第一章(考点:
填空或者简答)
1.计量经济学是经济学的一个分支学科,是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
2.区分数理经济模型和计量经济模型:
(1)数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述。
(2)计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述。
3.计量经济学的内容体系分类
(1)计量经济学有广义和狭义之分:
广义计量经济学:
是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。
包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学:
也就是我们通常所说的计量经济学,以揭示经济现象中的因果关系为目的,在数学上主要应用回归分析方法。
(2)根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。
(3)按数据类型划分为:
截面(cross-section)分析;时间序列(time-series)分析;平行数据(paneldata)分析;离散数据(discretedata)分析;模糊数据(fuzzydata)分析。
(4)按模型类型划分:
单方程模型与联立方程模型(单方程模型的研究对象是单一经济现象,揭示存在其中的单向因果关系。
联立方程模型的研究对象是一个经济系统,揭示存在其中的复杂的因果关系。
);线性模型与非线性模型;静态模型与动态模型;参数模型与非参数模型。
(5)按估计方法划分:
从最小二乘原理出发的估计方法;从最大似然原理出发的估计方法;矩估计方法;非样本信息估计方法。
4.建立计量经济学模型的步骤:
(1)理论模型的设计;(主要包含三部分工作:
即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围)
(2)样本数据的收集;(样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性)
(3)模型参数的估计;(模型参数的估计方法,是计量经济学的核心内容)(4)模型的检验。
(经济意义检验、统计学检验、计量经济学检验和预测检验)5.计量经济学模型成功的三要素:
理论、方法和数据。
理论:
即经济理论,所研究的经济现象的行为理论,是计量经济学研究的基础。
方法:
主要包括模型方法和计算方法,是计量经济学研究的工具与手段,是计量经济学不同于其它经济学分支学科的主要特征。
数据:
反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据,或更广义讲是
信息,是计量经济学研究的原料。
6.经典计量经济学方法的核心是采用回归分析的方法揭示变量之间的因果关系。
7.计量经济学模型的应用大体可以被概括为四个方面:
结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论。
结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。
第二章:
一元线性回归模型
8.经济变量之间的关系,大体可分为两类:
确定性关系或函数关系:
研究的是确定性现象非随机变量间的关系。
统计依赖关系或相关关系:
研究的是非确定性现象随机变量间的关系。
9.回归分析是研究一个变量关于另一个(些)变量的具体依赖关系的计算方法和理论。
其中:
前一个变量被称为被解释变量(explainedvariable)或因变量(dependentvariable)。
后一个(些)变量被称为解释变量(explanatoryvariable)或自变量(independentvariable)。
10.总体回归函数:
给定解释变量x的某个确定值xi,与之统计相关的被解释变量y的总体均值(期望值)可以e(yx)?
f(x)表示为:
上式说明了被解释变量y平均地说随解释变量x变化的规律,一般称为总体回归函数或总体回归方程。
i
i
总体回归模型:
若总体回归函数(方程)为:
y?
e(yx)?
?
e(yxi)?
f(xi)
,则
?
i?
yi?
e(yxi)
ii可以变形为i,yi?
f(xi)?
?
i后者在总体回归函数(方程)的基础上引入了随机项,称为总体回归模型。
11.随机误差项包括了哪些因素的影响?
(1)在解释变量中被忽略的因素的影响;
(2)变量观测值的观测误差的影响;(3)模型关系的设定误差的影响;(设定误差:
指设定方程偏离了真实方程,如遗漏了某些重要的解释变量,或引入了不相干的解释变量,或者模型形式设定有问题。
)(4)其它随机因素的影响。
产生并设计随机误差项的主要原因:
理论的含糊性;数据的欠缺;节省原则。
12.样本回归函数:
利用样本数据,采用适当的方法估计得到的总体回归函数的近似形式,就叫做样本回归函数或样本回归方程(sampleregressionfunction,srf)。
对应的曲线称为样本回归线(sampleregressioncurves)例:
若总体回归函数为如下线性形式:
e(yxi)?
?
0?
?
1xi
,则对应的样本回归函数一般表示为:
?
?
?
?
x?
?
?
yi01i
?
?
?
?
x?
?
?
yi01i
?
ei?
yi?
yi
?
?
eyi?
yii
13.样本回归模型:
若样本回归函数为
?
?
?
?
x?
eyi?
?
01ii
,,则,
后者在样本回归函数的基础上引入了残差项ei,称为样本回归模型。
14.回归分析构成计量经济学的方法论基础,其主要内容包括:
(1)根据样本观察值对计量经济模型(属于回归模型)参数进行估计,求得回归方程;
(2)对回归方程及其参数进行检验;
(3)利用回归方程进行分析、评价及预测。
15.线性回归模型的特征:
(1)通过引入随机误差项,将变量之间的关系用一个线性随机方程来描述,并用随机数学的方法来估计方程中的参数;
(2)在线性回归模型中,被解释变量的特征由解释变量与随机误差项共同决定。
第三章:
多元线性回归模型
16.单方程线性回归模型的一般形式
总体回归模型:
yi?
?
0?
?
1x1i?
?
2x2i?
...?
?
kxki?
?
i总体回归方程:
样本回归模型:
e(yxi)?
?
0?
?
1x1i?
?
2x2i?
...?
?
kxki?
?
?
?
x?
?
?
x?
...?
?
?
x?
eyi?
?
011i22ikkii?
?
?
?
x?
?
?
x?
...?
?
?
x?
?
?
yi011i22ikki
样本回归方程:
17.将非线性关系化为线性关系的数学处理方法:
(1)直接臵换法;
(2)对数变换;(3)级数展开。
18.线性回归模型的基本假设
(1)解释变量x是确定性变量,不是随机变量;解释变量之间互不相关。
(2)随机误差项具有0均值和同方差:
e(?
i)=0i=1,2,…,nvar(?
i)=?
?
2i=1,2,…,n
(3)随机误差项在不同样本点之间是独立的,不存在序列相关:
cov(?
i,?
j)=0i≠ji、j=1,2,…,n
(4)随机误差项与解释变量之间不相关:
cov(xji,?
i)=0i=1,2,…,n;j=1,2,…,k(5)随机误差项服从0均值、同方差的正态分布:
?
i~n(0,?
?
2)i=1,2,…,n19.最小二乘法给出的判断标准是:
二者之差的平方和最小,即
n
q?
?
i?
1
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