因果关系在股票期货中的应用硕士学位论文.docx
- 文档编号:393819
- 上传时间:2022-10-09
- 格式:DOCX
- 页数:60
- 大小:328.53KB
因果关系在股票期货中的应用硕士学位论文.docx
《因果关系在股票期货中的应用硕士学位论文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《因果关系在股票期货中的应用硕士学位论文.docx(60页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
因果关系在股票期货中的应用硕士学位论文
毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明
原创性声明
本人郑重承诺:
所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:
日 期:
指导教师签名:
日 期:
使用授权说明
本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:
按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:
日 期:
学位论文原创性声明
本人郑重声明:
所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:
日期:
年月日
学位论文版权使用授权书
本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:
日期:
年月日
导师签名:
日期:
年月日
注意事项
1.设计(论文)的内容包括:
1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)
2)原创性声明
3)中文摘要(300字左右)、关键词
4)外文摘要、关键词
5)目次页(附件不统一编入)
6)论文主体部分:
引言(或绪论)、正文、结论
7)参考文献
8)致谢
9)附录(对论文支持必要时)
2.论文字数要求:
理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。
3.附件包括:
任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。
4.文字、图表要求:
1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写
2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。
图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画
3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印
4)图表应绘制于无格子的页面上
5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档
5.装订顺序
1)设计(论文)
2)附件:
按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订
指导教师评阅书
指导教师评价:
一、撰写(设计)过程
1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神
□优□良□中□及格□不及格
2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度
□优□良□中□及格□不及格
3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力
□优□良□中□及格□不及格
4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性
□优□良□中□及格□不及格
5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况
□优□良□中□及格□不及格
二、论文(设计)质量
1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?
□优□良□中□及格□不及格
2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?
□优□良□中□及格□不及格
三、论文(设计)水平
1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义
□优□良□中□及格□不及格
2、论文的观念是否有新意?
设计是否有创意?
□优□良□中□及格□不及格
3、论文(设计说明书)所体现的整体水平
□优□良□中□及格□不及格
建议成绩:
□优□良□中□及格□不及格
(在所选等级前的□内画“√”)
指导教师:
(签名)单位:
(盖章)
年月日
评阅教师评阅书
评阅教师评价:
一、论文(设计)质量
1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?
□优□良□中□及格□不及格
2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?
□优□良□中□及格□不及格
二、论文(设计)水平
1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义
□优□良□中□及格□不及格
2、论文的观念是否有新意?
设计是否有创意?
□优□良□中□及格□不及格
3、论文(设计说明书)所体现的整体水平
□优□良□中□及格□不及格
建议成绩:
□优□良□中□及格□不及格
(在所选等级前的□内画“√”)
评阅教师:
(签名)单位:
(盖章)
年月日
教研室(或答辩小组)及教学系意见
教研室(或答辩小组)评价:
一、答辩过程
1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况
□优□良□中□及格□不及格
2、对答辩问题的反应、理解、表达情况
□优□良□中□及格□不及格
3、学生答辩过程中的精神状态
□优□良□中□及格□不及格
二、论文(设计)质量
1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?
□优□良□中□及格□不及格
2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?
□优□良□中□及格□不及格
三、论文(设计)水平
1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义
□优□良□中□及格□不及格
2、论文的观念是否有新意?
设计是否有创意?
□优□良□中□及格□不及格
3、论文(设计说明书)所体现的整体水平
□优□良□中□及格□不及格
评定成绩:
□优□良□中□及格□不及格
教研室主任(或答辩小组组长):
(签名)
年月日
教学系意见:
系主任:
(签名)
年月日
摘要
本文主要使用新型因果关系和格兰杰因果关系理论对经济领域的若干变量进行因果关系实证研究,对比二者之间的不同点和相同点。
通过具体的经济变量,拓展新型因果关系的应用领域,发现其应用在经济领域的优点和缺点。
本文研究经济领域的两组对象之间的因果关系,一组是沪深300股指期货和沪深300股指现货之间的因果关系,第二组是权重股对上证指数的因果关系。
股指期货和现货的之间的因果关系的讨论一直都是一个热点。
但是这两个变量之间的因果关系的讨论都是基于格兰杰因果关系的,目前为止尚未出现使用新型因果关系研究这两个变量之间的因果关系。
而在使用格兰杰因果关系研究股指期货和现货之间的因果关系时,由于研究方法、研究对象及研究事件区间不同,导致了最后的研究结果不尽相同。
权重股对整个大盘的影响不言而喻,权重股可以决定大盘的走势,所以研究权重股对大盘的因果关系就非常的有意义
在研究沪深300股指期货和现货的因故关系时选择了两段数据,一段是股指期货上市一年后中国股市相对稳定的一段数据即从2011年6月25日到2012年6月15日,另一段是从2012年11月5日到2015年11月5日,2015年是中国股市动荡不安的一年。
首先使用新型因果关系和格兰杰因果关系研究了在整个数据集上沪深300股指期货和沪深300股指现货之间的因果关系,对于两段数据我们得出了相同的结论即沪深300股指期货是沪深300现货的因果关系;当使用滚动因果关系方法时,对于这两段数据来说,我们发现格兰杰因果关系在整个窗口滑动的过程中一直都是沪深300股指期货是现货的因果关系,但是在新型因果关系中却只是在绝大部分时间内表现出了这样的特点,由于股票市场变换莫测,本文认为沪深300股指期货在5年的时间内对于每一个滚动窗口不太可能总会对沪深300股指现货产生影响。
因此我们认为也许格兰杰因果关系并没有反映出沪深300股指期货和沪深300股指现货之间的真实因果关系,新型因果关系反映的才是这两个变量之间的真实因果关系。
这样我们就说明了在揭示一个系统的因果关系时,新型因果关系能更加的贴近真实情况,比格兰杰因果关系更能真实的反应时间序列之间的因果关系;最后改变滑动窗口的长度,随着移动窗口的增加,沪深300股指期货大于沪深300股指现货的移动窗口占该次所有移动窗口的比率趋近于1了,而新型因果关系值最大趋近于0.95左右。
因果关系值趋于1可以理解为沪深300股指现货由沪深300股指期货决定。
这种理解显然是不合理的。
因而新型因果关系得到的结果可能更加的符合真实情况。
但是无论如何,沪深300股指期货对现货的产生因果影响。
本文研究了权重股对上证指数的影响。
对于新型因果关系,本文既探究了每只权重股对上证指数的因果关系,又根据新型因果关系的特点,考察了联合的权重股对上证指数的因果关系。
对于格兰杰因果关系,由于格兰杰因果关系的限制性,本文只讨论了每只权重股对上证指数的因果关系。
我们发现对大盘的影响和他们所占的权重有关的,权重越大,对大盘的影响也比较大,这和我们预期的结果是一样的。
关键词:
格兰杰因果关系,新型因果关系,沪深300期货,现货,权重股,上证指数
ABSTRACT
Inthispaper,weusetheNewCausality(NC)andGrangerCausality(GC)theorytodosomeempiricalresearchonsomevariablesintheeconomicfield,andfindthesameanddifferentpointsbetweentheNCandtheGCwhenthetwomethodisusedintheeconomicfield.Throughthespecificeconomicvariables,wetrytoexpandtheapplicationareasoftheNewCausality,andfindtheadvantagesanddisadvantagesofitsapplicationintheeconomicfield.
Thispaperchoosestwovariablesastheresearchobject,oneisthecausalrelationshipbetweenCSI300Spotanditsindexfutures,theotheroneisthecausalrelationshipbetweentheweightsofthesharesandtheShanghaiCompositeindex.Thecausalrelationshipbetweenstockindexfuturesandspotisalwaysahotspot.Butthecausalrelationshipbe
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 因果关系 股票 期货 中的 应用 硕士学位 论文