股票交易系统修订版151111.docx

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股票交易系统修订版151111

交易系统

一、资金策略原则

1.强多区：

中长线做突破重仓

2.弱多区：

短线次低点第3浪逢低做多轻仓（3成）

3.弱空区：

短线空不做多轻仓

4.强空区：

中长线空不做多重仓

2、只参与趋势行情，一般不参与震荡。

进场做好止损止盈策略。

3、强多区、弱多区的震荡可轻仓打短差，空头区不做短差。

4、强多区趋势行情使用融资，其余行情仓位较轻，不需要融资。

5、行情对自己不利时，离场。

不持有仓位做短差。

6、打短差使用30分图表，不做太小周期。

（1小波行情10根左右K线，30分钟的周期走10根，30×10=300分钟>一天240分钟，能保证离场）

7、保证整体风控和资金管理的条件下，用一套较完善的交易系统反复执行。

指标参数：

均线51055共3条、MACD12269、KD933。

进场综合前提条件：

均线粘合或多头排列斜率向上，且MACD黄白线在0轴附近不远处（最好是0轴上方）出现金叉，短期均线在55上方出现金叉。

标志性阳线收盘价上5均线，最好带量，可考虑进场操作。

或3线距离较近，55均线接近水平或反向斜率不大于10度，但刚好受到大一周期的支撑，短均线斜率和MACD0轴附近的金叉顺大周期方向且K线阳线收盘价上5均线。

0轴附近的界定标准：

可参考金叉时MACD白线DIF拐头时的分数。

5分钟为-5以上，30分日线周线在-20以上

不同模式的持仓原则：

.1、如果是较大周期的K线

进场：

满足综合进场条件的前提下，一根强势K线突破前根K线最高价，且收于前线上方；

止损：

进场时启动K线的最低价；

离场：

直到K线盘中有价格突破前根K线最低价卖出。

图1

2、日线或30分钟图均线段落操作

进场：

满足进场前提条件下MACD、KD同步金叉，标志性阳线收盘于5均线上方；

止损：

进场时启动K线的最低价；

离场：

阴线收盘在5均线下方离场，也可给予减仓后给予更多时间，参考指标死叉或减速后的再次阴线收在5均线下方的信号离场，需综合考虑当时市场环境和人气以及目标空间等。

对比效果见图2。

图2-1

图2-2

3、利用波浪理论和MACD背离大小周期配合验证大一级别的段落信号

进场：

按上面所述综合前提条件进场，技术好的可以用下图的背离出场原则激进轻仓入场。

止损：

进场时启动K线的最低价；

离场：

必须是长期单边拉升或单边下跌行情后，（没有趋势没有背离）出现5浪或多浪后MACD出现背离，同时拉回0轴附近伴随指标死叉，顶部蜡烛形态，同时价格破5均线，是大顶必须离场。

见图3.

图3-1：

MACD黄白线明显拐头掉落拉回0轴附近，KD验证趋势线第3个点死叉有效，K线不创新高走平，开始同时跌破510均线

图3-2：

MACD背离0轴附近死叉，KD死叉，同时K线阴线破5均线，且完成5浪循环。

（波段操作，不易抓第一波行情，尽量不要尝试，失误率较高）死叉可减仓，背离死叉清仓

其他进场方法：

1、复杂之末的三角形突破，一般MACD也应在0轴附近

2、一根强势K线带量突破长期窄幅震荡平台

结合周期关系的进场优化

1、强多区（重仓）（大一周期共震，多头）：

多头排列斜率向上，5、10均线在55上方，MACD在0轴附近不远处（最好是0轴上方）金叉+K线阳线收盘价上5均线，最好带量。

2、弱多区（轻仓）：

2.1、启动初期的弱多区（大一级周期刚启动的弱多区）：

3线距离较近或3均线粘合，注意55均线反向斜率不大于10度，信号：

大一周期阳线上5均线+大一周期KD低位金叉+MACD在0轴附近金叉+KD金叉+K线阳线收盘价上5均线。

2.2、大行情刚刚破趋势线做反弹的弱多区（大一级周期刚结束的弱多区次低点）：

3线距离较近或3均线粘合，注意55均线反向斜率不大于10度，信号：

大一周期C浪处阳线上5均线MACD在0轴附近金叉+KD也处于金叉+K线阳线收盘价上5均线。

3、逆势反弹（轻仓）：

下跌背离（大一级周期刚结束的弱多区最低点或空头区域）：

大一周期超跌后+MACD背离金叉+KD金叉+K线阳线上5均线

具体见下页图例

图例1：

强多区（重仓）（大一周期共震，多头）：

多头排列斜率向上，5、10均线在55上方，MACD在0轴附近不远处（最好是0轴上方）金叉+K线阳线收盘价上5均线，最好带量。

周线出现金叉信号

日线也出现0轴处金叉进场信号

图例2.1：

启动初期的弱多区（大一级周期刚启动）：

3线距离较近或3均线粘合，注意55均线反向斜率不大于10度，大一周期阳线上5均线+大一周期KD低位金叉+MACD在0轴附近金叉+KD金叉+K线阳线收盘价上5均线。

日线阳线上5均线+KD低位金叉

60分图：

MACD在0轴附近金叉+KD金叉+K线阳线收盘价上5均线

图例2.2：

大行情刚刚破趋势线做反弹的弱多区（大一级周期刚结束的弱多区）：

3线距离较近或3均线粘合，注意55均线反向斜率不大于10度，信号：

大一周期C浪处阳线上5均线MACD在0轴附近金叉+KD金叉+K线阳线收盘价上5均线。

日线处于C浪初期，阳线上5均线，KD低位金叉

30分图：

55均线走平，3线粘合+MACD在0轴附近金叉+KD金叉+K线阳线上5均线

图例3：

下跌背离（大一级周期刚结束的弱多区最低点或空头区域）：

大一周期超跌后+MACD背离金叉+KD金叉+K线阳线上5均线

日线超跌，KD低位有金叉迹象

30分图：

MACD背离金叉，KD验证趋势线第3点有效+阳线上5均线