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金融风险管理2013/2014学年第1学期题库
一、不定项选择题(至少一项是正确地,本大题共15小题,每小题2分,共30分)
1、“_D 是指管理者通过承担各种性质不同地风险,利用它们之间地相关程度来取得最优风险组合,使加总后地总体风险水平最低.
A.回避策略 B.转移策略
C.抑制策略 D.分散策略”
2、“流动性比率是流动性资产与 之间地商.
A.流动性资本 B.流动性负债
C.流动性权益 D.流动性存款”
3、 “资本乘数等于 除以总资本后所获得地数值
A.总负债 B.总权益
C.总存款 D.总资产”
4、“狭义地信用风险是指银行信用风险,也就是由于 主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失地风险.
A.放款人 B.借款人
C.银行 D.经纪人”
5、“ 理论认为,银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险,而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行地借款市场广大,它地流动性就有一定保证.
A.负债管理 B.资产管理
C.资产负债管理 D.商业性贷款”
6、“所谓地“存贷款比例”是指 .
A.贷款/存款 B.存款/贷款
C.存款/(存款+贷款)D.贷款/(存款+贷款)
7、“当银行地利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率地上升会 银行利润;反之,则会减少银行利润.
A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减”
银行地持续期缺口公式是 . ( A )
A.B. C. D.
9、“ ,又称为会计风险,是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时,因汇率变动而蒙受账面损失地可能性.
A.交易风险 B.折算风险
C.汇率风险 D.经济风险”
10、“为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致地决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了 制度,以降低信贷风险.
A.五级分类 B.理事会
C.公司治理 D.审贷分离”
11、证券承销地信用风险主要表现为,在证券承销完成之后,证券地 不按时向证券公司支付承销费用,给证券公司带来相应地损失.
A.管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人
12、“ 是以追求长期资本利得为主要目标地互助基金.为了达到这个目地,它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司地股票.
A.股权基金 B.开放基金
C.成长型基金 D.债券基金
13、“融资租赁一般包括租赁和 两个合同.
A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货
14、“ 是在交易所内集中交易地、标准化地远期合约.由于合约地履行由交易所保证,所以不存在违约地问题.
A.期货合约 B.期权合约
C.远期合约 D.互换合约
15、“目前,互换类(Swap)金融衍生工具一般分为 和利率互换两大类.
A.商品互换 B.货币互换
C.费率互换 D.税收互换”
16、“上世纪50年代,马柯维茨地 理论和莫迪里亚尼-米勒地MM定理为现代金融理论地定量化发展指明了方向.直到现在,金融工程地理论基础仍是这两大理论.
A.德尔菲法 B.CART结构分析
C.资产组合选择 D.资本资产定价”
17、中国股票市场中 是一种买进权利,持有人有权于约定期间(美式)或到期日(欧式),以约定价格买进约定数量地资产.
A.认股权证 B.认购权证
C.认沽权证 D.认债权证
18、“网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道:
首先是 ;其次是应用系统地设计.
A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理
C.国家管制程度 D.网络黑客地水平”
A.
19、“金融自由化中地“价格自由化”主要是指 地自由化.
利率 B.物价 C.税率 D.汇率”
20、“一般认为,1997年我国成功避开了亚洲金融危机地主要原因是我国当时没有开放
.
A.经常账户 B.资本账户
C.非贸易账户 D.长期资本账户”
A.
C.
1、“按金融风险主体分类,金融风险可以划分为以下哪几类风险:
国家金融风险 B.金融机构风险
居民金融风险 D.企业金融风险”
2、“‥‥信息不对称又导致信贷市场地 发生.
和 ,从而呆坏帐和金融风险地
A.
C.
逆向选择 B.收入下降
道德风险 D.逆向撤资”
3、 “金融风险管理地目地主要应该包括以下几点:
A.保证各金融机构和整个金融体系地稳健安全
B.保证国际货币地可兑换性和可接受性
C.保证金融机构地公平竞争和较高效率
D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行
E.维护社会公众地利益”
4、“商业银行地负债项目由 、 和 三大负债组成.
C.借款个人收集整理勿
A.存款 B.放款
做商业用途
D.存放同业资金 E.结算中占用资金”
5、“房地产贷款出现风险地征兆包括:
.
A.同一地区房地产项目供过于求
B.项目计划或设计中途改变
C.中央银行下调了利率
D.销售缓慢,售价折扣过大
E.宏观货币政策放松”
6、“商业银行地资产主要包括四种资产,分别是:
.
A.吸收地存款 B.现金资产
C.证券投资 D.贷款 E.固定资产”
7、“外汇地敞口头寸包括:
等几种情况.
A.外汇买入数额大于或小于卖出数额
B.外汇交易卖出数额巨大
C.外汇资产与负债数量相等,但期限不同
D
D.外汇交易买入数额巨大”
C
8、“广义地操作风险概念把除
和
以外地所有风险都视为操作风险.
A.交易风险 B.经济风险
C.市场风险 D.信用风险”
9、“商业银行面临地外部风险主要包括 .
A.信用风险 B.市场风险
C.财务风险 D.法律风险”
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A.
C.
10、“在不良资产地化解和防范措施中,债权流动或转化方式主要包括:
.资产证券化 B.呆坏账核销
债权出售或转让 D.债权转股权”
11、“广义地保险公司风险管理,涵盖保险公司经营活动地一切方面和环节,既包括产品设计、展业、 、 和 等环节.
A.
C.
理赔 B.咨询 核保
D.核赔 E.清算”
12、“证券承销地市场风险就是在整个市场行情不断下跌地时候,证券公司无法将要承销地证券按预定地C 全部销售给 A 地风险.
A.投资者 B.中介公司 C.发行价 D.零售价”
13、“基金地销售包括以下哪几种方式:
ABC_D_.
A.计划销售法 B.直接销售法 C.承销法
D.通过商业银行或保险公司促销法”
14、“农村信用社地资金大部分来自农民地 C , A 是最便捷地服务产品.
A.小额农贷 B.证券投资
C.储蓄存款 D.养老保险”
15、“融资租赁涉及地几个必要当事人包括:
_A B C.
A.出租人 B.承租人
C.供货人 D.牵头人 E.经理人三、简答题
1、简述银行流动性风险产生地主要原因.
答:
金融机构地流动性风险是由多种因素导致地,既有内部管理地因素,又有外部因素:
(1)资产与负债地期限结构不匹配;
(2)资产负债质量结构不合理;(3)经营管理不善;(4)利率变动;(5)货币政策和金融市场地原因;(6)信用风险.
2、简述利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构.
答:
利率与个人、企业和金融机构都有着密切地关系.个人通过住宅抵押贷款向银行借钱买房,在金融市场上购买企业债券或国债,购买货币市场基金等.以个人住宅抵押贷款为例,当利率上升时,个人偿还利息地负担就会加大;企业不仅会在银行存款,也会向银行申请贷款或发行企业债券等.对于借用了银行浮动利率贷款地企业来说,当市场利率上升,无疑会加重企业偿还利息地成本;银行要吸收存款和发放贷款,还要开展其他一些投资业务.所有这些活动都会受到利率波动地影响.
3、简述我国证券公司传统地三大业务及其含义.
答:
投资银行业务、经纪业务和自营业务是我国证券公司传统地三大业务,也是证券公司收入地主要来源.
1.投资银行业务就是协助政府或公司企业销售新发行证券、为企业提供财务顾问、帮助企业进行资产重组等.投资银行业务中最重要地一项就是证券承销.证券公司承销证券要收取承销费,通常是按照承销所筹集资金地一定比率收取.个人收集整理勿做商业用途
2.经纪业务就是替客户买卖已发行证券,即经纪业务是一般投资者委托证券公司买卖证券地行为.如果证券公司代客理财盈利了,那么,除了收取一定地佣金外,其余所有地盈利都应归委托地投资者所有;反之,如果出现了亏损,则亏损也应由投资者自己来承担.经纪业务是二级市场上地业务活动.个人收集整理勿做商业用途
3.自营业务就是证券公司通过在自己地账户上买卖证券,以获取投资收益地行为.与经济
业务不同地是,如果证券公司在自营业务中赚钱了,那么,所有地收益都归证券公司自己所有;反之,如果出现了亏损,也要由证券公司自己来承担.
4、简述农村信用社地主要风险及其含义.
:
农村信用社地主要风险有信用风险、流动性风险、利率风险、操作风险、资本金风险等.
1.信用风险.农村信用社地信用风险是指信用社地债务人不能偿还或延期偿还贷款本息而造成信用社贷款发生呆账、坏账,给信用社造成损失.个人收集整理勿做商业用途
2.流动性风险.流动性风险是信用社面临地最基本地风险,主要是指信用社没有足够地资金清偿债务、满足客户提取存款地需要,不得已以亏损价格卖出其资产来取得现金而使信用社遭受经济损失地可能.个人收集整理勿做商业用途
3.利率风险.信用社负债地直接成本和盈利资产地收入都是通过利息地形成表现出来地.利率风险是指由于市场利率水平地变动造成信用社负债成本变动、资产收益变动所造成地损失.利率风险会影响信用社地收益.利率变化是由金融环境中各种因素共同决定地,不以信用社意志为转移.个人收集整理勿做商业用途
4.操作风险.操作风险是指由于信用社内控机制出现问题、失误或由于工作人员因故意或过失造成操作失误,导致信用社资产或盈利减少,并可能给客户造成损失地风险.个人收集整
理勿做商业用途
5.资本金风险.资本金风险是指信用社出现没有偿债能力地可能性.从技术角度看,当一家信用社地净收益或股东权益出现负数时,该信用社就缺乏偿债能力.个人收集整理勿做商业用途
5、简述商业银行一般面临地外部风险.
答:
外部风险包括:
①信用风险.是指合同地一方不履行义务地可能性.②市场风险.是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失地可能性.③法律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限地行为而给另一方导致损失地风险.
6、简述商业银行一般面临地内部风险.
答:
内部风险包括:
①财务风险,主要表现在资本严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面.②流动性风险,是指银行流动资产不足,不能满足支付需要,使银行丧失清偿能力地风险.③内部管理风险,即银行内部地制度建议及落实情况不力而形成地风险.
7、简述商业银行操作风险地特点.
答:
操作风险地特点是:
1.操作风险主要来源于金融机构地日常营运,人为因素是主要原因.2.操作风险事件发生频率很低.但是一旦发生就会造成极大地损失,甚至危及银行地生存.3.单个地操作风险因素与操作性损失之间不存在清晰地、可以定量界定地数量关系.
8.简述信贷资产风险管理地措施.
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