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实验报告5
实验报告
课程名称:
计量经济学
实验项目名称:
单方程线性回归模型中多重共线性
的检验与补救
院(系):
经济与管理学院
专业班级:
国贸09-1
姓名:
学号:
实验地点:
经管机房
实验日期:
2012年4月26日
实验目的:
掌握利用EViews软件对模型中存在的多重共线性进行检验和补救。
实验内容:
1、多重共线性的检验
1)简单相关系数法
2)综合统计检验法
3)观察个别偏回归系数估计值的符号
4)Klein法则
5)辅助回归法
2、多重共线性的补救措施—逐步回归法
实验方法、步骤和结果:
首先,把数据复制到EViews软件中新建的工作文件中,它是一个时间序列数据,年限为1994-2010。
其中,国内旅游收入为y,旅游人数x2,城镇居民人均旅游支出为x3,农村居民人均旅游支出为x4,公路里程为x5,铁路里程为x6。
从此处的估计方程中可以看出,F为282.6908,而P值很小,说明此模型具有总体显著性检验。
但有的t值却很小,x3与x5的系数为负,说明此模型具有多重共线性。
1、多重共线性的检验
1)简单相关系数法
从此相关系数矩阵可以看出,系数之间很多相关系数都大于0.8,说明此模型具有多重共线性。
2)综合统计检验法
从此处的估计方程中可以看出,F为282.6908,而P值很小,说明此模型具有总体显著性检验。
但有的t值却很小,说明具有多重共线性。
3)观察个别偏回归系数估计值的符号
x3与x5的系数为负,x3代表城镇居民人均旅游支出,x5代表公路里程数,与国内旅游人数都应该是正相关的关系,这与实际经济情况不符合,说明此模型具有多重共线性。
4)Klein法则
R2=0.992278,但是观察相关系数矩阵,发现相关系数都小于R2,此方法观察不出多重共线性,此方法不准确。
5)辅助回归法
做每一个解释对其余解释变量的回归:
A、做x2与其余解释变量的回归,可以看出,F值很大,P值很小,模型具有总体显著性,说明x2至少与其中一个变量有共线性。
B、做x3与其余解释变量的回归,可以看出,F值很大,P值很小,模型具有总体显著性,说明x3至少与其中一个变量有共线性。
C、做x4与其余解释变量的回归,可以看出,F值很大,P值很小,模型具有总体显著性,说明x4至少与其中一个变量有共线性。
D、做x5与其余解释变量的回归,可以看出,F值很大,P值很小,模型具有总体显著性,说明x5至少与其中一个变量有共线性。
E、做x6与其余解释变量的回归,可以看出,F值很大,P值很小,模型具有总体显著性,说明x6至少与其中一个变量有共线性。
2、多重共线性的补救措施—逐步回归法
首先把因变量与每个解释变量都做一次回归,再把各个模型的R2按从大到小排列,运用逐步回归。
Y与解释变量x2的回归:
Y与解释变量x3的回归:
Y与解释变量x4的回归:
Y与解释变量x5的回归:
Y与解释变量x6的回归:
X2:
R2=0.980348
X3:
R2=0.748028
X4:
R2=0.623896
X5:
R2=0.871122
X6:
R2=0.937175
按R2的大小排列解释变量:
X2>X6>X5>X3>X4
做y与x2和x6的回归:
此模型的F值很大,P值很小,说明模型具有总体显著性,而且X2与X6前面的系数都通过了T检验,说明系数具有统计显著性,X2与X6这两个变量应当保留。
此模型的F值很大,P值很小,说明模型具有总体显著性,但是X5前面的系数是负的,不符合经济学常理,所以舍弃。
此模型的F值很大,P值很小,说明模型具有总体显著性,但是X3前面的系数是负的,不符合经济学常理,所以舍弃。
此模型的F值很大,P值很小,说明模型具有总体显著性,但是2t的值小于2,而且p值大于0.1,所以没有通过T检验,说明系数不具有统计显著性,应舍弃。
所以,国内旅游收入Y只与国内旅游人数X2和铁路里程X6有关,而与城镇居民人均旅游支出X3和农村居民旅游支出X4和公路里程数X5无关。
成绩评定__________________________
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