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风险管理基础
一、单选题
1.下列关于风险的定义,哪一种最符合目前金融监管当局对风险管理的思考模式()
A、分先是未来结果的不确定性
B、风险是未来结果的变化
C、风险是损失的可能性
D、风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏高
2.商业银行风险管理大体经历了四种风险管理模式发展阶段,按时间先后排列是()
A、资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
B、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
C、负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
D、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
3.资产风险管理模式阶段,风险管理强调()
A、保持商业银行资产的流动性
B、被动负债方式向主动负债方式的转变
C、对资产业务,负债业务风险的协调管理
D、信用风险、市场风险、操作风险并举
4.按()划分,可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险
A、风险事故
B、柜员权限
C、风险发生的范围
D、诱发风险的原因
5.按照《巴塞尔新资本协议》的规定,法律风险是一种特殊类型的()
A、操作风险
B、信用风险
C、市场风险
D、合规风险
6.马柯维茨的资产组合管理理论认为,分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用,最理想的是()
A、两种资产收益率的相关系数为1
B、两种资产收益率的相关系数小于1
C、两种资产收益率的相关系数为负1
D、两种资产收益率的相关系数为0
7.某银行规定,对于信用等级在AA级以上客户贷款利率可以在基准利率的基础上下浮10%,对于信用等级在BBB级以下客户的贷款利率至少要在基准利率的基础上上浮10%。
该规定主要体现了哪种风险管理策略()
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险转移
D、风险补偿
8.下列关于RAROC的描述,哪项是正确的()
A、RAROC=(收益-非预期损失)/经济资本
B、RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
C、RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
D、RAROC=收益/经济资本
9.假定两个资产A和B完全负相关,预期收益分别为10%和12%,标准差分别为18%和22%,则下列说法正确的是()
A、投资A比投资B更好
B、投资B比投资A更好
C、将资金的80%投资A,20%投资B比将资金的30%投资A,70%投资B要好
D、将资金的30%投资A,70%投资B比将资金的80%投资A,20%投资B要好
10、在商业银行的经营过程中,()决定其风险承担能力
A、资产规模和商业银行的经营管理水平
B、资产规模和商业银行的盈利状况
C、资本金规模和商业银行的盈利状况
D、资本金规模和商业银行的风险管理水平
11、商业银行所持有的经济资本总量应当至少能够覆盖商业银行整体在一定置信水平下的()
A、预期损失
B、灾难性损失
C、非预期损失
D、所有损失
12、假设某商业银行2006年度的税后净利润为500亿元,预期损失为200亿元,非预期损失为1000亿元,则其整体经风险调整的收益率是()
A、0.30B、0.50C、0.20D、0.625
13、下图显示了四种金融产品各自所对应的收益和风险值,如果商业银行只能选择投资其中一种产品,则应当优先选择()
A、100,30B、200,20C、300,40D、400,50
二、多选题
14、商业银行风险管理模式的发展与()有关
A、商业银行业的发展历程
B、风险管理技术的进步
C、金融监管机构监管的规范要求
D、银行也得不断创新
15、按照《巴塞尔新资本协议》,以下属于操作风险表现形式的有()
A、违规经营
B、聘用员工做法和工作场所安全性
C、实物资产损坏
D、外汇交易流程管理
16、流动性分先的产生除了因为商业银行的流动性计划没有做好之处,()没有管理好也会导致商业银行的流动不足
A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、声誉风险
17、以下属于风险转移的手段有()
A、购买新贷保险
B、要求借款人提供第三方担保
C、风险定价
D、购买期权合约
18、资本的作用表现在()
A、为商业银行提供融资
B、吸收和消化损失
C、限制商业银行过度业务扩张和风险承担
D、维持市场信心
E、为商业银行管理、尤其是风险管理提供最根本的驱动力
19、以下属于核心资本的有()
A、股本
B、盈余公积
C、公开储备
D、会计分录
20、区别于其他行业,银行业具有以下鲜明的产业特征()
A、以负债经营为特殊
B、资本较少
C、资产较少
D、盈利较少
E、杠杆率很高
三、判断
21、国家风险只发生在国际经济金融活动中,在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险()
22、信用风险具有明显的系统性风险特征,与市场风险相反,信用风险的观察数据少,且不易获取()
23、风险对冲策略来管理风险的关键问题在于对冲比率的确定()
24、风险分散策略既可以降低非系统性风险,又可以降低系统性风险()
25、风险对冲可以管理系统性风险,但对非系统性风险却无能为力()
26、经济资本是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的语气损失而应该持有的资本金()
27、任何金融产品都具有创造收益并同时承担风险的属性()
28、资产负债管理是目前国际商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要的风险管理方法()
29、商业银行经济资本配置,实质上就是传统意义上的资金根据不同的风险水平和需要,分配到各业务单位/个人()
答案
单选:
1-5CAACA6-10CDBDD11-13CAA
多选:
14、ABCD15、ABCD16、ABCD17、ABD18、ABCDE19、ABC20、ABE
判断:
21-25√×√××26-29×√××
商业银行风险管理基本架构
一、单选题
1、根据商业银行公司治理原则,商业银行的战略目标应有()核准
A、董事会B、监事会C、高级管理层D、股东大会
2、对商业银行高级管理层实施必要的监督,应由()执行
A、董事会B、审计部门C、监事会D、股东大会
3、设立新的机构或开办新的业务,均应当体现“内控优先”的要求,是指商业银行内部控制中的()原则
A、全面B、审慎C、有效D、独立
4、将商业银行所面临的风险逐一列举,并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析,这种风险识别的方法称()
A、专家调查列举法B、制作风险清单法C、情景分析法D、分解分析法
5、风险管理部门的结构通常有两种类型,集中型和分散型,下列关于风险管理部门结构的说法不正确的是()
A、无论是采取哪种类型,商业银行都必须自主拥有一个核心的、独立的风险管理部门
B、由于相对比较分散,因此,分散型风险管理部门比集中型风险管理部门对人员的要求更高
C、集中型风险管理部门更适合规模庞大的大中型商业银行
D、分散型风险管理部门的缺点是,难以绝对控制商业银行的敏感信息,无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力
6、下列关于商业银行现代风险管理理念的说法,不正确的是()
A、风险管理的目的就是在实现股东利益最大化的基础上消除风险
B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略并服务于业务发展
C、风险管理水平体现了商业银行的竞争能力
D、商业银行对不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度
7、以下关于商业银行风险计量的说法错误的是()
A、风险计量室全面风险管理,资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础
B、准确的计量结果建立在卓越的风险模型基础之上
C、只有数据源真实、准确、充足,才能保证所开发的模型能够真实反映银行的风险现状
D、商业银行应尽可能的选用高级量化技术来更加精确的计量风险
8、参照国际最佳实践,日常风险管理控制措施适合采用()
A、从基层业务单位位置接到高级管理层的二级管理方式
B、从基层业务单位直接到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
C、从基层业务单位直接到业务领域风险管理委员会,重要风险事项到高级管理层
D、从基层业务单位直接到高级管理层,然后通报业务领域风险管理委员会
二、多选题
9、战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等系项,以便管理层清晰了解战略实施情况、存在的问题以及修正的必要性,从形式上看,以下属于战略愿景层面的包括()
A、客户满意度B、员工价值实现度C、年利润率D、业务规模、占比
E、管理模式
10、下列关于风险管理部门职责的说明正确的是()
A、确定和监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B、负债核准复杂金融产品的定价模型
C、为管理决策提供辅助作用
D、负责金融产品的价格估计
E、协助相关业务部门,参与风险管理政策的最终执行
11、下列说法正确的是()
A、董事会是商业银行的最高管理机构,承担商业银行风险管理的最终责任
B、监事会负责对商业银行的决策过程,决策执行过程,经营活动,以及董事,高级管理人员的工作表现,进行监督和测评
C、高级管理层负责确定商业银行可以承受的总体风险水平,制定风险管理的程序和操作规程,及时了解风险水平及其管理状况
D、法律部门应当独立于商业银行的经营活动
12、商业银行在逐步完善其内部控制机制和流程时,应当重点关注一下哪些核心要素()
A、内部控制环境B、风险识别与评估C、内部控制措施D、监督评价与纠正
E、信息交流与反馈
13、商业银行风险管理部门的主要职责有()
A、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B、在限额违规的情况下即时向风险管理委员会报告
C、负责核准复杂金融产品的定价模型
D、协助财务控制人员对复杂金融产品进行价值评估
E、全面掌握商业银行的整体风险现状,为管理决策提供辅助作用
14、商业银行的风险管理信息系统应当()
A、建立错误承受程序
B、设置灾难恢复以及应急操作程序
C、随时进行数据信息备份和存档,定期进行监测并形成文件记录
D、设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵
E、为所有系统用户设置区别明显的使用权限和识别标志
三、判断题
15、内部控制既是商业银行为实现既定经营目标的需要,也是满足外部要求的需要()
16、董事会应该负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系()
17、监事会是我国商业银行所持有的监督机构,对董事会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作()
18、开发风险管理模型的难度不在于所应用的数学和统计知识的深奥,而是模型开发所采用数据的真实性、准确性和充足性()
19、商业银行的风险管理部门承担者风险识别、风险计量、风险检测、风险控制的重要职责()
20、商业银行业务部门的目标是扩大业务规模,风险管理部门的目标是提高业务质量,因此,风险管理部门同业务部门的目标是冲突的()
21、根据公司治理原则,商业银行的风险管理委员会和风险管理部门不能混为一谈,应当既保持相对独立又互为支持()
22、商业银行的法律/合规与内部审计部门同属于风险监督部门,因此法律/合规部门不属于内部审计的范畴()
答案
单选:
1-5ABBCB6-8ADC
多选:
9、AB10、BC11、ABD12、ABCDE13、ABCDE14ABCDE
判断:
15-22×√×√××√×
信用风险管理
(一)
一、单选题
1、某一类贷款资产组合的违约概率与违约损失率的被动幅度很小,标准差几乎为零,那么可以推测()
A、该贷款组合的预期损失很低
B、该贷款组合的非预期损失相对较低
C、该贷款组合的盈利性很高
D、信息不充分,难以判断
2、假设一年期零息国债的收益率为10%,一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%,违约损失率为50%,则该BBB债券的违约概率是()
A、95.7%B、91.3%C、4.3%D8.7%
3、某贷款企业第一年、第二年、第三年的违约概率分别是1.5%、2%、2.5%,其违约概率的递增趋势是因为()
A、企业贷款期限越长,违约可能性越高
B、贷款企业的个体特性,不具有普遍性
C、企业的经营状况不断恶化
D、违背了客户评级中违约概率与期限无关的原则
4、假设某贷款第一年、第二年和第三年的违约概率分别为5%、6%、7%,则该贷款三年后没有发生违约的概率是()
A、0.02%B、17%C、83%D、99.98%
5、在商业银行资产组合中,关于边际风险贡献的说法正确的是()
A、边际风险贡献是指风险因素的变化导致整体组合风险发生变化
B、边际风险贡献是计量单一资产信用风险的重要方法
C、边际风险贡献等于单一资产的风险占整体组合风险的比例
D、对比组合中所有资产的边际风险贡献有助于理解这些资产对整体组合风险的影响
6、假设一家银行50%的贷款投向房地产业,亦有超过50%的利润来自房地产业,当前房地产业市场较好,因此房地产贷款的不良率低于平均水平。
按照资产组合管理的原理,以下关于该银行的贷款组合评价合理的是()
A、该银行的贷款投向行业集中度过高,虽然当前盈利高,但如果考虑行业周期因素,此贷款行为存在相当大的风险
B、不良率较低说明风险小,盈利超过50%来自房地产业说明盈利性好,因此尽管比重偏大,亦无不妥
C、资产组合理论需要假定市场是有效的,其过于理想化因而不适合评判贷款组合
D、盈利是商业银行经营的根本目的,无论什么理论都要服从这一点
7、客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价,反映客户违约风险的大小。
A、资产规模B、偿债能力和偿债意愿C、经营管理能力D、所负银行债务
8、下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是()
A、债项评级是针对每笔债务本身的特点预测其可能的损失率
B、在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C、在某一时点,同一债务人只能有一个客户评级
D、客户评级主要针对客户每笔具体债项进行评级
二、多选题
9、为防止个人消费贷款的抵押权难以实现,商业银行应当高度重视借款人的()
A、第一还效来源
B、要求借款人以不影响其正常生活的可变现财产做抵押
C、考察借款人单位、职务、财产
D、要求借款人投保财产保险
E、对用于购买商品的贷款,银行应对经销商的信誉、实力、资格进行分析考察
三、判断
10、只有交易对方发生违约时,才能产生信用风险()
11、与单笔贷款业务不同,商业银行评估信贷组合风险应更多地关注系统性风险的来源与变动情况()
12、资产组合层面的经济资本理论上应大于各业务单位经济资本的简单加总()
13、为鼓励商业银行提高风险管理和计量水平,巴塞尔委员会提出采用较高级别的计量方法能够适度降低商业银行的监管资本要求()
14、国家风险通常是债务人所在国家的行为引起的,它超出了债权人的控制范围()
答案
单选:
1-8BDACDABD
多选:
9、ABD
判断:
11-14×√×√√
信用风险管理
(二)
一、单选题
1.如果某企业速动比率很小,下列结论成立的是()
A该企业流动资产占总资产比例过高C该企业资产流动性较强
B该企业中长期偿债能力很强D该企业短期偿债风险很大
2.假设商业银行以下贷款的债务人为同一客户,则这几种贷款中风险最大的是()
A贷款金额为1000万元,且损失率为50%C贷款金额为2000万元,且损失率为50%
B贷款金额为1000万元,且无任何担保D贷款金额为2000万元,且损失率为60%
3.商业银行的借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失。
按照五级贷款分类法,
A损失C次级
B可疑D关注
4.依照商业银行贷款5级分类标准,某商业银行根据历史数据分析获得以下2006年企业贷款信用转移矩阵;
A3亿C5亿
B4亿D6亿
5.商业银行的集团客户风险限额管理应按单一客户()综合授信额度定量计算,初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)
A最高;最高C最高;最低
B最低;最低D最低;最高
贷款重组是当债务人无法按原有合同履约是,银行为了()而对()进行调查、重新安排、重新组织的过程
A维护客户关系;贷款C维护银行声誉;还款期限
B增加利润;利率D降低客户违约损失;原有贷款结构
7.商业银行x为了避免所持有的信贷资金贬值,向金融机构y购买信用价差合同以避险。
假设合约签订是该信贷资产的价差为b1
Ab1大于b2,b1小于b2Cb1小于b2,b1大于b2
Bb1等于b2,b1大于b2Db1小于b2,b1等于b2
二、多选题
8.商业银行在进行客户信用风险监测时,应当密切关注借款企业出现以下哪些早期财务预警信号
A客户现金流状况恶化B冒险参与企业并购、项目投资、区域开发等投机活动C固定资产显著变动
D流动负债或长期负债异常增加E日常开支相对于销售额不成比例增长
9.商业银行贷款定价主要考虑的因素包括()
A银行的资金成本B借款人的信用风险水平
C贷款的到期期限D贷款发放的相关费用
E借款人在银行的贷款保证金
三、判断
10.信用衍生产品有利于讲信用风险转化为以与计量的市场风险()
11.资产证券化仅适合能够产生稳定现金流的流动资产()
12.住房贷款违约率大幅上涨应作为重大信用风险事项向监管当局报告()
13.一般而言,商业银行对信用等级较高的客户发生的风险应给予较大的容忍度;对风险水平本身就很高的客户应给予较小的容忍度()
答案
1---7DCDAADC8ABCDE9ABCDE10--13××√√
市场风险管理
一、单选题
1.下列关于商业银行资产计价的说法正确的是()
A.交易账户中的资产通常按公允价值计价
B.利用模型给交易账户中的资产计价是最准确的
C.存货款业务通常参照市场计价
D.银行账户中的资产通常按历史成本计价
2.假设当前市场收益率曲线向上倾斜,如果预期收益率曲线变陡,则理性投资者会首选()
A.买入期限较长的金融产品
B.卖出期限较长的金融产品
C.买入期限较短的金融产品
D.卖出期限较短的金融产品
3.长期固定利率的房地产按揭贷款,在利率下降时,借款人往往会选择提前还款,以下对此行为解释恰当的是()
A.借款人有剩余资金就会选择提前偿还债务
B.借款人可以利用此时机重新按低利率融资以降低利息负担
C.此类按揭贷款实质上赋予了借款人的一个隐性期权
D.B和C的解释都恰当
4.如果人民币基准利率低于美元基准利率3个百分点,则根据利率平价理论,远期人民币兑美元应更加倾向于()
A.升值
B.贬值
C.保持不变
D.随机变化
5.假设商业银行某交易产品的隔夜VaR在95%的置信水平下为100万元,则以下描述正确的是()
A.预期该交易产品在未来100天中有5天至多损失100万元
B.预期该交易产品在未来100天中有5天至少损失100万元
C.该交易产品在过去100天中有5天至多损失100万元
D.该交易产品在过去100天中有5天损失为100万元
6.假设商业银行有两个业务部门,各自独立计量的VaR值分别为200及400,则这两个部门的整体VaR值是()
A.最多600
B.600
C.至少400
D.400
7.一下关于久期的说法最为恰当的是()
A.久期相当于按偿还金额加权后的平均偿还期
B.零息债券的久期与到期期限一致
C.票面利息越高,久期越小
D.以上说法都正确
8.事后检验将风险模型的估算结果与实际发生的熏衣进行比较,以检验模型的准确性和可靠性,以下对事后检验的理解不恰当的是()
A.事后检验对于风险模型的调整和改进必不可少
B.若估算结果与实际结果近似,则表明模型的准确性和可靠性较高
C.事后检验是至关重要的市场风险计量方法
D.若估算结果与实际结果差异明显,则表明模型存在缺陷
二、多选题
9.商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中,应当确保()
A.各职能部门具有明确的职责分工
B.交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离
C.市场风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险
D.市场风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险
E.市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术/
10.以下关于远期合约和期货合约的异同点,描述正确的是()
A.远期合约和期货合约通常都是标准化的
B.远期合约和期货合约都由交易对方承担违约风险
C.远期合约绝大部分在到期时才进行交割,期货合约则大部分在未到期之前已交割完毕
D.远期合约流动性较差,期货合约流动性较好
E.远期合约不需要交纳保证金,期货合约则需要
11.商业银行在设计市场风险限额体系时应当综合考虑一下哪些因素()
A.自身业务性质、规模、和复杂程度
B.资本实力以及与之相适应的风险承受能力
C.交易人员/业务经营部门的既往业绩
D.从业人员的专业水平和经验,以及风险管理系统的性能
E.外部市场的发展变化
三.判断题
12.市场风险仅存在于银行的交易账户中。
()
13.如果商业银行资产的平均到期日长于负债的平均到期日,则市场利率上升对商业银行有利()
14.监管当局对商业银行交易账户划分的第一标准是公允价值计价()
15.银行账户与交易账户的划分是商业银行计提风险资本的前提和基础()
答案
1--8BCDABADC
9.ABCDE
10.CDE
11.ABCDE
12--15×××√
操作风险管理
一、单选题
商业银行操作风险的特点是()
A.人为因素引发的操作风险占有直接、重要的地位
B.操作风险事件发生频率高,但造成的损失少
C.操作风险是银行经营中最重要的风险
D.操作风险相比信用风险、市场风险成因简单
2.商业银行操作风险的行程原因复杂,其诱因主要可以从()两个方面来进行识别
A.人员流程
B.系统和组织结构
C.环境因素和管理因素
D.内部因素和外部因素
3.商业银行操作风险管理部门搜集操作风险损失数据时,可以不包括以下哪项内容()
A.总损失数额
B.损失事件的处理结果
C.损失事件归属单位的信息
D.损失事件发生时间
4.以下哪一项最恰当地描述了商业银行计量操作风险的过程()
A.只需根据历史数据估计不同种类操作风险的预期损失
B.首先确定不同种类操作风险发生的概率,然后计量所对应的预期损失
C.首先区分高频低损事件和低频高损事件,然后确定操作风险发生的概率及对应的预期损失
D.首先根据历史数据和外部数据估计操作风险发生的概率,然后计量对应的预期损失
5.假设商业银行2003年度营业总收入为2000万元,其中保险收入1000万元;2004年度营业总收入为3000万元
A.300万元
B.400万元
C.900万元
D.1200万元
6.商业银行操作风险管理报告可以不包括以下哪项内容()
A.通过风险图来展示银行风险状况
B.对发生的操作风险损失事件进行分析
C.揭示关键风险指标的变化并报告风险诱因
D.分析比较操作风险资本水平和信用风险、市场风险资本水平的差异
7.商业银行进行业务外包时,如果出现风险事件,则最终的风险责任人是()
A.外包商
B.监
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