我国银行卡业务需求影响因素实证分析.docx
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我国银行卡业务需求影响因素实证分析
我国银行卡业务需求影响因素实证分析
【摘要】银行卡作为一项在西方已发展了几十年的金融业务,具有初始投入少、利润空间大的特点。
我国银行卡产业自1985年中国银行发行的第一X“中银卡”以来,近20虽处于初级阶段但发展迅速。
在银行卡产业发展过程中,充分了解影响银行卡业务需求的因素,研究银行卡业务需求的变化规律,对进一步拓展银行卡业务经营X围十分重要。
本文运用Eviews软件系统,对影响银行卡业务需求的因素进行分析,以揭示银行卡业务的需求特征、发展趋势等重要的影响因素及其变化规律,为商业银行进一步拓展银行卡业务提供经营决策的实证基础。
【关键词】银行卡;业务需求;恩格尔系数;实证分析银行卡产业是金融体系的重要组成部分。
发展银行卡产业,可以促进个人消费信贷,带动银行个人金融业务的增长。
同时,有利于方便人民群众生活,扩大社会消费,促进社会信息化和国民经济发展。
最近几年,我国银行卡产业在人民银行的组织领导下,取得了一系列突破性的进展,中国正在成为最具发展潜力的银行卡产业大国。
一、我国银行卡发展现状
我国银行卡产业经过20年的发展,目前已经达到了相当的规模,并进入了一个快速发展的阶段。
从1985年中国银行率先发行银行卡以来,各商业银行纷纷推出功能多样的银行卡。
银行卡产业迅速发展着:
从无到有、从小到大,从单一功能到综合功能,从封闭经营到联网经营。
总的来说,目前,银行卡产业发展机制已经日趋成熟,市场参与主体不断壮大,整个产业正在进入发展新时期。
(1)银行卡联网通用基本实现,截至2004年底,全国共有348个地级以上城市和336个县级城市的联网通用。
(2)市场规模不断扩大。
在发卡方面,发卡机构从2000年底的55家增加到了2004年底的152家,发卡量从2.77亿X增加到了7.7亿X。
各发卡银行还与其他有关机构推出了各种联名卡、认同卡,大大丰富了银行卡品种。
在受理方面,在人民银行的组织协调下,各地政府积极推动当地市场建设,我国银行卡受理市场取得快速发展,特约商户从2000年底的10万户增加到目前的30.6万户,POS机从29万台增加到47万多台,ATM机从3.7万台增加到6.9万台。
(3)国际化迈出实质性步伐。
2004年,先后开通了银联人民币卡在XX和澳门的受理业务,2005年,又开通了银联人民币卡在新加坡、泰国、韩国的受理业务,银联卡真正走出国门。
(4)支付产品及渠道创新逐步加快。
到2004年底,ATM跨行转账业务开通机具达1.3万台,手机支付业务在13个城市开通,柜面通业务在8个省市展开,同时,网上支付、固定支付等新业务也不断推出。
第五,产业化发展体系初步形成。
各商业银行纷纷借鉴国际经验,建立银行卡中心,专业化经营银行卡业务。
同时,各类第三方专业化服务机构也迅速发展,初步形成了以银行卡经营为核心,涵盖发卡、收单、信息转接、专业化服务及机具制造等业务的产业发展格局和较为完善的银行卡支付产业链。
可以说, 随着市场的全面对外开放,我国银行卡产业将融入全球银行卡市场,成为全球市场的组成部分,并将不可避免地受到全球银行卡市场变化的影响。
但是在我国银行卡产业面临困难和挑战的同时,也迎来了不可多得的发展机遇。
我国经济的持续增长、居民收入的迅速增加、全球最大的潜在持卡人群体,这都将为我国银行卡产业发展提供巨大的市场空间。
2008年举办"数字奥运"和2010年XX世博会,也将成为一个很好的机会。
而目前,在银行卡市场中,有诸多因素会对银行卡业务需求产生影响,如GDP、人均储蓄余额、城镇居民家庭可支配收入、银行服务环境、政策环境、信息化程度、卡功能等。
因此,本文通过对银行卡业务需XX证分析,找出影响银行卡需求的变量,希望能通过对此分析,找出其中规律,以扩大业务经营。
三、模型的建立
本文通过选取1990年至2005年的相关数据作为样本。
表1银行卡业务需求模型的时间序列表
年份
银行卡业务需求
(以发卡业务衡量)Y
中国GDP总量X1
人均GDPX2
中国人均储蓄余额X3
储蓄存款余额X4
储蓄存款活期所占比例
X5
农村居民家庭人均可支配收入绝对数X6
农村居民家庭恩格尔系数
X7
城镇居民家庭人均可支配收入绝对数
X8
城镇居民家庭恩格尔系数
X9
1990
18
18547.9
1634
622.9
922.8
17
322.5
58.8
1510.2
54.2
1991
100
21617.8
1879
798.1
2270.5
16.7
271.6
57.6
1700.6
53.8
1992
300
26638.1
2287
1003.2
2744.5
19.9
338.1
57.6
2026.6
52.9
1993
470
34634.4
2939
1283
3481.2
21.3
419.1
58.1
2577.4
50.1
1994
843
46759.4
3923
1794.7
4869.6
21.8
562.6
58.9
3496.2
49.9
1995
1411
58478.1
4854
2449.4
6666.7
19.8
720.4
58.6
4283
49.9
1996
4171
67884.6
5576
3147.1
6518.5
19.9
887.8
56.3
4838.9
48.6
1997
7175
74462.6
6067
3744.3
10040
21.7
1054.1
55.1
5160.3
46.4
1998
11600
78345.2
6307
4279.4
11336.8
21.7
1201.5
53.4
5425.1
44.5
1999
18010
82067.5
6547
4735.6
12446.5
24.6
1289
52.6
5854
41.9
2000
27740
89403.6
7078
5082.2
11337.8
28.3
1530.3
49.1
6280
39.2
2001
38280
95933.3
7543
5779.5
12471.1
30.3
1737.2
47.7
6869.6
37.9
2002
56000
106546
7972
6000
87000
31
2476
46.2
7703
37.7
2003
64800
117251.9
9101
8000
100000
32.1
2622.2
45.6
8472.2
37.1
2004
76200
136875.9
10561
9000
126196
33.2
2936
45.2
9422
37.7
2005
92000
182321
13787
10900
141050.9
34.5
3200
46.2
12300
37
注:
银行卡业务需求(以发卡业务衡量)的单位是:
万X;中国GDP总量的单位是:
亿元;人均GDP、中国人均储蓄余额、农村居民家庭人均可支配收入绝对数和城镇居民家庭人均可支配收入绝对数的单位是:
元;储蓄存款余额的单位是:
万元;储蓄存款活期所占比例、农村居民家庭恩格尔系数和城镇居民家庭恩格尔系数的单位是:
%。
资料来源:
《中国统计年鉴》、《中国金融年鉴》、国家统计局
(一)模型初步提出
为了具体分析各要素对提高我国银行卡业务需求的影响大小,我们选取了中国GDP总量、人均GDP、中国人均储蓄余额、农村居民家庭人均可支配收入绝对数、城镇居民家庭人均可支配收入绝对数、储蓄存款余额、储蓄存款活期所占比例、农村居民家庭恩格尔系数、城镇居民家庭恩格尔系数等若干指标进行回归分析。
采用的对数模型如下:
Y=β1+β2X1+β3X2+β4X3+β5X4+β6X5+β7X6+β8X7+β9X8+β10X9
其中,Y代表银行卡业务需求(以发卡业务衡量),X1代表中国GDP总量,X2代表人均GDP,X3代表中国人均储蓄余额,X4代表储蓄存款余额,X5代表储蓄存款活期所占比例,X6代表农村居民家庭人均可支配收入绝对数,X7代表农村居民家庭恩格尔系数,X8代表城镇居民家庭人均可支配收入绝对数,X9代表城镇居民家庭恩格尔系数,βK(K=1,2…10)代表各解释变量的参数系数,ui代表随机扰动项.
我们通过对该模型的回归分析,得出各个变量与我国银行卡业务需求的变动关系。
(二)模型的拟合检验用Eviews计量经济学分析软件
我们可以得到如下回归分析结果:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
01/05/09Time:
11:
11
Sample:
19902005
Includedobservations:
16
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-133991.9
73448.41
-1.824299
0.1179
X1
1.941816
0.647092
3.000837
0.0240
X2
-33.28967
8.114710
-4.102385
0.0063
X3
9.747841
2.590518
3.762893
0.0094
X4
-0.028589
0.115023
-0.248553
0.8120
X5
2171.178
467.2303
4.646911
0.0035
X6
8.693506
12.52957
0.693839
0.5137
X7
-638.5195
1044.471
-0.611333
0.5634
X8
5.094320
6.673768
0.763335
0.4742
X9
2505.067
772.9179
3.241051
0.0177
R-squared
0.998488
Meandependentvar
24944.88
AdjustedR-squared
0.996220
S.D.dependentvar
31000.23
S.E.ofregression
1905.896
Akaikeinfocriterion
18.21246
Sumsquaredresid
21794633
Schwarzcriterion
18.69533
Loglikelihood
-135.6997
F-statistic
440.2742
Durbin-Watsonstat
2.695428
Prob(F-statistic)
0.000000
1、多重共线性检验
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X1
1
0.8
0.6
0.7
0.1
0.1
-0.3
0.7
-0.4
X2
0.8
1
0.6
0.4
0.6
0.
-0.1
0.3
-0.5
X3
0.6
0.6
1
0.5
0.3
0.6
-0.7
0.
-0.9
X4
0.7
0.4
0.5
1
0.8
0.
-0.5
0.1
-0.1
X5
0.1
0.6
0.3
0.8
1
0.1
-0.7
0.9
-0.6
X6
0.1
0.
0.6
0.
0.1
1
-0.9
0.
-0.6
X7
-0.3
-0.1
-0.7
-0.5
-0.7
-0.9
1
-0.2
0.7
X8
0.7
0.3
0.
0.1
0.9
0.
-0.2
1
-0.5
X9
-0.4
-0.5
-0.9
-0.1
-0.6
-0.6
0.7
-0.5
1
(1)根据多重共线性检验,解释变量之间存在着线性相关。
X4即储蓄存款余额、X6即农村居民家庭人均可支配收入绝对数、X7即农村居民家庭恩格尔系数、X8即城镇居民家庭人均可支配收入绝对数的参数t并不显著,X2即人均GDP、X4即储蓄存款余额、X7即农村居民家庭恩格尔系数的变量系数的符号与经济意义相悖,应予以剔除。
表明模型中确实存在多重共线性。
(2)修正:
剔除X2即人均GDP后的模型为:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
01/05/09Time:
11:
44
Sample:
19902005
Includedobservations:
16
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-7638.446
120416.5
-0.063434
0.9512
X1
-0.205748
0.686926
-0.299520
0.7732
X3
2.026867
3.214647
0.630510
0.5484
X4
0.187831
0.184586
1.017580
0.3428
X5
2182.831
843.7675
2.587005
0.0361
X6
-4.977644
21.81245
-0.228202
0.8260
X7
-3187.650
1516.126
-2.102496
0.0736
X8
5.891354
12.04722
0.489022
0.6398
X9
2734.209
1392.182
1.963973
0.0903
R-squared
0.994247
Meandependentvar
24944.88
AdjustedR-squared
0.987673
S.D.dependentvar
31000.23
S.E.ofregression
3441.906
Akaikeinfocriterion
19.42376
Sumsquaredresid
82926997
Schwarzcriterion
19.85834
Loglikelihood
-146.3901
F-statistic
151.2264
Durbin-Watsonstat
1.573283
Prob(F-statistic)
0.000000
剔除X4即储蓄存款余额后的模型为:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
01/05/09Time:
11:
46
Sample:
19902005
Includedobservations:
16
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-119134.8
50055.76
-2.380043
0.0445
X1
-0.135675
0.684979
-0.198072
0.8479
X3
2.841526
3.120256
0.910671
0.3891
X5
2706.103
670.4425
4.036294
0.0038
X6
15.01089
9.504014
1.579427
0.1529
X7
-2429.902
1323.578
-1.835858
0.1037
X8
2.658806
11.64658
0.228291
0.8251
X9
3774.581
947.0128
3.985776
0.0040
R-squared
0.993396
Meandependentvar
24944.88
AdjustedR-squared
0.987618
S.D.dependentvar
31000.23
S.E.ofregression
3449.527
Akaikeinfocriterion
19.43671
Sumsquaredresid
95193909
Schwarzcriterion
19.82301
Loglikelihood
-147.4937
F-statistic
171.9201
Durbin-Watsonstat
1.911046
Prob(F-statistic)
0.000000
剔除X6即农村居民家庭人均可支配收入绝对数后的模型为:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
01/05/09Time:
11:
47
Sample:
19902005
Includedobservations:
16
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-97106.97
51912.00
-1.870607
0.0942
X1
-0.721158
0.621997
-1.159423
0.2761
X3
3.607102
3.328489
1.083706
0.3067
X5
2992.759
696.9421
4.294129
0.0020
X7
-3955.643
977.0565
-4.048531
0.0029
X8
14.52767
9.608353
1.511983
0.1648
X9
4858.876
704.4156
6.897740
0.0001
R-squared
0.991337
Meandependentvar
24944.88
AdjustedR-squared
0.985562
S.D.dependentvar
31000.23
S.E.ofregression
3724.955
Akaikeinfocriterion
19.58313
Sumsquaredresid
1.25E+08
Schwarzcriterion
19.92114
Loglikelihood
-149.6651
F-statistic
171.6521
Durbin-Watsonstat
2.058395
Prob(F-statistic)
0.000000
剔除X7即农村居民家庭恩格尔系数后的模型为:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
01/05/09Time:
11:
48
Sample:
19902005
Includedobservations:
16
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-243751.7
59254.72
-4.113625
0.0021
X1
-1.160558
0.975912
-1.189203
0.2618
X3
12.21401
4.080971
2.992918
0.0135
X5
3878.405
1054.413
3.678259
0.0043
X8
13.41676
15.30412
0.876677
0.4012
X9
3047.610
866.9925
3.515152
0.0056
R-squared
0.975560
Meandependentvar
24944.88
AdjustedR-squared
0.963341
S.D.dependentvar
31000.23
S.E.ofregression
5935.503
Akaikeinfocriterion
20.49529
Sumsquaredresid
3.52E+08
Schwarzcriterion
20.78501
Loglikelihood
-157.9623
F-statistic
79.83445
Durbin-Watsonstat
1.937252
Prob(F-statistic)
0.000000
剔除X8即城镇居民家庭人均可支配收入绝对数后的模型为:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
01/05/09Time:
11:
49
Sample:
19902005
Includedobservations:
16
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-227607.3
55724.82
-4.084487
0.0018
X1
-0.332380
0.242329
-1.371606
0.1975
X3
12.30132
4.036608
3.047439
0.0111
X5
4115.754
1008.285
4.081935
0.0018
X9
2764.817
796.2387
3.472347
0.0052
R-squared
0.973682
Meandependentvar
24944.88
AdjustedR-squared
0.964112
S.D.dependentvar
31000.23
S.E.ofregression
5872.730
Akaikeinfocriterion
20.44433
Sumsquaredresid
3.79E+08
Schwarzcriterion
20.68577
Loglikelihood
-158.5547
F-statistic
101.7415
Durbin-Watsonstat
1.878511
Prob(F-statistic)
0.000000
初步整理方程得:
Y=-227607.3-0.3324X1+12.3013X3+4115.754X5+2764.817X9+ui
(-4.0845)(-1.3716)(3.0474)(4.0819)(3.4723)
R2=0.9737AdjustedR-squared=0.9641F=101.7415
2、显著性检验:
(1)对于ß2,t统计量为-1.371606。
给定α=0.05,查t分布表,在自由度为n-3=13下,得临界值t0.025(13)=2.160,因为t ß2=0,表明X1即中国GDP总量对银行卡业务需求没有显著性影响; (2)对于ß3,t统计量为3.047439。 给定α=0.05,查t分布表,在
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