计量经济学课件8416415297.pptx
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计量经济学,宁波理工学院樊丽淑,Econometrics,第一章绪论,1.课程说明教学目的掌握计量经济分析方法论能够建立并运用简单的计量经济模型分析现实经济问题初步掌握EVIEWS软件先修课程微观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计,(4)教材及参考书计量经济学,李子奈,高等教育出版社计量经济学方法与应用,李子奈,清华大学出版社,计量经济学理论、方法与模型,唐国兴,复旦大学出版社,1988年计量经济学,美)古扎拉蒂(DamodarN.Gujarati)著,中国人民大学出版社教材:
伍德里奇著,计量经济学导论现代观点,人民大学出版社,2003张晓峒著,计量经济分析,经济科学出版社,2000美罗伯特等著,钱小军等译,计量经济模型与经济预测,机械工业出版社,1999(有配套习题解答),平时成绩:
40%出勤+按时完成作业:
10%模型:
收集真实数据,做合理模型,期末考试前交。
30%期末考试形式:
闭卷考试成绩:
60%项目小组;4人,诺贝尔经济学奖与计量经济学,53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,“二战以后的经济学是计量经济学的时代”-Samuelson“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”-Klein,发展,可分为三个时期:
(1)20-40年代,
(2)50-70年代,(3)80年代-至今。
20-40年代:
主要研究微观经济问题,研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等,舒尔茨在消费理论和市场行为方面的研究道格拉斯对生产函数和边际生产力的研究丁伯根在景气循环理论方面的研究弗里希在弹性测定、边际生产力以及总体经济的稳定性等方面的研究。
二、计量经济学的产生与发展,产生:
英文,“Econometrics”最早是由挪威经济学家费里希(R.Frish)于1926年模仿“Biometrics”(生物计量学)提出的,标志着计量经济学的诞生。
但人们一般认为,1930年12月29日世界计量经济学会成立和由它创办的学术刊物Econometrica于1933年正式出版,标志着计量经济学作为一个独立学科正式诞生了。
(2)50-70年代:
1950年以Koopman论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman-Hood论文“线性联立经济关系的估计”为标志,计量经济学理论进入联立方程模型时代。
人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活动。
比较著名的是Klein的美国经济波动模型(1921-1941,1950年作)和美国宏观经济模型(1928-1950,1955年作)后者包括20个方程。
联立方程模型的应用是计量经济学发展的第二个里程碑。
(3)80年代-至今。
理论与方法的新突破除了经典线性计量经济学模型以外,出现非线性模型、合理预期模型、变参数、无参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、贝叶斯方法、小样本理论等研究领域,这些成为计量经济学研究前沿的一个新亮点。
同时,更加侧重应用领域的拓展宏观、微观经济领域应用,由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验,计量经济学在我国的发展1979年3月成立中国数量经济研究会(1984年定名为中国数量经济学会,并办有一份杂志,数量经济技术经济研究)。
1980年中国数量经济学会首次举办计量经济学讲习班,邀请Klein等七位美国教授讲课。
自此,计量经济学的教学与科研迅速展开,取得许多研究成果。
1998年7月教育部高等学校经济学科教学指导委员会首次将计量经济学列为我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。
多数学校已把该课列为本、硕和博士生的必修课程。
但整体上我国计量经济学教学与科研水平与世界相比差距很大。
专业开设课程比例1980年为0%,1987年18%,1993年51%,1997年92%,2006年98%。
19842006年经济研究发表的3100余篇论文统计:
,以计量经济学模型方法作为主要分析方法的论文占全部论文的比例,1984年为0%,1992年为5%,1998年为11%,然后迅速提高,2004年为40%,2005为56%,2006年为53%。
研究对象遍及经济的各个领域,所应用的模型方法遍及计量经济学的各个分支。
其它经济类刊物,例如金融研究、世界经济等,无不如此。
数量经济学博士学位学科点的数量:
从1984年的1个、1993年的2个、1998年的7个,发展到2004年的18个和2006年的25个,30年来我国经济学科中发展最为迅速的一个新生长点。
推荐从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展upload/2007_05/07051413526276.pdf,二、计量经济学的内容和作用,
(一)计量经济学概述
(二)计量经济学的内容体系(三)计量经济学研究对象(四)计量经济学的方法与应用,引子:
计量经济学能做什么,估计经济关系:
企业产品的需求有什么特点?
价格富有弹性?
缺乏弹性?
价格策略的收效如何?
广告对销售收入和利润的影响?
我国城镇居民的边际消费倾向是多少?
刚毕业大学生的工资受哪些因素影响?
专业?
学校名气?
假设检验确实存在工资的性别歧视吗?
政府的鼓励节能型车的政策是否显著降低了全国的燃油消耗?
出租车价格上调受否确实改善了出租车司机的境况?
预测:
厂商需要做产品的销售预测政府要作经济发展预测城市要作交通发展、能源需求预测股市玩家要作股价预测,风险估计,
(1)价格竞争问题:
降价是好的竞争策略吗?
(微观)
(2)加入WTO对策,降低关税和贸易自由化对进出口的影响?
(国际贸易)(3)宏观经济管理:
刺激需求政策的有效性?
收入乘数,经营活动和经济管理方面应用例子,(4)金融领域研究,资本资产定价模型(CAMP)为分析各种资产的风险-收益关系提供了一个框架。
假设为某种证券(如公司股票)的投资收益,为市场投资组合的收益(如标准普尔综合指数),为无风险的收益(如30天的美国短期国库券)。
设为某种证券的超额收益,为市场投资组合的超额收益,则标准CAMP的公式如下表示:
如果我们有证券收益的历史数据,我们就可以对模型进行估计。
估计值大于1的证券被认为是强劲的或较不稳定的,估计值小于1的证券则被认为是保守的或较稳定的。
“计量经济学的范围,包括用数学表示那些从统计检验观点所做作的经济假设和对这些假设进行统计检验的实际过程”。
-丁伯根,计量经济学,1951年“计量经济学是在理论与观测协调发展的基础上,运用相应的数理方法,对实际经济现象进行数量分析”。
-萨缪尔森,计量经济学刊,1954“计量经济学是经济理论和经济统计学的结合,并运用数学的和统计的方法对经济学理论所确定的一般规律给予具体的和数量上的表示”。
-兰格,经济计量学导论,1962年“计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。
就其字义来讲,计量经济学不仅是指对经济现象加以测量,而且包含根据一定的经济理论进行计算的意思”。
-克莱茵,计量经济学讲义,1990年,
(一)计量经济学概述,结论:
计量经济学是以经济理论为基础,以数理统计方法和计算机技术为工具,根据实际观测的统计数据,对经济现象、经济关系及经济规律进行定量分析的一门科学。
运用计量经济模型的三个要素,理论:
经济理论,即所研究对象的经济行为理论计量经济研究的基础数据:
对所研究对象及相关现象观测得到的信息计量经济研究的原料或依据方法:
统计推断,包括参数估计与假设检验计量经济研究的工具与手段,
(二)计量经济学的内容体系,计量经济学研究的核心是经济计量模型,计量经济学方法及其应用,都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的,模型技术是计量经济学的主要内容。
1.广义计量经济学和狭义计量经济学2.初、中、高级计量经济学3.理论计量经济学和应用计量经济学4.经典计量经济学和非经典计量经济学5.微观计量经济学和宏观计量经济学,1.广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称,包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学,也就是我们通常所说的计量经济学,以揭示经济现象中的因果关系为目的,在数学上主要应用回归分析方法。
本课程中的计量经济学模型,就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。
2.初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容;中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法,以及传统的应用模型为主要内容;高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。
本课程定位于初、中级水平上,适当引入高级的内容。
3.理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容,侧重于理论与方法的数学证明与推导,与数理统计联系极为密切。
除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外,还研究特殊模型的估计方法与检验方法,应用了广泛的数学知识。
应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容,强调应用模型的经济学和经济统计学基础,侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
本课程是二者的结合,但以应用为主,4.经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学(ClassicalEconometrics)一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。
R.Frish创立T.Haavelmo建立了它的概率论基础L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者,经典计量经济学在理论方法方面特征是:
模型类型随机模型;模型导向理论导向;模型结构线性或者可以化为线性,因果分析,解释变量具有同等地位,模型具有明确的形式和参数;数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本,被解释变量为服从正态分布的连续随机变量;估计方法仅利用样本信息,采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。
经典计量经济学在应用方面的特征是:
应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳;应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展;应用模型的领域传统的应用领域,例如生产、需求、消费、投资、货币需求,以及宏观经济等。
非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型,也称为现代计量经济学。
非经典计量经济学主要包括:
微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。
非经典计量经济学的内容体系:
模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。
本课程以经典计量经济学为主,适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。
理由:
一方面,从理论方法角度,经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础;另一方面,从应用的角度,经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。
5微观计量经济学和宏观计量经济学,微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。
微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”;“微观计量经济学的原材料是微观数据”,微观数据表现为截面数据和平行(penal)数据。
赫克曼(J.Heckman)和麦克法登(D.McFaddan)对微观计量经济学作出原创性贡献。
微观计量经济学教科书和课程有:
“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微观计量经济学的主要内容包括:
平行(penal)数据模型的理论方法离散选择模型的理论方法选择性样本模型的理论方法,宏观计量经济学名称由来已久,但是它的主要内容和研究方向发生了变化。
经典宏观计量经济学:
利用计量经济学理论方法,建立宏观经济模型,对宏观经济进行分析、评价和预测。
现代宏观计量经济学的主要研究方向:
单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。
(三)研究对象与模型,研究的对象:
经济现象和经济现象中的具体数量规律变量:
宏观、微观,流量、存量,数量(产值、价格、年龄)、非数量(学历、性别等)连续、离散派生变量(增长率、均值等)3.变量关系:
按照不同标准,经济变量之间的关系可以分为不同类型行为关系与技术关系微观关系与宏观关系静态关系与动态关系恒等关系与制度关系存量关系与流量关系,
(1)行为关系与技术关系,行为关系(Behavioralrelations):
描述经济变量的行为变化,例如:
C=a0+a1Y+a2PC:
人均糖果消费量;Y:
收入水平;P:
糖果的价格该方程描述了消费者在糖果消费上的行为。
技术关系(Technicalrelations):
描述经济变量之间技术联系,例如:
Q=eKaLbQ:
产出量;K:
资本存量;L:
劳动力该方程描述了产出量与投入要素之间的技术联系,
(2)微观关系与宏观关系,微观关系(Microrelations)微观经济变量之间的关系宏观关系(Macrorelations)宏观经济变量或经济总量之间的关系,(3)静态关系与动态关系,静态关系(Staticrelations):
描述在某一时期或某一时点上经济变量之间的关系,例如:
Ct=a+bYt动态关系(Dynamicrelations):
描述经济变量之间的动态关系,例如It=a(YtYt-1)+bIt-1,(4)恒等关系与制度关系,恒等关系(Identityrelations):
或称定义关系(Definitionalrelations),根据某种理论定义的经济变量之间的关系,例如:
Y=C+I+G+(EXIM)制度关系(Institutionalrelations):
描述政府政策变化产生的影响,例如:
政府销售税增加对某一类商品销售量的影响个人缴纳的所得税与他的收入之间的关系,(5)存量关系与流量关系,存量,指某一时点上测算出来的量;例如:
货币量,资本存量,存货流量,指某一时期测算出来的量;例如:
货币支出,存货变动,收入存量与流量之间的关系,例如:
It=a(KtKt-1),5.模型,单方程联立方程组时间序列(ARIMA,ECM)静态动态均衡非均衡,6.计量经济学与经济理论、统计学和数学的联系和区别,
(1)计量经济学与经济理论,经济学是计量经济学的服务对象,计量经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。
一般经济理论(定性)是计量经济学的基础。
例:
关于失业问题的数量实证分析
(1)菲利普斯曲线(工资和失业率);
(2)资本和技术变化的影响;(3)人口和移民的影响(供给方面);(4)经济增长和产业结构(需求方面、结构性失业)。
一般经济理论是修正计量经济分析模型、方法的依据。
一般经济理论是解读计量分析结果的工具。
区别是定性为主、定量为主等。
(2)计量经济学与统计学,目的和手段关系计量的参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法设计,应用分析中的置信区间分析等,都与统计有关,以统计为基础。
区别主要是,问题导向和数据导向,对模型重视程度、目的性强弱等。
(3)计量经济学与数学,数学(微积分、线性代数、概率统计)是计量分析(LS、级数、矩阵、方差、期望,)的基础和工具。
数学知识(函数性质等)对计量建模的作用。
计量经济学不是数学,是经济学。
计量经济学的学科性质,计量经济学是应用经济学的一个分支计量经济学的根本任务是估计、检验、运用计量经济模型。
计量经济学的核心内容是模型参数的估计方法。
但是,离开方法提出的经济背景、方法本身的经济学解释、方法应用的经济对象,计量经济学方法将是一堆无用的数学符号。
(四)计量经济学的方法与应用,1.建立计量经济模型的步骤如何建?
2.计量经济模型的应用如何用?
1.建立计量经济模型的步骤,
(1)理论模型的设计
(2)样本数据的收集(3)模型参数的估计(4)模型的检验(5)计量经济学模型成功的三要素,对所要研究的经济现象进行深入的分析,根据研究目的,选择模型中将包含的因素,根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素,并根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系,设定描述这些变量之间关系的数学表达式,即理论模型。
(1)理论模型的建立计,理论模型的设计主要包含三部分工作选择变量确定变量之间的数学关系拟定模型中待估计参数的数值范围,变量的分类,1.被解释变量与解释变量:
在单方程模型中,变量分为两类:
被解释变量与解释变量作为研究对象的变量,也就是因果关系中的“果”,例如生产函数中的产出量,是模型中的被解释变量,在单一方程模型中,处于左端作为“原因”的变量,例如生产函数中的资本、劳动、技术,是模型中的解释变量,在单一方程模型中,处于右端。
例,被解释变量,解释变量,2.内生变量与外生变量内生变量:
是所研究的经济系统的模型本身确定的是该模型求解的结果属于因变量,外生变量外生变量的数值是在研究的模型之外确定的,不受模型内部因素的影响在模型求解之前事先规定的,是“给定的”或“已知的”值属于自变量分为政策变量(决策者可以控制的变量,如政府支出、利率、货币供应量等)和非政策变量(难以控制或不能控制的变量,如气候、自然灾害、农业收成、汇率等),3.工具变量与目标变量运用模型时可以把政策变量看作工具变量,而把内生变量看作目标变量。
通过对有关工具变量的调节,以便达到事先确定的目标变量的水平。
例如,通常用适当的经济增长率,较低的失业率和通货膨胀率等作为目标变量,事先固定下来,然后计算调整相应的工具变量,例如税率、公共支出预算水平等数值。
离散型变量与连续型变量离散型(包括表示定性数据的虚拟变量只取0和1)连续型,样本数据的收集与整理,是建立计量经济学模型过程中最为费时费力的工作,也是对模型质量影响极大的一项工作常用的样本数据有三类:
(1)时间序列数据
(2)截面数据(3)虚变量数据(4)面板数据(Panel)时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据,一般由统计部门提供,在建立计量经济学模型时应充分加以利用,以减少收集数据的工作量(同一空间、不同时间)。
(2)样本数据收集,截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。
例如,工业普查数据、人口普查数据、家计调查数据等,主要由统计部门提供(同一时间、不同空间)。
虚变量数据也称为二进制数据,一般取0或1。
虚变量经常被用在计量经济学模型中,以表征政策、条件等因素。
混合数据(面板数据),也称平行数据,是时间序列数据与截面数据的合成体。
例如,1978-1999年我国各省市城镇居民消费结构的调查资料,(3)模型参数的估计,模型参数的估计方法,是计量经济学的核心内容。
计量经济学已经发展出丰富的参数估计方法。
主要由两大类:
经典估计方法最小二乘估计最大似然估计联立方程估计法等等贝叶斯估计方法(本课程不涉及),(4)模型的检验,一般讲,计量经济学模型必须通过四级检验:
1)经济意义检验2)统计学检验3)计量经济学检验4)预测检验,2.计量经济模型的应用,结构分析:
利用计量经济模型对变量之间的关系进行定量的分析,目的在于弄清和解释有关的经济现象。
如弹性分析、乘数分析政策评价:
利用计量经济模型模拟各种经济政策的执行效果,以便比较各种政策方案并进行选择计量经济学模型的“经济政策实验室”功能经济预测:
利用计量经济模型推测经济变量在未来的取值理论检验与发展,
(1)结构分析,经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。
结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。
计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系,即通过模型得到弹性、乘数等。
应用举例,
(2)经济预测,计量经济学模型作为一类经济数学模型,是从用于经济预测,特别是短期预测而发展起来的。
计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。
对于非稳定发展的经济过程,对于缺乏规范行为理论的经济活动,计量经济学模型预测功能失效。
模型理论方法的发展以适应预测的需要。
(3)政策评价,政策评价的重要性。
经济政策的不可试验性。
计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。
(4)理论检验与发展,实践是检验真理的唯一标准。
任何经济学理论,只有当它成功地解释了过去,才能为人们所接受。
计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。
对理论假设的检验可以发现和发展理论。
政策评价的重要性。
流程图,设计理论模型,收集统计资料,模型的参数估计,建立具体模型,模型检验,是否合符标准?
征求决策者意见,是否可用于决策?
应用,预测未来,评价政策,结构分析,修改整理模型,修改模型,理论模型与数据收集阶段,参数估计与模拟阶段,政策分析与模型应用阶段,理论研究或经验总结,作业,1.你认为什么是计量经济学?
与你们已经学过的微观、宏观经济学有什么区别?
2.计量经济学研究的步骤是什么?
3.模型的检验内容有哪些?
为何要对模型进行检验?
4.你所了解的与计量经济学有关的问题有哪些?
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