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计量经济学选择题
第一章 绪论复习题
二、选择题
2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合,是(D )
A、原始数据 B、时点数据 C、时间序列数据 D、截面数据
3、计量经济模型的被解释变量一定是(C )
A、控制变量 B、政策变量 C、内生变量 D、外生变量
4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有( D ) A、政策变量 B、控制变量 C、内生变量 D、外生变量 E、滞后变量
5、下列模型中属于线性模型的有( B )
6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。
A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 7、模型中其数值由模型本身决定的变量是( B )
A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量
11、在回归分析中,下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有( C )
A.被解释变量和解释变量均为随机变量 B.被解释变量和解释变量均为非随机变量
C.被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量
D.被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量
一、 单项选择题
1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。
A.虚拟变量 B. 控制变量 C.政策变量 D. 滞后变量
2、把反映某一总体特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,这样的数据称为( B )。
A.横截面数据 B. 时间序列数据 C.修匀数据 D. 原始数据
3、在简单线性回归模型中,认为具有一定概率分布的随机数量是( A )。
A.内生变量 B. 外生变量 C.虚拟变量 D. 前定变量
9、同一时间,不同单位相同指标组成的观测数据称为( B )。
A.原始数据 B. 横截面数据 C.时间序列数据 D. 修匀数据
A.解释变量X1t对Yt的影响是显著的 B.解释变量X2t对Yt的影响是显著的
C.解释变量X1t和X2t对Yt的联合影响是显著的 D.解释变量X1t和X2t对Yt的影响是均不显著
11、经典一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是( D )。
A.n B. n-1 C. n-k-1 D. 1
12、对经典多元线性回归方程的显著性检验,所用的F统计量可表示为( B )。
A. 一定不在回归直线上 B. 一定在回归直线上 C.不一定在回归直线上 D. 在回归直线上方
14、用模型描述现实经济系统的原则是( B )。
A.以理论分析作先导,解释变量应包括所有解释变量 B.以理论分析作先导,模型规模大小要适度 C.模型规模越大越好;这样更切合实际情况 D.模型规模大小要适度,结构尽可能复杂
15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
人均收入每增加1%,人均消费支出将平均增加( B )。
A.0.2% B. 0.75%
C.2% D. 7.5%
16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指( D )。
17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为
,估计用样本容量为n=24,则随机误差项μt的方差估计量s2
为( B )。
A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 36.36
18、设k为经典多元回归模型中的解释变量个数,n为样本容量,则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( A )。
20、多元线性回归分析中的 RSS反映了( C )。
A.应变量观测值总变差的大小 B.应变量回归估计值总变差的大小 C.应变量观测值与估计值之间的总变差 D.Y关于X的边际变化 21、计量经济模型中的内生变量( C )。
A.可以分为政策变量和非政策变量 B.和外生变量没有区别
C.其数值由模型所决定,是模型求解的结果 D.是可以加以控制的独立变量
22、在经典回归分析中,下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有( C )。
A.被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量
C.被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 23、在下列各种数据中,( C )不应作为经济计量分析所用的数据。
A.时间序列数据 B. 横截面数据 C.计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据
24、经典一元线性回归分析中的 ESS的自由度是( B )
A.n B.1 C.n-2 D.n-1 25、在基本假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数,则参数估计量具有( C )的统计性质。
A.有偏特性 B. 非线性特性 C.最小方差特性 D. 非一致性特性
26、以下选项中,正确表达了序列相关的是( A )
A.X1和X2间存在完全共线性 B. X1和X2间存在不完全共线性 C.X1对X2的拟合优度等于0.9985 D. 不能说明X1和X2间存在多重共线性
29、关于可决系数R2,以下说法中错误的是( D )。
A.可决系数R2的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比;
C.可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述;
D.可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。
则RSS的自由度为( D )。
A.n B. n-1 C. 1 D. n-2
31、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤( B )。
A.确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B.模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C.搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D.模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 32、下列说法正确的有( C )。
A.时序数据和横截面数据没有差异
B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要
C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的
D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度
33、对样本的相关系数γ,以下结论错误的是( B )。
A.|γ| 越接近1,X与Y之间线性相关程度越高
B.|γ| 越接近0,X与Y之间线性相关程度越高
C.-1≤γ≤1
D.γ=0 ,在正态假设下,X与Y相互独立
第四章一、单选题
1、如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计量__A__。
A.无偏的,非有效的 B. 有偏的,非有效的 C.无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的 2、Goldfeld-Quandt方法用于检验__A__。
A.异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性 3、DW检验方法用于检验__B__。
A.异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性
4、在异方差性情况下,常用的估计方法是__D__。
A.一阶差分法 B. 广义差分法 C.工具变量法 D. 加权最小二乘法
5、在以下选项中,正确表达了序列自相关的是__A__
6、如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量__A__。
A.无偏的,非有效的 B. 有偏的,非有效的 C.无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的
7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量__A__。
A.不确定,方差无限大 B. 确定,方差无限大
C.不确定,方差最小 D. 确定,方差最小
8、用t检验与F检验综合法检验__A__。
A.多重共线性 B. 自相关性 C.异方差性 D. 非正态性
9、在自相关情况下,常用的估计方法__B__。
A.普通最小二乘法 B. 广义差分法 C.工具变量法 D. 加权最小二乘法
10、在不完全多重共线性不严重的情况下(其它条件不变),则仍可用模型进行__C__。
A.经济预测 B. 政策评价
C.结构分析 D. 检验与发展经济理论
11、White检验方法主要用于检验__A__。
A.异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性
12、ARCH检验方法主要用于检验__A__。
A.异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性
13、Gleiser检验方法主要用于检验__A__。
A.异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性
14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验__D__。
A.异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性
15、所谓异方差是指__A
19、多重共线性是一种__A__。
A.样本现象 B.随机误差现象 C.被解释变量现象 D.总体现象
21、在DW检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是__D__。
A.解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式
C.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型为一元回归形式 22、广义差分法是__B__的一个特例。
A. 加权最小二乘法 B. 广义最小二乘法 C. 普通最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法
23、在下例引起序列自相关的原因中,不正确的是__D__。
A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性
C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性
24、加权最小二乘法是__B__的一个特例。
A. 广义差分法 B. 广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法
26、在序列自相关的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是__D__。
A.零均值假定成立 B.同方差假定成立
C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立
27、在异方差的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是__D__。
A.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立
C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立
29、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件,下列不是其假定条件的为__B__。
A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的
C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 30、在DW检验中,当d统计量为2时,表明__C__。
A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定
31、在DW检验中,当d统计量为4时,表明__B__。
A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定
32、在DW检验中,当d统计量为0时,表明__A__
A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定
33、在DW检验中,存在不能判定的区域是__C__。
A. 0﹤d﹤dL,4-dL﹤d﹤4 B.dU﹤d﹤4-dU
C. dL﹤d﹤dU,4-dU﹤d﹤4-dLD. 上述都不对
34、在修正序列自相关的方法中,能修正高阶自相关的方法是__BC__。
A. 利用DW统计量值求出rou帽帽 B.Cochrane-Orcutt法 C.Durbin两步法 D. 移动平均法
35、违背零均值假定的原因是__B__。
A. 变量没有出现异常值 B. 变量出现了异常值
C. 变量为正常波动 D. 变量取值恒定不变
36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法,这时会对__B__产生影响。
A. 斜率系数 B. 截距项
C. 解释变量 D. 模型的结构
37、在下列多重共线性产生的原因中,不正确的是__D__。
A. 经济本变量大多存在共同变化趋势 B.模型中大量采用滞后变量 C. 由于认识上的局限使得选择变量不当D. 解释变量与随机误差项相关
38、多重共线性的程度越__C__,参数估计值越__C__。
A. 严重 能确定 B. 不严重 能确定 C. 严重 不能确定 D. 上述都不对
39、多重共线性的程度越__C__,参数估计值的方差估计越__C__。
A. 严重 能确定 B. 不严重 能确定 C. 严重 不能确定 D. 上述都不对
40、在DW检验中,存在正自相关的区域是__B__。
A. 4-dl﹤d﹤4 B. 0﹤d﹤d l
C. dl﹤d﹤4-du D. dl﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-dl
41、辅助回归法(又待定系数法)主要用于检验__D__。
A.异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性
42、逐步回归法既检验又修正了__D__。
A.异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性
43、在下列产生异方差的原因中,不正确的是__D__。
A. 设定误差 B. 截面数据
C. 样本数据的观测误差 D. 解释变量的共线性
44、在下列产生序列自相关的原因中,不正确的是__D__
A.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用
C.设定偏误 D. 解释变量的共线性
51、下列说法正确的是__B__。
A. 异方差是样本现象 B. 异方差是一种随机误差现象 C. 异方差是总体现象 D. 时间序列更易产生异方差
52、下列说法正确的是__B__。
A. 序列自相关是样本现象 B. 序列自相关是一种随机误差现象 C. 序列自相关是总体现象 D. 截面数据更易产生序列自相关
53、下列说法不正确的是__C__。
A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法
54、下列说法不正确的是_B__。
A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差
C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法
55、下列说法不正确的是__C__。
A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量
62. 如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是( A )。
A. 无偏的,非有效的 B. 有偏的,非有效的 C. 无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的 63. Goldfeld-quandt检验法用于检验( A )。
A. 异方差 B. 序列自相关
C. 多重共线性 D. 解释变量为随机变量
64. DW检验法用于检验( C )。
A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差
65. 在模型有异方差的情况下,常用的方法是( D )。
A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法
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