集合资产管理计划设立申报材料83.docx

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集合资产管理计划设立申报材料83

集合资产管理计划设立申报材料

（二）

东海证券东海精选2号

集合资产管理计划说明书

（非限定性集合资产管理计划）

重要提示

本说明书依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。

委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和集合资产管理合同（包括合同签署条款）全文，了解相关权利、义务和风险，愿意自行承担投资风险和损失。

管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。

中国证监会对本集合计划出具了批准文件，但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。

目录

第1部分释义1-6

第2部分集合计划介绍2-0

（一）名称和类型2-0

（二）投资目标和特点2-0

（三）投资范围和投资组合设计2-1

（四）风险收益特征及适合推广对象2-1

（五）目标规模和委托人人数限制2-2

（六）存续期限2-2

（七）封闭期2-2

（八）开放期2-2

（九）推广时间2-2

（十）每份集合计划面值和推广期内参与价格2-2

（十一）参与集合计划最低金额2-2

（十二）推广机构和推广方式2-3

（十三）收益分配2-3

（十四）集合计划的费率2-3

第3部分集合计划有关当事人介绍3-1

（一）管理人3-1

（二）托管人3-1

（三）推广机构3-2

（四）管理人与托管人关系的说明3-2

第4部分设立推广期间委托人参与集合计划4-0

（一）集合计划的推广日期4-0

（二）推广期每份集合计划的参与价格4-0

（三）推广期参与集合计划份额的计算4-0

（四）推广期参与集合计划的参与费率4-0

（五）推广期参与集合计划的参与费用、净参与金额及份额计算4-0

（六）推广期参与集合计划参与金额的限制4-1

（七）参与方式程序及最终确认4-1

（八）暂停和拒绝参与的情形4-2

（九）提前结束推广期的情形4-2

（十）推广期内规模上限和委托人人数的控制4-2

第5部分管理人自有资金参与集合计划5-4

第6部分集合计划的成立6-1

（一）集合计划的成立条件和时间6-1

（二）集合计划设立失败6-1

（三）集合计划存续期内的份额限制6-1

第7部分投资理念与投资策略7-0

（一）投资目标7-0

（二）投资范围7-0

（三）资产组合比例（市值占净资产比例）：

7-0

（四）投资理念7-0

（五）投资策略7-1

第8部分投资决策与风险控制8-5

（一）决策依据8-5

（二）投资程序8-5

（三）风险控制8-7

5、风险评估8-11

第9部分投资限制及禁止行为9-1

（一）投资限制9-1

（二）禁止行为9-2

第10部分集合计划资产10-1

（一）集合计划账户的开立与管理10-1

（二）集合计划资产构成10-1

（三）集合计划资产的管理与处分10-1

第11部分集合计划的资产估值11-1

（一）资产总值11-1

（二）资产净值11-1

（三）份额净值11-1

（四）估值目的11-1

（五）估值对象11-1

（六）估值日11-1

（七）估值方法11-1

（八）估值程序11-4

（九）估值错误与遗漏的处理11-4

（十）差错处理11-4

（十一）暂停披露净值的情形11-6

（十二）特殊情形的处理11-6

第12部分费用支出和业绩报酬12-1

（一）费用的种类12-1

（二）不列入计划费用的项目12-2

（三）税收支出12-2

（四）管理人提取业绩报酬12-3

第13部分收益与分配13-1

（一）收益的构成13-1

（二）收益分配条件13-1

（三）收益分配原则13-1

（四）收益分配对象13-1

（五）收益分配时间13-1

（六）收益分配方式13-1

（七）收益分配方案的内容13-2

（八）收益分配方案的确定与报告13-2

（九）收益分配中发生的费用13-2

（十）收益分配的程序13-2

第14部分存续期间的参与和退出14-1

（一）参与和退出场所14-1

（二）参与和退出的时间14-1

（三）参与和退出的原则14-1

（四）参与和退出的程序14-1

（五）参与和退出的数额限制14-2

（六）存续期的规模上限和委托人人数的控制14-2

（七）参与费用和退出费用14-3

（八）参与份额和退出金额的计算14-4

（九）参与和退出的注册与过户登记14-5

（十）拒绝或暂停参与、退出的情况及处理方式14-5

（十一）巨额退出的情形及处理方式14-6

（十二）其他暂停退出的情形及处理方式14-8

（十三）重新开放退出的报告14-8

（十四）集合计划的非交易过户14-8

（十五）其他情形14-8

第15部分集合计划的展期15-1

第16部分集合计划终止与清算16-1

（一）集合计划的终止16-1

（二）集合计划应当终止的情形16-1

（三）资产返还16-1

（四）资产清算主体16-2

（五）清算程序16-2

（六）清算费用16-2

（七）终止与清算的报告16-2

（八）清算账册及文件的保存16-3

第17部分信息披露17-1

（一）本集合计划定期通告17-1

（二）委托人查阅17-2

（三）重大事项的披露17-2

（四）投资于存在关联关系股票的事项披露17-3

（五）信息披露方式17-3

（六）对帐单寄送17-3

第18部分风险揭示及其相应风险防范措施18-1

（一）集合计划风险揭示18-1

7、退出风险18-4

8、合同变更的风险18-5

9、委托人认知风险18-6

第19部分其他应说明事项19-1

（一）集合计划托管19-1

（二）集合资产管理计划注册登记业务19-1

第20部分监管安排20-1

（一）计划推广、设立的监管安排20-1

（二）计划日常运作的监管安排20-1

（三）计划终止的监管安排20-1

第21部分特别说明21-1

释义

本《集合资产管理计划说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

《集合资产管理合同》：

指《东海证券东海精选2号集合资产管理计划管理合同》（包括《东海证券东海精选2号集合资产管理计划管理合同签署条款》）及对其的任何修订和补充

《试行办法》：

指2003年12月18日经中国证券监督管理委员会发布并于2004年2月1日施行的《证券公司客户资产管理业务试行办法》

《实施细则》：

指2008年5月31日经中国证券监督管理委员会发布并于2008年7月1日施行的《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》

中国：

指中华人民共和国

法律法规：

指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件

元：

指中国法定货币人民币，单位“元”

集合资产管理计划或本集合资产管理计划或本集合计划：

指依据《东海证券东海精选2号集合资产管理计划管理合同》和《东海证券东海精选2号集合资产管理计划说明书》所设立的东海证券东海精选2号集合资产管理计划

集合资产管理计划说明书或说明书：

指《东海证券东海精选2号集合资产管理计划说明书》，一份披露本集合资产管理计划管理人、托管人及推广机构、集合资产管理计划参与、集合资产管理计划成立、集合资产管理计划退出、集合资产管理计划非交易过户、集合资产管理计划委托人权利义务、集合资产管理计划费用及税收、集合资产管理计划资产及估值、集合资产管理计划收益及分配、集合资产管理计划信息披露制度、集合资产管理计划终止及清算、投资于集合资产管理计划的风险提示等涉及本集合资产管理计划的信息，供集合资产管理计划委托人选择并决定是否提出集合资产管理计划参与申请的要约邀请文件

中国证监会：

指中国证券监督管理委员会

新股：

指首次公开发行股票

集合资产管理计划管理人或管理人：

指东海证券有限责任公司（简称“东海证券”）

集合资产管理计划设立人或设立人：

指东海证券有限责任公司

集合资产管理计划托管人或托管人：

指中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）

推广机构：

指东海证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司及其他符合条件的代销机构

注册与过户登记人：

指中国证券登记结算有限责任公司（简称“中登公司”）

集合资产管理合同当事人：

指受《集合资产管理合同》约束，根据《集合资产管理合同》享受权利并承担义务的法律主体

个人委托人：

指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于集合资产管理计划的自然人投资者

机构委托人：

指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织

委托人：

指上述委托人（个人委托人和机构委托人）的合称

集合资产管理计划成立日：

本集合计划将在中国证监会对本计划出具了批准文件之日起6个月内开始推广，在60个工作日内完成集合计划的推广、设立活动，集合资产管理计划净参与申请额超过人民币1亿元且委托人超过两人，集合资产管理计划管理人可以依据《试行办法》和集合资产管理计划实际参与申请情况决定停止集合资产管理计划参与申请，并宣告集合资产管理计划成立的日期

推广期：

指本集合计划自开始推广到推广完成之间的时间段；管理人自中国证监会做出批准决定之日起六个月内启动推广工作，集合计划应当在推广之日起的60个工作日内完成推广、设立活动，具体时间见有关公告

集合计划存续期：

5年

工作日：

指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

T日：

指日常参与、退出或办理其他集合资产管理计划业务的申请日

T+n日：

指自T日起第n个工作日（不包含T日）

参与确认日：

开放日参与：

委托人提出参与申请日的次日（T+1日）

推广期参与：

委托人在推广期申请参与本计划，参与申请的最终确认将会在计划成立前进行

退出确认日：

委托人退出申请日的次日（T+1日）

封闭期：

本集合计划成立后的3个公历月为封闭期，在该期间不办理参与、退出业务

开放期：

开放期是指开放参与期和开放退出期

开放日：

开放日是指开放参与日和开放退出日

开放参与期和开放参与日：

开放参与期指计划成立之日起每满3个公历月后的前10个工作日（遇法定节假日顺延），除开放参与期外，集合计划存续期间不办理参与业务。

开放参与日指委托人在集合计划存续期内办理参与集合计划手续的工作日。

开放退出期和开放退出日：

开放退出期指计划成立之日起每满12个公历月后的前10个工作日（遇法定节假日顺延），除开放退出期外，集合计划存续期间不办理退出业务。

开放退出日指委托人在集合计划存续期内办理退出集合计划手续的工作日。

会计年度：

指公历每年1月1日起至当年12月31日为止的期间

计划年度：

指本计划成立之日起每满一年为止的期间。

例如，本计划于2010年11月10日成立，则2010年11月10日至2011年11月9日为一个计划年度，依此类推，本计划共有5个计划年度。

推广期参与：

指在推广期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为

存续期参与：

指在存续期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为

退出：

指集合资产管理计划委托人根据集合资产管理计划销售网点规定的手续，向集合资产管理计划管理人卖出集合资产管理计划份额的行为。

本集合资产管理计划的退出在开放退出日办理

集合资产管理计划资产或委托投资资产：

指依据有关法律、法规和委托人的意愿，委托人参与的本集合资产管理计划净额

集合资产管理计划收益：

指集合资产管理计划投资所得红利、股息、债券利息、基金红利、买卖证券价差、银行存款利息以及其他收益

集合资产管理计划账户：

指注册与过户登记人给委托人开立的用于记录委托人持有本集合资产管理计划份额情况的登记账户

集合资产管理计划资产总值或计划资产总值或资产总值：

指集合资产管理计划通过发行计划份额方式募集资金，并依法进行有价证券交易等资本市场投资所形成的各类资产的价值总和

集合资产管理计划资产净值或计划资产净值或资产净值：

指集合资产管理计划资产总值扣除负债后的净资产值

集合资产管理计划份额净值或计划份额净值或份额净值：

指集合资产管理计划资产净值除以计划总份额

集合资产管理计划份额累计净值或计划份额累计净值或份额累计净值：

指集合资产管理计划份额净值加上份额累计分红

集合资产管理计划单位面值或计划单位面值或单位面值：

指人民币1.00元

集合资产管理计划单位或集合计划单位或计划单位或单位：

指本集合计划的基本计量单位

集合计划份额或计划份额：

指委托人持有的计划单位的数额

集合资产管理计划资产估值：

指计算评估集合资产管理计划资产和负债的价值，以确定集合资产管理计划资产净值的过程

分红权益登记日：

不可抗力：

指享有分红权益的计划份额的登记日期,只有在分红权益登记日（不包括本登记日）前购入的计划份额，并在权益登记日当天登记在册的份额才有资格参加分红，分红权益登记日由管理人于权益分配方案中确定

指遭受不可抗力事件一方不能预见，不能避免，不能克服的客观情况，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共卫生事件、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、注册与过户登记人非正常的暂停或终止业务、证券交易所非正常暂停或停止交易等。

管理人或托管人因不可抗力不能履行《集合资产管理合同》时，应及时通知其他各方并采取适当措施防止委托人损失的扩大

集合计划介绍

（一）名称和类型

1、集合计划名称：

东海证券东海精选2号集合资产管理计划。

2、集合计划类型：

非限定性集合资产管理计划。

（二）投资目标和特点

1、投资目标：

利用东海证券的投资研究优势和定量分析技术，在有效控制投资风险并兼顾集合资产管理计划流动性的前提下，力争集合计划份额净值增长速度超越广义货币供应量（M2）增长速度，使委托人避免因货币供应量增加导致购买力下降，实现集合计划资产的长期稳健增值。

2、主要特点：

（1）、主题鲜明，价值投资

本集合计划将重点关注证券市场的四大投资主题：

城市化进程的持续深入，新能源、节能减排与低碳经济的快速发展，人口老龄化与消费升级，现代服务业的迅速崛起。

通过战略资产配置和战术资产配置确定投资组合中各主题之间股票的比例，坚持价值投资的理念，在有效控制风险并兼顾计划流动性的前提下，实现集合计划资产的稳健增值。

（2）、配置灵活，范围广泛

本集合资产管理计划可在0-95%的范围内灵活配置各类权益类资产和固定收益类资产，资产配置范围广泛灵活。

同时，本集合资产管理计划充分运用定量模型进行量化管理，通过深入挖掘行业、股票的基本面信息和市场自身的交易行为信息为客户创造长期、稳定的投资回报。

3、经验丰富，业绩优异

本集合计划的管理团队具有长期的证券投资经历和丰富的投资经验，过往投资业绩优异。

（三）投资范围和投资组合设计

1、集合计划的投资范围：

投资于国内依法公开发行的股票、证券投资基金、权证、公司债、企业债、国债、金融债、央行票据、短期融资券、债券逆回购、可转换公司债券、分离交易可转债、资产支持受益凭证等各类金融工具及银行存款。

2、集合计划投资组合比例（市值占净资产比例）：

（1）权益类金融产品，包括股票、股票型和混合型证券投资基金、权证占集合资产管理计划资产净值的比例为：

0-95%，其中，权证0-3%；

（2）固定收益类金融产品，包括公司债、企业债、国债、金融债、央行票据、短期融资券、可转换公司债券、分离交易可转债、债券基金、债券逆回购及经中国证监会批准发行的资产支持受益凭证等占集合资产管理计划资产净值的比例为：

0-95%；

（3）在计划开放退出期间，现金、银行存款、货币市场基金、一年内到期的国债和央行票据、7天期以内（含7天期）的债券逆回购等现金类金融产品不低于计划资产净值的10%。

管理人应当在本计划成立之日起六个月内使本计划的投资组合比例符合以上约定。

因证券市场波动、投资对象合并、集合资产管理计划规模变动等外部因素致使集合资产管理计划的组合投资比例不符合集合资产管理合同约定的，管理人应当在10个工作日内进行调整。

本集合计划投资股指期货以前，需由计划管理人与计划托管人事先签署补充协议，明确对投资于股指期货所产生的市场风险、信用风险、流动性风险的控制措施、责任划分以及具体业务运作流程后，方能进行。

（四）风险收益特征及适合推广对象

1、本集合资产管理计划的风险收益特征：

本集合计划主要投资于证券市场中的股票及股票型、混合型证券投资基金等权益类资产，属于高风险高收益型理财产品。

2、本集合资产管理计划的推广对象：

适合风险承受能力较强，对流动性要求不高的中华人民共和国境内个人委托人和机构委托人（法律、法规禁止投资集合资产管理计划的除外）。

（五）目标规模和委托人人数限制

本集合计划推广期内的规模上限为10亿份（含参与资金在推广期间产生的利息所转的份额），存续期内的规模上限为10亿份。

本集合计划在推广期和存续期委托人人数（含个人委托人和机构委托人）上限为200人。

（六）存续期限

自集合计划成立之日起算，存续期为5年。

（七）封闭期

自成立之日起封闭3个公历月，封闭期间不开展参与、退出业务。

（八）开放期

开放参与期指计划成立之日起每满3个公历月后的前10个工作日（遇法定节假日顺延），除开放参与期外，集合计划存续期间不办理参与业务。

开放退出期指计划成立之日起每满12个公历月后的前10个工作日（遇法定节假日顺延），除开放退出期外，集合计划存续期间不办理退出业务。

（九）推广时间

本集合计划将在中国证监会对本计划出具了批准文件之日起6个月内开始推广，在60个工作日内完成集合计划的推广、设立活动，具体时间见有关公告。

（十）每份集合计划面值和推广期内参与价格

本集合计划的每份集合计划面值及推广期内每份集合计划的参与价格为人民币1.00元。

（十一）参与集合计划最低金额

首次参与本集合计划的最低金额：

人民币1，000，000元（包括参与费），追加参与的最低金额为人民币10，000元。

（十二）推广机构和推广方式

本集合计划的推广机构是东海证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司及其他符合条件的代销机构。

本集合计划将通过推广机构进行代销，不通过报刊、电视和广播等大众媒介进行公开推广。

参与本集合计划采取全额缴款参与的方式。

集合计划委托人在推广期内可多次参与，参与一经受理不得撤销。

（十三）收益分配

1、在符合收益分配条件的前提下，每个年度至少分配一次。

若集合计划成立不满三个月当年可不进行收益分配，该年度分配在当年度结束后的四个月内完成；

2、收益分配后本集合计划份额净值不得低于面值。

（十四）集合计划的费率

1、参与费：

本集合计划参与费由委托人承担，具体如下表所示：

参与金额M（单位：

元）

参与费率

M＜5,000,000

0.8%

M≥5,000,000

0.6%

2、托管费：

年托管费率0.2%。

按前一日资产净值计算，按日计提，按月支付。

3、管理费：

年管理费率1.2%。

按前一日资产净值计算，按日计提，按月支付。

4、退出费：

本集合计划退出费由委托人承担，具体如下表所示：

持有期限T

退出费率

T<1年

1.5%

1年≤T<2年

1%

2年≤T<3年

0.8%

T≥3年

0

5、管理人业绩报酬

（1）当委托人退出集合计划时，集合计划单位年化收益率R小于或等于0%时，管理人不提取业绩报酬；当委托人退出集合计划时，集合计划单位年化收益率R大于0%时，管理人对超过0%以上的部分提取20%作为业绩报酬。

（2）当管理人实施分红方案时，管理人在集合计划分红权益登记日提取业绩报酬，并从分红资金中扣除。

对于每个委托人的每笔计划份额，管理人于分红时收取的业绩报酬不高于该笔计划份额于当次收益分配的红利总额。

集合计划有关当事人介绍

（一）管理人

名称：

东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）

住所：

江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

法定代表人：

朱科敏

成立时间：

2003年5月

企业类型：

有限责任公司

注册资本：

人民币壹拾陆亿柒千万元

存续期间：

持续经营

东海证券有限责任公司符合中国证监会关于证券公司从事集合资产管理业务的基本条件：

1、具有中国证监会授予的客户资产管理业务资格；

2、净资本不低于5亿元，同时满足《证券公司管理办法》中的有关证券公司财务风险监控指标的要求；

3、没有挪用客户保证金或其他资产及不存在柜台个人债务；

4、未因违法违规行为受到中国证监会的行政处罚，没有因涉嫌重大违法违规行为正受到监管部门调查的情况；

5、符合有关规章中关于完善的法人治理结构、健全的内部控制制度以及相应监管要求等规定的基本条件，各项业务之间建立了有效的防火墙；

6、高级管理人员、业务人员具有良好的诚信记录和足够的专业素养；

7、业务人员具有证券从业资格，无不良行为记录，其中具有三年以上证券自营、资产管理或者证券投资基金管理从业经历的人员不少于5人。

（二）托管人

名称：

中国建设银行股份有限公司（下称“中国建设银行”）

总行地址：

北京市西城区金融大街25号

法定代表人：

郭树清

成立时间：

2004年9月17日

企业类型：

股份有限公司

实收资本：

人民币贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：

持续经营

中国建设银行是依法成立并具有托管业务资格的商业银行。

中国建设银行已获得中国证监会的认可，有资格从事集合资产管理计划托管业务。

中国建设银行有完善的内部管理制度，严格执行有关法律法规及监管机构的各项规章制度。

中国建设银行在过去三年内未因违规或不当处理托管资产而遭受过任何有关监管机构的处罚。

截至2010年底，中国建设银行托管各类资产规模居于国内同行前列。

（三）推广机构

本集合计划将通过推广机构进行推广。

有关推广机构的情况见前述管理人、托管人部分。

（四）管理人与托管人关系的说明

管理人和托管人之间均独立自主开展业务，任何一方均不能干预另一方的业务和经营。

设立推广期间委托人参与集合计划

（一）集合计划的推广日期

本集合计划将在中国证监会对本计划出具了批准文件之日起6个月内开始推广，在60个工作日内完成集合计划的推广、设立活动，具体时间见有关公告。

（二）推广期每份集合计划的参与价格

推广期内每份集合计划的参与价格为人民币1.00元。

（三）推广期参与集合计划份额的计算

推广期参与本集合计划的份额将依据委托人参与时所缴纳的参与净额及其参与期利息除以每份集合计划价格确定。

参与份额计算时保留到两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（四）推广期参与集合计划的参与费率