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盈亏比
盈亏比
盈亏比:
3:
1所谓盈亏比指的是交易中每次交易结果盈利是亏损的三倍以上。
成功率:
70%所谓成功率指的是交易总次数中正确的次数占总次数的70%,反之错误的次数占30%。
例题一:
交易员甲做了十次交易,每次交易10手。
他的成功率是70%,盈亏比达到3:
1请问。
十次交易员甲最少总盈利是多少?
解:
(1)盈利10*70%*10*3=210
(2)亏损10*30%*10*1=30
(3)手续费10*2=20
(4)总盈利210-30-20=160
答:
总盈利为160
例题二:
交易员甲做了十次交易,每次交易100手。
他的成功率是70%,盈亏比达到3:
1请问。
十次交易员甲最少总盈利是多少?
解:
(1)盈利10*70%*100*3=2100
(2)亏损10*30%*100*1=300
(3)手续费100*2=200
(4)总盈利2100-300-200=1600
答:
总盈利为1600
例题三:
交易员甲做了十次交易,每次交易10手。
他的成功率是70%,盈亏比达到3:
1,每次最多亏损3个点。
请问。
十次交易员甲最少总盈利是多少?
解:
(1)已知最多亏3个点,那么赢最少3*3=9个点,那么,
(2)盈利10*70%*10*9=630
(3)亏损10*30%*10*3=90
(4)手续费10*2=20
(5)总盈利630-90-20=520
答:
总盈利为520
由此可见。
我们提高盈亏比,提高准确率的重要性。
我们要提高交易中的盈亏比,也就是我们常说的每次交易中,要把亏损交易割断,让盈利的交易尽量奔跑。
让我们先来做一个统计分析。
假定我们设定盈亏比为2:
1,每次盈利为$1000,允许的
亏损是$500,交易的次数为10次,我们来分析不同的准确率的净盈亏总计结果,如表【理
论净盈亏总计表】所示理论净盈亏总计表。
准确率%盈利次数亏损次数盈利总计亏损总计净盈亏总计
盈亏比2:
1(也就是亏损$500以内,盈利大于$1,000),那么,只要达到34%的准确率,我们
就可以实现盈亏平衡。
但是,在实际交易过程中,我们很难保证所有盈利的
交易都达到盈亏比2:
1,通过实战
数据统计,我们实际的交易只有20%左右能够达到或超过盈亏比2:
1,50%左右盈利的交易的
盈亏比是1:
1,其他情况约占30%。
亏损的交易也并不是每笔都达到理论设定的最大值,经过统计,在我们的交易模型实战交
易中,实际只有30%左右的亏损交易被动止损,即达到理论设定的最大值,有20%的止损亏损
额度从一开始设定止损时就只有最大理论值的50%,其余50%的止损都是主动止损,实际操
作中随着行情的发展,止损被合理地调整到亏损越来越小的位置,亏损额通常都在最大理论
值的20%左右。
表【实际净盈亏总计表】是我们统计的实际交易的盈亏平衡统计表。
由图【理论与实际盈亏平衡对比图】可以看出,理论与实际实现盈亏平衡所需要的
准确率几乎相同,都只需要达到35%左右,就可以实现盈亏的平衡。
要想实现利润最大化,在判断市场准确率恒定的条件下,当然是盈亏比越大越好但是,在实际交易过程中,盈利的交易中只有20%左右的交易能够达到盈亏比大于2:
1,
50%左右的交易的盈亏比在1:
1左右,30%左右的盈利的交易的盈亏比在1:
4左右。
每个投资者进入市场,都想实现亏小赚大,但是由图【盈利交易盈亏比分布图】可
以看出,盈利能够实现理论最大化的比率只有20%(盈亏比2:
1),所以,市场给你赚大的机
会是小概率事件,实战中,总计的盈利额几乎是理论值的一半左右,因此,要想能够在市场
中实现稳定盈利,机会的把握是非常重要的,同时还要在一些小的环节上下功夫,例如:
如
何保证在看错方向时,亏损最小化;选择合适的时机及时将已有的盈利头寸平仓;避免将实
现了盈亏比1:
1的交易由盈利变为亏损,因为盈亏比1:
1的盈利的交易占到了50%。
我们的交易模型中所应用的参考工具,包括波浪理论﹑趋势线﹑通道线﹑分界点A﹑K
线反转﹑图表反转形态等,准确率都大于70%,盈亏比达到3;1这是保证我们在实际交易过程中能够实现稳定赢利的理论基础。
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