汇添富收益快线货币市场基金.docx

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汇添富收益快线货币市场基金

汇添富收益快线货币市场基金

2018年第1季度报告

2018年3月31日

基金管理人：

汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：

中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：

2018年4月21日

§1

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称

汇添富收益快线货币

交易代码

519888

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2012年12月21日

报告期末基金份额总额

1,759,185,512,726.00份

投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金的投资将遵循安全性和流动性优先原则，以宏观经济和货币政策分析为基础，在严格控制风险的前提下，合理构建并及时调整投资组合，力争获得稳健的、超越业绩比较基准的收益。

业绩比较基准

活期存款利率（税后）

风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。

本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人

汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

汇添富收益快线货币A

汇添富收益快线货币B

下属分级基金的交易代码

519888

519889

报告期末下属分级基金的份额总额

712,235,408,172.00份

1,046,950,104,554.00份

注：

本基金的基金份额净值为人民币0.01元

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：

人民币元

主要财务指标

报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）

汇添富收益快线货币A

汇添富收益快线货币B

1.本期已实现收益

65,801,930.64

120,774,900.40

2．本期利润

65,801,930.64

120,774,900.40

3．期末基金资产净值

7,122,354,081.72

10,469,501,045.54

注：

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富收益快线货币A

阶段

净值收益率①

净值收益率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

0.8226%

0.0008%

0.0863%

0.0000%

0.7363%

0.0008%

注：

本基金收益分配按日结转份额。

汇添富收益快线货币B

阶段

净值收益率①

净值收益率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

0.9704%

0.0009%

0.0863%

0.0000%

0.8841%

0.0009%

注：

本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年12月21日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

徐寅喆

汇添富和聚宝货币基金、汇添富全额宝货币基金、汇添富收益快钱货币基金、汇添富收益快线货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理。

2014年8月27日

-

10年

国籍：

中国。

学历：

复旦大学法学学士。

曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。

2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。

2014年8月27日至今任汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理；2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理；2014年12月23日至今任汇添富收益快钱货币基金基金经理；2016年6月7日至今任汇添富全额宝货币基金的基金经理。

注：

1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。

经检查和分析未发现异常情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

一季度美联储主席完成换届，鲍威尔接替耶伦成为新一届美联储主席，前者于3月份宣布今年的首次加息，并强调当前的经济前景支持美联储渐进加息的计划。

欧洲经济复苏延续，但欧央行仍小心谨慎地在3月份的货币政策声明中强调利率将维持在当前水平相当长一段时间。

日本央行则继续实施了宽松的货币政策以期致力于实现2%的政府通胀目标。

国内经济方面，一季度宏观经济总体保持稳中向好，但是下行压力犹存。

其中规模以上工业增加值与固定资产投资增速均稳中放缓。

CPI继续温和上涨，PPI涨幅趋于回落。

积极财政政策的取向不变，财政部宣布降低增值税率1%以减轻实体企业负担并刺激经济转型发展。

国内房地产投资走势的影响、中美贸易战的摩擦等因素成为市场关注的焦点。

全国两会期间，易纲接替任职长达16年之久的周小川出任央行行长，郭树清任职新合并成立的中国银行保险监督管理委员会的首任主席。

随着人事布局的尘埃落定，市场预期此前的监管政策将会有较好的连续性，金融体系的重大改革措施也将在未来向纵深推进。

在央行定向降准、春节临时准备金动用、公开市场操作、MLF等一系列货币市场政策工具的实施下，一季度流动性总体保持平衡状态。

临近季末，市场出于对中美贸易战的担忧，以及其带来的全球股市大幅震荡，使得债券成为资产避风港，长端与短端债券的收益率均有较大幅度的下行。

操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，调整组合久期，适时提高组合现券持仓比例，根据资金面变化情况配置足额到期资产应对关键时点的流动性需求。

同时，通过适度的杠杆操作提高组合收益，主动把握短期利率高位窄幅震荡的机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富收益快线货币A的基金份额净值收益率为0.8226%，本报告期汇添富收益快线货币B的基金份额净值收益率为0.9704%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

5,704,918,935.61

29.10

其中：

债券

5,704,918,935.61

29.10

资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

4,676,687,885.02

23.86

其中：

买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

6,212,645,352.55

31.69

4

其他资产

3,109,814,102.61

15.35

5

合计

19,704,066,275.79

100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

-

1.91

其中：

买断式回购融资

-

-

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：

买断式回购融资

-

-

注：

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

70

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

112

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

45

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：

本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

45.63

9.66

其中：

剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天（含）-60天

9.98

-

其中：

剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天（含）-90天

13.21

-

其中：

剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天（含）-120天

10.64

-

其中：

剩余存续期超过397天的浮动利率债

0.73