eowffu证券投资分析模拟试题910doc.docx

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eowffu证券投资分析模拟试题910doc

生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。

-----无名

证券投资分析模拟试题

一、单选题

1周期循环理论的重点是（　　）因素。

A．价格

B．时间

C．空间

D．成交量

【正确答案】：

B

2中国证监会发布了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，要求上市公司在（　　）之前建立独立董事制度。

A．2001年6月30日

B．2001年12月31日

C．2002年6月30日

D．2002年12月31日

【正确答案】：

C

3从股价波动与经济周期的联系中，可以得知（　　）。

A．经济总是处在周期性运动中

B．等大众形成了一致的看法，确定了市场趋势，再进入市场

C．把握经济周期，随时注意小幅波动，积小利为大利

D．景气来临时一马当先上涨的股票往往在市场已经下跌时才开始下跌

【正确答案】：

A

4在高通胀下GDP增长时，则（　　）。

A．上市公司利润持续上升，企业经营环境不断改善

B．如果不采取调控措施，必将导致未来的“滞胀”，企业将面临困境

C．人们对经济形势形成了良好的预期，投资积极性得以提高

D．国民收入和个人收入都将快速增加

【正确答案】：

B

5对称三角形情况出现之后，表示原有的趋势暂时处于休整阶段，之后最大的可能会（　）。

A．出现与原趋势反方向的走势

B．随着原趋势的方向继续行动

C．继续盘整格局

D．不能做出任何判断

【正确答案】：

B

6技术高度密集型行业一般属于（　　）市场。

A．完全竞争型

B．垄断竞争型

C．寡头垄断型

D．完全垄断型

【正确答案】：

D

7题用（　　）的方法获得的信息具有较强的针对性和真实性。

A．历史资料

B．媒体信息

C．实地访查

D．网上信息

【正确答案】：

C

8可行域满足的一个共同特点是：

左边界必然（　　）。

A．向外凸或呈线性

B．向里凹

C．连接点向里凹的若干曲线段

D．呈数条平行的曲线

【正确答案】：

A

9在双重顶反转突破形态中颈线是（　）。

A．上升趋势线

B．下降趋势线

C．支撑线

D．压力线

【正确答案】：

C

10PSY的取值在（　　）范围内，说明多空双方基本处于平衡状态，如果取值超出此范围，则是超买或超卖。

A．15～85

B．20～80

C．25～75

D．30～70

【正确答案】：

C

11关于证券组合管理方法，下列说法错误的是（　）。

A．根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型

B．被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法

C．主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并藉此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法

D．采用主动管理方法的管理者坚持”长期持有”的投资策略

【正确答案】：

D

12避税型证券组合通常投资于（　），这种债券免交联邦税，也常常免交州税和地方税。

A．市政债券

B．对冲基金

C．共同基金

D．股票

【正确答案】：

A

13仅从证券的市场行为来分析证券价格未来变化趋势的分析方法称为（　　）。

A．技术分析

B．基本分析

C．定性分析

D．定量分析

【正确答案】：

A

14切线不包括（　　）。

A．趋势线

B．轨道线

C．黄金分割线

D．光脚阴线

【正确答案】：

D

15债券的流动性溢价是指（　　）。

A．基础利率和未来的预期即期利率的差价

B．远期利率和未来的预期即期利率的差价

C．基础利率和远期利率的差价

D．预期利率和即期利率的差价

【正确答案】：

B

16党的（　　）上的报告首次提出了“创造条件让更多群众拥有财产性收入”，明确了通过增加群众的财产性收入来分享改革开放成果的方向。

A．十一届三中全会

B．十二大

C．十六大

D．十七大

【正确答案】：

D

17如果以EV，表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当X=9980、St=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（　　）。

A．0

B．200

C．-200

D．20

【正确答案】：

B

18关于OBOS的说法，错误的是（　　）。

A．OBOS指标是用一段时间内上涨和下跌股票家数的差距来反映当前股市多空双方力量的对比和强弱

B．当0BOS的走势与指数背离时，是采取行动的信号大势可能反转

C．形态理论和切线理论中的理论也可用于0BOS曲线

D．OBOS比ADR计算复杂，通常是用ADR较多

【正确答案】：

D

19（　　）在我国众多上市公司中或多或少地存在，交易量在各类关联交易中占首位。

A．关联购销

B．资产租赁

C．托管经营

D．关联方共同投资

【正确答案】：

A

20我国现行货币统计制度中将货币供应量分为M0、M1、M2三个层次，根据这样的划分，准货币的计算公式为（　　）。

A．M0+M1

B．M1-M0

C．M2-M1

D．M2-M1-M0

【正确答案】：

C

21投资者买人证券A每股价格14元，一年后卖出价格为每股16元，其间获得每股税后红利0.8元，不计其他费用，投资收益率为（　　）。

A．14%

B．17.5%

C．20%

D．24%

【正确答案】：

C

22在（　　）中，证券价格总是能及时充分地反映所有相关信息，包括所有公开的信息和内幕信息。

A．弱势有效市场

B．强势有效市场

C．半弱势有效市场

D．半强势有效市场

【正确答案】：

B

23（　　）是影响债券定价的内部因素。

A．银行利率

B．外汇汇率风险

C．税收待遇

D．市场利率

【正确答案】：

C

24根据公司财务状况分析的综合评价法，一般认为，公司财务分析的内容主要是评价（　　），其实是评价（　　），此外还有（　　），它们之间大致可按（　　）的比例分配比重。

A．盈利能力，偿债能力，成长能力，5：

3：

2

B．盈利能力，成长能力，偿债能力，5：

3：

2

C．盈利能力，偿债能力，成长能力，5：

4：

1

D．成长能力，盈利能力，偿债能力，5：

3：

2

【正确答案】：

A

25（　　）是上市公司建立健全公司法人治理机制的关键。

A．规范的股权结构

B．建立有效的股东大会制度

C．董事会权力的合理界定与约束

D．完善的独立董事制度

【正确答案】：

B

26现代证券组合理论是由美国著名经济学家马科维茨于（　　）年创立的。

A．1950

B．1951

C．1952

D．1953

【正确答案】：

C

27长期负债与营运资金比率可以用来衡量公司的（　　）。

A．资本结构

B．经营效率

C．财务结构

D．偿债能力

【正确答案】：

D

28当居民储蓄增加以后，（　　）。

A．居民消费增加，国内投资需求增加

B．居民消费增加，国内投资需求减少

C．居民消费减少，国内投资需求增加

D．居民消费减少，国内投资需求减少

【正确答案】：

C

29著名的有效市场假说理论是由（　　）提出的。

A．巴菲特

B．本杰明•格雷厄姆

C．尤金•法默

D．凯恩斯

【正确答案】：

C

30（　　）不在区位分析的范围内。

A．区位内的自然和基础条件

B．区位内政府的产业政策

C．区位的地理位置

D．区位内的比较优势和特色

【正确答案】：

C

31（　　）是直接监督管理我国证券市场的国务院直属事业单位。

A．国家发展和改革委员会

B．国务院

C．中国证券监督管理委员会

D．财政部

【正确答案】：

C

32（　　）在我国众多上市公司中或多或少地存在，交易量在各类关联交易中占首位。

A．关联购销

B．资产租赁

C．托管经营

D．关联方共同投资

【正确答案】：

A

33（　　）在我国众多上市公司中或多或少地存在，交易量在各类关联交易中占首位。

A．关联购销

B．资产租赁

C．托管经营

D．关联方共同投资

【正确答案】：

A

34投资者买人证券A每股价格14元，一年后卖出价格为每股16元，其间获得每股税后红利0.8元，不计其他费用，投资收益率为（　　）。

A．14%

B．17.5%

C．20%

D．24%

【正确答案】：

C

35在（　　）中，证券价格总是能及时充分地反映所有相关信息，包括所有公开的信息和内幕信息。

A．弱势有效市场

B．强势有效市场

C．半弱势有效市场

D．半强势有效市场

【正确答案】：

B

36（　　）是影响债券定价的内部因素。

A．银行利率

B．外汇汇率风险

C．税收待遇

D．市场利率

【正确答案】：

C

37根据公司财务状况分析的综合评价法，一般认为，公司财务分析的内容主要是评价（　　），其实是评价（　　），此外还有（　　），它们之间大致可按（　　）的比例分配比重。

A．盈利能力，偿债能力，成长能力，5：

3：

2

B．盈利能力，成长能力，偿债能力，5：

3：

2

C．盈利能力，偿债能力，成长能力，5：

4：

1

D．成长能力，盈利能力，偿债能力，5：

3：

2

【正确答案】：

A

38（　　）是上市公司建立健全公司法人治理机制的关键。

A．规范的股权结构

B．建立有效的股东大会制度

C．董事会权力的合理界定与约束

D．完善的独立董事制度

【正确答案】：

B

39现代证券组合理论是由美国著名经济学家马科维茨于（　　）年创立的。

A．1950

B．1951

C．1952

D．1953

【正确答案】：

C

40长期负债与营运资金比率可以用来衡量公司的（　　）。

A．资本结构

B．经营效率

C．财务结构

D．偿债能力

【正确答案】：

D

41当居民储蓄增加以后，（　　）。

A．居民消费增加，国内投资需求增加

B．居民消费增加，国内投资需求减少

C．居民消费减少，国内投资需求增加

D．居民消费减少，国内投资需求减少

【正确答案】：

C

42著名的有效市场假说理论是由（　　）提出的。

A．巴菲特

B．本杰明•格雷厄姆

C．尤金•法默

D．凯恩斯

【正确答案】：

C

43行业是指从事国民经济中（　）的生产或其他经济社会活动的经营单位和个体等构成的组织结构体系。

A．相同性质

B．不同性质

C．相似性质

D．有关联性质

【答案】A

44某投资者将10000元投资于票面利率10%、5年期的债券，则此项投资的终值按复利计算是（　　）。

A．16105元

B．15000元

C．17823元

D．19023元

【正确答案】：

A

45β系数是衡量证券所承担的（　）的补偿。

A．总风险

B．系统风险

C．非系统风险

D．流通性风险

【答案】B

46某一次还本付息债券的票面额为1000元，票面利率10%，必要收益率为12%，期限为5年，如果按单利计息，复利贴现，其内在价值为（　　）。

A．851.14元

B．937.50元

C．907.88元

D．913.85元

【正确答案】：

A

47（　　）是指公司适应经济环境变化和利用投资机会的能力。

A．现金流量

B．经营杠杆

C．财务弹性

D．创新能力

【正确答案】：

C

48（　　）是指中央银行规定的金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款占其存款总额的比例。

A．法定存款准备率

B．存款准备金率

C．超额准备金率

D．再贴现率

【正确答案】：

A

49完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。

如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（　）。

A．3.8%

B．7.4%

C．5.9%

D．6.2%

【正确答案】：

A

50（　　）中国证券分析师协会正式被接受成为ACIIA的会员。

A．2001年6月

B．2001年11月

C．2002年6月

D．2002年11月

【正确答案】：

B

50（　　）是把两个或两个以上的不同类型的基本金融工具在结构上进行重新组合或集成，其目的是获得一种新型的混合金融工具。

A．分解技术

B．组合技术

C．整合技术

D．分析技术

【正确答案】：

C

51某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。

那么，该证券组合的詹森指数为（　）。

A．-0.022

B．0

C．0.022

D．0.03

【正确答案】：

C

51马柯威茨的《证券组合选择》发表于（　）。

A．1948年

B．1950年

C．1952年

D．1955年

【正确答案】：

C

52当公司的流动率小于1时，增加流动资金借款会使当期流动比率（　　）。

A．降低

B．提高

C．不变

D．不确定

【正确答案】：

B

53下列不属于经常项目的是（　　）。

A．贸易收支

B．劳务收支

C．单方面转移

D．资本流动

【正确答案】：

D

54计算机和复印机行业属于（　　）行业。

A．增长型

B．周期型

C．防御型

D．幼稚型

【正确答案】：

A

55关于喇叭形的说法，不正确的是（　　）。

A．喇叭形大多出现在顶部，是一种较可靠的看跌形态

B．喇叭形的跌幅是不可量度的，一般来说，跌幅会很大

C．在投资意愿不强、气氛低沉的市道中，不太可能形成喇叭形态

D．在成交量上，整个喇叭形态形成期间都会保持有规律的大成交量

【正确答案】：

D

56一般来说，债券的期限越长，其市场价格变动的可能性就（　　）。

A．越大

B．越小

C．不变

D．不确定

【正确答案】：

A

57表示市场处于超买或超卖状态的技术指标是（　）。

A．PSY

B．BIAS

C．MACD

D．WMS

【正确答案】：

D

58根据经验，对称三角形中，突破的位置一般应在三角形的横向宽度的（　　）某个位置。

A．1/3～1/2

B．1/2～2/3

C．1/2～3/4

D．1/4～3/4

【正确答案】：

C

59（　　）是在原有金融工具或金融产品的基础上，将其构成因素中的某些高风险因子进行剥离，使剥离后的各个部分独立地作为一种金融工具产品参与市场交易。

A．分解技术

B．组合技术

C．整合技术

D．分析技术

【正确答案】：

A

60反映公司合理运用资金的能力以及日常资金来源是否充分的报表是（　　）。

A．资产负债表

B．损益表

C．利润分配表

D．现金流量表

【正确答案】：

D

二、多选题

61公司财务状况的综合评价方法评价的主要内容有（　）。

A．盈利能力

B．偿债能力

C．生存能力

D．成长能力

【正确答案】：

A,B,D

62健全的法人治理结构的具体体现有（　　）。

A．规范的股权结构

B．有效的股东大会制度

C．优秀的职业经理层

D．监事会的独立性和监督责任

【正确答案】：

A,B,C,D,

63关于A股与H股的关联性问题，以下说法正确的是（　　）。

A．从历史上看，A股和H股的相关性系数一直稳定在0.8左右

B．随着证券市场日益开放，A股与H股的关联性还将进一步加强

C．股权分制改革为A股带来的自然除权效应直接促使了A-H股的价格接轨

D．A股比H股更具有价格主导权

【正确答案】：

B,C

64债券资产组合管理目的有（　）。

A．规避系统风险，获得平均市场收益

B．规避利率风险，获得稳定的投资收益

C．通过组合管理鉴别出非正确定价的债券

D．力求通过对市场利率变化的总趋势的预测来选择有利的市场时机以赚取债券市场价格变动带来的资本利得收益

【正确答案】：

B,C,D

65首批股权分置改革的试点公司有（　　）。

A．三一重工

B．紫江企业

C．清华同方

D．金牛能源

【正确答案】：

A,B,C,D

66下列关于实地调研的说法，正确的是（　　）。

A．实地调研最大好处就是研究者能够在行为现场观察并且思考。

形成了其他研究方法所不及的弹性

B．实地调研特别适合于那些不宜简单定量的研究课题

C．实地调研特别适用于进行中的重大事件的研究

D．实地调研可以揭露一些并非显而易见的事实

【正确答案】：

A,B,C,D

67可以反映投资收益的指标是（　　）。

A．资本化率

B．每股收益

C．市盈率

D．存货周转率

【正确答案】：

B,C

68《国际伦理纲领、职业行为标准》对投资分析师提出的道德规范三大原则是指（　　）。

A．公平对待已有客户和潜在客户原则

B．信托责任原则

C．独立性和客观性原则

D．谨慎客观原则

【正确答案】：

A,B,C

69根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（　　）。

A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

【正确答案】：

B,D

70套利定价理论认为（　　）。

A．市场均衡状态下。

证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

【正确答案】：

A,B,C,D

71债券资产组合管理目的有（　）。

A．规避系统风险，获得平均市场收益

B．规避利率风险，获得稳定的投资收益

C．通过组合管理鉴别出非正确定价的债券

D．力求通过对市场利率变化的总趋势的预测来选择有利的市场时机以赚取债券市场价格变动带来的资本利得收益

【正确答案】：

B,C,D

72对经济运行变动特点进行分析更偏重于对经济运行质量的研究。

主要包括（　　）。

A．经济增长的历史动态比较

B．经济结构的动态比较

C．物价变动的动态比较

D．国内生产总值

【正确答案】：

A,B,C

73在百分比线中，（　）线最为重要。

A．1/4

B．1/3

C．1/2

D．2/3

【正确答案】：

B,C,D

74垄断竞争型行业的特点有（　　）。

A．生产者众多，生产资料可以完全流动

B．生产的产品同种但不同质

C．生产者能够根据市场供需制订理想的价格和产量

D．这类产品只有在大规模生产时才能获得较好的效益，竞争中会自然淘汰大量的中小企业

【正确答案】：

A,B

75有关我国的沪深证券交易所的说法，正确的是（　　）。

A．不以营利为目的的事业法人

B．主要负责提供证券交易的场所和设施

C．制订证券交易的业务规则

D．接受上市申请，安排证券上市

【正确答案】：

A,B,C,D,

76斐波那数列的特征是（　　）。

A．数列中任一数字都由其相邻的两个数字之和构成

B．前一个数字与相邻的后一个数字相比，其比率趋于一个常数

C．任一数字与其相邻的前第二个数字相比，其比率趋于0.382

D．任一数字与其相邻的第二个数字相比，其比率趋于2.618

【正确答案】：

A,B

77根据上海证券交易所公司行业分类，下面属于“可选消费”行业是（　　）。

A．饮料

B．纸类与林业加工

C．休闲设备和产品

D．纺织品、服装

【正确答案】：

C,D

78证券投资技术分析的主要技术指标包括（　　）。

A．趋势型指标

B．超买超卖型指标

C．人气型指标

D．大势型指标

【正确答案】：

A,B,C,D

79某投资者将10000元投资于票面利率10%、5年期的债券，则此项投资的终值按复利计算是（　　）。

A．16105元

B．15000元

C．17823元

D．19023元

【正确答案】：

A

80到期收益率指标所依据的假设是（　　）。

A．投资者持有债券一直持有至期满

B．债券利息每年付息一次，到期还本

C．票面利率以到期收益率做再投资

D．债券为附息债券

【正确答案】：

A,B,C

81工业增加值的计算方法有（　　）。

A．生产法

B．收人法

C．支出法

D．工厂法

【正确答案】：

A,B

82套利定价理论认为（　）。

A．市场均衡状态下。

证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

【正确答案】：

A,B,C,D

83半强式有效市场的特点包括（　　）。

A．投资者通过分析上市公司年报可以获得超额利润

B．证券当前价格完全反映所有公开信息

C．上市公司公布良好分配方案时，投资者立即购买该公司股票可获得超额利润

D．该市场中存在“内幕信息”

【正确答案】：

B,D

84计算EVA主要涉及的变量有（　　）。

A．NOPAT

B．资本

C．资本成本率

D．无风险利率

【正确答案】：

A,B,C

85证券组合管理的基本步骤包括（　　）。

A．确定证券投资政策

B．进行证券投资分析

C．组建证券投资组合

D．投资组合的修正

【正确答案】：

A,B,C,D

85关于相对强弱指标RSI，下列说法正确的是（　　）。

A．RSI的值越大，市场越强，为买人信号

B．RSI划分分界线的位置与所选参数有关，参数越小，分离线离50越近

C．当RSI在较高或较低的位置形成头肩形和多重顶时，是采取行动的信号

D．RSI处于高位，并形成一峰比一峰低的两个峰，而此时股价却一峰比一峰高，为顶背离，为比较强烈的卖出信号

【正确答案】：

C,D

86盘局的末端出现光头大阳线，说明（　　）。

A．多空方双斗争很激烈

B．多方已经取得决定性胜利

C．窄幅盘整，交易清淡

D．这是一种涨势的信号

【正确答案】：

B,D

87上升阶段的八个浪的全过程中，前五浪是上升浪，其中上升主浪是（　　）。

A．第一浪

B．第二浪

C．第三浪

D．第四浪

【正确答案】：

A,C,

88证券投资政策是