计量经济学第一章 绪言.pptx
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计量经济学计量经济学同济大学经济与管理学院经济与金融系永楼24年2月4日1LOUYONG关于计量经济学计量经济学是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。
是经济学、数学和统计学的三结合。
是以经济理论为指导,以实际统计资料为依据,以数学和统计推断为方法,以电脑技术为工具,以建立经济计量模型为手段,定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。
强调学科的交叉性以及对现实经济问题进行研究。
24年2月4日2LOUYONG为什么需要学习计量经济学?
从定量的角度、使用计算机解决现实经济问题(企业经营决策、结构分析、经济预测和政策评价)。
例。
从定量的角度、使用计算机实证检验和发展经济理论问题。
例。
1998年我国正式将计量经济学定为经济学科类的核心课程。
24年2月4日3LOUYONG计量经济学难学吗?
是有一定难度的学科,但是它的难度是有限制的。
无论在初级、中级和高级计量经济学中,都不会超过相应层次的经济学、数学和统计学基础。
但需要对三者的相关基础知识融会贯通,学会理论联系实际,提高应用水平。
24年2月4日4LOUYONG如何开始学习?
先从基本的理论与方法(单方程线性回归模型)开始,注意建立理论的条件、方法适用的范围和背景。
再逐步扩展研究的领域与层次(模型结构、估计方法、数据类型等的扩展)。
强调学习和研究的实证性,从案例学习中悟出理论与方法的实质。
学习和研究中必须掌握一种实用的计量经济学软件工具。
推荐使用EVIEWS。
参考文献及相关网站:
参见教材末页24年2月4日5LOUYONG关于课程教学教学内容:
参见目录,补充EVIEWS的使用指南及应用举例。
思路:
引发学习兴趣,注重思路,强化应用,避免单纯的数学证明。
考核:
平时成绩(出勤、课堂讨论、课程论文)(30)期末笔试(70)24年2月4日6LOUYONG教学要求请大家一起积极参与!
课堂上课堂上保持良好的课堂纪律认真听讲,积极思考,互学互动课外课外欢迎提问,欢迎提意见及建议必要的复习、习题及软件学习结合现实经济问题,收集必要的数据,完成课程论文(1-3人的小组)24年2月4日7LOUYONG第一章绪论第一章绪论计量经济学简介计量经济学简介经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用计量经济学软件简介计量经济学软件简介24年2月4日8LOUYONG1.11.1计量经济学简介计量经济学简介一、计量经济学一、计量经济学二、计量经济学模型二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系四、计量经济学在经济学科中的地位四、计量经济学在经济学科中的地位24年2月4日9LOUYONG一、计量经济学一、计量经济学计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展19261926年挪威经济学家年挪威经济学家R.FrishR.Frish提出提出EconometricEconometricss19301930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会19331933年创刊年创刊EconometricsEconometrics2020世纪四五十年代的大发展和世纪四五十年代的大发展和6060年代的扩张年代的扩张2020世纪世纪7070年代以来非经典(现代)计量经济学年代以来非经典(现代)计量经济学的发展的发展24年2月4日10LOUYONG计量经济学的定义计量经济学的定义“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家Frich于1926年仿照“Biometrics”(“生物计量学”)提出来的。
中文译名有两种:
经济计量学与计量经济学。
前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科;后者试图通过名称强调它是一门经济学科。
计量经济学是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。
是以经济理论为指导,以实际统计资料为依据,以数学和统计推断为方法,以电脑技术为工具,以建立经济计量模型为手段,定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。
24年2月4日11LOUYONG计量经济学与相关学科间的关系经济学与数学结合=数理经济学经济学与统计学结合=经济统计学数学与统计学结合=数理统计学数学、经济学、统计学三者的结合=计量经济学24年2月4日12LOUYONG计量经济学与经济理论、统计学和数学:
计量经济学与经济理论、统计学和数学:
联系和区别联系和区别数学统计学数理统计经济统计数理经济计量经济学24年2月4日13LOUYONG计量经济学与经济学经济学是计量经济学的服务对象,计量经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。
一般经济理论(定性)是计量经济学的基础。
一般经济理论是修正计量经济分析模型、方法的依据。
一般经济理论是解读计量分析结果的工具。
区别是定性为主、定量为主等。
24年2月4日14LOUYONG计量经济学与统计学目的和手段关系计量的参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法设计,应用分析中的置信区间分析等,都与统计有关,以统计为基础。
区别主要是,问题导向和数据导向,对模型重视程度、目的性强弱等。
24年2月4日15LOUYONG计量经济学与数学数学(微积分、线性代数、概率统计)是计量分析(LS、方差、期望)的基础和工具。
数学知识(函数性质等)对计量建模的作用。
计量经济学不是数学,是经济学。
计量经济学不是数学,是经济学。
24年2月4日16LOUYONG二、计量经济学研究的核心计量经济模型计量经济学方法及其应用,都是围绕建立、估计、检验和运用计量经济模型这一核心进行的。
模型,是对现实的描述和模拟。
人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然现象和社会经济现象的本质与发展规律。
例如,物理模型,几何模型,文字模型,数学模型等等。
24年2月4日17LOUYONG经济数学模型根据所采用的数学方法的不同,对经济活动揭示的程度不同,构成不同的经济数学模型。
数理经济模型:
揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述。
例。
计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述。
例。
24年2月4日18LOUYONG三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系l广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学l初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学l理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学l经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学l微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学24年2月4日19LOUYONG广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称,包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等狭义计量经济学,也就是我们通常所说的计量经济学,以揭示经济现象中的因果关系为目的,在数学上主要应用回归分析方法。
本课程中的计量经济学模型,就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。
24年2月4日20LOUYONG初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容;中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法,以及传统的应用模型为主要内容;高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。
本课程定位于初、中级水平。
24年2月4日21LOUYONG理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容,侧重于理论与方法的数学证明与推导,与数理统计联系极为密切。
除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外,还研究特殊模型的估计方法与检验方法,应用了广泛的数学知识。
24年2月4日22LOUYONG应用计量经济学应用计量经济学以建立与应用计量经济学模型为主要内容,强调应用模型的经济学和经济统计学基础,侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
本课程是二者的结合。
24年2月4日23LOUYONG经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学(经典计量经济学(ClassicalEconomClassicalEconometricsetrics)一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。
24年2月4日24LOUYONG经典计量经济学在理论方法方面特征是:
经典计量经济学在理论方法方面特征是:
模型类型随机模型;模型导向理论导向;模型结构线性或者可以化为线性,因果分析,解释变量具有同等地位,模型具有明确的形式和参数;数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本,被解释变量为服从正态分布的连续随机变量;估计方法仅利用样本信息,采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。
24年2月4日25LOUYONG经典计量经济学在应用方面的特征是:
经典计量经济学在应用方面的特征是:
应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳;应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展;应用模型的领域传统的应用领域,例如生产、需求、消费、投资、货币需求,以及宏观经济等。
24年2月4日26LOUYONG非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型,也称为现代计量经济学。
非经典计量经济学主要包括:
微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。
非经典计量经济学的内容体系:
模型类型非经典、模型导向非经典、模型结构非经典、数据类型非经典、估计方法非经典的计量经济学问题。
24年2月4日27LOUYONG本课程以经典计量经济学为主,适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。
一方面,从理论方法角度,经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础;另一方面,从应用的角度,经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。
24年2月4日28LOUYONG微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出;微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”;“微观计量经济学的原材料是微观数据”,微观数据表现为截面数据和平行(panel)数据;赫克曼(J.Heckman)和麦克法登(D.McFaddan)对微观计量经济学作出原创性贡献。
微观计量经济学的主要内容包括:
平行(panel)数据模型、离散选择模型、选择性样本模型的理论方法24年2月4日29LOUYONG宏观计量经济学名称由来已久,但是它的主要宏观计量经济学名称由来已久,但是它的主要内容和研究方向发生了变化。
内容和研究方向发生了变化。
经典宏观计量经济学:
利用计量经济学理论方经典宏观计量经济学:
利用计量经济学理论方法,建立宏观经济模型,对宏观经济进行分析法,建立宏观经济模型,对宏观经济进行分析、评价和预测。
、评价和预测。
现代宏观计量经济学的主要研究方向:
单位根现代宏观计量经济学的主要研究方向:
单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。
检验、协整理论以及动态计量经济学。
24年2月4日30LOUYONG四、计量经济学在经济学科中的地位四、计量经济学在经济学科中的地位l从现代西方经济学的特征看从现代西方经济学的特征看l从西方经济学的发展历史看从西方经济学的发展历史看l从世界一流大学经济学课程表看从世界一流大学经济学课程表看l从国际经济学刊物论文看从国际经济学刊物论文看l从经济学的“世界先进水平”看从经济学的“世界先进水平”看l从诺贝尔经济学奖获奖情况看从诺贝尔经济学奖获奖情况看24年2月4日31LOUYONG诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学55位获奖者中位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学24年2月4日32LOUYONG经典计量经济学创立创立建立第建立第1个应用模个应用模型型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型Leontief24年2月4日33LOUYONG非经典计量经济学微观计量:
微观计量:
选择性样本模型选择性样本模型微观计量:
微观计量:
离散选择模型离散选择模型时间序列:
时间序列:
协整理论现代宏观计量协整理论现代宏观计量时间序列:
时间序列:
ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger24年2月4日34LOUYONG计量经济学在经济学科中的地位著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因(Klein)在计量经济学教科书序言中写道:
计量经济学已在经济学科中居于重要的地位在大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。
萨缪尔森(P.Samuelson):
“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。
24年2月4日35LOUYONG小结:
小结:
计量经济学是一门重要的经济学分支学科计量经济学是一门重要的经济学分支学科l从计量经济学的定义看从计量经济学的定义看l从计量经济学与数理统计学的区别看从计量经济学与数理统计学的区别看l从建立与应用计量经济学模型的全过程看从建立与应用计量经济学模型的全过程看l从计量经济学在西方国家经济学科中的地从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看位看24年2月4日36LOUYONG1.21.2建立计量经济学模型的建立计量经济学模型的步骤和要点步骤和要点一、理论模型的设计一、理论模型的设计二、样本数据的收集样本数据的收集三、模型参数的估计模型参数的估计四、模型的检验模型的检验五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素24年2月4日37LOUYONG一、理论模型的设计一、理论模型的设计依据一定的经济理论,先验地用一个或一组数学方程式表示被研究的经济变量之间的关系。
这阶段的工作称为模型设计(建模)。
这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段,为此,需要作以下工作。
24年2月4日38LOUYONG确定模型包含的变量确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。
根据经济学理论和经济行为分析。
例如:
同样是生产方程,电力工业和纺织工例如:
同样是生产方程,电力工业和纺织工业应该选择不同的变量业应该选择不同的变量考虑数据的可得性。
考虑数据的可得性。
考虑入选变量之间的关系,要求变量间互考虑入选变量之间的关系,要求变量间互相独立。
相独立。
24年2月4日39LOUYONG确定模型的数学形式确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟选择可能的形式试模拟拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间符号、大小、关系符号、大小、关系例如:
例如:
ln(ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln()=+ln(人均收入人均收入)+ln(+ln(食品价格食品价格)+ln()+ln(其它商其它商品价格品价格)+)+其中其中、的符号、大的符号、大小、关系小、关系24年2月4日40LOUYONG模型设计阶段具体技术工作
(1)模型应该包括那些变量?
哪些是因变量?
哪些是自变量?
(2)模型包括几个参数,它们的符号(正负)如何?
(3)模型的数学形式,线性的?
或是非线性的?
(4)模型的选择24年2月4日41LOUYONG二、样本数据的收集二、样本数据的收集数据是计量经济模型的基础数据是计量经济模型的基础几类常用的样本数据几类常用的样本数据时间序列数据时间序列数据截面数据截面数据虚变量离散数据虚变量离散数据数据质量数据质量完整性完整性准确性准确性可比性可比性一致性一致性24年2月4日42LOUYONG三、模型参数的估计(核心)三、模型参数的估计(核心)各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法关于应用软件的使用关于应用软件的使用课堂教学结合课堂教学结合EviewsEviews能够熟练使用一种能够熟练使用一种24年2月4日43LOUYONG四、模型的检验(应用的前提)四、模型的检验(应用的前提)经济意义检验经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系根据拟定的符号、大小、关系例如:
例如:
ln(ln(人均食品需求量人均食品需求量)=-2.0)=-2.00.5ln0.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln()+0.8ln(其他商品其他商品价格价格)ln(ln(人均食品需求量人均食品需求量)=-2.0+0.5ln()=-2.0+0.5ln(人均人均收入收入)4.5ln(4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln()+0.8ln(其他商品价格其他商品价格)ln(ln(人均食品需求量人均食品需求量)=-2.0+0.5ln()=-2.0+0.5ln(人均人均收入收入)0.8ln(0.8ln(食品价格食品价格)+0.8ln()+0.8ln(其他商品价格其他商品价格)24年2月4日44LOUYONG统计检验统计检验由数理统计理论决定由数理统计理论决定包括拟合优度检验包括拟合优度检验总体显著性检验总体显著性检验变量显著性检验变量显著性检验计量经济学检验计量经济学检验由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定包括异方差性检验包括异方差性检验序列相关性检验序列相关性检验共线性检验共线性检验模型预测检验模型预测检验由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定包括稳定性检验:
扩大样本重新估计包括稳定性检验:
扩大样本重新估计预测性能检验:
对样本外一点进行预测性能检验:
对样本外一点进行实际预测实际预测24年2月4日45LOUYONG计量经济学研究是一个动态过程模型通过上述各项检验之后,才能实际应用,检验不能通过,则需修整模型,再设定,再估计,再检验。
24年2月4日46LOUYONG五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素理论理论数据数据方法方法24年2月4日47LOUYONG1.31.3计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用一、结构分析一、结构分析二、经济预测二、经济预测三、政策评价三、政策评价四、理论检验与发展四、理论检验与发展24年2月4日48LOUYONG一、结构分析一、结构分析经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。
相互关系的研究。
结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。
分析与比较静力分析。
计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系,即通过模型得到弹性、乘数之间的相互关系,即通过模型得到弹性、乘数等。
等。
应用举例应用举例24年2月4日49LOUYONG二、经济预测二、经济预测计量经济学模型作为一类经济数学模型,是从用于经济预测,特别是短期预测而发展起来的。
计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。
对于非稳定发展的经济过程,对于缺乏规范行为理论的经济活动,计量经济学模型预测功能失效。
模型理论方法的发展以适应预测的需要。
24年2月4日50LOUYONG三、政策评价三、政策评价政策评价的重要性。
政策评价的重要性。
经济政策的不可试验性。
经济政策的不可试验性。
计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。
计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。
24年2月4日51LOUYONG四、理论检验与发展四、理论检验与发展实践是检验真理的唯一标准。
实践是检验真理的唯一标准。
任何经济学理论,只有当它成功地解释了过任何经济学理论,只有当它成功地解释了过去,才能为人们所接受。
去,才能为人们所接受。
计量经济学模型提供了一种检验经济理论的计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。
好方法。
对理论假设的检验可以发现和发展理论。
对理论假设的检验可以发现和发展理论。
24年2月4日52LOUYONG小结模型的应用过程也就是检验模型和理论的过程。
例如,如果预测误差小,表明模型精度高,质量好,对现实结实能力强,理论符合实际;反之,则要对模型以及对建模所依据的经济理论进行修正。
24年2月4日53LOUYONG模型建立、应用流程图设计理论模型收集统计数据模型的参数估计,建立具体模型模型检验是否符合标准?
征求决策者意见应用经济预测政策评价结构分析修改模型修改模型模型设计与数据收集阶段参数估计与模型检验阶段模型应用阶段理论研究或经验总结理论检验计量经济学与电脑模型的建立和实际使用,离开了电脑几乎是不可能的。
目前,已有很多计量经济学软件包,可以完成计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等基本运算。
24年2月4日55LOUYONG1.41.4计量经济学软件包简介1、TSP(TimeSeriesProgram)时间序列分析软件包DOS下的计量经济学应用软件。
简单、灵活、功能强大。
可以对数据序列进行各种分析,建立序列间的统计关系式,并以此进行预测。
2、Eviews(EconometricsViews)计量经济学软件包是TSP的ForWin版本。
本课程采用EVIEWS进行教学。
24年2月4日56LOUYONG3、SPSS(StatisticalPackagefortheSocialScience)社会科学统计分析软件包功能强大,版本日益更新,是广谱性的统计分析软件。
在进行联立方程系统估计方面存在局限。
4、SAS(StatisticalAnalysisSystem)统计分析系统为我国应用最为广泛的统计分析软件。
除估计、检验模型外,具有回归诊断的功能。
24年2月4日57LOUYONGEVIEWS简介计量经济学软件包,进行数据分析、回归分析和预测的工具基本数据对象是时间序列可视化操作应用:
科学试验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、销售与成本分析24年2月4日58LOUYONGEVIEWS的使用安装运行窗口标题栏主菜单栏命令窗口状态行工作区关闭24年2月4日59LOUYONG操作方式菜单驱动方式直接命令方式单个命令命令参数批处理方式24年2月4日60LOUYONGEVIEWS的主要功能数据的输入与编辑图形分析统计描述回归分析相关分析基于回归方程的预测信息交换24年2月4日61LOUYONGEVIEWS的基本概念序列(series):
时间序列、非时间序列工作文件(workfile):
处理数据的工作区,可新建或加载对象(object):
可操作的东西,包括序列、方程、模型、系数等观察(views):
对象可视的属性通过表、图、描述统计量等方法表现出来组(group):
若干序列合并在一起构成数据文件(databank):
各个对象都可形成数据文件,以控制扩展名区分24年2月4日62LOUYONG案例EVIEWS基本操作步骤启动建立内存工作文件准备数据输入数据生成新的数据序列数据存盘对数据的初步分析数据趋
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