分析押题卷六解析.docx
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分析押题卷六解析.docx
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分析押题卷六解析
分析押题卷六(解析)
单选题
(1)下列各种活动中,属于金融工程技术在公司理财领域的应用是()。
A、公司金融
B、金融工具交易
C、投资管理
D、风险管理
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
374
考察金融工程技术的应用。
(2)一般认为,生产型公司合理的最低流动比率是()。
A、0.5
B、1
C、1.5
D、2
专家解析:
正确答案:
D题型:
常识题难易度:
易页码:
204
一般认为,生产型公司合理的最低流动比率是2。
(3)某债券面额为100元,票面利率为5%,发行价格为101元,期限为3年,单利计息,复利贴现,到期一次还本付息。
一投资者于发行时购买该债券,并持有到期。
那么,根据到期收益率的定义,该投资者的到期收益率等于()。
A、4.42%
B、3.5%
C、3%
D、2.5%
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
难页码:
36
设到期收益率为R,则101=100×(1+5%×3)/((1+R)3),经计算可得R=4.42%。
(4)在不允许卖空条件下,三种不完全相关证券所能得到的合法组合将落在一()。
A、有限区域
B、无限区域
C、一条线
D、一个点
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
中页码:
334
在不允许卖空的情况下,A、B、C3种证券所得到的所有合法组合将落入并填满坐标系中组合线AB、BC和AC围成的区域,该区域称为不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域。
(5)根据板块轮动、市场风格转换而调整投资组合是一种()投资策略。
A、被动型
B、主动型
C、战略性
D、战术性
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
15
根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合式一种常见的主动型投资策略。
(6)()描述了这样一个事实:
微处理器的集成度会每18个月翻一番。
A、摩尔定律
B、吉尔德定律
C、冯诺依曼定律
D、IBM定律
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
156
所谓摩尔定律,即微处理器的集成度会每18个月翻一番,同等价位的微处理器的计算速度会越来越快,同等速度的微处理器会越来越便宜。
(7)2005年9月4日,中国证监会颁布的(),标志着股份分置改革从试点阶段开始转入全面铺开阶段。
A、《关于上市公司股权分置改革试点有关问题通知》
B、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展若干意见》
C、《上市公司股权分置改革管理办法》
D、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》
专家解析:
正确答案:
C题型:
常识题难易度:
易页码:
124
2005年9月4日,中国证监会颁布了《上市公司股权分置改革管理办法》,这一法律文件的出台,意味着股权分置改革从试点阶段开始转入积极稳妥地全面铺开新阶段。
(8)从经济学角度讲,“套利”可以理解为()。
A、人们利用同一资产在不同市场间定价不一致,通过资金的转移而实现无风险收益的行为
B、人们利用同一资产在不同市场间定价不一致,通过资金的转移而实现有风险收益的行为
C、人们利用不同证券或组合的期望收益率不同,通过调整不同证券或组合的构成比例而实现无风险收益的行为
D、人们利用不同证券或组合的期望收益率不同,通过调整不同证券或组合的构成比例而实现有风险收益的行为
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
352
从经济学角度讲,套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致,通过资金的转移而实现无风险收益的行为。
(9)资产负债率计算公式中的分子是()。
A、资产总额
B、负债总额
C、营业收入
D、平均资产总额
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
209
资产负债率=(负债总额/资产总额)*100%
(10)全部资产现金回收率这一指标可以用于反映()。
A、收益质量
B、公司偿债的能力
C、公司承担债务的能力
D、公司资产产生现金的能力
专家解析:
正确答案:
D题型:
常识题难易度:
易页码:
222
全部资产现金回收率说明公司资产产生现金的能力。
(11)描述股价与股价移动平均线相距远近程度的指标是()。
A、PSY
B、BIAS
C、RSI
D、WMS
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
314
BIAS(乖离率指标)是测算股价与移动平均线偏离程度的指标。
(12)当利率水平下降时,已发债券的市场价格一般将()。
A、上涨
B、下跌
C、不变
D、不确定
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
361
当利率水平下降时,已发债券的市场价格一般将上涨。
(13)证券市场线将期望收益与风险的关系描述为期望收益与()的直线关系。
A、标准差
B、方差
C、风险溢价
D、以上都不对
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
345
证券市场线将期望收益与风险的关系描述为期望收益与方差的直线关系。
(14)在某一特定时期内,如果某交易员的投资初始资产为100万,其投资收益为20%,且投资组合的VaR值为80万,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为()。
A、1.25
B、0.8
C、0.25
D、4
专家解析:
正确答案:
C题型:
计算题难易度:
易页码:
403
RAROC=收益/VaR值=(100*20%)/80=0.25。
(15)以下不属于证券市场公开信息发布媒介的是()。
A、电视
B、广播
C、报纸杂志
D、内部刊物
专家解析:
正确答案:
D题型:
常识题难易度:
易页码:
22
除了内部刊物外,都是市场公开信息发布媒介。
(16)世界贸易组织的诞生时间是()。
A、1995年1月
B、1945年1月
C、1995年12月
D、1945年12月
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
163
世界贸易组织的诞生时间是1995年1月1日。
(17)证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位后的()个月内,不得从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务。
A、3
B、6
C、9
D、18
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
见解析
证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位后的六个月内不得从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务。
(18)中国证券业协会证券分析师专业委员会于()年正式加入国际注册分析师协会。
A、2000
B、2001
C、2002
D、2003
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
433
中国证券业协会证券分析师专业委员会于2001年11月正式加入国际注册分析师协会。
(19)认股权证的内在价值等于股票市场价格与认购股票执行价格()。
A、之和
B、之差
C、乘积
D、相除
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
64
认股权证的内在价值=股票市场价格-认购股票执行价格。
(20)某公司未清偿的认股权证允许持有人到期时,以10元的价格认购股票。
当公司股票价格由12元上升到15元时,认股权证的内在价值由2元上升到5元,认股权证的市场价格由3元上升到6元,权证的杠杆作用为()
A、4倍
B、2倍
C、5倍
D、3倍
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
67
杠杆作用等于考察期期初可认购股票市场价格除以考察期期初认购权证市场价格。
(21)证券分析师组织的主要功能不包括()。
A、获得事业法人应当具备的最低经营收入
B、定期或不定期地对证券分析师进行培训、组织研讨会、为会员内部交流及国际交流提供支持
C、对会员进行职业道德、行为标准管理
D、为会员进行资格认证,这种认证主要通过考试这种形式进行,也有不必通过考试认证的,但一般会在资格的称谓上加以区分
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
432
其余选项属于证券分析师组织的主要功能。
(22)某公司财务指标如下:
资产总额为700万元,其中无形资产净值为50万元,负债总额为150万元,则有形资产净值债务率为()。
A、50%
B、15%
C、27.3%
D、30%
专家解析:
正确答案:
D题型:
计算题难易度:
易页码:
211
有形资产净值债务率=负债总额/(资产总额-负债总额-无形资产净值)=150/(700-150-50)*100%=30%
(23)关于K线组合,下列表述正确的是()。
A、对于两根K线的组合来说,第一天的K线是进行行情判断的关键
B、对于两根K线的组合来说,第二天的K线是进行行情判断的关键
C、对于三根K线的组合来说,第二天的K线是进行行情判断的关键
D、对于多根K线的组合来说,中间的K线是进行行情判断的关键
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
中页码:
274
对于两根K线的组合来说,第二天的K线是进行行情判断的关键。
对于多根K线来说,最后一根K线相对于前面K线的位置是关键。
(24)下列文件不属于我国的产业政策内容是()。
A、《机械工业合理化临时措施法》
B、《玻璃纤维行业准入条件》
C、《水泥工业产业发展政策》
D、《电解金属锰企业行业准入条件》
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
159,160
《机械工业合理化临时措施法》是日本的产业政策,其他三项都是我国的产业政策。
(25)当投资者在做空股票或股指期权上持有空头看涨期权时,其利用股指期货套期保值的方向应该是()。
A、买进套期保值
B、卖出套期保值
C、空头套期保值
D、无法确定
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
377
考察套期保值的方向。
(26)国际注册投资分析师协会(简称“ACIIA”)于()年正式成立。
A、1999
B、2000
C、2001
D、2002
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
433
国际注册投资分析师协会(简称“ACIIA”)于2000年6月正式成立。
(27)某公司由批发销售为主转为以零售为主的经营方式,应收账款周转率明显提高,这()。
A、并不表明公司的现金流出现了好转
B、并不表明公司的应收账款管理水平发生了突破性改变
C、表明公司销售收入增加
D、表明公司保守速动比率提高
专家解析:
正确答案:
B题型:
分析题难易度:
中页码:
208
影响应收账款周转率因素有:
(1)季节性经营;
(2)大量使用分期付款结算方式;(3)大量使用现金结算的销售;(4)年末销售的大幅度增加或下降。
题干中公司由批发改做零售,表明公司大量使用现金结算销售,并不标明并不表明公司的应收账款管理水平发生了突破性改变。
(28)债券的收益率曲线为正向,表明当债券期限增加时,收益率将()。
A、上升
B、不变
C、下降
D、不确定
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
41
债券的收益率曲线为正向,表明当债券期限增加时,收益率将上升。
(29)下列各项中,属于投资顾问服务协议形式的是()
A、客户在网上交易平台申请开通服务
B、客户与经纪人签订服务协议
C、客户与投资顾问确定服务协议
D、客户与营业部口头签订服务协议
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
411
目前,投资顾问服务协议体现为多种形式,如客户提交书面“服务申请表”开通服务、客户在网上交易平台申请开通服务、与公司总部签订《投资顾问服务协议》等。
(30)国际注册投资分析师协会(简称“ACIIA”)于()年成立
A、1998
B、2000
C、1999
D、1997
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
433
国际注册投资分析师协会(AssociationofCertifiedInternationalInvestmentAnalysts,ACIIA)由欧洲金融分析师协会(EFFAS)、亚洲证券分析师联合会(ASAF)和巴西投资分析师协会(APIMEC)经过3年多的策划,于2000年6月正式成立,注册地在英国,秘书处于2002年由英国迁至瑞士苏黎世。
(31)在资本资产定价模型中,投资者的个人偏好习性()。
A、相同
B、不同
C、不确定
D、以上都对
专家解析:
正确答案:
B题型:
分析题难易度:
难页码:
343
投资者依据自己风险偏好选择的最优证券组合进行投资,每个投资者按照各自的风险偏好购买各种证券。
(32)证券投资的行业与区位的不同之处主要是()。
A、行业比区位更大
B、行业比区位更小
C、区位偏向于地理位置,而行业没有这个限制
D、行业偏向于地理位置,而区位没有这个限制
专家解析:
正确答案:
C题型:
常识题难易度:
中页码:
181
区位,或者说经济区位,是指地理范畴上的经济增长点及其辐射范围。
而行业没有地域的限制。
(33)如果所有的自相关系数都近似地等于零,那么该时间数列属于()时间数列。
A、随机性
B、平稳性
C、趋势性
D、季节性
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
177
考察时间数列的判别准则。
如果所有的自相关系数都近似地等于零,表明该时间数列属于随机性时间数列。
(34)国际收支中的居民是指()。
A、在国内居住1年以上的自然人
B、在国内居住1年以上的自然人和法人
C、在国内居住2年以上的自然人
D、在国内居住2年以上的自然人和法人
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
77
国际收支中的居民是指在国内居住1年以上的自然人和法人。
(35)关于带上下影线的K线,下面说法错误的是()。
A、上影线长于下影线,利于多方
B、上影线长于下影线,利于空方
C、说明多空双方争斗激烈
D、是最为普遍的k线形状
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
273
上影线长于下影线,利于空方;下影线长于上影线,利于多方。
(36)套利定价理论是由()于20世纪70年代中期建立,是描述资产合理定价的均衡模型。
A、夏普
B、巴奇列
C、罗斯
D、尤金.法玛
专家解析:
正确答案:
C题型:
常识题难易度:
易页码:
351
套利定价理论是由罗斯于20世纪70年代中期建立,是描述资产合理定价的均衡模型。
(37)市场组合()。
A、指由无风险证券构成,并且其成员证券的投资比例与整个市场上无风险证券的相对市值比例一致的证券组合
B、指由风险证券构成,并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合
C、指由风险证券构成,并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券相对市值比例不一致的证券组合
D、以上都不对
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
344
市场组合是指由风险证券构成,并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。
(38)下列各项中,属于外商直接投资的有()。
A、发行H股
B、发行B股
C、国际租赁进口设备的应付款
D、在我国境内开办外商独资企业
专家解析:
正确答案:
D题型:
常识题难易度:
中页码:
79
发行H股、发行B股、国际租赁进口设备的应付款为间接投资。
(39)属于股东权益变动表的项目是()。
A、投资收益
B、营业外支出
C、提取盈余公积
D、每股收益
专家解析:
正确答案:
C题型:
常识题难易度:
易页码:
199-201
股东权益变动表项目。
其他三项属于利润表的项目。
(40)我国目前在计算失业率时所指的劳动力是指年龄在()。
A、16岁以上
B、17岁以上
C、18岁以上
D、19岁以上
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
72
劳动力人口是指年龄在16岁以上具有劳动能力的人的全体。
(41)设有两种证券A和B,某投资者将一笔资金以xA的比例投资于A,以xB比例投资于B,如果到期时,A的收益率为rA,B的收益率为rB,则投资组合收益率rP为()。
A、(rA+rB)/2
B、rA
C、rP=xA*rA+xB*rB
D、rP=xA*rA-xB*rB
专家解析:
正确答案:
C题型:
计算题难易度:
易页码:
328
rP=xA*rA+xB*rB.
(42)经计算,某公司的营运指数为0.6,则()。
A、收益质量比较好
B、收益质量不够好
C、流动性较强
D、盈利能力较强
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
224
小于1的营运指数,说明收益质量不够好。
(43)1953年,经济学家()在其发表的论文《风险最优配置中的证券作用》中,首次提出了状态证券的概念。
A、约翰?
林特耐
B、尤金?
法码
C、克里斯蒂安?
惠更斯
D、肯尼斯?
阿罗
专家解析:
正确答案:
D题型:
常识题难易度:
易页码:
8
1953年,美国经济学家肯尼斯·阿罗(KermethJ.Arrow)发表了金融经济学历史上最重要的论文《风险最优配置中的证券作用》。
在这篇论文中,阿罗首次提出了状态证券(Statesecurity)概念(也称阿罗一德布鲁证券或纯证券),这种抽象的证券仅在未来某一确定状态下产生1个单位的现金回报。
(44)20世纪60年代,美国财务学家()提出了著名的有效市场假说。
A、索罗斯
B、尤金.法玛
C、马柯威茨
D、约翰.林特耐
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
9
尤金.法玛提出了有效市场假说。
(45)根据《上市公司行业分类指引》,我国证券市场上市公司所属行业类别的划分由()来具体执行。
A、国务院
B、证监会
C、证券交易所
D、证券业协会
专家解析:
正确答案:
C题型:
常识题难易度:
易页码:
137
证券交易所负责分类《指引》的具体执行,包括负责上市公司类别变更等日常管理工作和定期向中国证监会报备对上市公司类别的确认结果。
(46)下列关于道氏理论的表述,不正确的是()。
A、价格的波动趋势可以分为两种趋势,即主要趋势和次要趋势
B、两种平均价格指数必须互相加强
C、趋势必须得到交易量的确认
D、道氏理论可操作性较差,结构落后于价格,信号太迟
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
267
市场价格波动趋势可以分为三种趋势:
主要趋势、次要趋势和短暂趋势。
(47)下列各项中,()是经营往来中的关键交易。
A、大股东资产注入
B、上市公司以收取资金占用费形式为母公司垫付资金
C、关联方共同投资某一项目
D、关联企业之间相互扶持
专家解析:
正确答案:
C题型:
常识题难易度:
易页码:
257
常见的关联交易主要有关联购销、资产租赁、托管经营、承包经营等管理方面的合同、关联方共同投资。
(48)中国证券分析师行业自律组织是()。
A、中国证监会
B、中国证券业协会
C、中国证券业协会证券分析师专业委员会
D、证券交易所投资分析师协会
专家解析:
正确答案:
C题型:
常识题难易度:
易页码:
432
中国证券分析师行业自律组织是中国证券业协会证券分析师专业委员会。
(49)在行业分析中,用于探索两个数量指标之间的依存关系,如行业产品的销售总量和销售价格之间的关系,这种方法是()。
A、相关分析
B、一元线性回归
C、时间数列
D、比较研究法
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
171
相关分析主要用于探索两个数量指标之间的依存关系。
(50)主动债券组合管理的水平分析法的核心是通过对未来()的变化就期末的价格进行估计,并据此判断现行价格是否被误定。
A、利率
B、汇率
C、货币政策
D、财政政策
专家解析:
正确答案:
A题型:
常识题难易度:
易页码:
368
主动债券组合管理的水平分析法的核心是通过对未来利率的变化就期末的价格进行估计,并据此判断现行价格是否被误定。
(51)产权比率的计算公式为()。
A、股东权益/资产总额
B、负债总额/股东权益
C、产权总额/股东权益
D、产权总额/资产总额
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
211
产权比率=负债总额/股东权益。
(52)在一段时期内,RSI大于80,并且该指标形成一峰比一峰低的两个峰,而股价却是一峰比一峰高,这种现象属于()。
A、底背离
B、顶背离
C、买入信号
D、正常状态
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
314
在一段时期内,RSI大于80,并且该指标形成一峰比一峰低的两个峰,而股价却是一峰比一峰高,这种现象属于顶背离。
(53)恶性通货膨胀是指年物价水平上涨率达()的通货膨胀。
A、两位数
B、三位数以上
C、10%以下
D、四位数以上
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
76
温和的通货膨胀是指年通货膨胀率低于10%的通货膨胀;严重的通货膨胀是指两位数的通货膨胀;恶性通货膨胀则是指三位数以上的通货膨胀。
(54)金融工程起源于()。
A、20世纪60年代中后期
B、20世纪70年代中后期
C、20世纪80年代中后期
D、20世界90年代中后期
专家解析:
正确答案:
C题型:
常识题难易度:
易页码:
371
金融工程起源于20世纪80年代中后期。
(55)技术高度密集型行业一般接近()市场。
A、完全竞争型
B、垄断竞争型
C、寡头垄断型
D、完全垄断型
专家解析:
正确答案:
D题型:
常识题难易度:
易页码:
143
在当前的现实生活中没有真正的完全垄断型市场,每个行业都或多或少地引进了竞争。
公用事业和某些资本、技术高度密集型或稀有金属矿藏的开采等行业属于接近完全垄断的市场类型。
(56)如果所有的自相关系数都近似地等于零,那么该时间数列属于()。
A、季节性时间数列
B、趋势性时间数列
C、平稳性时间数列
D、随机性时间数列
专家解析:
正确答案:
D题型:
常识题难易度:
易页码:
177
考察时间数列的判别准则。
如果所有的自相关系数都近似地等于零,表明该时间数列属于随机性时间数列。
(57)()的目的是用定价过低的债券来替换定价过高的债券,或用收益率高的债券替换收益率较低的债券。
A、水平分析
B、债券掉换
C、骑乘收益率曲线
D、利率消毒
专家解析:
正确答案:
B题型:
常识题难易度:
易页码:
368
债券掉换的目的是用定价过低的债券来替换定价过高的债券,或用收益率高的债券替换收益率较低的债券。
(58)证券市场线表明,在市场均衡条件下,证券(或组合)的收益由两部分组成,一部分是无风险收益,另一部分是()。
A、对总风险的补偿
B、对单位风险的补偿
C、放弃即期消费的补偿
D、对承担风险的补偿
专家解析:
正确答案:
D题型:
常识题难易度:
中页码:
348
一部分是无风险利率rF,它是由时间创造的,是对放弃即期消费的补偿;另一部分则是[E(rP)-rF]βP,是对承担风险的补偿,通常称为“风险溢价”。
它与承担的风险βP的大小成正比。
其中的[E(r)-rF]代表了对单位风险的补偿,通常称之为“风险的价格”。
(59)德尔塔-正态分布法、历史
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