华夏沪深300交易型开放式指数.docx
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华夏沪深300交易型开放式指数
华夏沪深300交易型开放式指数
证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:
二〇一八年十月二十六日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称
华夏沪深300ETF
场内简称
华夏300
基金主代码
510330
交易代码
510330
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012年12月25日
报告期末基金份额总额
5,424,549,828份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为沪深300指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:
人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益
131,724,344.56
2.本期利润
-70,271,010.93
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0139
4.期末基金资产净值
20,577,548,925.46
5.期末基金份额净值
3.7934
注:
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.95%
1.36%
-2.05%
1.36%
1.10%
0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年12月25日至2018年9月30日)
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张弘弢
本基金的基金经理、董事总经理
2012-12-25
-
18年
硕士。
2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理,上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)等。
赵宗庭
本基金的基金经理、数量投资部高级副总裁
2017-04-17
-
10年
对外经济贸易大学经济学硕士。
曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。
2016年11月加入华夏基金管理有限公司。
注:
①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,自2005年4月8日起正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。
沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
3季度,国际贸易、世界经济仍在复苏,但部分指标表现不尽人意,波罗的海干散货指数(BDI指数)8月末比月初下降了10.3%,世界贸易组织(WTO)公布的世界贸易景气指数3季度为100.3,较1季度和2季度分别回落了2%和1.5%,贸易保护给世界经济复苏包括国际贸易扩张蒙上了阴影。
国内方面,主要的经济指标增速有所放缓,但工业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额以及固定资产投资等主要指标总体稳定;经济结构继续优化,装备制造业、战略性新兴产业和高技术产业都保持较快的增长;经济运行总体平稳、稳中向好的发展态势仍在持续。
市场方面,随着市场风险偏好的下降,A股指数震荡走低,两市成交持续萎缩,融资余额继续下降,跨境资金继续流入。
9月初,A股纳入MSCI指数第二步实施完成,纳入比例提高到5%,A股国际化进程加速。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。
目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司等。
目前该基金已被调入融资融券标的证券名单。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值为3.7934元,本报告期份额净值增长率为-0.95%,同期沪深300指数增长率为-2.05%。
本基金本报告期跟踪偏离度为+1.10%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
19,996,019,817.62
96.96
其中:
股票
19,996,019,817.62
96.96
2
固定收益投资
2,050,584.00
0.01
其中:
债券
2,050,584.00
0.01
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
120,000,000.00
0.58
其中:
买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
427,713,324.35
2.07
7
其他各项资产
77,147,247.06
0.37
8
合计
20,622,930,973.03
100.00
注:
股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
43,164,238.12
0.21
B
采矿业
694,098,559.22
3.37
C
制造业
7,887,691,843.26
38.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
564,952,498.44
2.75
E
建筑业
700,033,989.83
3.40
F
批发和零售业
371,591,727.38
1.81
G
交通运输、仓储和邮政业
598,567,721.66
2.91
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
716,971,465.55
3.48
J
金融业
6,926,241,075.58
33.66
K
房地产业
919,031,216.80
4.47
L
租赁和商务服务业
289,324,191.65
1.41
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
54,336,469.50
0.26
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
99,908,742.73
0.49
R
文化、体育和娱乐业
130,108,359.36
0.63
S
综合
-
-
合计
19,996,022,099.08
97.17
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
20,716,330
1,419,068,605.00
6.90
2
600519
贵州茅台
972,130
709,654,900.00
3.45
3
600036
招商银行
19,699,181
604,567,864.89
2.94
4
601166
兴业银行
23,826,400
380,031,080.00
1.85
5
000651
格力电器
9,194,395
369,614,679.00
1.80
6
600016
民生银行
54,244,550
343,910,447.00
1.67
7
000333
美的集团
8,255,523
332,697,576.90
1.62
8
601328
交通银行
52,538,001
306,821,925.84
1.49
9
600887
伊利股份
11,615,292
298,280,698.56
1.45
10
601288
农业银行
73,207,325
284,776,494.25
1.38
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:
政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
2,050,584.00
0.01
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
2,050,584.00
0.01
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110045
海澜转债
20,640
2,050,584.00
0.01
2
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险说明
IF1812
沪深300股指期货IF1812合约
495
510,602,400.00
26,281,980.00
买入股指期货多头合约的目的是进行更有效地流动性管理。
公允价值变动总额合计(元)
26,281,980.00
股指期货投资本期收益(元)
-43,414,260.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)
50,964,600.00
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。
基金留存的现金头寸根据基金合同规定,投资于标的指数为基础资产的股指期货,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
76,955,797.01
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
191,450.05
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
77,147,247.06
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:
份
本报告期期初基金份额总额
4,605,549,828
报告期基金总申购份额
937,800,000
减:
报告期基金总赎回份额
118,800,000
报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
5,424,549,828
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
2018-07-01至2018-09-30
1,790,942,652.00
-
-
1,790,942,652.00
33.02%
华夏沪深300ETF联接
1
2018-07-01至2018-09-30
2,624,465,422.00
747,955,522.00
82,599,400.00
3,289,821,544.00
60.65%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2018年7月4日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF新增申购赎回代办证券公司的公告。
2018年7月5日发布关于华夏基金管理有限公司旗下基金在浙江金观诚基金销售有限公司暂停办理认购、申购等业务的公告。
2018年8月16日发布华夏基金管理有限公司关于华夏中证500ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏沪深300ETF新增申购赎回代办证券公司的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。
公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。
公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF、华夏中小板ETF、华夏中证500ETF、华夏创业板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏快线货币ETF和华夏3-5年中高级可质押信用债ETF等,初步形成了覆盖宽基指数、行业指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、A股市场指数、海外市场指数、信用债指数等较为完整的产品线。
在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:
(1)华夏基金网上交易平台上线闪购业务,为客户提供了更便捷的基金交易方式;
(2)对在线智能服务进行全新升级,将机器人小夏全面升级为理财小助手,帮助投资人一搜即达,让投资理财更加便捷、高效;(3)与开源证券、鼎信汇金、北京晟视天下等代销机构合作,为客户提供了更多理财渠道;(4)开展“世界那么大,定投华夏基金再出发”、“揭秘‘团长与团员默契度’”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
9.1.2《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
9.1.3《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
9.1.4法律意见书;
9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。
在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一八年十月二十六日
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