川农《金融市场学本科》20年作.docx
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川农《金融市场学本科》20年作
(单选题)1:
期权交易中,交易所向卖方而不是向买方收取保证金。
A:
对
B:
错
正确答案:
A
(单选题)2:
远期外汇的买卖价之差总是大于即期外汇的买卖价之差。
A:
对
B:
错
正确答案:
A
(单选题)3:
金融市场的参与者之间是借贷或委托代理关系。
A:
对
B:
错
正确答案:
A
(单选题)4:
只要两国间存在者利率差异,国际投资者就可以从套利交易中获利。
A:
对
B:
错
正确答案:
B
(单选题)5:
具有正的标准差的证券期望收益率应该大于无风险利率。
A:
对
B:
错
正确答案:
B
(单选题)6:
下列有关封闭式基金的()说法最有可能是正确的。
A:
基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变
B:
基金券的份数在发行后是不变的
C:
基金券的价格通常高于基金的单位净值
D:
基金券的价格等于基金的单位净值
正确答案:
B
(单选题)7:
成功企业的股票在很多年持续产生巨额收益,有违于效率市场假说。
A:
对
B:
错
正确答案:
B
(单选题)8:
假设一种无红利支付的股票目前的市价为15元,无风险连续复利年利率为10%,该股票6个月远期价格为()。
A:
15(1+10%)0.5
B:
15e0.05
C:
15e0.25
D:
15e0.5
正确答案:
B
(单选题)9:
3个月贴现式国库券价格为97.50元,6个月贴现式国库券价格为95.00元,两者的面值都是100元,则两国库券年收益率相等。
A:
对
B:
错
正确答案:
B
(单选题)10:
如果市场是有效的,那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。
A:
对
B:
错
正确答案:
A
(单选题)11:
对掉期交易说法错误的是()。
A:
可以用来充分利用套利机会
B:
消除了对方的信用风险
C:
能够代替两种市场交易
D:
通常由一对即期与远期交易构成
正确答案:
B
(单选题)12:
()说法不符合资产市场分析法。
A:
以动态分析法分析长期均衡汇率
B:
预期因素对当期汇率有重要的影响
C:
决定汇率的是存量因素而不是流量因素
D:
货币因素对当期汇率没有影响
正确答案:
D
(单选题)13:
下列()基金最可能购买支付高红利率的股票。
A:
资本增殖型基金
B:
增长型基金
C:
收入型基金
D:
平衡型基金
正确答案:
C
(单选题)14:
证券的系统性风险又称为()。
A:
基本风险
B:
可预测风险
C:
市场风险
D:
资产专有风险
正确答案:
C
(单选题)15:
证券的预期收益率描述的是()。
A:
证券收益率与指数收益率之间的关系
B:
市场组合是风险证券的最优组合
C:
证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D:
由市场组合和无风险资产组成的组合
正确答案:
C
(单选题)16:
假设无风险利率为6%,某风险组合的预期收益率为12%,其β系数等于1,则根据CAPM,该市场组合的预期收益率为()。
A:
4%
B:
8%
C:
12%
D:
16%
正确答案:
C
(单选题)17:
纸币流通下,可能使一国货币汇率上升的因素是()。
A:
政府宣布减税
B:
物价下降
C:
放宽进口限制
D:
下调银行利率
正确答案:
B
(单选题)18:
当非系统性风险为0时,远期价格是对未来价格的无偏预测。
A:
对
B:
错
正确答案:
B
(单选题)19:
下列()情况可称为“随机漫步”。
A:
估价对新旧信息的反映都是缓慢的
B:
估价变动是随即的但又是可预测的
C:
未来估价变动与过去估价变动是无关的
D:
过去信息在预测未来价格变动时是有用的
正确答案:
C
(单选题)20:
股价指数期货价格小于指数预期未来的点数。
A:
对
B:
错
正确答案:
A
(单选题)1:
期权交易中,交易所向卖方而不是向买方收取保证金。
A:
对
B:
错
正确答案:
A
(单选题)2:
远期外汇的买卖价之差总是大于即期外汇的买卖价之差。
A:
对
B:
错
正确答案:
A
(单选题)3:
金融市场的参与者之间是借贷或委托代理关系。
A:
对
B:
错
正确答案:
A
(单选题)4:
只要两国间存在者利率差异,国际投资者就可以从套利交易中获利。
A:
对
B:
错
正确答案:
B
(单选题)5:
具有正的标准差的证券期望收益率应该大于无风险利率。
A:
对
B:
错
正确答案:
B
(单选题)6:
下列有关封闭式基金的()说法最有可能是正确的。
A:
基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变
B:
基金券的份数在发行后是不变的
C:
基金券的价格通常高于基金的单位净值
D:
基金券的价格等于基金的单位净值
正确答案:
B
(单选题)7:
成功企业的股票在很多年持续产生巨额收益,有违于效率市场假说。
A:
对
B:
错
正确答案:
B
(单选题)8:
假设一种无红利支付的股票目前的市价为15元,无风险连续复利年利率为10%,该股票6个月远期价格为()。
A:
15(1+10%)0.5
B:
15e0.05
C:
15e0.25
D:
15e0.5
正确答案:
B
(单选题)9:
3个月贴现式国库券价格为97.50元,6个月贴现式国库券价格为95.00元,两者的面值都是100元,则两国库券年收益率相等。
A:
对
B:
错
正确答案:
B
(单选题)10:
如果市场是有效的,那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。
A:
对
B:
错
正确答案:
A
(单选题)11:
对掉期交易说法错误的是()。
A:
可以用来充分利用套利机会
B:
消除了对方的信用风险
C:
能够代替两种市场交易
D:
通常由一对即期与远期交易构成
正确答案:
B
(单选题)12:
()说法不符合资产市场分析法。
A:
以动态分析法分析长期均衡汇率
B:
预期因素对当期汇率有重要的影响
C:
决定汇率的是存量因素而不是流量因素
D:
货币因素对当期汇率没有影响
正确答案:
D
(单选题)13:
下列()基金最可能购买支付高红利率的股票。
A:
资本增殖型基金
B:
增长型基金
C:
收入型基金
D:
平衡型基金
正确答案:
C
(单选题)14:
证券的系统性风险又称为()。
A:
基本风险
B:
可预测风险
C:
市场风险
D:
资产专有风险
正确答案:
C
(单选题)15:
证券的预期收益率描述的是()。
A:
证券收益率与指数收益率之间的关系
B:
市场组合是风险证券的最优组合
C:
证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D:
由市场组合和无风险资产组成的组合
正确答案:
C
(单选题)16:
假设无风险利率为6%,某风险组合的预期收益率为12%,其β系数等于1,则根据CAPM,该市场组合的预期收益率为()。
A:
4%
B:
8%
C:
12%
D:
16%
正确答案:
C
(单选题)17:
纸币流通下,可能使一国货币汇率上升的因素是()。
A:
政府宣布减税
B:
物价下降
C:
放宽进口限制
D:
下调银行利率
正确答案:
B
(单选题)18:
当非系统性风险为0时,远期价格是对未来价格的无偏预测。
A:
对
B:
错
正确答案:
B
(单选题)19:
下列()情况可称为“随机漫步”。
A:
估价对新旧信息的反映都是缓慢的
B:
估价变动是随即的但又是可预测的
C:
未来估价变动与过去估价变动是无关的
D:
过去信息在预测未来价格变动时是有用的
正确答案:
C
(单选题)20:
股价指数期货价格小于指数预期未来的点数。
A:
对
B:
错
正确答案:
A
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