财务知识第七章单方程计量经济学应用模型.docx
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财务知识第七章单方程计量经济学应用模型
(财务知识)第七章单方程计量经济学应用模型
第七章单方程计量经济学应用模型
壹、内容题要
本章主要介绍了若干种单方程计量经济学模型的应用模型。
包括生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型以及投资函数模型、货币需求函数模型等经济学领域常见的函数模型。
本章所列举的内容更多得关注了关联函数模型自身的发展情况,而不是计量模型估计本身。
其目的,是使学习者了解各函数模型是如何发展而来的,即掌握建立和发展计量经济学应用模型的方法论。
生产函数模型,首先介绍生产函数的几个基本问题,包括它的定义、特征、发展历程等,且对要素的替代弹性、技术进步的相概念进行了归纳。
然后分别以要素之间替代性质的描述为线索和以技术要素的描述这线索介绍了生产函数模型的发展,前者包括从线性生产函数、C-D生产函数、不变替代弹性(CES)生产函数、变替代弹性(VES)生产函数、多要素生产函数到超越对数生产函数的介绍;后者包括对技术要素作为壹个不变参数的生产函数模型、改进的C-D、CES生产函数模型、含体现型技术进步的生产函数模型、边界生产函数模型的介绍。
最后对各种类型的生产函数的估计以及于技术进步分析中的应用进行了了讨论。
和生产函数模型相仿,需求函数模型仍是从基本概念、基本特性、各种需求函数的类型及其估计方法等方面进行讨论,尤其是对线性支出系统需求函数模型的发展及其估计问题进行了较详细的讨论。
消费函数模型部分,主要介绍了几个重要的消费函数模型及其参数估计问题,包括绝对收入假设消费函数模型、相对收入假设消费函数模型、生命周期假设消费函数模型、持久收入假设消费函数模型、合理预期的消费函数模型适应预期的消费函数模型。
且对消费函数的壹般形式进行了讨论。
于其他常用的单方程应用模型中主要介绍了投资函数模型和货币需求函数模型,前者主要讨论了加速模型、利润决定的投资函数模型、新古典投资函数模型;后者主要讨论了古典货币学说需求函数模型、Keynes货币学说需求函数模型、现代货币主义的货币需求函数模型、后Keynes货币学说需求函数模型等。
二、典型例题分析
例1:
某工业企业资料如下表。
试估计该企业的生产函数
表某工业企业资料单位:
亿元,千人
年份
总产值(Y)
职工人数(L)
固定资产原值+定额流动资金余额(K)
1978
457.71
175.77
203.93
1979
493.62
177.73
207.02
1980
514.72
184.32
207.93
1981
518.84
189.86
214.37
1982
524.72
195.27
222.55
1983
536.63
199.00
242.96
1984
584.04
206.57
268.53
1985
661.58
211.61
321.18
1986
722.38
213.15
442.27
1987
777.11
212.57
208.06
1988
895.98
213.61
576.11
1989
1027.78
213.05
660.11
解答:
先估计C-D生产函数。
方法1:
对数线性形式的OLS估计
Eviews的估计结果如下:
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-4.032674
2.877252
-1.401571
0.1946
LOG(K)
0.323668
0.107627
3.007311
0.0148
LOG(L)
1.631543
0.617356
2.642791
0.0268
R-squared
0.853757
Meandependentvar
6.433934
AdjustedR-squared
0.821259
S.D.dependentvar
0.257981
S.E.ofregression
0.109069
Akaikeinfocriterion
-1.381358
Sumsquaredresid
0.107064
Schwarzcriterion
-1.260132
Loglikelihood
11.28815
F-statistic
26.27080
Durbin-Watsonstat
1.511124
Prob(F-statistic)
0.000175
即:
方法2:
强度形式的OLS估计
Eviews的估计结果如下:
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
0.982678
0.049113
20.00840
0.0000
LOG(K/L)
0.433944
0.095542
4.541933
0.0011
R-squared
0.673514
Meandependentvar
1.141232
AdjustedR-squared
0.640865
S.D.dependentvar
0.199696
S.E.ofregression
0.119674
Akaikeinfocriterion
-1.257086
Sumsquaredresid
0.143218
Schwarzcriterion
-1.176268
Loglikelihood
9.542515
F-statistic
20.62916
Durbin-Watsonstat
1.883136
Prob(F-statistic)
0.001072
即:
由参数的显著性见,方法二得到的生产函数更好壹些。
再估计CES形式的生产函数:
Eviews的估计结果如下:
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-4.187104
1.420270
-2.948104
0.0185
LOG(K)
-0.690555
0.195834
-3.526219
0.0078
LOG(L)
2.700212
0.363696
7.424357
0.0001
(LOG(K/L))^2
0.896269
0.166572
5.380676
0.0007
R-squared
0.968339
Meandependentvar
6.433934
AdjustedR-squared
0.956466
S.D.dependentvar
0.257981
S.E.ofregression
0.053828
Akaikeinfocriterion
-2.744861
Sumsquaredresid
0.023179
Schwarzcriterion
-2.583226
Loglikelihood
20.46917
F-statistic
81.55796
Durbin-Watsonstat
1.018731
Prob(F-statistic)
0.000002
由此可计算各参数:
m=2.0097,1=-0.3436,2=1.3436,=0.4118
由于分配系数1<0,因此这壹估计结果的经济含义不正确,需进壹步修正。
例2、使用中国某年的截面家计调查资料,求恩格尔曲线。
表某地某年职工家庭收支调查资料单位:
10元/月
按人均月收入分组
人均生活费支出Y
人均总支出
人均消费
食品
衣着
燃料
用品
非商品
20以下
20.00
21.14
14.21
2.10
0.66
1.50
1.32
20~25
21.76
22.92
14.81
2.12
0.80
3.06
2.13
25~30
27.96
23.49
19.31
3.36
0.65
2.57
2.60
30~35
32.70
31.75
20.15
4.00
0.70
3.96
2.94
35~40
37.60
37.74
23.03
5.19
0.78
5.20
3.54
40~45
42.30
40.73
24.91
4.86
0.81
6.31
3.84
45~50
47.86
45.18
26.74
6.77
0.72
6.84
4.22
50~55
52.70
50.13
31.04
6.4
0.97
7.92
3.80
55~60
56.76
54.89
34.56
6.74
1.00
8.32
4.39
60之上
67.02
63.67
37.32
8.79
1.08
11.00
5.48
平均数
43.35
41.98
25.98
5.2
0.81
6.18
3.68
假定恩格尔曲线为线性函数
其中,为第种商品人均消费量,即需求量,Y为人均生活费支出,通过OLS法,可分别得出食品、衣着、燃料、用品和非商品五个类别的恩格尔曲线:
商品类别
t
t
F
D.W.
食品
4.08
4.44
0.51
23.75
0.986
0.984
564.4
2.19
衣着
-0.58
-1.43
0.14
14.74
0.964
0.960
217.3
2.79
燃料
0.48
6.11
0.008
4.45
0.712
0.676
19.83
2.06
日用品
-2.00
-4.36
0.188
17.76
0.975
0.972
315.28
2.88
非商品
0.38
1.18
0.07
10.04
0.927
0.917
100.9
1.36
例3、利用例2中的资料,求扩展的线性支出系统模型
解答:
第1步,估计中的参数:
=1.874,=0.9096
第2步,计算
=I-20.73
第3步,逐次回归,求各商品的需求函数
估计结果如下:
食品
衣着
燃料
日用品
非商品
14.540
2.280
0.654
1.193
1.929
0.504
0.138
0.008
0.188
0.074
0.553
0.151
0.0087
0.206
0.081
如对食品的扩展的消费支出需求函数为:
线性支出系统可用来分析收入变化,物价变化对消费需求结构的影响。
如消费支出构成为:
例如,如果月均收入有所变化,如分别为80元,100元,120元,各项消费结构变化如下:
人均月收入(元)
人均消费总支出(元)
食品支出比重(%)
衣着支出比重(%)
燃料支出比重(%)
日用品支出比重(%)
非商品支出比重(%)
80
74.66
59.48
14.01
1.51
16.53
8.46
100
92.88
58.66
14.23
1.39
17.33
8.39
120
111.16
58.10
14.38
1.30
17.87
8.34
三、习题
7-1.解释下列概念:
1)C—D生产函数
2)CES生产函数
3)VES生产函数
4)要素替代弹性
5)要素的产出弹性
6)技术进步
7)需求函数
8)需求的价格弹性
9)需求的收入弹性
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