红宝书通达信行情系统计算规则解释.docx

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红宝书通达信行情系统计算规则解释

2011通达信行情系统计算

规则解释

文档记录：

版本

时间

修改者

描述

1.0

2009-09-02

1.1

2010-11-17

陈凡

增加主力监控精灵描述,决策字段,指数规则

大盘金额和涨跌家数统计规则

通达信的上证指数的总成交金额：

所有上海市场的AB股（上证所发布的总成交额）（2011年7月底,按上交所要求,统一口径取上交所发布的数据）

通达信的深圳成指的总成交金额：

所有深圳市场的A股+B股（将港币按汇率折算成人民币）+所有可以在深交所交易的基金的成交额（深圳成指的总成交金额直接使用395099代码的数据）

上证指数和深圳成指的总成交量的计算方式亦然。

其它指数的统计规则

深交所指数

涨跌家数/量/额统计（无三板）

成交数量和成交金额

深圳成指（399001）

深证A股,深证B股,深证基金

Level1行情取用395099的数值

Level2行情样本累加（B股可能因汇率有异）

成份A指（399002）

深证A股

样本累加（与395001,395003,395004之和同）

成份B指（399003）

深证B股

样本累加（B股可能因汇率有所差异）

深圳100R（399004）

深证A股,深证B股,深证基金

原始数据

中小板指（399005）

中小板块全部个股

样本累加（与395003同）

创业板指（399006）

创业板块全部个股

样本累加（与395004同）

新指数（399100）

深证A股,深证B股,深证基金

原始数据

中小板综（399101）

中小板块全部个股

样本累加（与395003同）

深圳综指（399106）

深证A股,深证B股,深证基金

Level1取用395099的数值

Level2取用原始数据

深圳A指（399107）

深证A股

原始数据

深圳B指（399108）

深证B股

原始数据

基金指数（399305）

深证基金（封基和有行情的开基）

样本累加（与395011,395012,395013之和同）

上交所指数

涨跌家数

成交数量和成交金额

上证指数（000001,999999）

上证A股,上证B股,上证基金

原始数据

A股指数（000002,999998）

上证A股

原始数据

B股指数（000003,999997）

上证B股

原始数据

上证180（000010）

上证A股,上证B股,上证基金

原始数据

基金指数（000011）

上证基金（封基和有行情的开基）

原始数据

新综指（000017）

上证A股,上证B股,上证基金

原始数据

上证换手和深证换手计算规则

上证换手:

（上海市场的A,B股的成交量）/（上海市场的A,B股的的流通股本）

深证换手亦然

通达信多空红绿军

在状态栏上有两个方格条,左边为沪市的多空条,右边为深市的多空条.

多空条分两部分:

向左是正在涨（相对上一笔的成交价格变大）的股票比例（为红色,如果为深红,表示涨停部分）,

向右是正在跌（相对上一笔的成交价格变小）的股票比例（为绿色,如果为深绿,表示跌停部分）

方格条下面有6种不同的符号在滚动:

红色向上的箭头:

表示整个市场涨势在增加

红色向下的箭头:

表示整个市场涨势在减弱

红色等于号:

表示整个市场涨势保持持平

绿色向上的箭头:

表示整个市场跌势在增加

绿色向下的箭头:

表示整个市场跌势在减弱

绿色等于号:

表示整个市场跌势保持持平

判断涨势和跌势有一个量化指标数据（即为领先值）:

此数据大致上是按照当前市场上所有股票最新总体成交相对于上次总体成交是涨或是跌,涨多少或是跌多少等统计出来的.

如果此数据大于0,显示为红色.此数据大于上次统计的数据,显示为红色向上的箭头,反之,则显示为红色向下的箭头,相等则为等于号.

如果此数据小于0,显示为绿色.此数据小于上次统计的数据,显示为绿色向上的箭头,反之,则显示为绿色向下的箭头,相等则为等于号.

通达信软件的大盘指数领先图也是按照此方法设计。

权证特别字段

业务栏

含义

杠杆比率

标的证券价格/（权证价格÷行权比例）

内在价值

权证价格由内在价值和时间价值两部分组成。

当标的证券价格高于行权价时，内在价值为两者之差；而当标的证券价格低于行权价时，内在价值为零。

但如果权证尚没有到期，标的证券价格还有机会高于行权价，因此权证仍具有市场价值，这种价值就是时间价值。

认股权证内在价值＝（标的证券价格－行权价）*行权比例，若标的证券价格<=行权价，则内在价值为0；认沽权证内在价值＝（行权价－标的证券价格）*行权比例，若标的证券价格>=行权价，则内在价值为0。

时间价值

时间价值＝权证实际市场价格－内在价值，任何权证的价格都是内在价值和时间价值的和，投资者可以时时计算内在价值，但时间价值随着权证上市不断减少，所以投资者去判断权证价格时，应该注意随着行权时间的临近，权证价格必然要不断接近内在价值。

溢价率

溢价率就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。

溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高,打和愈不容易。

认购权证溢价率＝[（行权价+认购权证价格/行权比例）/标的证券价格—1]×100%

认沽权证溢价率＝[1—（行权价－认沽权证价格/行权比例）/标的证券价格]×100%

隐含波动率

香港市场称为“引伸波幅”，引伸波幅是市场对相关资产在未来一段时间内的波动性的预期，当引伸波幅上升时，认股权证的价格会调高，而当引伸波幅下跌时，认股权证的价格将调低。

投资者应该在引伸波幅较低的时候买入，引伸波幅较高的时候卖出。

行权价格和行权比例的变动

新行权价格=原行权价格×（标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价）；

新行权比例=原行权比例×（除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权价）。

权证涨跌幅

权证涨幅价格＝权证前一日收盘价格＋（标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收盘价）×125%×行权比例；

权证跌幅价格＝权证前一日收盘价格-（标的证券前一日收盘价-标的证券当日跌幅价格）×125%×行权比例，当计算结果小于等于零时，权证跌幅价格为零。

二代行情中的大盘多空阵线

大盘多空阵线:

绿线表示当前市场的挂五档卖盘总金额,竖线左边小条表示市场的挂卖一的总金额.红线表示当时市场的挂五档买盘总金额,竖线左边小条表示市场的挂买一的总金额.

几处业务字段含义

业务栏

含义

买卖力道/涨跌率

每分钟末尾的买卖盘情况,白线表示委买量之,黄线没有委卖量之和,红绿栏即表示两者的差离值。

对于大盘而言,由于不存在买卖盘情况,买卖力道功能变为"涨跌率",即每分钟末尾的上涨家数和下跌家数

涨速

（现价-N分钟前的价格）/N分钟前的价格

N可以在客户端中进行设置

5日量变

区间分析报表中的"5日量变"的含义为：

期末前5日累积量相对于期初前5日累积量的变化幅度

5日量变幅度：

（期末前5日累积成交量-期初前5日累积成交量）*100.0/期初前5日累积成交量

市场比

表示当前区间内的该股票的总成交金额占所在市场（上海或深圳）的总成交金额的比例

权涨幅

在热门板块中,按流通盘加权的涨幅平均值

竞买率

分价表中竞买率表示在此价位上成交的量中，主动性买量占的比率。

大盘分时图上的黄线

大盘分时图上的白线是交易所发布的指数价线,黄线是软件商自行统计的不加权均线,也就是所有的成份股票按相同的权重进行统计计算,一般来说,如果两线背离严重,说明大盘股和小盘股的涨跌差距较大。

新的版本支持黄线表示成交加权均线,与个股类似,是以大盘分钟成交为权重的价格加权均线.

关于强弱分析

强弱分析报表的今日强,3日强,5日强,10,20,60强的含义：

如果没有设置基准,相当于股票的今日涨幅,3日来涨幅,5日来涨幅等

如果设置有基准（比如是上证指数）,则为涨幅与基准品种的同期涨幅之差。

注意：

此功能需要下载完整的盘后日线数据.

关于振幅计算

对于当天行情：

振幅=（最高-最低）/前收盘

对于区间统计：

振幅=（最高-最低）/最低

主力监控精灵

监控项

含义

拖拉机单

（仅L2）

1.单个委托单不小于50手;

2.相邻委托单同价等差委托单;

3.价格为买一或者卖一;

4.差值符合一定条件;

5.如果可能是之前报告过的,那么不再重新报告,若是撤单后再委托,可能因信息缺乏不再报告,除非确认是新的委托;

6.揭示格式:

价格/（首个拖拉机委托单－最末拖拉机委托单）×拖拉机单个数,一般买方拖拉机单会以红色为主,卖方则以绿色为主.

委托异动

（仅上证L2）

1.用于判断的基础数据,是根据已知信息数据计算盘口总体变动得到;

2.因信息不足,会产生偏差,可能因精度问题造成估计价格有轻微波动,甚至可能略高于涨停价格或者略低于跌停价格,也可能将若干次短时变动合并为一次,数量为各次变动算术和,价格为加权价;

3.委托变动量要求数量变动不少于5000手,或者金额不低于500万元

4.对于新增委托,要求新增量不少于已有的与其买卖方向相同的委托总量的5%.

5.揭示格式:

[挂|撤][买|卖]（估）估计委托价格/估计委托数量

主力大单

1.成交量必须大于或等于500手并且要么成交量大于或等于3000手,要么成交金额大于或等于500万元

2.揭示格式:

成交价格/成交数量

加速拉升

1.最近连续5分钟有成交（考察样本）;

2.对于深沪A/B股,最近1分钟上涨达到0.8%;最近5分钟内,最近的上涨累计幅度达到1.5%;

3.对于板块指数,最近1分钟上涨达到0.5%;最近5分钟内,最近的上涨累计幅度达到1%;

4.创当日新高;

5.5分钟内不重复报告.

加速下跌

1.最近连续5分钟有成交（考察样本）;

2.对于深沪A/B股,最近1分钟下跌达到-0.8%;最近5分钟内,最近的下跌累计幅度达到-1.5%;

3.对于板块指数,最近1分钟下跌达到-0.5%;最近5分钟内,最近的下跌累计幅度达到-1%;

4.创当日新低;

5.5分钟内不重复报告.

低位反弹

1.最近连续5分钟有成交（考察样本）;

2.对于深沪A/B股,最近1分钟上涨达到0.8%;最近5分钟内,最近的上涨累计幅度达到1.5%;5分钟前跌幅达到-1.5%;

3.对于板块指数,最近1分钟上涨达到0.5%;最近5分钟内,最近的上涨累计幅度达到1%;5分钟前跌幅达到-1%;

4.5分钟内不重复报告.

高位回落

1.最近连续5分钟有成交（考察样本）;

2.对于深沪A/B股,最近1分钟下跌达到-0.8%;最近5分钟内,最近的下跌累计幅度达到-1.5%;5分钟前涨幅达到1.5%;

3.对于板块指数,最近1分钟下跌达到-0.5%;最近5分钟内,最近的下跌累计幅度达到-1%;5分钟前涨幅达到1%;

4.5分钟内不重复报告.

撑杆跳高

1.最近连续15分钟有成交（考察样本）;

2.对于深沪A/B股,最近不超过5分钟的时间内,上涨达到2%,而在此之前的10多分钟内振幅不超过1.2%;

3.对于板块指数,最近不超过5分钟的时间内,上涨达到1%,而在此之前的10多分钟内振幅不超过0.6%;

4.上述涨幅不少于振幅的2倍;

5.5分钟内不重复报告.

平台跳水

1.最近连续15分钟有成交（考察样本）;

2.对于深沪A/B股,最近不超过5分钟的时间内,下跌达到-2%,而在此之前的10多分钟内振幅不超过1.2%;

3.对于板块指数,最近不超过5分钟的时间内,下跌达到-1%,而在此之前的10多分钟内振幅不超过0.6%;

4.上述跌幅的绝对值不少于振幅的2倍;

5.5分钟内不重复报告.

单笔冲击

1.最近连续3分钟有成交;

2.单笔成交量达到100手并且单笔成交额达到50000元;

3.单笔价格在上一笔的基础上的上涨/下跌的绝对值达到昨收的2%;

4.3分钟内不重复报告.

区间放量

1.最近连续15分钟有成交（考察样本）;

2.以前面12分钟的分钟成交均量为基础,最近3分钟的每分钟成交量都不低于该均量的3倍,并且最近3分钟的分钟均量达到该均量的6倍;

3.3分钟内不重复报告.

Level2行情逐笔成交统计的大单中单小单的标准

监控项

含义

大单

成交量大于或等于1000手或成交金额大于或等于20万元

中单

成交量大于或等于200手或成交金额大于或等于4万元

小单

其它为小单

DDE决策和SUP决策的字段

项

含义

大单动向DDX

（逐笔买入大单成交量-逐笔卖出大单成交量）/流通股本

涨跌动因DDY

（逐笔卖出成交笔数-逐笔买入成交笔数）/总成交笔数

大单差分DDZ

（逐笔买入大单成交笔数-逐笔卖出大单成交笔数）/总成交笔数

大单买入%

大单买入量/成交量

大单卖出%

大单卖出量/成交量

逐笔均量

成交量/逐步成交笔数

主买净额（（总资金流入））

主买交易金额-主卖交易金额

资金流入率

（主买交易金额-主卖交易金额）/流通市值

主力净资入

主力大单部分的买入金额-主力大单部分的卖出金额

主力活跃度

主力大单的买卖成交量/流通股本

总盘委比

当前所有买盘量和所有卖盘量的比值

热盘委比

当前五档买盘量和五档卖盘量的比值

热盘额比

当前五档买盘资金量和五档卖盘资金量的比值

深交所Level2的逐笔委托标识说明

标识串

含义

B

正常交易业务的买委托记录

S

正常交易业务的卖委托记录

C

正常交易业务的撤单记录

2B

即时成交剩余撤销买委托记录

2S

即时成交剩余撤销卖委托记录

3S

转托管申报记录

3C

转托管业务中撤单委托记录

4B

配股认购业务中认购委托记录

4C

配股认购业务中撤单委托记录

5S

可转债转股业务中转股申报记录

5C

可转债转股业务中撤单委托记录

6S

可转债回售业务中回售申报记录

6C

可转债回售业务中撤单委托记录

7B

新股申购业务中申购委托记录

7C

新股申购业务中撤单委托记录

8C

市值配售新股发行业务中签后的放弃认购委托记录

8X

市值配售新股发行业务中签后的放弃认购的撤单委托记录

AB

无股份冻结质押业务中质权人的申报记录

AS

无股份冻结质押业务中出质人的申报记录

AC

无股份冻结质押业务中撤单委托记录

BB

股份质押且冻结业务中质权人的申报记录

BS

股份质押且冻结业务中出质人的申报记录

BC

股份质押且冻结业务中撤单委托记录

CB

无股份冻结解押业务中出质人的申报记录

CS

无股份冻结解押业务中质权人的申报记录

CC

无股份冻结解押业务中撤单委托记录

DB

股份解押且解冻业务中出质人的申报记录

DS

股份解押且解冻业务中质权人的申报记录

DC

股份解押且解冻业务中撤单委托记录

ES

流通股份要约收购业务中的预受要约申报记录

EC

流通股份要约收购业务中的预受要约撤单委托记录

FS

流通股份要约收购业务中的解除预受要约申报记录

FC

流通股份要约收购业务中的解除预受要约撤单委托记录

IB

开放式基金申购申报记录

IS

开放式基金赎回申报记录

IC

开放式基金申购、赎回业务的撤单委托记录

JB

认购或认沽权证的行权申报记录

JC

认购或认沽权证的行权撤单委托记录

KB

ETF基金申购申报记录

KS

ETF基金赎回申报记录

VB

最优五档即时成交剩余撤销买委托记录

VS

最优五档即时成交剩余撤销卖委托记录

WB

全额成交或撤销买委托记录

WS

全额成交或撤销卖委托记录

XB

本方最优价格买委托记录

XS

本方最优价格卖委托记录

XC

本方最优价格撤单委托记录

YB

对手方最优价格买委托记录

YS

对手方最优价格卖委托记录

YC

对手方最优价格撤单委托记录