计量经济题 试题 2有答案.docx
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计量经济题试题2有答案
一、填空题(每个空格1分,共20分)
1、数理经济学模型揭示经济活动中各个因素之间理论关系,而计量经济学模型揭示了经济活动中各个因素之间定量关系,生产函数
是数理经济学模型模型,而
是计量经济学模型。
3、计量经济学模型建立过程中一项重要工作是模型检验,这一工作主要包含经济意义检验、统计检验、计量经济检验、
模型预测检验。
4、回归分析与相关分析明显区别在于相关分析仅从统计数据上测度变量间的相关关系,而没有考虑变量之间是否有因果关系,变量之间的地位是对称的,而回归分析注重后者的测度。
5、一般经验认为样本容量
或者大于等于3(k+1),才能说满足模型估计的基本要求。
6、模型出现多重共线性,如果直接用OLS估计,会产生四种不良后果,即
(1)完全共线性下参数估计量不存在、
(2)近似共线性下参数估计量方差变大、(3)参数估计量经济含义不合理、(4)变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。
7、
,请问这个模型称为分布滞后模型,其中b0称为短期乘数,b1+b2+···称为均衡乘数。
1、常用的样本数据有三类,即时间序列数据、截面数据和虚变量数据。
样本数据的质量可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性四个方面。
2、要使模型能够得出参数估计量,所要求的最小样本容量为k+1。
4、回归分析与相关分析明显区别在于相关分析仅从统计数据上测度变量间的相关关系,而没有考虑变量之间是否有因果关系,变量之间的地位是对称的,而回归分析注重后者的测度。
5、一般经验认为样本容量
或者n》3(K+1),才能说满足模型估计的基本要求。
6、模型出现多重共线性,如果直接用OLS估计,会产生四种不良后果,即
(1)完全共线性,参数估计量不存在、
(2)近似共线性参数估计量方差变大、(3)参数估计量经济意义不合理、(4)模型显著性检验和预测失效。
7、处理多重共线性的方法主要有两大类:
逐步回归法和差分法。
二、选择题:
(共10小题,20分,每小题2分)
1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为[D]
A.虚拟变量B.控制变量
C.政策变量D.滞后变量
2、是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。
[b]
A.外生变量B.内生变量
C.前定变量D.滞后变量
3、若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用[B]
A、普通最小二乘法B、加权最小二乘法
C、广义差分法D、工具变量法
4、已知DW统计量的值接近2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数
近似等于[A]
A、0B、—1C、1D、0.5
5、设某地区消费函数
中,消费支出不仅与收入
有关,而且与消费者的年龄构成有关,若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。
假设边际消费倾向不变,则考虑上述年龄构成因素的影响时,该消费函数引入虚拟变量的个数为[C]
A、1个B、2个C、3个D、4个
7、如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量[B]
A.无偏且有效B.无偏但非有效
C.有偏但有效D.有偏且非有效
8、参数估计量
是
的线性函数称为参数估计量具有[A]的性质。
A、线性B、无偏性C、有效性D、一致性
10、在线性回归模型中,若解释变量
和
的观测值成比例,即有
,其中
为非零常数,则表明模型中存在[B]
A、异方差性B、多重共线性
C、序列相关D、随机解释变量问题
三、简答题(共3小题,40分)
1、多元线性回归模型的基本假设有哪些,如果模型不满足某一条基本假设会出现什么样的问题。
1)解释变量非随机,为确定性变量,重复抽样取固定值(随机解释变量问题)
2)随机误差项零均值、同方差、不序列相关(异方差、序列相关问题)
3)解释变量与随机误差项不相关
4)随机误差项服从零均值同方差零协方差的正态分布
5)随样本容量无限增加,解释变量样本方差趋于有限常数
6)模型设定无偏误
2、指出下列模型中的错误,并说明理由:
其中
为第
年社会消费品零售总额,
为第
年居民收入总额,
为第
年全社会固定资产投资总额。
符号
3、如果用杜宾—瓦森检验法检验模型的序列相关性问题,
(1)请问杜宾—瓦森检验法的适用性,它的前提假设是什么?
只能检验一阶自相关,且对存在滞后被解释变量的模型无法检验、、假定条件:
解释变量非随机、随机干扰项为一阶自回归形式、不含滞后应变量为解释变量、含有截距项、没有缺落数据、模型假设正确
(2)写出D.W.的公式及其判断方法
四、综合计算题(共2小题,20分)
1、设某地区机电行业销售额
(万元)和汽车产量
(万辆)以及建筑业产值
(千万元)。
经Eviews软件对1981年——1997年的数据分别建立线性模型和双对数模型进行最小二乘估计,结果如下:
表1
DependentVariable:
Y
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-57.45496
81.02202
-0.
0.4899
X1
45.70558
15.66885
2.
0.0113
X2
11.93339
1.
7.
0.0000
R-squared
0.
Meandependentvar
545.5059
AdjustedR-squared
0.
S.D.dependentvar
193.3659
表2
DependentVariable:
Ln(Y)
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
3.
0.
17.55410
0.0000
Ln(X1)
0.
0.
2.
0.0138
Ln(X2)
0.
0.
10.21006
0.0000
R-squared
0.
Meandependentvar
6.
AdjustedR-squared
0.
S.D.dependentvar
0.
S.E.ofregression
0.
Akaikeinfocriterion
-1.
Sumsquaredresid
0.
Schwarzcriterion
-1.
Loglikelihood
17.11479
F-statistic
99.81632
Durbin-Watsonstat
1.
Prob(F-statistic)
0.
(1)写出电行业销售额对汽车产量和建筑业产值的双对数线性回归估计方程。
(2)对双对数模型进行经济意义检验和统计意义检验。
(3)比较表1和表2,你将选择哪个模型?
为什么?
(4)如果有两种可供选择的措施以提高机电行业销售额,措施a提高汽车产量,措施b增大建筑业产值,你认为哪个措施效果更明显?
为什么?
2、下列为一完备的联立方程计量经济学模型
(1)指出模型中的内生变量、外生变量、先决变量;
(2)用结构式条件确定模型中每个方程的识别状态;
(3)从方程之间的关系出发确定模型的识别状态;
二、选择题:
(共10小题,20分,每小题2分)
1、将外生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为[D]
A.虚拟变量B.控制变量
C.先决变量D.滞后变量
2、是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。
[B]
A.外生变量B.内生变量
C.前定变量D.滞后变量
3、若回归模型中的随机误差项存在序列相关性,则估计模型参数应采用[C]
A、普通最小二乘法B、加权最小二乘法
C、广义差分法D、工具变量法
4、已知DW统计量的值接近4,则样本回归模型残差的一阶自相关系数
近似等于[B]
A、0B、—1C、1D、0.5
5、设某地区消费函数
中,消费支出不仅与收入
有关,而且与消费者的年龄构成有关,若将年龄构成分为青年人、成年人和老年人3个层次。
假设边际消费倾向不变,则考虑上述年龄构成因素的影响时,该消费函数引入虚拟变量的个数为[B]
A、1个B、2个C、3个D、4个
6、简化式模型参数反映其对应的解释变量对被解释变量的[]
A、直接影响B、直接影响和间接影响之和
C、间接影响D、直接影响和间接影响之差
7、如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量[B]
A.无偏且有效B.无偏但非有效
C.有偏但有效D.有偏且非有效
8、最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和(A)。
A、方程的显著性检验B.多重共线性检验
C.异方差性检验D.预测检验
9、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为[]
A、外生变量和内生变量的函数关系
B、先决变量和随机误差项的函数关系
C、滞后变量和随机误差项的函数关系
D、外生变量和随机误差项的函数关系
10、在线性回归模型中,若随机误差项
和
的观测值成比例,即有
,其中
为非零常数,则表明模型中存在B]
A、异方差性B、随机解释变量问题
C、序列相关D、多重共线性
三、简答题(共4小题,共40分)
1、在下面利用给定的样本数据得到的散点图,X、Y分别是解释变量和被解释变量,问各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系?
异方差:
单调递增型、复杂性、单调递减性、同方差
AB
CD
2、指出下列模型中的错误,并说明理由:
其中
为第
年社会消费品零售总额,
为第
年居民收入总额,
为第
年全社会固定资产投资总额。
符号
3、回归模型的基本假设有哪些,如果模型不能满足这些基本假设,可能会出现什么问题?
4、如果用杜宾—瓦森检验法检验模型的序列相关性问题,
(1)请问杜宾—瓦森检验法的适用性,它的前提假设是什么?
(2)写出D.W.的公式及其判断方法。
四、综合计算题(共2小题,20分)
1、以下是某地第二产业增加值(GDP2)固定资产净值(NKF2)和劳动者人数(LT2)之间的散点图:
进行因果检验的结果如下:
PairwiseGrangerCausalityTests
Sample:
19781995
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Probability
LT2doesnotGrangerCauseGDP2
16
0.51515
0.61114
GDP2doesnotGrangerCauseLT2
0.84992
0.45370
NKF2doesnotGrangerCauseGDP2
16
3.18323
0.08114
GDP2doesnotGrangerCauseNKF2
1.69695
0.22787
多元线性回归结果:
模型1
DependentVariable:
GDP2
Method:
LeastSquares
Sample:
19781995
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
NKF2
0.
0.
32.58810
0.0000
C
55808.92
11152.68
5.
0.0001
R-squared
0.
Meandependentvar
.6
AdjustedR-squared
0.
S.D.dependentvar
.3
S.E.ofregression
38719.54
Akaikeinfocriterion
24.07052
Sumsquaredresid
2.40E+10
Schwarzcriterion
24.16945
Loglikelihood
-214.6346
F-statistic
1061.984
Durbin-Watsonstat
1.
Prob(F-statistic)
0.
模型2
DependentVariable:
GDP2
Method:
LeastSquares
Sample:
19781995
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LT2
0.
0.
2.
0.0104
NKF2
0.
0.
21.35436
0.0000
C
-25298.51
29177.69
-0.
0.3996
R-squared
0.
Meandependentvar
.6
AdjustedR-squared
0.
S.D.dependentvar
.3
S.E.ofregression
31896.31
Akaikeinfocriterion
23.72938
Sumsquaredresid
1.53E+10
Schwarzcriterion
23.87778
Loglikelihood
-210.5644
F-statistic
786.7586
Durbin-Watsonstat
1.
Prob(F-statistic)
0.
模型3
DependentVariable:
GDP2
Method:
LeastSquares
Sample:
19781995
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LOG(LT2)
71858.54
25204.06
2.
0.0121
NKF2
0.
0.
26.33756
0.0000
C
-.1
.8
-2.
0.0175
R-squared
0.
Meandependentvar
.6
AdjustedR-squared
0.
S.D.dependentvar
.3
S.E.ofregression
32204.42
Akaikeinfocriterion
23.74861
Sumsquaredresid
1.56E+10
Schwarzcriterion
23.89700
Loglikelihood
-210.7375
F-statistic
771.6335
Durbin-Watsonstat
2.
Prob(F-statistic)
0.
请问:
(1)请问NKF2、LT2与GDP2的因果关系。
(2)模型2与模型1相比,增加一个变量后,模型的统计性质、计量经济学性质有没有改善,为什么?
(3)模型3与模型2相比,是否有所改善,如果要用这三个模型之一进行预测,你准备用哪一个,为什么?
(4)从模型2来看,如果想提高该地区的GDP2值,有两套方案,1是增加固定资产投入,2是增加劳动投入,你认为哪个方案效果更加明显一些呢。
2、考察凯恩斯宏观经济模型
(1)指出模型中的内生变量、外生变量、先决变量;
(2)用结构式条件确定模型中每个方程的识别状态;
(3)从方程之间的关系出发确定模型的识别状态;
模拟题
一、单项选择题(每个空格2分,共20分)
1.下列数据序列中,属于时间序列数据的是(A)。
A.我国1978-2007年的GDPB.2007年各省市区地区生产总值
C.性别D.1978-2007年各省市区地区生产总值
2.有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据,估计生产函数模型,然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量,这是违反了数据的()原则。
A.一致性B.准确性
C.可比性D.完整性
3.对于普通最小二乘法求得的样本回归直线,下列特性错误的是(B)。
A.样本回归直线通过点(
)B.∑ei≠0
C.
=
D.ei与解释变量xi不相关
4.在给定的显著性水平下,dL为DW统计量的下临界值,若DW
A.存在负自相关B.存在正自相关
C.不存在自相关D.不能确定是否存在自相关
5.随机解释变量xi与随机误差项ui相互独立时,回归系数的普通最小二乘估计量是()。
A.无偏,一致估计B.有偏,一致估计
C.无偏,不一致估计D.有偏,不一致估计
6.设模型y=α0+α1D+β1Xi+β2(DXi)+ui,其中D为虚拟变量,当上式为斜率变动模型时,统计检验结果应为()。
A.α1=0,β2≠0B.α1≠0,β2=0
C.α1≠0,β2≠0D.α1=0,β2=0
7.设消费函数为yi=α0+α1D+β(DXi)+ui,式中yi为第i个家庭的消费水平,Xi为第i个家庭的收入水平,D为虚拟变量。
D=1表示农村居民家庭,并假定E(ui)=0,这样可以得到两个消费函数,这两条回归直线()。
A.相互平行B.截距相等
C.相互垂直D.截距不同,斜率不同
8.判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于()准则。
A.经济计量准则B.经济理论准则
C.统计准则D.统计准则和经济理论准则
9.设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+Ut,其中Y是商品的需求量,X是商品的价格,为了考虑全年12个月份季节变动的影响,假设模型中引入了12个虚拟变量,则会产生的问题为( )
A.异方差性B.序列相关
C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性
10.用一元线性回归模型进行区间预测时,干扰项U的方差估计量应为( )
A.
B.
C.
D.
二、多项选择题:
(共5小题,15分,每小题3分)
1.对于经典线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有( )
A.无偏性B.有效性C.一致性
D.确定性E.线性特性
2.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的()。
A.E(ui)=0B.Var(ui)=
C.E(uiuj)≠0
D.随机解释变量X,与随机误差ui不相关E.ui~N(0,
)
3.调整后的多重可决系数
的正确表达式有()。
A.
B.
C.
D.
E.
4.当线性回归模型的解释变量之间存在较严重的多重共线性时,可使用的有偏估计方()
A.加权最小二乘法B.工具变量法C.岭回归估计法
D.主成份回归估计法E.间接最小二乘法
5.序列相关情形下,常用的参数估计方法有()
A.一阶差分法B.广义差分法
C.工具变量法D.加权最小二乘法
E.普通最小二乘法
三、填空题(10分,每空1分)
1、1930年世界计量经济学会的成立及创办的刊物《Econometrics》于1933年的出版,才标志着计量经济学的正式诞生。
计量经济学是一门应用经济学,以经济现象为研究对象,目的在于揭示经济活动中客观存在的数量关系,核心内容是建立和应用具有特征的计量经济学模型,是经济理论、统计学、数学三者的综合。
2、存在近似多重共线性时,回归系数的标准差将增大,
统计量将减小。
3、异方差性主要体现在采用截面数据陈述的分析中,如不同规模公司的利润变化幅度不一样,常常是大公司的利润变化幅度要大于小公司;或在不同收入的家庭中对某些商品的支出(或储蓄的变动)存在更大的方差差异。
4、总离差平方和分解公式可表示为:
TSS=ESS+RSS,即被分解成回归平方和和残差平方和两部分;我们把_回归平方和__与总离差平方和之比定义为样本判定系数,记为
,
是一个回归直线与样本观测值拟合优度的数量指标。
四、简述题(每小题8分,共32分)
1.什么叫回归分析,回归分析具有什么样的用途?
回归分析是研究一个变量关于另一个(一些)变量的依赖关系的计算方法和理论。
其目的在于通过后者的已知或设定值,去估计和预测牵着的均值。
前一个变量成为被解释变量或因变量,后一个变量成为解释变量或自变量
2.假设X表示人均可支配收入,Y表示人均生活费支出,简单叙述下列式子的经济含义。
3.在下面利用给定的样本数据得到的散点图中,X、Y分别为解释变量和被解释变量。
问:
各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系?
4.DW检验的局限性主要有哪些?
首先,从判断准则中看到,存在一个不能确定的d.w值区域。
其次,dw检验只能检验一阶自相关。
最后,dw对存在滞后被解释变量的模型无法检验。
五、综合计算题(第一小题10分,第二小题7分,第三小题6分,共23分)
1、以下是某市农民纯收入问题的计量分析,经过认真考察发现
:
人均第一产业GDP;
:
财政对农业的支出;
:
人均粮食产量;
:
工农业产品比价指数;
:
城乡收入比率都是重要的影响因素。
利用该市1951-2003年的数据经过逐步回归法,建立了以下模型
(1)请问模型是否存在多重共线性呢?
(2)经过图示检验发现
与
、
之间存在某种程度的线性关系,由此判断模型可能存在异方差问题,如果用戈德菲尔德-匡特检验法检验,有哪些步骤呢?
(3)检验发现存在模型关于
、
存在递增型的异方差,表1是用加权最小二乘法进行修正的结果,从估计结果看与原模型相比是否有所改进,你是怎么看出来的。
从表1能看出模型是否存在序列相关性,如果不能那有什么检验方法呢?
(4)表2是用回归检验法检验自相关性的结果,你认为是否存在自相关问题,如果没有,写出最终的模型。
表1:
LS//DependentVariableisY
Date:
12/27/2007Time:
13:
36
Weightingseries:
1/E
Sample:
19512003
Includedobservations:
53
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
X2
2.
0.10067
29.64247
0
X3
1.
0.
17.94397
0
X4
-123.5945
25.02777
-4.
0
X6
1.
0.
10.68648
0
X8
-56.90663
4.
-14.11698
0
R-squared
0.
Meandependentvar
357.5453
AdjustedR-squared
0.
S.D.dependentvar
1397.206
S.E
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