光大保德信新增长混合型证券投资基金.docx
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光大保德信新增长混合型证券投资基金
光大保德信新增长混合型证券投资基金
2017年第1季度报告
2017年3月31日
基金管理人:
光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
报告送出日期:
二〇一七年四月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称
光大保德信新增长混合
基金主代码
360006
交易代码
360006
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年9月14日
报告期末基金份额总额
219,425,847.99份
投资目标
本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司,为投资者获取稳定的收益。
投资策略
本基金为主动投资的混合型基金,强调投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司,追求长期投资回报。
业绩比较基准
75%×沪深300指数+20%×中证全债指数+5%×银行同业存款利率
风险收益特征
本基金为主动操作的混合型基金,属于证券投资基金中的高风险品种。
本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
基金管理人
光大保德信基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:
人民币元
主要财务指标
报告期
(2017年1月1日-2017年3月31日)
1.本期已实现收益
12,852,309.63
2.本期利润
14,557,482.20
3.加权平均基金份额本期利润
0.0656
4.期末基金资产净值
243,231,872.39
5.期末基金份额净值
1.1085
注:
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
6.26%
0.68%
3.25%
0.39%
3.01%
0.29%
注:
为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,自2014年4月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“75%×富时中国A200成长指数+20%×中证全债指数+5%×银行同业存款利率”变更为“75%×沪深300指数+20%×中证全债指数+5%×银行同业存款利率”。
光大保德信新增长混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年9月14日至2017年3月31日)
注:
1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,自2014年4月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“75%×富时中国A200成长指数+20%×中证全债指数+5%×银行同业存款利率”变更为“75%×沪深300指数+20%×中证全债指数+5%×银行同业存款利率”。
2、根据基金合同的规定,本基金建仓期为2006年9月14日至2007年3月13日。
建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
魏晓雪
研究部总监、基金经理
2013-02-28
-
13年
魏晓雪女士,硕士,2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。
2015年获得复旦大学经济学硕士学位。
2006年10月至2009年9月曾在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询有限公司)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司担任高级研究员。
2012年11月15日起担任光大保德信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。
现任研究部总监兼光大保德信新增长混合型证券投资基金基金经理。
注:
对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。
报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。
本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2017年一季度,国内宏观经济整体上延续了16年四季度的向好趋势,且叠加全球贸易回暖背景,出现了内外需两旺局面。
PMI自16年10月以来,持续维持在51以上的位置已超过6个月,为12年以来少见的局面。
1-2月基建投资增速同比增长21.3%,较16年全年有所提升,与开工项目去年底集中投资有关。
房地产一季度销售数据略有回升,且三四线城市热度明显超预期。
1-2月商品房销售面积同比增长25%,去年四季度为14%。
且由于基数原因,2月份CPI回落至1以下,我们预计未来CPI会逐步抬升,但现在仍无须过于担忧。
一季度股票先延续了12月份的回调趋势,且以创业板跌幅为首,春节过后,伴随经济持续回暖,大盘逐步走出底部。
2017年一季度,上证综指和沪深300分别上涨了3.83%和4.41%,主要指数中,表现最好的为上证红利指数,上涨了6.8%。
值得关注的是,中小板指和创业板指走出了分化趋势,中小板指上涨了4.22%,而创业板指下跌了2.79%。
从行业分布来看,一季度表现最好的行业为家电、食品饮料及煤炭,单季度分别录得了13.3%、9%和7.3%以上的涨幅。
跌幅较大的行业为计算机、纺织服装及农业,其中计算机实现了超过5%以上的跌幅。
本基金一季度的操作中,季初延续了12月的降仓,维持了较低仓位,春节前后进行了明确的加仓。
在1-2月份,本基金持仓以周期板块为主,重配了如石油石化、钢铁、煤炭等板块。
3月份开始,逐步减持周期股,增加了以电子、新能源汽车为代表的成长型个股。
一季度操作较为不满意之处在于低配了家电及建筑建材板块,对地产产业链及政策投资相关的机会,如一带一路等仍需重视。
本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。
本基金本报告期内份额净值增长率为6.26%,业绩比较基准收益率为3.25%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
187,688,475.01
76.65
其中:
股票
187,688,475.01
76.65
2
固定收益投资
9,386,904.00
3.83
其中:
债券
9,386,904.00
3.83
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
31,000,000.00
12.66
其中:
买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
12,073,012.71
4.93
7
其他各项资产
4,730,084.43
1.93
8
合计
244,878,476.15
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
25,500.00
0.01
C
制造业
133,688,050.11
54.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
127,800.00
0.05
E
建筑业
316,932.50
0.13
F
批发和零售业
8,695,935.00
3.58
G
交通运输、仓储和邮政业
53,705.40
0.02
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
6,233,032.00
2.56
J
金融业
-
-
K
房地产业
6,183,360.00
2.54
L
租赁和商务服务业
9,677,800.00
3.98
M
科学研究和技术服务业
1,438,500.00
0.59
N
水利、环境和公共设施管理业
2,575,870.00
1.06
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
36,600.00
0.02
Q
卫生和社会工作
298,640.00
0.12
R
文化、体育和娱乐业
18,336,750.00
7.54
S
综合
-
-
合计
187,688,475.01
77.16
本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002466
天齐锂业
257,000
11,102,400.00
4.56
2
002568
百润股份
518,000
10,950,520.00
4.50
3
300058
蓝色光标
1,060,000
9,677,800.00
3.98
4
002250
联化科技
480,000
7,550,400.00
3.10
5
002242
九阳股份
410,000
7,539,900.00
3.10
6
300207
欣旺达
590,000
7,375,000.00
3.03
7
000157
中联重科
1,530,000
7,313,400.00
3.01
8
600885
宏发股份
200,000
7,264,000.00
2.99
9
300144
宋城演艺
300,000
5,856,000.00
2.41
10
002739
万达院线
100,000
5,652,000.00
2.32
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:
政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
9,386,904.00
3.86
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
9,386,904.00
3.86
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123001
蓝标转债
90,800
9,386,904.00
3.86
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
123,398.28
2
应收证券清算款
4,505,048.90
3
应收股利
-
4
应收利息
20,196.07
5
应收申购款
81,441.18
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,730,084.43
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123001
蓝标转债
9,386,904.00
3.86
本基金期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:
份
本报告期期初基金份额总额
223,733,834.13
报告期基金总申购份额
5,183,076.29
减:
报告期基金总赎回份额
9,491,062.43
报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
219,425,847.99
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准光大保德信新增长股票型证券投资基金设立的文件
2、光大保德信新增长混合型证券投资基金基金合同
3、光大保德信新增长混合型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信新增长混合型证券投资基金托管协议
5、光大保德信新增长股票型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信新增长混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层至10层本基金管理人办公地址。
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:
4008-202-888,。
公司网址:
光大保德信基金管理有限公司
二〇一七年四月二十一日
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- 光大 保德 新增 混合 证券 投资 基金