完整word版stata数据分析.docx

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完整word版stata数据分析

合肥学院

《计量经济与实证分析》实验报告

题　　目：

　地区财政收入影响因素　　　　　　　　　　　

学生姓名：

朱盈超学号：

1313101023　　　　　　

系别：

　管理系　　　　　　专业：

财务管理

提交时间：

　　　2015　　　年　　　　11　　　　　

地区财政收入影响因素　

一、实验目的

研究地区财政收入影响的因素有哪些，判断这些因素是否存在多重共线性，并提出解决

2、实验内容

1.用软件计算回归结果

2.根据回归结果判断是否存在多重共线性，提出解决多从共线性的方法

3.判断是否存在其他未被纳入模型的因素

3、实验过程与结论

第一步：

构建模型

以财政收入为被解释变量，固定资产投资总额、工业总产值、农林牧渔总产值、社会消费品零售总额以及地区总人口为解释变量建立线性回归模型。

Y=β0+β1*X1+β2*X2+β3*X3+β4*X4+β5*X5+u

其中：

Y----财政收入X1----固定资产投资总额

X2----工业总产值X3----农林牧渔总产值

X4----社会消费品零售总额X5----地区总人口

β0、β1、β2、β3、β4、β5----表示待定系数

u----表示随机误差项

第二步：

利用stata软件计算回归结果，结果如下：

F值71.68,R-square0.93485个变量由T值看均没有通过显著性检验，R平方很大，所以可能存在多重共线性这时的模型方程为Y=96.867+0.665X1-0.0015X2-0.3639X3+0.277X4+0.0345X5+u

第二步进行多重共线性的检验

判断VIF值大小

从结果看出vif=14.83大于10，所以存在多重共线性。

下面开始采取补救措施

进行主成分分析

多重共线性检验修正

进行逐步回归剔除X1X2X5变量留下X3X4

从VIF值可以看出多重共线性不存在了

（3）可能还有地区发展不平衡，国际环境不稳定，国家对经济发展的结构性调整等因素影响地区财政收入。

合肥学院

《计量经济与实证分析》实验报告

题　　目：

　美国维吉尼亚州公立中小学教师工资　　　　　　　　　　　　

学生姓名：

朱盈超学号：

1313101023　　　　　　　

系别：

　管理系　　　　　　专业：

财务管理

提交时间：

　　　2015　　　年　　　　11　　　　　

美国维吉尼亚州公立中小学教师工资

一、实验目的

研究美国维吉尼亚州公立中小学教师工资的情况

二、实验内容

1将2008-2009年度抽样学校教师平均工资对2008年县平均教师工资描点

2利用数据估计模型

3观察是否存在异方差，如果存在异方差的话列出补救措施

3、实验过程与结论

第一步：

构建模型进行描点

以2008~2009年度抽样学校教师平均工资为被解释变量，2008年县平均教师工资为解释变量建立现行回归模型，进行描点

Y=β1+β2*X1+μ

其中：

Y为2008—2009年度抽样学校教师平均工资

X1为2008年县平均教师工资

β1、β2为待定系数

μ为随机误差项

第二步：

将2008—2009年度抽样学校教师平均工资对2008年县平均教师工资进行描点，结果如下：

第三步：

进行回归分析，估计数据模型，结果如下：

Y=-745.4817+1.043275X1+μ

第四步：

侦察是否存在异方差性

1BP检验，结果如下：

从上述BP检验中不难看出，回归方程存在异方差.

2怀特检验，结果如下：

根据怀特检验的结果，回归方程存在异方差性问题。

根据BPG检验结果，回归方程存在异方差性问题。

综上所述，基于帕克检验、BP检验、怀特检验、BPG检验来看，在回归方程所做的OLS回归中遇到了异方差性问题。

第五步：

补救措施

为了纠正异方差性问题，对进行对数变换。

得到如下回归方程：

lnY=β0+β1*lnX1+μ（3.2）

运用stata对回归方程（3.2）进行回归，结果如下：

从怀特检验中可以看出，进行对数变换后的回归方程不存在异方差问题，因为Prob>chi2=0.8486。

合肥学院

《计量经济与实证分析》实验报告

题　　目：

　虚拟的时间序列数据　　　　　　　　　　　　

学生姓名：

朱盈超学号：

1313101023　　　　　　　

系别：

　管理系　　　　　　专业：

财务管理

提交时间：

　　　2015　　　年　　　　11　　　　　

虚拟的时间序列数据

一、实验的目的

进行测算数据的回归方程；建立杜宾沃森的检验检查自相关：

再进行广义差分对方程进行重新估计

二、具体的实验步骤

（一）实验过程

1、对y、x进行回归。

由上表的估计模型：

得到回归方程Y=0.2453X-261.2062+b，

2、计算DW统计量。

0

3、利用DW检验是否存在自相关，并利用d值估算自相关系数。

当n=20、=1、=0.01时，查表可得。

根据d检验的决策规则可得存在正自相关，根据d与之间的关系可得P=0.70235115。

4、运用广义最小二乘法重新估量模型

根据GDy=y-p*y_1

构建GDx=x-p*x_1

然后对GDx和GDy进行回归

重新估量的模型的DW值为1.671759，当n=20、=1、=0.01时，查表可得。

DW的值在与2之间，由德宾-沃森d检验的决策规则可得不存在自相关，重新估量模型为：

Y=0.3098404X-120.6234+b

（二）结论

这组时间存在自相关，通过广义最小二乘法重新估计后的模型Y=0.3098404X-120.6234+b