建信上证50交易型开放式指数.docx
- 文档编号:30621897
- 上传时间:2023-08-18
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:211.96KB
建信上证50交易型开放式指数.docx
《建信上证50交易型开放式指数.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建信上证50交易型开放式指数.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建信上证50交易型开放式指数
建信上证50交易型开放式指数
建信上证50交易型开放式指数
证券投资基金
2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人:
建信基金管理有限责任公司基金托管人:
中国银河证券股份有限公司报告送出日期:
2018年4月20日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
建信上证50ETF
上证50
基金主代码
510800
交易代码
510800
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效
日
2017年12月22日
报告期末基金份额总额
68,576,000.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%
投资策略
本基金为元全被动式指数基金,米用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证50指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
§1主要财务指标和基金净值表现
1.1主要财务指标
单位:
人民币元
主要财务指标
报告期(2018年1月1日一
2018年3月31日)
1.本期已实现收益
3,643,012.08
2.本期利润
-2,290,210.79
3.加权平均基金份
额本期利润
-0.0256
4.期末基金资产净值
62,754,203.02
5.期末基金份额净值
0.9151
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
1.2基金净值表现
1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率标准差
②
业绩比较基准收益率
③
业绩比较基准收益率标准差
④
①—③
②—④
过
去
-8.60%
1.21%
-4.83%1
1.29%-
3.77%-C
.08%
个月
1.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
建倍上证5OETF皐金份额累计净個增长率与同期业绒比较慕准收益率的丿刃史迫势对
本基金基金合同于2017年12月22日生效,截至报告期末仍处于建仓期。
§2管理人报告
2.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期
限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
薛玲
本基金的基金经理
2017年12月22
日
-
4
薛玲女士,博士。
2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4
月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;
20仃年5月27
日起任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017
年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;20仃年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
2.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。
2.3公平交易专项说明
2.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公
司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
2.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
2.4报告期内基金投资策略和运作分析在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,在基金上市交易之前建仓完毕。
基金上市交易之后,本基金根据合同规定,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。
权重结构上的差异主要源自以下几个部分:
第一,建仓过程中,基金仓位与目标仓位的差异;第二,股票数量的舍入取整;第三,适当提高小权重股票便于提高基金可供申赎的篮子个数;第四,参与新股申购;第五,部分股票停牌导致无法交易;第六,交易所保证金占用导致基金仓位偏低。
本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整策略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
2.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-8.6%,波动率1.21%,业绩比较基准收益率-4.83%,波动率1.29%。
3.1报告期末基金资产组合情况
§3投资组合报告
序
项目
金额(元)
占基金总资
号
产的比例(%
1
权益投资
61,874,950.49
97.99
其中:
股票
61,874,950.49
97.99
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:
债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:
买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
1,139,231.73
1.80
8
其他资产
130,724.79
0.21
9
合计
63,144,907.01
100.00
3.2报告期末按行业分类的股票投资组合
3.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代
码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
-
-
B
米矿业
2,677,934.60
4.27
C
制造业
12,379,993.53
19.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
414,624.00
0.66
E
建筑业
3,528,155.00
5.62
F
批发和零售业
9,595.82
0.02
G
父通运输、仓储和邮政业
1,137,357.00
1.81
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
693,554.00
1.11
J
金融业
38,895,541.26
61.98
K
房地产业
2,138,195.28
3.41
L
租赁和商务服
-
-
务业
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱
乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
61,874,950.49
98.60
以上行业分类以2018年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
3.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票
3.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期未投资港股通股票。
3.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量
(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1
601318
中国平安
143,240!
9,355,004.40
14.91
2
600519
贵州茅台
6,700,
4,580,254.00
7.30
3
600036
招商银行
136,400:
3,967,876.00
6.32
4
601166
兴
业
银
164,800:
2,750,512.00
4.38
行
5
600016
民生银行
313,000:
2,500,870.00
3.99
6
600887
伊利股份
80,500:
2,293,445.00
3.65
7
601328
交通银行
363,600:
2,247,048.00
3.58
8
601288
农业银行
506,000
1,978,460.00
3.15
9
600030
中信证券
104,100
1,934,178.00
3.08
10
600000
浦
155,400
1,810,410.00
2.88
发
银
行
3.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
3.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
3.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
3.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
3.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
3.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
3.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
3.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
3.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
3.10.1本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
3.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。
3.10.3本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
3.11投资组合报告附注
3.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
3.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
3.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
122,459.08
2
应收证券清算款
7,945.48
3
应收股利
-
4
应收利息
320.23
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
130,724.79
3.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
3.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
3.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
3.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§4开放式基金份额变动
单位:
份
报告期期初基金份额总额
210,576,000.00
报告期期间基金总申购份额
56,000,000.00
减:
报告期期间基金总赎
198,000,000.00
回份额
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
68,576,000.00
§5基金管理人运用固有资金投资本基金情况
5.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
5.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§6备查文件目录
6.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信上证50交易型开放式指数证券投资基金设立的文件;
2、《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;
4、《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
6.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
6.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。
也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司2018年4月20日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上证 50 交易 开放式 指数