从资资格考试《证券投资基金基础知识》模拟卷第19套.docx
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从资资格考试《证券投资基金基础知识》模拟卷第19套
2020年从资资格考试《证券投资基金基础知识》模拟卷
考试须知:
1、考试时间:
180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
5、答案与解析在最后。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共70题)
1.下列不属于技术分析假定的是()。
A.历史会重演
B.市场行为涵盖一切信息
C.股价具有趋势性运动规律
D.股票的价格一直不变
2.投资管理人可以根据压力测试的结果采取的措施有()。
Ⅰ调整产品持仓结构
Ⅱ变更投资标的
Ⅲ暂停申赎
Ⅳ其他相关措施
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
3.以下不属于机构投资者的是()。
A.基金公司
B.全国社会保障基金
C.证券公司
D.散户
4.下列哪一项不属于在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中投资者的投资范围()。
A.股票
B.债券
C.人力资本
D.无风险借贷安排
5.如果市场期望收益率为12%,某只股票的β值为1.2,短期国库券利率为6%,如果某投资者估计这只股票的收益率为15%,则它的“超额”收益R为()。
A.1.2%
B.1.8%
C.6%
D.13.2%
6.保证金制度,就是指在期货交易中,任何交易者必须按其所买入或者卖出期货合约价值的一定比例交纳资金,这个比例通常在()。
A.3%-5%
B.3%-8%
C.5%-10%
D.10%-15%
7.根据货币时间价值概念,下列不属于货币终值影响因素的是()。
A.计息的方法
B.现值的大小
C.利率
D.市场价格
8.()首次提出了均值—方差模型。
A.哈里·马科维茨
B.威廉·夏普
C.约翰·林特耐
D.简·莫辛
9.下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是()。
A.基金可能包含多个不同的证券,每个证券发放红利或利息的时间都不一样
B.基金的投资者在区间内会有申购和赎回,带来更多的资金进出
C.时间加权收益率的计算方法,将收益率计算区间分为子区间,每个子区间可以是一天、一周、一个月等
D.用时间加权收益率的计算时,遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算
10.下列关于事前和事后风险测度的说法,错误的是()。
A.事前风险测度是在风险发生前,衡量投资组合在将来的表现和风险情况
B.事前风险测度常用来衡量风险调整后的收益情况
C.事后风险测度则是在风险发生后的分析,主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况
D.风险测度可分为事前风险测度和事后风险测度
11.实际利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率,或者是指当物价有变化,扣除()以后的利率。
A.通货紧缩补偿
B.通货膨胀补偿
C.通货风险补偿
D.风险补偿
12.下列关于远期合约的缺点的叙述中,正确的是()。
Ⅰ远期合约市场的效率偏低
Ⅱ远期合约的流动性比较差
Ⅲ远期合约的违约风险会比较高
Ⅳ远期合约的收益较低
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
13.即期利率是金融市场中的基本利率,是指已设定到期日的零息票债券的()。
A.到期收益率
B.即期收益率
C.远期收益率
D.贴现率
14.以下说法正确的是()。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
15.以下关于现金流量表基本结构说法错误的是()
A.经营活动产生的现金流量是与生产商品、提供劳务等直接相关的业务所产生的现金流量
B.投资活动产生的现金流量包括为正常经营活动投资的短期资产
C.投资活动产生的现金流量包括对外投资所产生的股权和债权
D.筹资活动产生的现金流量反映的是企业长期资本筹集资金状况
16.根据股票收益互换协议约定,交易双方在未来特定时间以()为基础确定与股价挂钩的浮动收益和固定收益。
A.实际本金
B.名义本金
C.名义收益
D.实际收益
17.不同的计息方式会使投资者获得利息的时间不同,在其他因素相同的情况下,固定利率债券的到期收益率()零息债券的到期收益率。
A.高于
B.等于
C.低于
D.没关系
18.最基本的资本结构是()的比例。
Ⅰ债权资本
Ⅱ股权资本
Ⅲ基金资本
Ⅳ权益资本
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
19.在当前中国,()是一类重要的机构投资者。
A.QDII
B.QFII
C.LOF
D.ETF
20.以下属于利润表作用表述正确的是()。
A.能够对企业整体财务状况客观评价
B.能表明某一特定日期占有净资产数额
C.有助于了解企业的现金是否能偿还到期债务
D.能够说明企业的收入与产出关系
21.常用的风险调整后收益指标包括()。
Ⅰ特雷诺指数
Ⅱ夏普指数
Ⅲ绩效指数
Ⅳ詹森α指数
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
22.基金业绩评价应考虑的因素包括()。
Ⅰ时间区间
Ⅱ基金管理规模
Ⅲ基金投资者信用
Ⅳ综合考虑风险和收益
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
23.基金业绩评价不包括()。
A.时间选择
B.基金分类
C.评价指标计算
D.评价结果发布
24.()适用于经营暂时陷入困难的以及有破产风险的公司,对于资产包含大量现金的公司是更为理想的估值指标。
A.市盈率
B.市净率
C.市现率
D.市销率
25.到期收益率,在其他因素相同的情况下,债券市场价格与到期收益率呈()。
A.同方向增减
B.反方向增减
C.先增后减
D.先减后增
26.马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在()。
A.以因素模型解释了资本资产的定价问题
B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
27.远期价格F是这样决定的:
在期初,由于签署远期合约是没有任何货币支付的,因此当前价值?
=0,从而此时远期价格()合约的交割价格。
A.等于
B.高于
C.低于
D.大于或等于
28.利息率按债权人取得报酬的情况,可以将利率分为()。
Ⅰ远期利率
Ⅱ即期利率
Ⅲ名义利率
Ⅳ实际利率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
29.当β=0.5时,市场组合上涨(),该资产随之上涨()。
A.1%,1%
B.0.5%,0.5%
C.1%,1.5%
D.1%,0.5%
30.技术分析方法长期以来一直是投资决策的()。
A.核心工具
B.辅助工具
C.关键工具
D.主要工具
31.价格免疫由那些保证特定数量资产的市场价值()特定数量负债的市场价值的策略组成。
A.高于
B.低于
C.等于
D.没关系
32.()反映了市场的利率期限结构,对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。
A.收益风险曲线
B.风险曲线
C.收益曲线
D.收益率曲线
33.以下关于风险的说法不正确的是()。
A.风险管理的基础工作是测量风险
B.选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
C.风险指标可以分为事前与事后两类
D.事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
34.下列对于价格—收益率曲线的说法中,错误的是()。
A.价格收益率曲线表示的是债券价格与到期收益率之间的关系曲线,该曲线是凸向原点的
B.凸性对投资者不利,故在其他特性相同时,投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
C.价格—收益率曲线的曲率就是债券的凸性
D.不含期权的债券都有正的凸性
35.投资者应该选择凸性()的债券进行投资。
A.更高
B.更低
C.为1
D.为0
36.A投资组合收益为25%,业绩比较收益为10%,跟踪误差为5%,则信息比率为()。
A.2.5
B.3
C.3.5
D.2
37.夏普比率数值越小,表示单位总风险下超额收益率()。
A.越高
B.越低
C.不变
D.无法说明
38.相关系数值越(),则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠(),即投资组合的风险越()。
A.小;左;高
B.小;左;低
C.大;左;低
D.小;右;高
39.可行集的相关函数的横坐标代表(),纵坐标代表()。
A.标准差;期望收益率
B.期望收益率;标准差
C.方差;期望收益率
D.标准差;实际收益率
40.马科(可)维茨于1952年开创了以()为基础的投资组合理论。
A.最大方差法
B.最小方差法
C.均值方差法
D.资本资产定价模型
41.利率互换的形式有()。
A.息票互换和币种互换
B.息票互换和基础互换
C.基础互换和交叉互换
D.币种互换和交叉互换
42.可行集代表市场上可投资产所形成的所有组合,所有可能的组合都位于可行集的()。
A.内部
B.边界
C.内部或边界
D.外部
43.对名义利率和实际利率的说法中,正确的是()。
Ⅰ按债权人取得报酬的情况,可以将利率分为实际利率和名义利率
Ⅱ实际利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率,或者是指当物价有变化,扣除通货膨胀补偿以后的利率
Ⅲ名义利率是指包含对通货膨胀补偿的利率
Ⅳ当物价不断上涨时,名义利率比实际利率低
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
44.已知第n期期末终值为FV,年利率为i,求期初投入的现值PV为()。
A.PV=FV/(1+i)n
B.PV=FV×(1+i)n
C.PV=FV/(1+i)n-1
D.PV=FV×(1+i)n-1
45.下列关于资本资产定价模型的主要思想叙述中,不正确的是()。
A.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿
B.投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的非系统性风险;承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益
C.CAPM的一个假设即所有的投资者都进行充分分散化的投资,因此没有投资者会“关心”非系统性风险
D.β系数表示资产对市场收益变动的敏感度
46.某债券的名义利率为10%,若一年中通货膨胀率为5%,则投资者的实际收益率为()。
A.10%
B.15%
C.5%
D.不确定
47.若不考虑无风险资产,由风险资产构成的有效前沿在标准差—预期收益率平面中的形状为()。
A.抛物线
B.扇形区域
C.双曲线上半支
D.射线
48.利润表的基本结构是()。
A.收入-成本=利润
B.收入-成本-费用=利润
C.收入-成本+费用=利润
D.收入-费用=利润
49.下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是()。
A.历史模拟法
B.回归分析法
C.参数法
D.蒙特卡洛模拟法
50.投资组合具有两个相关的特征:
一是预期收益率,二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度,这种偏离程度可以用()度量。
A.均值
B.方差
C.标准差
D.期望
51.关于风险价值计算方法,以下说法正确的是()。
Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
52.远期利率指的是资金的()。
A.远期价格
B.即期价格
C.交割价格
D.远期价值
53.下列关于机构投资者的说法中,正确的是()。
Ⅰ机构投资者具有很多不同的类型,如保险公司、银行、养老金和捐赠基金
Ⅱ一些机构投资者聘请专业投资人员对投资进行外部管理
Ⅲ采用内部管理还是外部管理往往取决于机构的规模以及是否拥有专业的投资管理团队
Ⅳ资产规模越大,内部管理的成本相对于投资规模的比例就越高
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
54.对远期利率说法中,正确的是()。
Ⅰ远期利率指的是资金的远期价格
Ⅱ远期利率是指隐含在给定的远期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平
Ⅲ远期利率的计息起点在当前时刻
Ⅳ远期利率具体表示为未来两个日期借入货币的利率,也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
55.各国对专业投资者的划分标准基本都体现在()。
Ⅰ业务资质
Ⅱ资产规模
Ⅲ投资经验
Ⅳ金融市场知识
Ⅴ投资时长
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
56.若交割价格高于远期价格,套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润,从而促使现货价格(),交割价格(),直至套利机会消失。
A.上涨;上涨
B.上涨;下降
C.下降;上涨
D.下降;下降
57.不同机构投资者的投资期限会有所差异,下面说法正确的是()。
A.财产保险公司可以将资金做长期投资
B.一只投资款来源于石油收入的海外财富基金,它的投资期限是较长的
C.在几年内有购房需求的个人投资者可以将所有资金用做长期投资
D.短期内没有大额资金需求但需要安排资金用于养老的中年人不可以做期限长于10年的投资
58.被称作单边合约的是()。
A.信用违约互换合约
B.期货合约
C.远期合约
D.互换合约
59.一个拥有100%权益资本的公司被称为()。
A.杠杆公司
B.无杠杆公司
C.全资子公司
D.无负债公司
60.()系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。
A.α
B.σ
C.β
D.ρ
61.股东自由现金流贴现模型计算的现值是()。
A.现金净流量
B.权益价值
C.资产总值
D.总资本
62.市现率可用于评价股票的()和()。
A.价格水平,收益水平
B.收益水平,风险水平
C.价格水平,风险水平
D.收入水平,风险水平
63.下列属于有效市场的类型的是()。
Ⅰ弱有效市场
Ⅱ强有效市场
Ⅲ半弱有效市场
Ⅳ半强有效市场
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
64.A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。
投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,以下结论中错误的是()。
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
65.名义利率是指包含对()的利率。
A.通货紧缩补偿
B.通货膨胀补偿
C.通货风险补偿
D.风险补偿
66.下列关于跟踪误差和主动比重的说法中,正确的是()。
Ⅰ跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内
Ⅱ主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
Ⅲ主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同
Ⅳ指数基金的跟踪误差较低
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
67.下列不属于投资限制的是()。
A.流动性
B.收益目标
C.投资期限
D.税收政策
68.在投资决策过程中,需要对投资的现在价值和未来价值进行估算,由此引出的()是现代金融和财务分析中的一个基础概念,在金融资产定价中具有广泛的应用。
A.货币时间价值
B.期权时间价值
C.期货时间价值
D.负债时间价值
69.股权投资的风险更大,要求更()的风险溢价,其收益应该()于债权投资的收益。
A.高;低
B.低;高
C.高;高
D.低;低
70.风险管理的基础是()。
A.风险的测度
B.风险的认识
C.风险的规避
D.风险的解决
单选题答案:
1:
D2:
D3:
D4:
C5:
B6:
C7:
D
8:
A9:
D10:
B11:
B12:
B13:
A14:
C
15:
B16:
B17:
A18:
D19:
B20:
D21:
B
22:
D23:
A24:
B25:
B26:
D27:
A28:
C
29:
D30:
B31:
A32:
D33:
D34:
B35:
A
36:
B37:
B38:
B39:
A40:
C41:
B42:
C
43:
A44:
A45:
B46:
C47:
C48:
B49:
B
50:
B51:
C52:
A53:
D54:
D55:
C56:
B
57:
B58:
A59:
B60:
C61:
A62:
C63:
C
64:
D65:
B66:
B67:
B68:
A69:
C70:
A
单选题相关解析:
1:
技术分析的三项假定为:
(1)市场行为涵盖一切信息。
(2)股价具有趋势性运动规律,股票价格沿趋势运动。
(3)历史会重演。
2:
投资管理人可以根据压力测试的结果采取措施,包括调整产品持仓结构、变更投资标的、暂停申赎等,必要时应实施应急预案。
知识点:
了解压力测试的方法和应用;
3:
在我国,机构投资者主要包括商业银行、保险公司、保险资产管理公司、公募基金公司、证券公司、证券公司下属资产管理子公司、私募基金公司、全国社会保障基金、企业年金基金、财务公司、QFII(合格境外机构投资者)等。
知识点:
掌握个人投资者和机构投资者的特征;
4:
在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中:
投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产,如
股票、债券、无风险借贷安排等。
知识点:
理解资本市场理论的前提假设;
5:
根据资本资产定价模型的公式:
可得该只股票的预期收益为6%+1.2(12%-6%)=13.2,则超额”收益R=15%-13.2%=1.8%
知识点:
理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别;
6:
保证金制度,就是指在期货交易中,任何交易者必须按其所买入或者卖出期货合约价值的一定比例交纳资金,这个比例通常在5%-10%,作为履行期货合约的保证,并视价格确定是否追加资金,然后才能参与期货合约的买卖。
考点
期货合约概述
7:
第n期期末终值的计算公式为:
①复利,;其中FV表示终值,PV表示现值,i表示利率,n表示年限
②单利,FV=PV*(1+i*t)。
其中FV表示终值,PV表示现值,i表示利率。
从这个两个公式中可以看出,终值与计息方法、现值的大小和利率相关,而与市场价格无关。
考点
终值
8:
哈里·马科维茨于1952年在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章。
他在文章中首次提出了均值—方差模型,这奠定了投资组合理论的基础,标志着现代投资组合理论的开端。
9:
选项D说法错误,使用时间加权收益率的计算方法在基金的申购、赎回与分红等资金进出时不影响收益率的计算。
基金可能包含多个不同的证券,每个证券发放红利或利息的时间都不一样(A符合),基金的投资者在区间内会有申购和赎回,带来更多的资金进出(B符合),时间加权收益率的计算方法,将收益率计算区间分为子区间,每个子区间可以是一天、一周、一个月等(C符合)。
考点
绝对收益
10:
风险测度分事前和事后两类。
事前风险测度是在风险发生前,衡量投资组合在将来的表现和风险情况。
事后风险测度则是在风险发生后的分析,主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况,常用来衡量风险调整后的收益情况。
知识点:
了解事前与事后风险测量的区别;
11:
实际利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率,或者是指当物价有变化,扣除通货膨胀补偿以后的利率。
知识点:
掌握名义利率和实际利率的概念和应用;
12:
远期合约也有一些明显的缺点。
首先,因为远期合约没有固定的、集中的交易场所,不利于市场信息的披露,也就不能形成统一的市场价格,所以远期合约市场的效率偏低;其次,每份远期合约在交割地点、到期日、交割价格、交易单位和合约标的资产的质量等细节上差异很大,给远期合约的流通造成很大不便,因此远期合约的流动性比较差;最后,远期合约的履行没有保证,当价格变动对其中一方有利时,交易对手有可能没有能力或没有意愿按规定履行合约,因此远期合约的违约风险会比较高。
知识点:
理解远期合约的概念;
13:
即期利率是金融市场中的基本利率,是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率。
知识点:
掌握即期利率和远期利率的概念和应用;
14:
蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
知识点:
理解风险价值VaR的概念、应用和局限性;
15:
经营活动产生的现金流量是与生产商品、提供劳务、缴纳税金等直接相关的业务所产生的现金流量;投资活动产生的现金流量包括为正常经营活动投资的长期资产以及对外投资所产生的股权与债权;筹资活动产生的现金流量反映的是企业长期资本筹集资金状况。
考点
现金流量表
16:
根据协议约定,交易双方在未来特定时间以名义本金为基础确定与股价挂钩的浮动收益和固定收益,以此计算各自支付义务,通过轧差计算确定承担实际支付义务的主体并进行结算。
知识点:
了解影响各类互换合约定价的因子以及各类收益互换合约的应用方式;
17:
不同的计息方式会使得投资者获得利息的时间不同,在其他因素相同的情况下,固定利率债券比零息债券的到期收益率要高。
知识点:
掌握债券的到期收益率和当期收益率的概念和区别;
18:
最基本的资本结构是债权资本和权益资本的比例,通常用债务股权比率或资产负债率表示。
19:
在当前中国,合格境外机构投资者(QFII)是一类重要的机构投资者。
QFII制度是一国在货币未完全可自由兑换、资本项目尚未完全对外开放情况下有限度地引进外资、开放资本市场的一项过渡性的制度安排。
考点
机构投资者
20:
A、B两项描述的为资产负债表,故A、B两项错误;C选项描述的为现金流量表。
故本题选D选项。
考点
利润表
21:
常用的风险调整后收益指标有夏普指数;特雷诺指数;詹森α指数;信息比率与跟踪误差。
知识点:
理解风险调整后收益的主要指标;
22:
基金业绩评价应考虑的因素包括:
基金管理规模、时间区间、综合考虑风险和收益。
23:
基金业绩评价包括基金分类、评价指标计算、评价结果发布等多个环节,经过多年的发展和实践,国内外基金评价机构已经形成各具特色、各有侧重的基金业绩评价方法体系。
知识点:
了解国内外主流基金评价方法体系要点;
24:
市净率指标适用于
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- 证券投资基金基础知识 资格考试 证券 投资 基金 基础知识 模拟 19
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