IPSendero 资产负债管理客户化手册.docx
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IPSendero资产负债管理客户化手册
IPS—Sendero资产负债管理系统客户化手册
目录
序言1
第一章数据规范及分类2
1.1.数据规范2
1.1.1.GENERALLEDGER2
1.1.2.DEMANDDEPOSITS3
1.1.3.TIMEDEPOSITS5
1.1.4.LOAN10
1.1.5.INVESTMENTS18
1.1.6.BORROWINGS25
1.1.7.SWAP32
1.1.8.ANNUITIES37
1.1.9.FUTURES37
1.2.数据分类39
第二章利率参数设置规范54
2.1.利率参数的用途54
2.2.利率参数设置规范54
2.3.利率参数客户化55
第三章其他基础参数设置规范58
3.1.提前偿付表参数设置58
3.2.币种参数设置59
3.3.缺口间隔参数设置59
3.4.缺口和经济价值时点参数设置60
3.5.系统参数设置60
3.6.报表时间参数设置61
3.7.报表显示缺省值设置61
第四章机构和账户册设置规范62
4.1.机构设置62
4.1.1.机构设置原则62
4.1.2.标准机构设置规范62
4.1.3.合并机构设置规范62
4.1.4.标准机构客户化63
4.2.账户册设置65
4.2.1.账户册设置原则65
4.2.2.账户册客户化66
第五章产品配置69
5.1.设置标识符69
5.2.设置标识符组和合成记录70
5.3.产品配置72
5.4.生成卡片和合成记录72
5.5.分配目标账户72
第六章数据处理74
6.1.标准数据处理74
6.1.1.标准数据规范74
6.1.2.数据录入74
6.1.3.生成现金流和产品文件74
6.1.4.数据有效性检验75
6.1.5.装载本期数据75
6.2.特殊数据处理75
第七章模型构建及规范76
7.1.一般情景模型76
7.2.压力测试模型78
7.3.LPS模型80
7.4.模型数据81
第八章报表处理规范83
8.1.报表处理流程规范83
8.2.模型分析结果名称规范84
第九章系统操作流程及规范85
9.1.系统操作流程85
9.2.系统操作规范86
第十章报表释义及对照关系89
10.1.当前头寸89
10.2.形式报表90
10.2.1.Balancesheet90
10.2.2.BalanceYields91
10.2.3.RetainedEarningsReconciliation93
10.3.分析性报表94
10.3.1.Duration&EconomicValue94
10.3.2.MarginReport98
10.3.3.GapReport98
10.3.4.NewVolumeReport99
10.3.5.InstrumentCashFlowReport99
10.3.6.SourcesandUses99
10.3.7.CapitalAnalysisReport100
10.3.8.ExectiveSummary101
第十一章Cognos报表展现规范105
序言
为科学配置ALM系统参数、规范统一ALM参数和模型标准,并指导科学运用ALM系统分析结果分析、评价和管理业务利率风险,特编制该手册。
该手册依照IPS-Sendero公司的ALM系统产品分析模型建立的先后逻辑顺序编制而成,并对Cognos报表展现格式进行统一规范,以便业务管理分析人员正确理解、分析和准确把握系统分析结果。
为适应市场利率政策和环境的变化对参数和模型分析的影响,该手册力求建立一套规范标准。
与其他规范性手册不同的是,为体现规范标准建立的科学性,并对标准的建立做了一定的解析性说明。
在该标准的指引下,允许系统分析员对参数和模型进行修订,但必须得到系统分析小组的共同认可,重要参数须报总行资产负债管理委员会批准,并对本手册相关内容进行修订或形成专门文档作为本手册的重要补充。
第一章数据规范及分类
1.1.数据规范
主要根据银行各类业务的本金和利率的特征和属性,IPS-Sendero的资金管理系统将各类业务账户划分九个类别,分别为:
GENERALLEDGER(总账,简称GL)、DEMANDDEPOSITS(活期,简称DD)、TIMEDEPOSITS(定期,简称TD)、LOANS(贷款)、INVESTMENTS(投资,简称INV)、BORROWINGS(拆借,简称BRW)、SWAP(掉期)、FUTURES(期货)和ANNUITIES(年金,,简称ANN)。
目前,我行主要启用了GL、DD、TD、LOAN、INV、BRW和SWAP七个模块。
每个模块装载的数据除GL外要求必须为每个会计账户的明细。
1.1.1.GENERALLEDGER
此类账户主要是为了维持报表的平衡关系,对分析流动性风险和利率风险无影响,为减少数据量和提高系统运行效率,可直接装载二级科目的汇总数据,无需装载每个会计账户的明细。
此类账户的业务数据具有下述特征之一:
一、无任何期限和利率信息;
二、虽有期限或利率特征,但与分析流动性风险和利率风险无关的内部往来账户。
此类账户详细字段信息如下:
字段名
数据类型
字段长度
字段涵义
英文名
中文名
AsOfDate
会计日期
Date
12
对应下载的数据的会计日期
AverageBalance
平均余额
Decimal
20,2
指当月余额累计/当月天数所计算出的平均数
BankNumber
银行号(如银联号码)
Text
8
银行业中银行的唯一代号,也可由行方自定义指定
BaseTransferRate
基准转移利率
Decimal
14,3
指该产品转移定价的基准利率,未计算调节项(定义转移利率曲线和水平后,FTP自动回算)
Branch
分行号
Text
8
总行分配给分支机构的机构码或行号
CostCenter
成本中心
Text
20
与考核挂钩,可以参照机构码或分行号字段,也可以自定义
CurrencyCode
货币代码
Text
3
标志币种的唯一编码
CurrentBookBalance
当前账户余额
Decimal
20,2
指AsOfDate日的账户余额
CustomerNumber
客户号
Text
25
描述该帐户所属客户,客户和帐户通常是一对多的关系,用于客户考核。
Description
科目名称
Text
60
描述会计科目的名称
EndingBalance
期末余额
Decimal
20,2
该账户的期末余额
EndingTransferRate
最终转移利率
Decimal
14,3
指计算调节项后该产品的转移利率(定义转移利率曲线和水平后,FTP自动回算)
GLAccountNumber
会计科目
Text
25
在我行指二级科目号,描述会计科目代码
GLAccountType
总账类型
WholeNumber
5
描述总帐类型:
1、资产类;
2、负债类;
3、利息收入类;
4、利息支出类;
5、所有者权益类;
6、备注类(统计用);
7、表外业务类;
8、非利息收入类;
9、非利息支出类。
ProductCode
产品代码
Text
10
描述该帐户所属产品的代码,用于统计考核用
ProductType
产品类型
Text
5
描述该帐户所属产品的类型,与产品代号对应,用于统计考核用或产品分类
Z_Average_Bal_RMB
平均余额折人民币
Decimal
20,2
对应AverageBalance和CurrencyCode折人民币的数额
Z_CURR_PAR_AMOUNT_RMB
当前票面金额折人民币
Decimal
20,2
对应该产品票面金额折人民币的数额
Z_JiGouBiZhong
机构币种
Text
20
描述该笔业务所属的机构代码,通常是总行统一指定
Z_ZhiHangHuobi
支行货币
Text
25
描述该笔业务所属分支机构的机构代码,通常是总行统一指定
1.1.2.DEMANDDEPOSITS
归入此类账户的业务数据特征仅要求具备利率信息而无确定到期期限的明细账户。
该类账户详细字段信息见下表:
字段名
数据类型
字段长度
字段涵义
英文名
中文名
AccountNumber
账号
Text
25
该账户的详细会计账号
AccrualBasis
计息方法
Text
1
计息方法,指日利率和积数如何计算。
A=Actual/Actual
B=30/360
C=30/Actual
D=Actual/360
E=30/365
F=Actual/365。
通常取Actual/360。
AsOfDate
会计日期
Date
12
对应下载的数据的会计日期
AverageBalance
平均余额
Decimal
20,2
指当月余额累计/当月天数所计算出的平均数
BankNumber
银行号(如银联号码)
Text
8
银行业中银行的唯一代号,也可由行方自定义指定
BaseTransferRate
基准转移利率
Decimal
14,3
指该产品转移定价的基准利率,未计算调节项(定义转移利率曲线和水平后,FTP自动回算)
Branch
分行号
Text
8
总行分配给分支机构的机构码或行号
CostCenter
成本中心
Text
20
与考核挂钩,可以参照机构码或分行号字段,也可以自定义
CurrencyCode
货币代码
Text
3
标志币种的唯一编码
CurrentBookBalance
当前账户余额
Decimal
20,2
指AsOfDate日的账户余额
CustomerNumber
客户号
Text
25
描述该帐户所属客户,客户和帐户通常是一对多的关系,用于客户考核。
Description
科目名称
Text
60
描述会计科目的名称
EndingTransferRate
最终转移利率
Decimal
14,3
指计算调节项后该产品的转移利率(定义转移利率曲线和水平后,FTP自动回算)
GLAccountNumber
会计科目
Text
25
在我行指二级科目号,描述会计科目代码
GLAccountType
总账类型
WholeNumber
5
描述总帐类型:
1、资产类;
2、负债类;
3、利息收入类;
4、利息支出类;
5、所有者权益类;
6、备注类(统计用);
7、表外业务类;
8、非利息收入类;
9、非利息支出类。
InterestRate
利率
Decimal
17,4
指产品的实际执行利率
OriginalDate
起息日期
Date
12
开始计算利息的日期
PercentOwned
占有比例
Decimal
17,4
该产品本行拥有的百分比,通常用于银团贷款
ProductCode
产品代码
Text
10
描述该帐户所属产品的代码,用于统计考核用
ProductType
产品类型
Text
5
描述该帐户所属产品的类型,与产品代号对应,用于统计考核用或产品分类
RateFlag
利率标志
Text
1
利率标志通常有三种:
A、可调整利率
F、固定利率
V、浮动利率
TransferIncome/Expense
转移收入/支出
Decimal
30,6
按照TransferRate计算后的该产品的转移收入/支出(定义转移利率曲线和水平后,FTP自动回算)
TransferRate
转移利率
Decimal
14,3
该产品的实际转移利率
Z_Average_Bal_RMB
平均余额折人民币
Decimal
20,2
对应AverageBalance和CurrencyCode折人民币的数额
Z_CURR_PAR_AMOUNT_RMB
当前票面金额折人民币
Decimal
20,2
对应该产品票面金额折人民币的数额
Z_Current_Book_Bal_RMB
当前账户余额折人民币
Decimal
20,2
对应CurrentBookBalance和CurrencyCode折人民币的数额
Z_JiGouBiZhong
机构币种
Text
20
描述该笔业务所属的机构代码,通常是总行统一指定
Z_ORI_BALANCE_RMB
初始账户余额折人民币
Decimal
20,2
对应OrignalBalance和CurrencyCode折人民币的数额
Z_PAYMENTAMOUNT_RMB
支付金额折人民币
Decimal
20,2
对应PaymentAmount和CurrencyCode折人民币的数额
Z_ZhiHangHuobi
支行货币
Text
25
描述该笔业务所属分支机构的机构代码,通常是总行统一指定
1.1.3.TIMEDEPOSITS
归入此类账户的业务数据特征要求必须同时具备固定到期日和利率信息的明细账户,但不适合具有票面金额和复杂利率属性的贷款类或拆借类账户。
该类账户的详细字段信息见下表:
字段名
数据类型
字段长度
字段涵义
英文名
中文名
AccountNumber
账号
Text
25
该账户的详细会计账号
AccrualBasis
计息方法
Text
1
计息方法,指日利率和积数如何计算。
A=Actual/Actual
B=30/360
C=30/Actual
D=Actual/360
E=30/365
F=Actual/365。
通常取Actual/360。
AccruedInterest
应计利息
Decimal
20,2
应计的应付未付利息
AsOfDate
会计日期
Date
12
对应下载的数据的会计日期
AverageBalance
平均余额
Decimal
20,2
指当月余额累计/当月天数所计算出的平均数
BankNumber
银行号(如银联号码)
Text
8
银行业中银行的唯一代号,也可由行方自定义指定
BaseTransferRate
基准转移利率
Decimal
14,3
指该产品转移定价的基准利率,未计算调节项(定义转移利率曲线和水平后,FTP自动回算)
Branch
分行号
Text
8
总行分配给分支机构的机构码或行号
CompoundFrequency
复利频率
WholeNumber
9
复利频率
CompoundFrequencyIncr
复利频率增量
WholeNumber
9
与CompoundFrequency配合使用,只有当CompoundFrequency为每日计算时(即CompoundFrequency=3000)才被使用。
CostCenter
成本中心
Text
20
与考核挂钩,可以参照机构码或分行号字段,也可以自定义
CurrencyCode
货币代码
Text
3
标志币种的唯一编码
CurrentBookBalance
当前账户余额
Decimal
20,2
指AsOfDate日的账户余额
CustomerNumber
客户号
Text
25
描述该帐户所属客户,客户和帐户通常是一对多的关系,用于客户考核。
Description
科目名称
Text
60
描述会计科目的名称
EndingTransferRate
最终转移利率
Decimal
14,3
指计算调节项后该产品的转移利率(定义转移利率曲线和水平后,FTP自动回算)
GLAccountNumber
会计科目
Text
25
在我行指二级科目号,描述会计科目代码
GLAccountType
总账类型
WholeNumber
5
描述总帐类型:
1、资产类;
2、负债类;
3、利息收入类;
4、利息支出类;
5、所有者权益类;
6、备注类(统计用);
7、表外业务类;
8、非利息收入类;
9、非利息支出类。
InterestRate
利率
Decimal
17,4
指该产品的实际执行利率
MaturityDate
到期日
Date
12
指该产品约定的到期日
MinimumPaymentPct
最小支付百分比
Decimal
20,2
当支付类型为本金的百分比时(即:
PaymentType=3),指定本金的最小支付比例
NextCompoundDate
下一复利日期
Date
12
仅在利用ALM计算复利时使用,下一个利息的复利日期是预定的。
NextPaymentDate
下一支付日期
Date
12
指本金的下一支付日期
NextRepriceDate
下一重定价日期
Date
12
指按照该产品的上一重定价日、重定价频次及到期日计算出的该产品的下一重定价日
OriginalBalance
初始金额
Decimal
20,2
即该账户反映的初始本金额
OriginalDate
起息日期
Date
12
开始计算利息的日期
OriginalTerm
初始期限
WholeNumber
9
指该账开立时约定的存续期限
PaymentAmount
支付金额
WholeNumber
9
指在下一支付日所支付的金额,内容取决于PaymentType的取值
PaymentFrequency
支付频率
WholeNumber
9
指支付的频率,即多久支付一次,表示如下:
0:
到期支付
1:
每月支付
2:
每两个月支付
3:
每季度支付
6:
每半年支付
12:
每年支付
24:
每两年支付
26:
每52周支付
3000:
按天支付
PaymentType
支付类型
WholeNumber
5
表明所支付金额的类型,表示如下:
1、仅利息
2、仅本金
3、仅指定比例的本金
4、仅资本化利息
5、固定的本金和计算出的利息(即约定各期支付的本金,并按此本金计算出的利息)
7、标准化的分期偿付(如:
等额还款按揭贷款)
8、美国78S规则规定的分期偿付
9、到期还本
10、年金形式
PercentOwned
占有比例
Decimal
17,4
该产品本行拥有的百分比,通常用于银团贷款
PreviousRepriceDate
上一重定价日
Date
12
指按照该产品的起息日、重定价频次、当期业务日期及到期日计算出的该产品的上一重定价日
PreviousRolloverBalance
转存余额
Decimal
20,2
指到期后的转存金额
PreviousRolloverDate
转存日期
Date
12
指到期后的转存日期
ProductCode
产品代码
Text
10
描述该帐户所属产品的代码,用于统计考核用
ProductType
产品类型
Text
5
描述该帐户所属产品的类型,与产品代号对应,用于统计考核用或产品分类
RateChangeFreqIncr
利率调整频率增量
WholeNumber
9
仅当RateChangeFrequency=3000时有效,指利率调整增量
RateChangeFrequency
利率调整频率
WholeNumber
9
仅对浮动利率和定期调整利率有效,表示利率调整的周期
RateFlag
利率标志
Text
1
利率标志通常有三种:
A、可调整利率
F、固定利率
V、浮动利率
TransferIncome/Expense
转移收入/支出
Decimal
30,6
按照TransferRate计算后的该产品的转移收入/支出(定义转移利率曲线和水平后,FTP自动回算)
TransferRate
转移利率
Decimal
14,3
该产品的实际转移利率
Z_Average_Bal_RMB
平均余额折人民币
Decimal
20,2
对应AverageBalance和CurrencyCode折人民币的数额
Z_CURR_PAR_AMOUNT_RMB
当前票面金额折人民币
Decimal
20,2
对应该产品票面金额折人民币的数额
Z_Current_Book_Bal_RMB
当前账户余额折人民币
Decimal
20,2
对应CurrentBookBalance和CurrencyCode折人民币的数额
Z_JiGouBiZhong
机构币种
Text
20
描述该笔业务所属的机构代码,通常是总行统一指定
Z_ORI_BALANCE_RMB
初始账户余额折人民币
Decimal
20,2
对应OrignalBalance和CurrencyCode折人民币的数额
Z_Overdue_Days
逾期天数
WholeNumber
9
指该产品逾期的天数,仅当Z_Overdue_Id=1时有效
Z_Overdue_Id
逾期标志
Text
1
表示该产品是否逾期:
0:
正常
1:
逾期
Z_PAYMENTAMOUNT_RMB
支付金额折人民币
Decimal
20,2
对应PaymentAmount和CurrencyCode折人民币的数额
Z_ZhiHangHuobi
支行货币
Text
25
描述该笔业务所属分支机构的机构代码,通常是总行统一指定
1.1.4.LOAN
此类账户主要是为贷款业务数据设计的,可以处理任何类型的贷款业务数据。
该类账户详细字段信息见下表:
字段名
数据类型
字段长度
字段涵义
英文名
中文名
AccountNumber
账号
Text
25
该账户的详细会计账号
AccrualBasis
计息方法
Text
1
计息方法,指日利率和积数如何计算。
A=Actual/Actual
B=30/360
C=30/Actual
D=Actual/360
E=30/365
F=Actual/365。
通常取Actual/360。
AccruedInterest
应计利息
Decimal
20,2
应计的应付未付利息
AsOfDate
会计日
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- 关 键 词:
- IPSendero 资产负债管理客户化手册 资产负债 管理 客户 手册