XXXX中证500指数分级证券投资基金合同.docx

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XXXX中证500指数分级证券投资基金合同

XXXX中证500指数分级证券投资基金

基金合同

基金管理人：

XXXX基金管理有限公司

基金托管人：

中国银行股份有限公司

目录

一、前言1

二、释义3

三、基金的基本情况9

四、基金份额的类别与净值的计算10

五、基金份额的发售与认购14

六、基金的备案17

七、基金份额的申购与赎回19

八、泰达稳健份额与泰达进取份额的上市交易26

九、基金份额的登记、转托管和其他相关业务27

十、基金份额的配对转换29

十一、基金合同当事人及其权利义务32

十二、基金份额持有人大会40

十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序49

十四、基金的托管51

十五、基金的销售52

十六、基金份额的注册登记52

十七、基金的投资53

十八、基金的融资、融券61

十九、基金的财产61

二十、基金资产的估值62

二十一、基金费用与税收67

二十二、基金份额的折算70

二十三、泰达稳健份额与泰达进取份额的终止运作80

二十四、基金收益与分配82

二十五、基金的会计与审计82

二十六、基金的信息披露83

二十七、基金的业务规则88

二十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算88

二十九、违约责任91

三十、争议的处理92

三十一、基金合同的效力92

三十二、基金合同摘要93

一、前言

（一）订立《XXXX中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的

订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范XXXX中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。

2、订立本基金合同的依据

订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）及其他法律法规的有关规定。

3、订立本基金合同的原则

订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。

（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

（三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与本基金合同有冲突，均以本基金合同为准。

本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。

基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。

本基金合同的当事人按照《基金法》、本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。

（四）本基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新导致本基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定不一致之处，应当以届时有效的法律法规的规定为准，及时作出相应得变更和调整，同时就该等变更或调整进行公告。

二、释义

本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

基金或本基金：

指XXXX中证500指数分级证券投资基金；

基金合同或本基金合同：

指《XXXX中证500指数分级证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；

招募说明书：

指《XXXX中证500指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期更新；

基金份额发售公告：

指《XXXX中证500指数分级证券投资基金基金份额发售公告》

托管协议

指《XXXX中证500指数分级证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充；

上市规则

《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》

上市交易公告书

《XXXX中证500指数分级证券投资基金之泰达稳健份额和泰达进取份额上市交易公告书》

中国证监会：

指中国证券监督管理委员会；

中国银监会：

指中国银行业监督管理委员会；

《基金法》：

指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订；

《销售办法》：

指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；

《运作办法》：

指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；

《信息披露办法》：

指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订；

元：

指人民币元；

基金管理人：

指XXXX基金管理有限公司；

基金托管人：

指中国银行股份有限公司；

标的指数

指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数，该指数是从上海和深圳证券市场中选取500只A股作为样本编制而成的成份股指数，以综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况

基金份额分级

指本基金的基金份额包括泰达中证500份额、泰达稳健份额与泰达进取份额。

其中，泰达稳健份额与泰达进取份额的配比始终保持4∶6的比例不变

泰达中证500份额

本基金的基础份额。

投资者在场外认/申购的泰达中证500份额不进行基金份额分拆；投资者在场内认购的泰达中证500份额将自动进行基金份额分离；投资者在场内申购的泰达中证500份额，可选择进行基金份额分拆，也可选择不进行基金份额分拆

泰达稳健份额

本基金份额按基金合同约定规则所分离的获得稳健收益类的基金份额

泰达进取份额

本基金份额按基金合同约定规则所分离的进取收益类基金份额

泰达稳健份额的本金

除非基金合同文义另有所指，对于泰达稳健份额而言，指1.00元

注册登记业务：

指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；

注册登记机构：

指办理本基金注册登记业务的机构。

投资者：

指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；

个人投资者：

指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人；

机构投资者：

指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；

合格境外机构投资者：

指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者；

基金份额持有人大会：

指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议；

基金募集期：

指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月；

基金合同生效日：

指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证监会的书面确认之日；

存续期：

指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；

工作日：

指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；

认购：

指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买泰达中证500份额的行为；

申购：

指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买泰达中证500份额的行为；

赎回：

指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同规定的条件申请将泰达中证500份额兑换为现金的行为；

巨额赎回

在单个开放日，泰达500份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额（包括泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额）的10%时的情形

场外

指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所

场内

指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所

注册登记系统

中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统

证券登记结算系统

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统

上市交易

基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖泰达稳健份额、泰达进取份额的行为

转托管

指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

系统内转托管

基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转登记的行为

跨系统转托管

基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为

自动分离

指投资者在场内认购的每10份泰达中证500份额在发售结束后按4：

6比例自动转换为4份泰达稳健份额和6份泰达进取份额的行为

份额配对转换

指根据基金合同的约定，本基金的泰达中证500份额、泰达稳健份额与泰达进取份额之间的配对转换，包括分拆与合并两个方面

分拆

根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每10份泰达中证500份额的场内份额申请转换成4份泰达稳健份额与6份泰达进取份额的行为

合并

根据《基金合同》的约定，基金份额持有人将其持有的每4份泰达稳健份额与每6份泰达进取份额申请转换成10份泰达中证500份额的场内份额的行为

基金转换：

指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为；

指令：

指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令；

代销机构：

指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构；

销售机构：

指基金管理人及本基金代销机构；

基金销售网点：

指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；

指定媒体：

指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其它媒体；

基金账户：

指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。

基金投资者办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。

记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统；

交易账户：

指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户；

深圳证券账户

指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。

基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。

记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统

开放日：

指为投资者办理泰达中证500份额基金申购、赎回等业务的工作日；

T+n日：

指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数；

基金收益：

指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息以及其他合法收入；

基金财产总值：

指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；

基金财产净值：

指基金财产总值减去基金负债后的价值；

基金份额净值

指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值；

基金份额参考净值

指在T日基金份额净值计算的基础上，采用“虚拟清算”原则，即假定T日为本基金的提前终止日，本基金按照基金合同约定的资产及收益的分配规则进行资产分配从而计算得到T日本基金基金份额所分离的两类基金份额的估算价值。

基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值

泰达稳健份额约定的年基准收益率

泰达稳健份额约定的年基准收益率为“1年期同期银行定期存款利率（税后）+3.5%”，1年期同期银行定期存款利率以基金成立日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准，并按每年1月1日和7月1日的中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率对泰达稳健份额的年基准收益率进行调整。

泰达稳健份额约定日应得收益

依据泰达稳健份额约定年基准收益率计算的每日收益

基金资产估值：

指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程；

法律法规：

指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充；

不可抗力：

本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

三、基金的基本情况

（一）基金名称

XXXX中证500指数分级证券投资基金

（二）基金的类别

股票型

（三）基金的运作方式

上市、契约型、开放式

（四）基金投资目标

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证500指数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

（五）基金份额的分离与拆分

基金发售结束后，投资者场内认购的全部泰达中证500份额将按4：

6的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的泰达稳健份额和进取收益类的泰达进取份额，两类基金份额的基金资产合并运作。

投资者可在场内申购泰达中证500份额，并可选择将其申购的泰达中证500份额按4：

6的比例分拆为泰达稳健份额和泰达进取份额。

投资者在场外认购和申购的泰达中证500份额不进行分拆，其通过跨系统转托管至场内后，可选择将其持有的泰达中证500份额按4：

6的比例分拆为泰达稳健份额和泰达进取份额。

（六）标的指数

中证500指数。

（七）基金份额的上市交易

本基金《基金合同》生效后，场内的泰达稳健份额与泰达进取份额将同时申请在深圳证券交易所上市交易。

（八）基金份额初始面值

本基金的初始面值为人民币1.00元

（九）基金最低募集份额总额和最低募集金额

本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。

（十）基金存续期限

不定期

四、基金份额的类别与净值的计算

（一）基金份额的类别

本基金的基金份额包括XXXX中证500指数分级证券投资基金之基础份额（简称“泰达中证500份额”）、XXXX中证500指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“泰达稳健份额”）与XXXX中证500指数分级证券投资基金之进取收益类份额（简称“泰达进取份额”）。

其中，泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额配比始终保持4∶6的比率不变。

（二）基金份额的分离与分拆规则

本基金通过场外、场内两种方式公开发售。

基金发售结束后，投资者场外认购的全部份额将确认为泰达中证500份额；投资者场内认购的全部份额将按照4：

6的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即泰达稳健份额和泰达进取份额。

两类基金份额的基金资产合并运作。

基金合同生效后，泰达中证500份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。

泰达稳健份额和泰达进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

投资者可在场内申购和赎回泰达中证500份额，投资者可选择将其场内申购的泰达中证500份额按4:

6的比例分拆成泰达稳健份额和泰达进取份额。

投资者可按4:

6的配比将其持有的泰达稳健份额和泰达进取份额申请合并为泰达中证500份额后赎回。

投资者可在场外申购和赎回泰达中证500份额。

场外申购的泰达中证500份额不进行分拆，但《基金合同》另有规定的除外。

投资者可将其持有的场外泰达中证500份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成泰达稳健份额和泰达进取份额后上市交易。

投资者可按4：

6的配比将其持有的泰达稳健份额和泰达进取份额合并为泰达中证500份额后赎回。

（三）泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值计算规则

由于场内泰达中证500份额分离出的泰达稳健份额和泰达进取份额具有不同的参考净值计算规则，所以使泰达稳健份额和泰达进取份额具有不同的风险收益特征。

在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按《基金合同》约定的净值计算规则对泰达稳健份额和泰达进取份额分别进行参考净值计算，本基金净资产优先确保泰达稳健份额的本金及泰达稳健份额累计约定日应得收益；本基金在优先确保泰达稳健份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为泰达进取份额的净资产。

在本基金的存续期内，泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值计算规则如下：

1、泰达稳健份额约定的年基准收益率为“1年期同期银行定期存款利率（税后）+3.5%”，1年期同期银行定期存款利率以基金成立日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准，并按每年1月1日和7月1日的中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率对泰达稳健份额的年基准收益率进行调整。

年基准收益均以1.00元为基准进行计算；

2、存续期内，本基金每个工作日对泰达稳健份额和泰达进取份额进行参考净值计算。

在进行泰达稳健份额和泰达进取份额各自的参考净值计算时，本基金净资产优先确保泰达稳健份额的本金及泰达稳健份额累计约定日应得收益，之后的剩余净资产计为泰达进取份额的净资产。

泰达稳健份额累计约定日应得收益按泰达稳健份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日泰达稳健份额应计收益的天数确定；

3、每10份泰达中证500份额所代表的4份泰达稳健份额和6份泰达进取份额分别计入泰达稳健份额总额和泰达进取份额总额进行参考净值计算，并将分别按分离后的泰达稳健份额和泰达进取份额的份额数享有获得份额折算的权利，每10份泰达中证500份额所代表的资产净值等于4份泰达稳健份额和6份泰达进取份额的参考净值之和；

4、若在本基金存续的完整会计年度内未发生《基金合同》约定的份额折算事项，泰达稳健份额应计收益的天数按该会计年度年初至计算日的实际天数计算；在本基金的基金合同生效日所在会计年度，或者在某一会计年度内本基金依据《基金合同》之规定进行不定期份额折算的，泰达稳健份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照自基金合同生效日、或者最近一次该会计年度内份额折算日至计算日的实际天数计算。

基金管理人并不承诺或保证泰达稳健份额的基金份额持有人的约定应得收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，泰达稳健份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

（四）本基金基金份额净值的计算

本基金作为分级基金，按照泰达中证500份额净值计算规则以及泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算各基金份额T日的单位净值和参考净值。

1、泰达中证500份额净值的计算

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

T日泰达中证500份额的基金份额净值

=T日闭市后本基金的基金资产净值/T日本基金的基金份额总数

2、泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值计算

设基金份额净值的计算日为T日，T=1,2,3,4,5…N，N为当年实际天数

：

泰达中证500份额单位净值

泰达稳健份额单位参考净值

：

泰达进取份额单位参考净值

：

泰达稳健份额约定的年基准收益率

：

基金合同生效日至T日；自年初至T日；自最近一次会计年度内份额折算日至T日。

泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额参考净值计算，均保留到小数点后面3位，小数点后面第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

T日的基金净值在当天闭市后计算，并于T+1日公告。

如遇特殊情况，经中国证监会同意，可适当延迟计算或公告。

五、基金份额的发售与认购

（一）发售时间

本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在基金份额发售公告中披露。

（二）发售方式

本基金通过场内、场外两种方式公开发售。

在基金募集阶段，本基金以同一个基金份额认购代码在场内和场外同时募集。

场外将通过基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点发售（具体名单见基金份额发售公告）。

场内将通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售（具体名单见基金份额发售公告或相关业务公告）。

尚未取得相应业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。

通过场内认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统持有人深圳证券账户下；通过场外认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司注册登记系统基金份额持有人的基金账户下。

本基金认购采取全额缴款认购的方式。

基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。

基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。

认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

（三）发售对象

本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者（有关法律法规规定禁止购买者除外）和合格境外机构投资者。

（四）基金认购费用

本基金认购费率不高于认购金额的5%，实际执行费率在招募说明书中载明。

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。

（五）认购份数的计算方法

1、场外认购基金份额的计算

本基金场外认购采用金额认购的方式。

基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。

计算公式为：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）；

认购费用=认购金额-净认购金额；

认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额初始面值

2、场内认购金额和利息折算的份额的计算

本基金场内认购采用份额认购方法，计算公式为：

认购金额=挂牌价格×（1+认购费率）×认购份额

认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率

净认购金额=挂牌价格×认购份额

利息折算的份额=利息/挂牌价格

认购份额总额=认购份额+利息折算的份额

其中，挂牌价格为基金份额初始面值。

认购费用以人民币元为单位，场外认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

场内认购时，认购方式为份额认购，认购的份额为整数。

利息折算的份额保留至整数位（最小单位为1份），整数位以后部分采取截位