Kreps-高级微观经济学I美翻译版（上卷）-东南大学曹干.pdf

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曹乾经济学译丛精品系列MicroeconomicFoundationI:

ChoiceandCompetitiveMarketsDavidM.Kreps（StanfordUniversity）戴维.M.克雷普斯高级微观经济学I（上卷）完美中文翻译版完美中文翻译版完美中文翻译版完美中文翻译版曹乾译（东南大学）说明说明说明说明：

这是原书第这是原书第这是原书第这是原书第1-6章以及所有数学目录和参考文献章以及所有数学目录和参考文献章以及所有数学目录和参考文献章以及所有数学目录和参考文献（姑且称为上卷姑且称为上卷姑且称为上卷姑且称为上卷），相对相对相对相对独立成章独立成章独立成章独立成章，能满足部分读者需要能满足部分读者需要能满足部分读者需要能满足部分读者需要。

需要完整内容需要完整内容需要完整内容需要完整内容（包含下卷包含下卷包含下卷包含下卷）的读者的读者的读者的读者，请与中国请与中国请与中国请与中国人民人民人民人民大学出版社联系大学出版社联系大学出版社联系大学出版社联系。

中国人民大学出版社将出正式版中国人民大学出版社将出正式版中国人民大学出版社将出正式版中国人民大学出版社将出正式版。

I上卷上卷上卷上卷目录目录目录目录前言第1章：

选择、偏好与效用-21.1消费者选择：

基本内容1.2命题1.2的证明及其它1.3不比x好的集合与效用表示1.4严格偏好与无差异1.5无限集与效用表示1.6基于无限集上的选择1.7等价效用表示1.8评论参考资料习题第2章：

偏好与效用函数的结构性质-312.1单调性2.2凸性2.3连续性2.4无差异曲线图2.5弱可分性与加法可分性2.6拟线性2.7位似性参考资料习题第3章：

消费者需求基本内容-513.1消费者问题3.2消费者问题的基本事实3.3马歇尔需求对应与间接效用函数3.4使用微积分求解消费者问题参考资料习题第4章：

显示偏好与阿弗雷特定理-684.1例子与基本思想4.2显示偏好一般公理与阿弗雷特定理4.3比较静态与自价格效应参考资料习题II第5章：

不确定情形下的选择-805.1两个模型与三种表示法5.2混合空间定理5.3自然状态与主观期望效用5.4主观和客观概率与哈萨尼思想5.5实证性与理论性评论参考资料习题第6章：

货币效用-1226.1货币效用函数的性质6.2收入的引致偏好6.3保险与风险资产的需求参考资料习题第7章：

动态选择-1447.1标准策略性方法7.2动态规划7.3标准模型的可检验限制7.4标准模型之外的其它三种方法参考资料习题第8章：

社会选择与效率-1608.1阿罗定理8.2应该放弃哪个假设？

8.3效率8.4识别帕累托边界：

效用归属与柏根森社会效用泛函数8.5辛迪加理论与有效率风险分担：

命题8.10的应用8.6效率性？

参考资料习题关于附录-190附录1：

数学归纳法-191附录2：

一些实分析简单知识-193A2.1背景A2.2距离、邻域、开集与闭集A2.3序列与极限A2.4有界性、（完备性）与紧致性IIIA2.5连续函数A2.6简单的连通集和中值定理A2.7上确界与下确界；最大元与最小元A2.8紧致集上连续函数的最大值A2.9上极限与下极限A2.10上半连续与下半连续附录3：

凸性-204A3.1凸集A3.2分离超平面定理与支撑超平面定理A3.3支撑函数A3.4凹函数与凸函数A3.5拟凹性与拟凸性A3.6超梯度与次梯度A3.7凹函数、凸函数与微积分附录4：

对应-221A4.1函数与对应A4.2对应的连续性A4.3单值对应与连续性A4.4参数化约束最优化问题和伯格问题A4.5为何使用上半连续与下半连续这样的术语？

附录5：

约束最优化-230附录6：

动态规划-237A6.1几个例子A6.2一般性的形式化？

A6.3贝尔曼方程A6.4保留性策略与无法改进的策略A6.5加性报酬A6.6系统的状态A6.7求有限水平问题的解A6.8无限水平问题与平稳性A6.9求伴有无法改进性的无限水平（平稳性）问题的解A6.10策略迭代（与暂时性）A6.11值迭代A6.12例子A6.13更多内容：

其它最优标准；连续时间与控制理论A6.14多臂赌博机问题与复杂性A6.15你能解决的其它四个问题附录7：

隐函数定理-281IV附录8：

不动点理论-282参考资料-289下下下下卷卷卷卷目录目录目录目录第9章：

竞争与利润最大化企业9.1生产可能集9.2利润最大化9.3企业利润最大问题基本内容9.4阿弗雷特定理企业版本9.5从利润函数到生产可能集9.6不同生产可能集能产生相同的利润函数吗？

9.7数学解释9.8利润函数的可微性9.9成本最小化与必要投入集9.10为何关心生产可能集和利润函数之间的一一对应关系？

参考资料习题第10章：

支出最小化问题10.1支出最小化问题的定义10.2支出最小化问题的基本分析10.3希克斯需求与支出函数10.4支出函数的性质10.5不同连续效用函数能产生相同的支出函数吗？

10.6从支出函数还原连续效用函数10.7某个可能为支出函数的函数真得是个支出函数吗？

10.8消费者问题与支出最小化问题的关系参考资料习题第11章：

经典需求理论11.1罗伊恒等式与斯勒茨基方程11.2间接效用的可微性11.3效用与间接效用的对偶性11.4马歇尔需求的可微性11.5可积性11.6互补品与替代品11.7可积性与显示偏好参考资料V习题第12章：

生产者剩余与消费者剩余12.1生产者剩余12.2消费者剩余参考资料习题第13章：

加总企业与加总消费者13.1加总企业13.2加总消费者13.3通过加总进行凸化参考资料习题第14章：

一般均衡14.1定义14.2瓦尔拉斯均衡的基本性质14.3艾奇沃斯盒14.4瓦尔拉斯均衡的存在性14.5固定经济的均衡集14.6均衡对应参考资料习题第15章：

一般均衡、效率与核15.1福利经济学第一定理15.2福利经济学第二定理15.3瓦尔拉斯均衡位于核中15.4在大型经济中，每个核配置都是个瓦尔拉斯均衡配置15.5外部性与林达尔均衡参考资料习题第16章：

一般均衡、时间与不确定性16.1时间与不确定性的一个架构16.2伴有时间与不确定性的一般均衡16.3计划、价格与价格预期的均衡（EPPPE）：

I.伴有相机债权的纯交换16.4EPPPE:

II.复杂金融证券与完全市场16.5EPPPE:

III.伴有实际分红的复杂证券与完全市场16.6不完全市场16.7企业参考资料习题译者序译者序译者序译者序这是一本好书，而且是由经济学大牛人在多年授课讲义基础上所写得一本好书。

这个评论来自2011年度诺贝尔经济学奖获得者、现任纽约大学教授萨金特（ThomasJ.Sargent）。

事实上，萨金特直言不讳地称本书是“经济学师生的金矿”。

本书作者为著名经济学家克雷普斯（DavidM.Kreps）。

克雷普斯现任斯坦福大学商学院教授，他在博弈论等多个领域做出了突出贡献，曾荣获1989年度克拉克奖（俗称小诺贝尔经济学奖）。

按照作者克雷普斯的本意，这本书是三卷书中的第一卷，第一卷（本书）主要考察关于个人选择的各种模型、完全竞争的消费者与生产者理论以及一般均衡理。

关于本书的目标读者、特色，作者在前言中已经写得很清楚，译者不再赘述，仅简单说一说译后感。

在写作风格上，克雷普斯比较独特：

文字上的随意与数理上的准确混搭在一起。

或者说，这是一种授课式的写作风格。

读此书，你会有听课的感觉。

更为难得的是，作者不仅授人以鱼，更授人以渔。

比如，为了使用某个定理证明某个命题，但这个定理需要若干前提条件，他教授你如何构造这些条件。

再比如，某个命题的若干假设条件中，哪个是最重要的，如果少了这个条件将会出现什么样的情形等等。

一般来说，市面上高级经济学教材比较少见，更不用说好的高级教材了。

其中原因，译者猜测，一是曲高和寡，二是容易“露拙”（一般学者仅擅长某个或某几个领域，通才难得）。

类似地，高级教材尤其是像克雷普斯这种风格的书，比较难翻译。

尽管译者在整体上能保证很高的准确性与可读性，但对位于译者能力边界附近的少数内容，翻译难免有些僵硬甚至出现错误。

希望读者批评指正。

在翻译时，我已根据作者提供的勘误表直接改正了原书的笔误与错误，另外，我也改正了作者未发现的明显错误与笔误，对于这些改正一般不再以脚注形式给出。

最后，我要感谢中国人民大学出版社高晓雯老师以及其他工作人员对译者的信任。

我相信这是一本能经得住挑剔目光的译作，对得起译者灯下枯坐的时光，也对得起编辑们辛苦的工作。

曹乾东南大学2013.12中国人民大学出版社将出版正式版（东南大学I前言前言前言前言此书写给志向远大的学术型经济学家以及相关领域的学者。

本书严谨准确地介绍了经济建模与推理的一些基本工具，并辅以大量评论与反思，从而读者能够欣赏这些工具的威力与不足之处。

我们的目标读者（这里的前言正是写给这些读者看的）包括正在学习“经济理论序列”而且希望在某些基础问题上继续深入下去的一年级研究生，以及已经使用标准教材学习过微观经济理论但仍希望深入学习的读者。

本书是斯坦福大学商学院博士研究生第一学年第一学期的理论课程所用教材，他们基本已学习过马斯-克莱尔、温斯顿与格林合著的微观经济理论，这是本令人尊敬的教材

（一）。

因此，对于他们来说，这是个温故而知新的好机会。

本书的目标可用一个词形容，那就是“应用”。

在我们看来，大多数学过标准一年级研究生微观经济理论课程的学生，对知识掌握的程度比较好，但并非足够好。

我们并不怀疑，对于本书大部分内容，即使你使用原来的教科书进行系统复习，一样可以受益匪浅。

然而，我们认为，标准教科书的主要目的并不是让读者掌握并使用它们它介绍的知识。

因为这些教科书面对的是广泛的读者群，因此，它们强调的是内容的广度而不是深度；而且，这些教科书的作者有时为了讨好数学功底不那么好的读者，故意省略了数学细节。

与此不同，本书强调的是深度，并给出了数学细节（少数情形例外），因为我们想让读者明白为何经济研究工作是这么做得，以及这么做的假设条件是什么。

显然，诸如“掌握”与“应用”这样的词意味着艰辛的劳动。

如果你的职业目标是研究本书包含的任何主题，那么我们在本书给出的知识不足以让你实现你的梦想。

事实上，本书中的每一章都可以扩展为一本书，而且即使这样，也难免遗漏一些重要工作。

本书的某些主题（与其它教材相比）更接近于研究前沿，对于我们做出贡献的主题当然更是如此。

但在任何情形下，在完成了某一章的学习之后，我们不能保证你能开展该章主题的前沿研究工作，为了达成这一目的，你还要额外做很多工作。

事实上，当我们使用“掌握”与“应用”这样的词汇时，我们脑海里闪现的是稍微低一点的要求。

经济学基础是抽象且数学化的（稍后详述）。

与任何抽象的基于数学的学科类似，你对基础感觉越轻松，你越有可能自由使用它们。

你的研究工作越接近于你的能力界限，你的想法越有可能出错。

如果在学习数学时你发现你不能很好地理解它如果你说“我不太清楚为何我的模型产生这样的结果，但它的确是模型产生的”你很有可能出错。

为了避免被数学工具所愚弄，你应该充分理解它。

这正是本书的目标：

帮助你达到使用相对有限个结果的能力水平，而不是让你对很多结果仅有肤浅的认识。

如果如果如果如果你深入理解了一些结论，你将意识到深入理解是什么意思，然后对于你感兴趣的任何（其它）主题，你才有可能达到类似的理解深度。

在本书中我们选择了

（一）Mas-Colell,Andreu,MichaelD.Whinston,andJerryR.Green（1995）.MicroeconomicTheory.NewYork:

OxfordUniversityPress.中国人民大学出版社将出版正式版（东南大学II一些重要的微观经济基础理论，希望帮助你将这个“如果”转化为现实。

给定这个目标，这本书能作为一年级研究生微观经济理论课程的主要教材吗？

斯坦福商学院一些研究生使用得正是这本教材，因此我们认为这个问题的答案是肯定的。

然而，需要注意，这本书强调的是深度而不是广度。

因此，你应该使用其它教材作为补充。

事实上，我期望本书成为你职业生涯基础的一部分而不可能是基础的全部，因此，在任何情形下你都应该培养你的多重视角。

我们已经提供了一般性的建议，现在说点具体的：

前文提及的马斯-克莱尔等合著的微观经济理论其中一个优点是它涵盖的主题非常宽泛。

如果你不准备系统学习微观经济理论这本书，至少你也应买一本放在书架上。

（二）为什么书名中有为什么书名中有为什么书名中有为什么书名中有“第第第第1卷卷卷卷”这几个字这几个字这几个字这几个字？

本书的书名为微观经济基础第1卷（MicroeconomicFoundationsI），副标题为选择与竞争市场（ChoiceandCompetitiveMarkets）。

这意味着我们准备写其它几卷。

其实，“准备写”应该理解为“打算写”，至少此时我们还没动笔。

我们打算一共写3卷，除了本卷之外，第2卷称为策略互动、信息与不完全竞争（StrategicInteraction,InformationandImperfectCompetition），第3卷是制度与行为（InstitutionsandBehavior）。

第1卷（即本书）考察得是在1970年代中期已经存在的经济基础理论：

关于个人选择的各种模型；消费者与生产者理论（针对的是作为价格接受者或完全竞争的消费者与企业）；一般均衡理论。

第2卷涉及的是自1970年代中期到比如1990年代这一期间出现并成为经济学主流思想的理论，尤其是信息经济学与非合作博弈论。

第3卷还在揣摩之中：

我们想将行为与制度经济学的发展与交易成本经济学交织在一起，其中交易成本经济学承担一个（但非唯一）主角角色。

我们试图使得每卷书对应着一门为期10个星期的课程，这正好与斯坦福大学的学期安排相符。

但这只是个雄心勃勃的想法，只有时间知道我们是否能写完第2卷与第3卷。

本书以及经济学本书以及经济学本书以及经济学本书以及经济学中的数学中的数学中的数学中的数学本书的方法绝对是数学性质的，因为经济学基础是绝对数学性质的。

但我们要求读者具有的数学水平不是非常高；几乎一切处理都发生在有限维欧几里得空间。

我们是故意这么做得，因为大部分经济学专业研究生都能达到这个数学水平。

除了少数主题之外，为了学习这本书，你必须学习过本科生层面的实分析课程，并且学过一点抽象代数的知识（关于二元关系的内容）。

（三）你还需要知道一些具体的数学知识，例如凸分析、对应理论、约束

（二）当然，还有一些其它的优秀教科书；我们不打算一一列举，仅提供一个重要但不易发现的资源，这就是由吉姆.博德（KimBorder）撰写的关于微观经济学系列主题的注释以及相关数学知识。

参见：

http:

/www.hss.caltech.edu/kcb/Notes.shtml（三）因此，前面我说过的避免妥协这样的话，其实是相对的。

有些内容势必超越有限维欧氏空间：

在少数几个地方，我们使用了基于测度的概率论；少数习题涉及到随机过程理论；在本书末尾，我们非正式讨论了含有连续统个体的经济。

但这些内容对于本书主题内容不是必需的。

我们也希望读者能够使用Excel。

中国人民大学出版社将出版正式版（东南大学III最优化等。

本书末尾的系列附录给出了我们要求的大部分数学知识以及上述所有这些具体主题。

（四）话又说回来，尽管本书要求的数学水平不是特别高，但你应该具有所谓的“数学成熟度”。

要想学习完本书，你不应该对数学抽象以及定义-命题-证明格式的阐述方式感到为难。

对于有着较好数学背景的学生来说，这一点不成问题，但对于很多学生来说，这是使用本书的真正障碍所在。

对此我们毫无歉意，因为我们认为这是你想掌握并应用经济学家所用数学工具所必需的。

我们对命题的证明比较严肃，对于大多数命题我们都提供了证明细节或至少给出了证明梗概。

（有时，在证明过程中我们会跳过一些步骤或者“将证明留给读者完成”。

在这些情形下，你应该停顿一下，搞清楚后再继续学习。

）我们在每一章末尾都提供了课后习题，有些习题是正文中我们让读者完成的证明。

如果你不做题目，你很难达到所谓的掌握与应用水平。

因此，请务必做题。

带有星号的题目比如*2.3的答案可参见学习指南（StudentsGuide），这本学习指南也给出了每一章的总结。

学习指南分章节下载地址为http:

/www.microfoundations1.standford.edu/stutent（五）关于数学及其在经济学中的作用：

有些一年级研究生对第一年的理论课程很反感。

他们认为，他们学习经济学的目的在于理解现实世界中的现象，或者使自己在现实生活中有所作为，但他们不是来学数学的。

对于这部分学生，我们的看法是，如果你想使用经济方法来理解现实世界或者有所作为，那么你实现这种愿望的程度，部分取决于你对这些方法的理解程度。

学习数学并做题有助于你理解这些方法。

有志向的小说家或散文作家可能在五年级学习语法时看不到它们的价值，但是如果语法有助于他们凝练他们的句子（我们相信事实如此），那么在通向作家的道路上，语法就是一种重要的训练。

另外一种观点是，经济学是门糟糕的学问，因为它依赖于数学模型。

对于数学模型来说，如果想让它易于驾驭，它必须相对简单。

因此，数学迫使经济模型做出简化从而使得模型不怎么符合现实。

正因为此，有些人对经济学中使用数学模型的做法大加指责，认为这是对年青人灌输错误且有限制性的信念。

数学模型对于经济学来说有利也有弊。

数学模型的优势在于：

使你的思想更精确；让你看清假设与结论之间的联系；产生并传播深层次的洞见；将命题一般化；以及将知识从一个场景迁移到另一个。

在我们看来，这些优势非常大，远远超过了使用数学模型的代价。

但是这些代价并非为零。

数学模型限制了你能解决的问题，以及限制了什么样的探索才是合规的。

根据你的经验，估计你会认为本书中的模型不能帮助你理解你想理解的经济现象。

由于我们在写这样的话时，不知道你想理解什么样的现象，因此我们不能断言你肯定错了。

你的观点能站得住脚。

然而，根据我们的经验，你可能错了。

在任何情形下，如果你掌握了本书提供的数学模型（它们是现代经济学的基础），你可能更容易说服别人而且改变经济学家做（四）在附录6，我们详细讨论了动态规划方法，估计懂得我们如何处理动态规划的读者并不多。

这部分知识仅在第7章课后习题中用到，但这些工具对于现代宏观经济学以及我们在第2卷书讨论的主题非常有用。

由于本书第7章介绍动态选择，因此我们将其作为本卷书的附录之一似乎是合适的。

（五）其它题目答案参见教学手册（InstructorsManuel），我们在教学手册中还推荐了一些阅读文献，这本手册的下载地址（仅限教师下载）为http:

/www.microfoundations1.standford.edu/instructor中国人民大学出版社将出版正式版（东南大学IV研究的方法。

约定约定约定约定在本书每一章，命题、定义、引理等依次编号。

也就是说，例如，如果在第6章，首先出现的是个定义，那么它就是定义6.1；接下来，若是个命题则标记为命题6.2（而不是命题6.1），以此类推。

每一章的图形也按照顺序标号，但是独立的一组。

因此，第6章第一个图是图6.1。

另外，习题是一组独立的编号；公式是另外一组独立的编号。

本书中使用的诸如这个（this）这样的第三人称单数在政治上已是正确的。

当仅涉及一个人时，我们使用她/她的；对于第二个角色，我们使用他/他的。

根据出版社的要求，当涉及两个人而且涉及逻辑上的地位顺序时，“她”有着更高的地位，例如：

她是个雇主，他是个雇员。

为了向RobertAumann致敬，在某些地方，她为Alice,他为Bob。

（*）根据出版社的要求，本书的标准货币单位为美元。

致谢致谢致谢致谢在斯坦福大学商学院，一级又一级研究生忍受着本书出版前充满笔误的草稿版本，他们竭尽所能降低了笔误数量（但肯定还存在着笔误），对他们表示感谢。

在我们准备书稿的最后一版时，AlejandroFrancetich承担了书稿内容内在一致性的检查。

不仅如此，他发现了不少笔误以及低级错误。

我们不知道他是否全部消灭了这样的错误，但他的工作无疑使得本书质量大有改善。

对于具体问题，我们可以非常容易地使用电子邮件向同事请教与求助。

在写这样一本书时，当遇到很多我们并不擅长的内容时，我们也禁不住向同行与同事请教的冲动，感谢他们；他们的大度与建议使得本书变得更好。

我们肯定已忘记了一些人的名字（对他们说声道歉），但我们感谢下列同行或同事的帮助：

KennethArrow,SusanAthey,RobertAumann,KimBorder,EddieDekel,ErwinDiewert,YossiFeinberg,FarukGul,MattJackson,JimJordan,VijayKrishna,SunilKumar,MarkMachina,MichaelOstrovsky,PhilReny,JohnRoberts,TomSargent,JosScheinkman,AndySkrzypacz,HugoSonnenschein,andPeterWakker.这本书的出版也离不开普林斯顿大学出版社相关工作人员的努力，他们对我这样的疯狂而且顽固的作者非常有耐心。

我们感谢下列人员：

SethDitchik,BenHolmes,KathleenCioffi,RichardIsomak,SheilaBodellandLorraineDoneker。

我们用TeXtures撰写此书，这是BlueSky公司开发的工具，当我们遇到问题时，他们提供了无私帮助。

我们使用AdobeIllustrator画图。

（*）出于可以理解的原因，在翻译成中文版时，第三人称单数译者统一译为“他”，货币单位仅简称为“元”。

译者注。

中国人民大学出版社将出版正式版（东南大学V本卷书记录了很多经济学家的贡献，我有幸成为其中一些经济学家的朋友，并将他们作为我们的榜样。

感谢他们。

特别地，利用这个机会，我们指出：

给定这本书的性质以及我们对其个人及其工作的无限敬意，我们很荣幸也很高兴将本书献给KennethArrow。

DavidM.Kreps中国人民大学出版社将出版正式版（东南大学）1曹乾曹乾曹乾曹乾经济学译丛精品系列经济学译丛精品系列经济学译丛精品系列经济学译丛精品系列MicroeconomicFoundationsI:

ChoiceandCompetitivemarketsDavidM.Kreps（StanfordUniversity）高级微观经济学I：

选择与竞争市场戴维戴维戴维戴维.M.克雷普斯克雷普斯克雷普斯克雷普斯（美国美国美国美国.斯坦福大学斯坦福大学斯坦福大学斯坦福大学）完美中文翻译版完美中文翻译版完美中文翻译版完美中文翻译版第1章：

选择、偏好与效用曹乾译（东南大学）中国人民大学出版社将出版正式版（东南大学）21111选择选择选择选择、偏好与效用偏好与效用偏好与效用偏好与效用很多人在谈到微观经济学时，首先想到的是供给等于需求供给等于需求供给等于需求供给等于需求，图1.1画出了这一点，在这个图