金融工程第1次作业.docx
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金融工程第1次作业.docx
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金融工程第1次作业
作业名称
金融工程概论第一次作业
作业总分
100
起止时间
2017-4-20至2017-5-1923:
59:
00
通过分数
60
标准题总分
100
题号:
1 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化,因此,要对现实的世界做出一定假设,以下哪一项不属于这些假设()
∙A、市场无摩擦性
∙B、无对手风险
∙C、市场参与者厌恶风险
∙D、市场存在套利机会
标准答案:
d
说明:
题号:
2 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
某公司要在一个月后买入1万吨的铜,问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险?
()
∙A、1万吨铜的空头远期合约
∙B、1万吨铜的空头看涨期权
∙C、1万吨铜的多头看跌期权
∙D、1万吨铜的多头远期合约
标准答案:
d
说明:
题号:
3 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
1965年FAMA提出了()由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价
∙A、资产组合理论
∙B、资本资产定价模型
∙C、有效市场假说
∙D、套利定价理论
标准答案:
c
说明:
题号:
4 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
对于期权的(),他只有权力而没有义务,但对于另一方,它却有绝对的义务
∙A、买方
∙B、卖方
∙C、以上皆非
∙D、以上皆是
标准答案:
a
说明:
题号:
5 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
1976年,罗斯等完善了(),标志着现代金融理论走向成熟
∙A、资产组合理论
∙B、资本资产定价模型
∙C、有效市场假说
∙D、套利定价理论
标准答案:
d
说明:
题号:
6 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
现代金融理论是从1952年马科维茨的()开始的
∙A、资产组合理论
∙B、资本资产定价模型
∙C、有效市场假说
∙D、套利定价理论
标准答案:
a
说明:
题号:
7 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
不考虑期权费时,标的资产多头+看跌期权多头=
∙A、标的资产多头
∙B、标的资产空头
∙C、看涨期权多头
∙D、看跌期权空头
标准答案:
c
说明:
题号:
8 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
不考虑期权费时,标的资产多头+看涨期权空头=
∙A、标的资产多头
∙B、标的资产空头
∙C、看涨期权多头
∙D、看跌期权空头
标准答案:
d
说明:
题号:
9 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
风险管理中,现货多头与期货空头对冲属于()
∙A、风险对冲
∙B、风险分散
∙C、风险转移
∙D、风险规避
标准答案:
a
说明:
题号:
10 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
下列哪一项不是金融工程的研究范围()
∙A、新型金融产品和工具的开发
∙B、新型金融手段的开发
∙C、股票价格波动趋势
∙D、创造性地解决金融问题
标准答案:
c
说明:
题号:
11 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
以下哪一项不是金融衍生品的功能()
∙A、规避市场风险
∙B、套利
∙C、投机
∙D、保本
标准答案:
d
说明:
题号:
12 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
风险管理中,多样化的投资属于()
∙A、风险对冲
∙B、风险分散
∙C、风险转移
∙D、风险规避
标准答案:
b
说明:
题号:
13 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
为利率受损方提供现金补偿的是()
∙A、金融期货
∙B、远期汇率协议
∙C、远期利率协议
∙D、股票期权
标准答案:
c
说明:
题号:
14 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
以下哪一项属于消极策略()
∙A、风险对冲
∙B、风险分散
∙C、风险转移
∙D、风险规避
标准答案:
d
说明:
题号:
15 题型:
单选题(请在以下几个选项中选择唯一正确答案) 本题分数:
2
下面哪一项不正确()
∙A、金融市场对效率的追求推动了金融工程不断向前发展
∙B、金融工程的广泛应用提高了金融市场的效率
∙C、金融工程具有一定的风险,会降低金融市场的效率
∙D、是相互促进、相辅相成的关系
标准答案:
c
说明:
题号:
16 题型:
多选题(请在复选框中打勾,在以下几个选项中选择正确答案,答案可以是多个) 本题分数:
4
关于风险中性定价法的说法正确的是()
∙A、风险中性世界中证券上涨的概率为q,则下跌概率为1-q
∙B、所有证券预期收益率不等于无风险利率
∙C、所有现金流量都可以通过无风险利率进行贴现求得现值
∙D、风险中性定价与无套利定价等价
标准答案:
acd
说明:
题号:
17 题型:
多选题(请在复选框中打勾,在以下几个选项中选择正确答案,答案可以是多个) 本题分数:
4
金融学意义上的风险是指()
∙A、价格风险
∙B、实体经济风险
∙C、由金融工具来规避的风险
∙D、不能通过金融工具消除的风险
标准答案:
ad
说明:
题号:
18 题型:
多选题(请在复选框中打勾,在以下几个选项中选择正确答案,答案可以是多个) 本题分数:
4
风险管理的主要措施包括()
∙A、风险分散
∙B、风险对冲
∙C、风险转移
∙D、规避
标准答案:
abcd
说明:
题号:
19 题型:
多选题(请在复选框中打勾,在以下几个选项中选择正确答案,答案可以是多个) 本题分数:
4
金融衍生产品的功能包括()
∙A、规避市场风险
∙B、套利
∙C、投机
∙D、无任何显著作用
标准答案:
abc
说明:
题号:
20 题型:
多选题(请在复选框中打勾,在以下几个选项中选择正确答案,答案可以是多个) 本题分数:
4
金融工程的研究范围包括()
∙A、新型金融工具的设计与开发
∙B、对已有概念做出新的理解和应用
∙C、为解决某些金融问题提供系统化、完备的解决办法
∙D、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合
标准答案:
abcd
说明:
题号:
21 题型:
多选题(请在复选框中打勾,在以下几个选项中选择正确答案,答案可以是多个) 本题分数:
4
远期合约必要因素包括()
∙A、支付的定金
∙B、标的资产
∙C、到期日
∙D、交割价格
标准答案:
bcd
说明:
题号:
22 题型:
多选题(请在复选框中打勾,在以下几个选项中选择正确答案,答案可以是多个) 本题分数:
4
障碍期权的显著特点是()
∙A、对于敲出期权,权利自动消失
∙B、对于敲进期权,自动生效
∙C、有效期内基础资产价格没有碰到障碍时,敲出期权一直有效
∙D、敲进期权未到达障碍时也可以生效
标准答案:
abc
说明:
题号:
23 题型:
多选题(请在复选框中打勾,在以下几个选项中选择正确答案,答案可以是多个) 本题分数:
4
回溯期权的特点包括()
∙A、执行价格是持有者自主选择的
∙B、如果是回溯卖权,则是出现过的最低价
∙C、如果是回溯买权,则是出现过的最高价
∙D、这种期权费往往较高
标准答案:
ad
说明:
题号:
24 题型:
多选题(请在复选框中打勾,在以下几个选项中选择正确答案,答案可以是多个) 本题分数:
4
无套利定价的意义是()
∙A、在某个时点上,资产的价格必定等于未来现金流的现值
∙B、如果两种资产的现金流完全相同,则这两种资产价格必定相等
∙C、若两种资产的现金流完全相同,则这两种资产可以相互复制
∙D、实现不承担任何风险的纯收益
标准答案:
abc
说明:
题号:
25 题型:
多选题(请在复选框中打勾,在以下几个选项中选择正确答案,答案可以是多个) 本题分数:
4
金融衍生品包括()
∙A、远期
∙B、期货
∙C、期权
∙D、互换
标准答案:
abcd
说明:
题号:
26 题型:
判断题 本题分数:
3
金融工程是为了解决金融问题、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合二产生的
∙1、错
∙2、对
标准答案:
2
说明:
题号:
27 题型:
判断题 本题分数:
3
在风险中性定价法中,所有证券预期收益率等于无风险利率
∙1、错
∙2、对
标准答案:
2
说明:
题号:
28 题型:
判断题 本题分数:
3
应用金融工程模型来讨论问题时必须以市场无摩擦为前提
∙1、错
∙2、对
标准答案:
2
说明:
题号:
29 题型:
判断题 本题分数:
3
回溯期权中,如果是回溯卖权,则是出现过的最低价
∙1、错
∙2、对
标准答案:
1
说明:
题号:
30 题型:
判断题 本题分数:
3
看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头
∙1、错
∙2、对
标准答案:
2
说明:
题号:
31 题型:
判断题 本题分数:
3
风险分散与转移都是进行风险管理的主要措施
∙1、错
∙2、对
标准答案:
2
说明:
题号:
32 题型:
判断题 本题分数:
3
金融衍生品包括远期、期货、期权、互换
∙1、错
∙2、对
标准答案:
2
说明:
题号:
33 题型:
判断题 本题分数:
3
套利能够在零风险的基础上实现正收益
∙1、错
∙2、对
标准答案:
2
说明:
题号:
34 题型:
判断题 本题分数:
3
已经均衡的市场可以进行无套利定价
∙1、错
∙2、对
标准答案:
1
说明:
题号:
35 题型:
判断题 本题分数:
3
远期合约必须包括支付的定价
∙1、错
∙2、对
标准答案:
1
说明:
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- 关 键 词:
- 金融 工程 作业