结算数据文件格式说明中国金融期货交易所.docx
- 文档编号:3093037
- 上传时间:2022-11-17
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:56.58KB
结算数据文件格式说明中国金融期货交易所.docx
《结算数据文件格式说明中国金融期货交易所.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《结算数据文件格式说明中国金融期货交易所.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
结算数据文件格式说明中国金融期货交易所
结算数据文件格式说明---中国金融期货交易所
结算数据文件格式说明
中国金融期货交易所
2013年8月
V1.4
2013-8-30
中金所技术部
修订结算会员资金情况表,新增国债期货客户分项资金明细表
1.本次修改变更说明
序号
变更内容简述
1.
“变更期货公司资金及持仓变化明细表”修改为“客户移仓资金及持仓变化明细表”
2.
“变更结算会员资金及持仓变化明细表”修改为“交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表”
3.
新增“会员资格变更资金及持仓变化明细表”
4.
修改结算会员资金情况表中项目中文名称
5.
V1.3去除TXT格式的结算文件说明
6.
V1.4修订“结算会员资金情况表”,增加“减免手续费”、“交易保证金”、“交易持仓保证金”、“交割持仓保证金”;
新增国债期货客户分项资金明细表用于国债期货交割分项资金说明。
第一章
DBF格式
1申报单
1.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF
例如:
2000_00000001_20061115_1_Order.DBF
1.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
交易会员
partid
character
10
2
报单号
Order_no
character
13
3
合约
contract
character
6
4
买卖
bs
character
1
5
开平
eo
character
1
6
状态
status
character
1
7
申报量
amount
Numenic
12
8
申报价
price
Numenic
12
9
成交量
Deal_amt
Numenic
12
10
客户编码
Client_no
character
13
11
申报时间
Order_time
character
8
12
系统编号
Sys_no
character
8
13
席位号
trader
character
15
2成交单
2.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF
例如:
2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF
2.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
交易会员
partid
character
12
2
客户编码
Clientid
character
12
3
合约
instrid
character
30
4
撮合编号
Tradeid
character
12
5
成交量
Tvolume
character
20
6
成交价
Tprice
character
20
7
成交金额
tamt
character
20
8
成交时间
Ttime
character
8
9
买卖
Direction
character
10
10
开平
Offsetflag
character
10
11
报单号
orderid
character
12
12
席位号
userid
character
15
3标准合约结算表
3.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF
例如:
2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF
3.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
合约
instrID
character
30
2
结算价
clearPrice
character
20
3
资金帐号
accountID
character
20
4
帐号属性
accAttr
character
20
5
买成交量合计
buyAmt
character
20
6
卖成交量合计
sellAmt
character
20
7
买开成交量
bopenAmt
character
20
8
卖开成交量
sopenAmt
character
20
9
买平成交量
boffAmt
character
20
10
卖平成交量
soffAmt
character
20
11
买持仓量合计
bTotalAmt
character
20
12
卖持仓量合计
sTotalAmt
character
20
13
买入成交额
buySum
character
20
14
卖出成交额
sellSum
character
20
15
交易保证金
margin
character
20
16
费用合计
transfee
character
20
17
盈亏
actual
character
20
4标准合约结算明细表
4.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF
例如:
2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF
4.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
交易会员代码
partID
character
12
2
客户编码
clientID
character
12
3
合约
instrID
character
30
4
结算价
clearPrice
character
20
5
买开成交量
bopenAmt
character
20
6
买平成交量
boffAmt
character
20
7
买成交量合计
buyAmt
character
20
8
卖开成交量
sopenAmt
character
20
9
卖平成交量
soffAmt
character
20
10
卖成交量合计
sellAmt
character
20
11
买入成交额
buySum
character
20
12
卖出成交额
sellSum
character
20
13
买持仓量合计
bTotalAmt
character
20
14
卖持仓量合计
sTotalAmt
character
20
15
交易保证金
margin
character
20
16
当日盈亏
actual
character
20
17
手续费
transfee
character
20
5结算会员资金情况表
5.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.DBF
例如:
2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF
文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
资金帐号
accountID
character
20
2
数据项描述
itemDesc
character
50
13
数据值
itemValue
character
20
以下表格为会员0031的资金情况表样例文件。
会员0031有两个资金账户,分别为003101和003102。
序号
accountid
itemdesc
itemvalue
1
003101
上一交易日实有货币资金余额
620538275.84
2
003101
加:
当日收入资金
0.00
3
003101
当日盈亏
2246400.00
4
003101
减:
当日付出资金
0.00
5
003101
手续费
262680.00
6
003101
其中:
交易手续费
262680.00
7
003101
结算手续费
0.00
8
003101
交割手续费
0.00
9
003101
移仓手续费
0.00
10
003101
当日实有货币资金余额
622521995.84
11
003101
其中:
交易保证金
287561749.50
12
003101
结算准备金
334960246.34
13
003101
减:
交易保证金
287561749.50
14
003101
当日结算准备金余额
334960246.34
15
003101
加:
申报划入金额
0.00
16
003101
减:
申报划出金额
0.00
17
003101
下一交易日开仓准备金
334960246.00
18
003101
其它
-
19
003101
应收手续费
262680.00
20
003101
减免手续费
0.00
21
003101
实有货币资金变动
1983720.00
22
003101
其中:
交易保证金变动
-3313840.50
23
003101
结算准备金变动
5297560.50
24
003101
交易保证金
287561749.50
25
003101
交易持仓保证金
287561749.50
26
003101
交割持仓保证金
0.00
27
003101
单据号
P0000001
28
003101
名称
追加保证金
29
003101
金额
10000.00
30
003102
上一交易日实有货币资金余额
620538275.84
31
003102
加:
当日收入资金
0.00
32
003102
当日盈亏
2246400.00
33
003102
减:
当日付出资金
0.00
34
003102
手续费
262680.00
35
003102
其中:
交易手续费
262680.00
36
003102
结算手续费
0.00
37
003102
交割手续费
0.00
38
003102
移仓手续费
0.00
39
003102
当日实有货币资金余额
622521995.84
40
003102
其中:
交易保证金
287561749.50
41
003102
结算准备金
334960246.34
42
003102
减:
交易保证金
287561749.50
43
003102
当日结算准备金余额
334960246.34
44
003102
加:
申报划入金额
0.00
45
003102
减:
申报划出金额
0.00
46
003102
下一交易日开仓准备金
334960246.00
47
003102
其它
-
48
003102
应收手续费
262680.00
49
003102
减免手续费
0.00
50
003102
实
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 结算 数据文件 格式 说明 中国金融 期货 交易所