中金所结算数据文件格式说明.docx
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中金所结算数据文件格式说明
结算数据文件格式
说明
2006年11月
第1章申报单
1.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT
例如:
2008_SG01_20061106_1_Order.TXT
1.2文件格式
第一行:
标题;
第二行:
空;
第三行:
申报单基本信息,包括:
(1)结算会员:
结算会员名称(结算会员代码);
(2)申报日期;
(3)结算组;
(4)结算编号
各项基本信息之间用空格分开。
第四行及以后:
字段名称及字段值,各字段的长度、对齐方式如下:
(1)交易会员代码,长度10字符,左对齐;
(2)报单号,长度14字符,左对齐;
(3)合约,长度8字符,左对齐;
(4)状态,长度8字符,左对齐;
注:
本状态包括买卖方向、开平标志、及申报状态。
(5)申报量,长度10字符,右对齐;
(6)申报价,长度12字符,右对齐;
(7)成交量,长度8字符,右对齐;
注:
成交量后增加2字符的空格。
(8)客户编码,长度10字符,左对齐;
(9)申报时间,长度10字符,左对齐;
(10)系统编号,长度10字符,右对齐;
注:
系统编号后增加2字符的空格。
(11)席位号,长度12字符,左对齐。
第2章成交单
2.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.TXT
例如:
2008_SG01_20061106_1_Trade.TXT
2.2文件格式
第一行:
标题;
第二行:
空;
第三行:
成交单基本信息,包括:
(1)结算会员:
结算会员名称(结算会员代码);
(2)成交日期;
(3)结算组;
(4)结算编号
各项基本信息之间用空格分开。
第四行及以后:
字段名称及字段值,各字段的长度、对齐方式如下:
(1)交易会员,长度10字符,左对齐;
(2)客户编码,长度12字符,左对齐;
(3)合约,长度10字符,左对齐;
(4)撮合编号,长度12字符,右对齐;
(5)成交量,长度8字符,右对齐;
(6)成交价,长度12字符,右对齐;
(7)成交金额,长度14字符,右对齐;
注:
成交金额后增加2字符的空格。
(8)成交时间,长度10字符,左对齐;
(9)买/卖,长度5字符,左对齐;
注:
买/卖增加1字符的空格。
(10)开/平,长度5字符,左对齐;
注:
开/平后增加2字符的空格。
(11)报单号,长度14字符,左对齐;
(12)席位号,长度14字符,左对齐。
第3章标准合约结算表
3.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.TXT
例如:
2008_SG01_20061106_1_Settlement.TXT
3.2文件格式
第一行:
标题;
第二行:
空;
第三行:
标准合约结算表基本信息,包括:
(1)结算会员号;
(2)结算会员名称(结算会员代码);
(3)结算日期;
各项基本信息之间用空格分开。
第四行及以后:
字段名称及字段值,各字段的长度、对齐方式如下:
(1)合约,长度8字符,左对齐;
(2)结算价,长度12字符,右对齐;
(3)资金帐号,长度12字符,左对齐;
(4)帐号属性,长度12字符,左对齐;
(5)买成交量合计,长度14字符,右对齐;
(6)卖成交量合计,长度14字符,右对齐;
(7)买开成交量,长度14字符,右对齐;
(8)卖开成交量,长度14字符,右对齐;
(9)买平成交量,长度14字符,右对齐;
(10)卖平成交量,长度14字符,右对齐;
(11)买持仓量合计,长度14字符,右对齐;
(12)卖持仓量合计,长度14字符,右对齐;
(13)买入成交额,长度14字符,右对齐;
(14)卖出成交额,长度14字符,右对齐;
(15)交易保证金,长度12字符,右对齐;
(16)费用合计,长度12字符,右对齐;
(17)当日盈亏,长度14字符,右对齐;
第4章标准合约结算明细表
4.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.TXT
例如:
2008_SG01_20070322_1_SettlementDetail.TXT
4.2文件格式
第一行:
标题;
第二行:
空;
第三行:
标准合约结算明细表基本信息,包括:
(1)结算会员代码;
(2)结算会员名称;
(3)结算日期;
各项基本信息之间用空格分开。
第四行及以后:
字段名称及字段值,各字段的长度、对齐方式如下:
(1)非结算会员号,长度14字符,左对齐;
(2)客户编码,长度10字符,左对齐;
(3)合约,长度10字符,左对齐;
(4)结算价,长度10字符,右对齐;
(5)买开成交量,长度12字符,右对齐;
(6)买平成交量,长度12字符,右对齐;
(7)买成交量合计,长度14字符,右对齐;
(8)卖开成交量,长度12字符,右对齐;
(9)卖平成交量,长度12字符,右对齐;
(10)卖成交量合计,长度14字符,右对齐;
(11)买入成交额,长度14字符,右对齐;
(12)卖出成交额,长度14字符,右对齐;
(13)买持仓量合计,长度14字符,右对齐;
(14)卖持仓量合计,长度14字符,右对齐;
(15)交易保证金,长度14字符,右对齐;
(16)当日盈亏,长度14字符,右对齐;
(17)手续费,长度14字符,右对齐;
第5章结算会员资金情况表
5.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.TXT
例如:
2025_SG01_20070322_1_Capital.TXT
5.2文件格式
注:
本文件中由1-N张报表构成,结算会员的一个资金账号对应一张报表。
下面仅描述一张报表(一个资金账号)的格式,不同的报表之间用6个空行分隔。
第1行:
标题;
第2行:
空;
第3行:
结算会员资金情况表的基本信息,包括:
(1)结算会员号;
(2)结算会员名称;
(3)资金账号;
(4)账号属性
(5)结算日期。
各项基本信息之间用空格分开。
第4行:
本行用连续的“-”分隔不同的数据区域;
第5行:
字段名称信息;
第6行:
本行用连续的“-”分隔不同的数据区域;
第7行~第28行:
各项目的项目描述和该项目的金额,二者用空格分隔;
第29行:
本行用连续的“-”分隔不同的数据区域;
第30行:
空行;
第31行:
该资金账的“收入与付出资金明细栏”标题;
第32行:
本行用连续的“-”分隔不同的数据区域;
第33行:
“收入与付出资金明细栏”字段名称信息;
第34行:
本行用连续的“-”分隔不同的数据区域;
第35行:
单据号、名称和金额用空格区别。
如果有多条出入金记录,则有多行,如果没有出入金记录,则没有该行;
第36行:
本行用连续的“-”分隔不同的数据区域。
第6章会员超仓通知
6.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartOverLimitStat.TXT
例如:
2025_SG01_20070322_1_PartOverLimitStat.TXT
6.2文件格式
第一行:
标题;
第二行:
空;
第三行:
会员超仓通知的基本信息,包括:
(1)结算会员名称(会员代码);
(2)交易日期;
(3)结算组;
(4)结算编号;
各项基本信息之间用空格分开。
第四行及以后:
字段名称及字段值,各字段的长度、对齐方式如下:
(1)交易会员代码,长度14个字符,左对齐;
(2)合约代码,长度14个字符,左对齐;
(3)强平统计类型,长度20个字符,左对齐;
(4)合约总持仓量,长度14个字符,右对齐;
合约总持仓量与强平原因之间增加2个空格;
(5)强平原因,长度20个字符,右对齐;
强平原因与多头持仓量之间增加2个空格;
(6)多头持仓量,长度14个字符,右对齐;
多头持仓量与多头强平量之间增加2个空格;
(7)多头强平量,长度14个字符,右对齐;
多头强平量与多头已强平量之间增加2个空格;
(8)多头已强平量,长度14个字符,右对齐;
多头已强平量与空头持仓量之间增加2个空格;
(9)空头持仓量,长度14个字符,右对齐;
空头持仓量与空头强平量之间增加2个空格;
(10)空头强平量,长度14个字符,右对齐;
空头强平量与空头已强平量之间增加2个空格;
(11)空头已强平量,长度14个字符,右对齐;
空头已强平量与强平金额之间增加2个空格;
(12)强平金额,长度14个字符,右对齐;
强平金额与已强平金额之间增加2个空格;
(13)已强平金额,长度14个字符,右对齐;
已强平金额与处理标志之间增加2个空格;
(14)处理标志,长度20字符,右对齐;
(15)操作员,长度15字符,右对齐;
操作员与操作日期之间增加2个空格;
(16)操作日期,长度15字符,右对齐;
(17)操作时间,长度15字符,右对齐;
第7章强平通知(会员资金不足)
7.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.TXT
例如:
2008_SG01_20070322_1_PartLackDepositStat.TXT
7.2文件格式
第一行:
标题;
第二行:
空;
第三行:
交易所强平通知(会员资金不足)基本信息,包括:
(5)结算会员名称;
(6)交易日期;
(7)结算组;
(8)结算编号;
各项基本信息之间用空格分开。
第四行及以后:
字段名称及字段值,各字段的长度、对齐方式如下:
(18)资金帐号,长度14字符,左对齐;
(19)强平统计类型,长度20字符,左对齐;
(20)强平原因,长度20字符,左对齐;
(21)结算准备金余额,长度20字符,右对齐;
(22)强平金额,长度20字符,右对齐;
(23)已强平金额,长度20字符,右对齐;
(24)处理标志,长度20字符,左对齐;
(25)操作员,长度12字符,左对齐;
(26)操作日期,长度10字符,左对齐;
(27)操作时间,长度10字符,左对齐;
第8章结算会员交割情况表
8.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Delivery.TXT
例如:
2008_SG01_20070322_1_Delivery.TXT
8.2文件格式
第一行:
标题;
第二行:
空;
第三行:
结算会员交割情况表基本信息,包括:
(1)结算会员号;
(2)结算会员名称;
(3)结算日期;
各项基本信息之间用空格分开。
第四行及以后:
字段名称及字段值,各字段的长度、对齐方式如下:
(1)交割合约,长度10字符,左对齐;
(2)结算会员号,长度14字符,左对齐;
(3)结算会员简称,长度14字符,左对齐;
(4)资金账号,长度12字符,左对齐;
(5)属性,长度12字符,右对齐;
(6)交割结算价,长度14字符,右对齐;
(7)买入量,长度14字符,右对齐;
(8)卖出量,长度14字符,左对齐;
(9)交割手续费,长度14字符,左对齐;
第9章交易所强平通知(客户超仓)
9.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ClientOverLimitStat.TXT
例如:
2025_SG01_20070322_1_ClientOverLimitStat.TXT
9.2文件格式
第一行:
标题;
第二行:
空;
第三行:
结算会员交割情况表基本信息,包括:
(1)结算会员名称;
(2)交易日期;
(3)结算组;
(4)结算编号;
各项基本信息之间用空格分开。
第四行及以后:
字段名称及字段值,各字段的长度、对齐方式如下:
(1)交易会员代码,长度14字符,左对齐;
(2)客户编码,长度14字符,左对齐;
(3)合约代码,长度14字符,左对齐;
(4)强平统计类型,长度20字符,左对齐;
(5)合约总持仓量,长度14字符,右对齐;
(6)强平原因,长度20字符,右对齐;
(7)多头持仓量,长度14字符,右对齐;
(8)多头强平量,长度14字符,右对齐;
(9)多头已强平量,长度14字符,右对齐;
(10)空头持仓量,长度14字符,右对齐;
(11)空头强平量,长度14字符,右对齐;
(12)空头已强平量,长度14字符,右对齐;
(13)强平金额,长度14字符,右对齐;
(14)已强平金额,长度14字符,右对齐;
(15)处理标志,长度20字符,右对齐;
(16)操作员,长度15字符,右对齐;
(17)操作日期,长度15字符,右对齐;
(18)操作时间,长度15字符,右对齐;
第10章交易所追加保证金通知
10.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_AddMarginNotify.TXT
例如:
2025_SG01_20070322_1_AddMarginNotify.TXT
10.2文件格式
第一行:
标题;
第二行:
空;
第三行:
结算会员交割情况表基本信息,包括:
(1)结算会员名称;
(2)交易日期;
(3)结算组;
(4)结算编号;
各项基本信息之间用空格分开。
第四行及以后:
字段名称及字段值,各字段的长度、对齐方式如下:
(1)资金帐户,长度14字符,左对齐;
(2)结算准备金余额,长度14字符,左对齐;
(3)追加保证金,长度20字符,左对齐;
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