计量经济学实验三 多元线性回归模型的估计和检验.docx

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计量经济学实验三多元线性回归模型的估计和检验

目录

一、选择方程1

1.作散点图1

2.进行因果关系检验2

二、多元线性回归3

三、居民消费方程5

四、固定投资方程8

五、货物和服务净流出方程10

六、存货增加方程的估计12

实验三多元线性回归模型的估计和检验

实验目的：

掌握多元线性回归模型的估计和检验方法。

实验要求：

选择方程进行多元线性回归。

实验原理：

普通最小二乘法。

实验步骤：

一、选择方程

根据广东数据选择不变价GDP（GDPB）、不变价资本存量（ZC）和从业人员（RY）的数据，把GDPB作为应变量，ZC和RY作为两个解释变量进行二元线性回归分析。

1.作散点图

从散点图（图3-1，图3-2）看，变量间不一定呈现线性关系，可以先试着作线性回归。

图3-1

图3-2

2.进行因果关系检验

从因果关系检验看，ZC明显影响GDPB、RY不太明显，这是可以理解的，计划经济时期存在着隐性失业，使得劳动力的变化对产出的影响不太明显。

二、多元线性回归

得到估计方程

GDPB=0.377169694502*ZC+0.353688537498*RY-800.599732335

估计方程的判定系数R

接近1；参数显著性i检验值均大于2；方程显著性F检验显著。

调整的判定系数为0.999085，比下面的一元回归有明显改善。

根据广东数据得到的五个估计方程的前四个，即劳动报酬LB、固定资产折旧ZJ、生产税净额SE和营业盈余YY分别对国内生产总值GDPS回归的方程，其回归系数其实就是它们四者占GDPS比例的平均数，这个比例数是随着时间的变化而变化的，所以应该进行下面的二元回归：

得到估计方程

LB=0.36143886124*GDPS+36.781366735*T

ZJ=0.163625595483*GDPS-2.83149724876*T

SE=0.141354057469*GDPS+1.6517682756*T

估计方程的判定系数R

、参数显著性t检验、方程显著性F检验和调整的判定系数有些比一元回归有改进，表明这些确实应该进行二元回归。

由于劳动报酬LB、固定资产折旧ZJ、生产税净额SE和营业盈余YY加起来等于国内生产总值GDPD，所以没必要也不应该对第四个方程进行估计，YY=GDPS-LB-ZJ-SE。

根据广东数据，要研究广东省居民消费行为、固定资产投资方程和货物和服务净流出方程。

三、居民消费方程

根据经济理论居民消费XFL取决于劳动报酬LB，看散点图（图3-3）和因果关系检验。

从散点图看它们之间具有线性关系，从因果关系检验看它们之间似乎具有双向因果关系，宏观经济中确实如此。

进行一元线性回归如下：

得到回归方程

XFJ=0.986702392936*LB——75.9966224788

除劳动报酬LB外，企业盈余YY也会影响居民消费XFJ，看散点图（图3-4）和因果关系检验。

从散点图和因果关系检验看应该把YY引入方程中，进行二元线性回归分析如下：

显然回归得到了改善，引入YY是正确的，最后得到回归方程

XFJ=0.740808235483*LB+0.362075366798*YY+46.9151325983

四、固定投资方程

固定资产投资TZG显然取决于固定资产折旧ZJ、营业盈余YY和财政支出CZ，进行三元线性回归如下：

估计方程的判定系数R

很高，方程显著性F检验也显著，但参数显著性t检验显著性不高，还有一个不显著，这是为什么呢？

到学到多重共线性问题时就清楚了。

现在分别去掉一个解释变量进行三个二元线性回归如下：

从上面三个回归结果可以看出，只要固定资产折旧ZJ和财政支出CZ其中一个步子啊方程中，回归就能得到很好的拟合。

现在暂且取最后一个回归方程使用。

方程为

TZG=0.430092510471*YY+1.86927832346*CZ+20.9189287633

五、货物和服务净流出方程

货物和服务净流出是货物和服务流出减去货物和服务流入的差额，在地区统计中，无论是流出还是流入都很难统计，统计误差也是最大的。

决定流出和流入的因素也是复杂的，而货物和服务净流出的决定因素就更复杂了，但研究广东省宏观经济过程中又要建立模型，只能试着建立了。

先考虑影响货物和服务净流出CK的因素为支出法的国内生产总值（GDP），试着进行分析。

看散点图（图3-5）和因果关系检验。

从散点图和因果关系检验看它们具有关系，进行一元线性回归如下：

在所有收集到的统计数据中，年利率LL是一个可以考虑引入的因素，引入LL进行二元线性回归如下：

最后得到回归方程

CK=0.0882381995057*GDP_42.665702172*LL+202.248840539

六、存货增加方程的估计

根据广东数据，建立存货增加TZC的二元回归模型如下：

=c+

+

+

进行估计，结果为：

方程为

TZC=0.306327182422*CX+1.78080576578*PSL_209.054640067